TAM ইন্ট্রাডে RSI ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
টিএএম ডেইলি আরএসআই ট্রেডিং কৌশলটি আরএসআই সূচকের বহু-চক্র ক্রস-ইন-টাইম ট্রেডিং প্রবেশ এবং প্রস্থানকে বাস্তবায়িত করে। এই কৌশলটি ডাই-ফ্রিজ পরিবেশে ভাল কাজ করে। এটি আরএসআই সূচককে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে বাজারের ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় ঘটনাটি ক্যাপচার করতে পারে এবং যখন বাজার পরিবর্তিত হয় তখন বিপরীতমুখী অপারেশন করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দুটি আরএসআই সূচক ব্যবহার করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত প্রদান করে। ক্রয় সংকেতটি 2 দিনের আরএসআই এবং 14 দিনের আরএসআই ব্যবহার করে, যখন এটি 50 অতিক্রম করে তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত দেয়। বিক্রয় সংকেতটি 7 দিনের আরএসআই এবং 50 দিনের আরএসআই ব্যবহার করে, যখন এটি 50 অতিক্রম করে তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়।
কৌশলটি একই সাথে RSI মানকে 50 এর মধ্য দিয়ে যেতে বলে, কেবল ক্রস তৈরি না করে, যা অনেকগুলি ভুয়া সংকেতকে ফিল্টার করতে পারে। বিশেষত, ক্রয়ের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করা প্রয়োজনঃ
- আরএসআই ২য় দিনে ৫০ ছাড়িয়েছে
- 2 দিনের RSI আসলে 50 এর চেয়ে বড়
- আরএসআই ৫০-এর উপরে
- 14 দিনের RSI আসলে 50 এর চেয়ে বড়
বিক্রির শর্তগুলোও একই রকম:
- ৭ দিনের আরএসআই ৫০ এর নিচে
- 7 দিনের RSI আসলে 50 এর নিচে
- 50 দিনের RSI 50 এর নিচে
- 50 দিনের RSI আসলে 50 এর চেয়ে কম
এই ধরনের মাল্টি-ফিল্টারিং নিশ্চিত করে যে RSI কেবলমাত্র যখন ওভার-বই ওভার-সেলের লক্ষণ দেখায় তখনই সংকেত দেয় এবং ক্ষুদ্রতর কম্পনের দ্বারা বিভ্রান্ত হয় না।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
TAM intraday RSI কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
ডাবল আরএসআই ব্যবহার করে মাল্টি টাইম ফ্রেম বিশ্লেষণ কার্যকরভাবে বাজার শব্দ ফিল্টার করতে পারে এবং কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রবণতা রূপান্তর পয়েন্টে প্রবেশ করতে পারে।
আরএসআই শুধুমাত্র তখনই সংকেত দেয় যখন এটি প্রকৃতপক্ষে সমালোচনামূলক থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, যাতে ভুয়া ব্রেকিংয়ের দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়।
বিভিন্ন প্যারামিটার ব্যবহার করে RSI প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণ করে, যা বিপরীত পয়েন্টগুলিকে আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে পারে।
RSI সূচকটি intraday ট্রেডিংয়ের সময়কালে স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য, যা intraday ট্রেডিং কৌশলগুলির জন্য উপযুক্ত।
কনফিগারযোগ্য প্যারামিটারগুলি নমনীয়, আপনি বিভিন্ন বাজারের জন্য আরএসআই প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারেন যাতে আরও ভাল পারফরম্যান্স পাওয়া যায়।
লজিক পরিষ্কার, সহজ, সহজেই বোঝা যায়, এবং এটি পরিমাণগত লেনদেনের জন্য উপযুক্ত
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ডে ট্রেডিং-এ রাতারাতি গ্যাপের ঝুঁকি রয়েছে, যেগুলো সরাসরি স্টপ লস সেটিং-এর বাইরে চলে যায়।
আরএসআই প্রবণতা বিপরীত হতে পারে, যা যাচাই করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হতে হবে।
মার্কেটে দিনের সময়গুলোতে বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়, যার ফলে স্টপ লস সেটিংকে আরামদায়ক করা প্রয়োজন, কিন্তু খুব বেশি আরামদায়ক নয়।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি রয়েছে, যা বিভিন্ন বাজারে যাচাই করতে হবে।
কোয়ান্টামাইজড রিটার্নিং সম্পূর্ণরূপে বাস্তব ট্রেডিং কার্যকারিতা প্রতিফলিত করতে পারে না, বাস্তব ট্রেডিংয়ের জন্য যথাযথভাবে কৌশলটি সংশোধন করা প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
আরএসআই সংকেতকে অন্যান্য সূচক যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদির সাথে একত্রিত করে।
ট্রানজাকশন ফিল্টার বৃদ্ধি করুন, শুধুমাত্র ট্রানজাকশন বৃদ্ধি হলে সিগন্যাল বিবেচনা করুন।
কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিতকরণ করুন এবং সংক্ষিপ্ত দৈনিক চক্রের জন্য প্যারামিটার পরীক্ষা করুন।
মেশিন লার্নিং মডেলের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ানো এবং অ্যালগরিদমের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরও ভাল প্যারামিটার আবিষ্কার করা।
কৌশলকে শিল্পী করে তোলা, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের পদ্ধতি যেমন, প্রতিরোধের স্তর, গ্রাফিকাল আকৃতি ইত্যাদির সাথে সমন্বিত।
স্টপ লস কৌশলটি অপ্টিমাইজ করুন, এটিআর, ভোল্টেজ এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে গতিশীল স্টপ লস সেট করুন।
সারসংক্ষেপ
ট্যাম ডেইলি আরএসআই কৌশল সামগ্রিকভাবে একটি খুব ব্যবহারিক পরিমাণগত কৌশল। এটি আরএসআই সূচকগুলির একাধিক সময়সীমার মূল্যায়ন ব্যবহার করে ওভার-বিক্রয় ও ওভার-বিক্রয় কার্যকরভাবে বিচার করতে পারে, কঠোর প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়মের সাথে মিথ্যে সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার ক্ষেত্রে, কৌশলটি স্থিতিশীল ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে এবং ভাল ব্যবসায়ের কার্যকারিতা অর্জন করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির যুক্তিটি পরিষ্কার এবং বাস্তবায়নের জন্য সহজ, যা পরিমাণগত ব্যবসায়ীদের পরীক্ষার জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DvKel
//@version=5
strategy("TAM - RSI Strategy", overlay = true)
// Input parameters
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest", group="Backtest Time Period")
startDate = input(timestamp("2020-01-01"), title = "Start date", group = "Backtest Time Period")
buyRsiLength1 = input(2, title = "RSI Buy Length 1 (default 2)", group="Buy configuration")
buyRsiLength2 = input(14, title = "RSI Buy Length 2 (default 14)", group="Buy configuration")
buyRsiValue = input(50, title = "RSI Buy Value Signal (default 50)", group="Buy configuration")
closeRsiLength1 = input(7, title = "RSI Close Length 1 (default 7)", group="Close configuration")
closeRsiLength2 = input(50, title = "RSI Close Length 2 (default 50)", group="Close configuration")
closeRsiValue = input(50, title = "RSI Close Value Signal (default 50)", group="Close configuration")
// Check timeframe
inTradeWindow = true
// Calculate RSI
rsiBuy1Value = ta.rsi(close, buyRsiLength1)
rsiBuy2Value = ta.rsi(close, buyRsiLength2)
rsiClose1Value = ta.rsi(close, closeRsiLength1)
rsiClose2Value = ta.rsi(close, closeRsiLength2)
// Strategy conditions
//(ta.crossover(rsiBuy1Value, buyRsiValue) or ta.crossover(rsiBuy2Value, buyRsiValue)) and
//8ta.crossunder(rsiClose1Value, closeRsiValue) or ta.crossunder(rsiClose2Value, closeRsiValue)) and
buyCondition = (ta.crossover(rsiBuy1Value, buyRsiValue) or ta.crossover(rsiBuy2Value, buyRsiValue)) and rsiBuy1Value > buyRsiValue and rsiBuy2Value > buyRsiValue
closeCondition = (ta.crossunder(rsiClose1Value, closeRsiValue) or ta.crossunder(rsiClose2Value, closeRsiValue)) and rsiClose1Value < closeRsiValue and rsiClose2Value < closeRsiValue
// Strategy actions
if (inTradeWindow and buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (inTradeWindow and closeCondition)
strategy.close("Buy")
// Plot RSI and overbought/oversold levels
plotchar(rsiBuy1Value, title = "RSI-Buy1", color = color.green)
plotchar(rsiBuy2Value, title = "RSI-Buy2", color = color.lime)
plotchar(rsiClose1Value, title = "RSI-Close1", color = color.red)
plotchar(rsiClose2Value, title = "RSI-Close2", color = color.fuchsia)