সূচকীয় চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল যা দুটি ভিন্ন সময়কালের উপর ভিত্তি করে একটি সূচকীয় চলমান গড় ক্রস করে। এটি একটি সহজ প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে, যা নতুনদের জন্য শেখার এবং অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত।
মূলনীতি
এই কৌশলটি দুটি সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করে, একটি বড় সময়কালের গড় এবং একটি বর্তমান সময়ের গড়। বর্তমান সময়ের গড়ের উপরে বড় সময়ের গড়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়, অতিরিক্ত করুন; বর্তমান সময়ের গড়ের নীচে বড় সময়ের গড়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়, শূন্য করুন।
বিশেষ করে, কৌশলটি প্রথমে দুটি গড়-রেখা প্যারামিটার সংজ্ঞায়িত করেঃ
- tf - বড় সময়কাল, ডিফল্ট সূর্যের রেখা
- len - গড়রেখার চক্রের দৈর্ঘ্য, ডিফল্ট 3
তারপর দুটি EMA গণনা করুনঃ
- ma1 - বড় আবর্তক সূর্যরেখায় 3 দিনের ইএমএ
- ma2 - বর্তমান চক্রের 3 দিনের EMA
শেষ পর্যন্ত, লেনদেনের ধারণাগুলিঃ
- যখন ma2 > ma1 হয়, তখন আরো কাজ করা যায়
- যখন ma2 < ma1, তখন খালি করুন
এইভাবে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডিং করার জন্য বিভিন্ন সময়কালের মধ্যবর্তী লাইনগুলির ক্রস দ্বারা প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা হয়।
সুবিধা
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- এই পদ্ধতিটি সহজ, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, এবং নতুনদের জন্য খুবই উপযুক্ত।
- ট্রেডিংয়ের প্রবণতা অনুসরণ করে আপনি ভাল মুনাফা অর্জন করতে পারেন।
- সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করে, দামের পরিবর্তনের প্রতি আরও সংবেদনশীল, সময়মতো প্রবণতা পাল্টাতে পারে।
- বিভিন্ন পর্যায়ের গড়রেখার সমন্বয়, যা সিস্টেমের স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য তাদের নিজস্ব সুবিধা ব্যবহার করতে পারে।
- অনেক প্যারামিটার প্রয়োজন হয় না, এটি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ, এবং এটি রিয়েল-ডিস্কে কাজ করা সহজ।
ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- মার্কেটের ধাক্কা-ধাক্কা দেখে কারাগারে যেতে হতে পারে।
- এই সময়কালে, ডাবল-ইউনিভার্সাল ক্রসিংয়ের সময়সীমা রয়েছে এবং কিছু সুযোগ মিস করা হতে পারে।
- এই ক্ষেত্রে, আপনি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রমের মধ্যে একটি ক্রম নির্বাচন করতে পারবেন।
- এটি কেবলমাত্র একটি সাধারণ গড়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা জটিল বাজারের জন্য উপযুক্ত নয়।
স্টপ লস সেট করা, প্যারামিটার প্যাকেজ অপ্টিমাইজ করা, বা অন্যান্য সূচক যোগ করা ইত্যাদির মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- বিভিন্ন বড় পিরিয়ড গড় লাইন পরামিতি পরীক্ষা করে সেরা সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
- ভুয়া সংকেত এড়াতে ট্রানজিট ফিল্টারিং বাড়ানো হয়েছে।
- ট্রেন্ড ইন্ডিকেটরগুলির সাথে মিলিত, পজিশন হোল্ডিং শক্তি এবং অপারেশন দক্ষতা উন্নত করুন।
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্বনির্ধারিত স্টপ লস সেট করুন।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন, বাজারের উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার পরিবর্তন করুন।
- মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করুন এবং কৌশলকে আরও বুদ্ধিমান করুন।
সারসংক্ষেপ
সূচকটি সরল সূচক ক্যাপচার প্রবণতা ব্যবহার করে, নতুনদের শেখার অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত। অপ্টিমাইজেশনের জন্য আরও জায়গা রয়েছে, আরও প্রযুক্তিগত সূচক এবং মডেলগুলি উন্নত করার জন্য প্রবর্তন করা যেতে পারে, আরও কার্যকর পরিমাণে ট্রেডিং কৌশল বিকাশ করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Noro's Singapore Strategy", shorttitle = "Singapore str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
tf = input("D", title = "Big Timeframe")
len = input(3, minval = 1, title = "MA length")
src = input(close, title = "MA Source")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//MAs
ma1 = request.security(syminfo.tickerid, tf, sma(src, len))
ma2 = sma(src, len)
plot(ma1, linewidth = 2, color = blue, title = "Big TF MA")
plot(ma2, linewidth = 2, color = red, title = "MA")
//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if ma2 > ma1
strategy.entry("L", strategy.long, needlong ? lot : 0, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if ma2 < ma1
strategy.entry("S", strategy.short, needshort ? lot : 0, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()