RSI রাইজিং সহ ক্রিপ্টো ট্রেন্ড কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
আরএসআই-এর উপরে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেন্ডিং কৌশল একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং স্টক মার্কেটের ট্রেন্ডিং কৌশল যা দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রয়োগ করা হয় (যেমন 4 ঘন্টা বা তার বেশি) ।
এই কৌশলটি RSI সূচক ব্যবহার করে ট্রেন্ডের উত্থান এবং পতন চিহ্নিত করে এবং ব্রিন ব্যান্ড এবং পরিবর্তনের হার সূচকগুলির সাথে মিলিত হয় যাতে ট্রেডিং ঘাটতি এড়ানো যায়। পরীক্ষা অনুসারে, এই কৌশলটি ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির সাথে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির তুলনায় আরও ভাল কাজ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত সূচকগুলি ব্যবহার করেঃ
- আরএসআই - ট্রেন্ডের উত্থান এবং পতন চিহ্নিত করে
- বুলিন-ব্যান্ড - পরিস্থিতির সমীকরণ
- পরিবর্তনের হার - প্রবণতার দিকনির্দেশনা
লেনদেনের নিয়মাবলী নিম্নে দেওয়া হলঃ
পজিশন খোলার নিয়ম
মাল্টি-হেড পজিশনঃ RSI বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্রিন ব্যান্ড এবং পরিবর্তন হার সূচকগুলি সংস্কারের বাইরে, অতিরিক্ত শূন্য পজিশন খোলাঃ আরএসআই হ্রাস পেয়েছে এবং ব্রিন ব্যান্ড এবং পরিবর্তন হার সূচকগুলি সংকলন ছাড়াই, খালি করা
সমান্তরাল নিয়ম
বিপরীত সিগন্যালের পর বন্ধ
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- RSI সূচকগুলি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা চিহ্নিত করে এবং ট্রেন্ডের বিপরীত দিকগুলিকে সময়মতো ধরতে পারে
- ব্রিন বন্ডের সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ড মিস করা বা বন্দী হওয়া এড়ানো
- ট্রেডিং সিগন্যালকে আরো নির্ভরযোগ্য করে তুলতে ট্রেডিং রেট ইন্ডিকেটর ট্রেন্ডিংয়ের দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে
- দীর্ঘ চক্রের ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত, লাভজনক
- ক্রিপ্টোকারেন্সি-এর বিনিময়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য আরও উপযুক্ত, আইনি মুদ্রা বিনিময় ঝুঁকি এড়ানো
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- এই কৌশলটি কোনও স্টপ-অফ বিধি নয়, এটির ঝুঁকি বেশি
- ভুলভাবে সেট করা ব্রিনব্যান্ড এবং পরিবর্তন হার প্যারামিটারগুলি মিস করা সুযোগ বা ভুল সংকেত হতে পারে
- শুধু প্রযুক্তিগত সূচকের উপর নির্ভর করে বড় ধরনের ব্ল্যাক সুইমিংয়ের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়
স্টপ লস প্রস্থ বৃদ্ধি, ব্রিনব্যান্ড এবং পরিবর্তন হার প্যারামিটার সমন্বয়, এবং মৌলিক বিশ্লেষণের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য মনোযোগ দিতে হবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস সেট করুন।
ব্রিনব্যান্ড এবং পরিবর্তনের হার সূচকগুলির প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন। এটি পুনরাবৃত্তি দ্বারা অনুকূলিত করা যেতে পারে।
অন্যান্য সহায়ক সূচক যেমন MACD, KD ইত্যাদি যোগ করুন, মাল্টি-সুচক সমন্বয় অর্জন করুন এবং সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করুন।
বিচ্ছিন্ন প্রবাহ মডেল তৈরি করা, যাতে অস্বাভাবিক ওঠানামা হলে লেনদেন স্থগিত করা যায়।
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটার সমন্বয় এবং সিগন্যাল ওজন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করুন।
চেইন ডেটা ব্যবহার করে, এক্সচেঞ্জের তরলতা, তহবিলের প্রবাহ ইত্যাদির মতো প্যারামিটারগুলিতে মনোযোগ দিন, কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করুন।
সারসংক্ষেপ
আরএসআই-এর উত্থানের ক্রিপ্টো ট্রেন্ড কৌশলটি আরএসআই সূচককে ব্রিন-ব্যান্ড এবং পরিবর্তনের হার সূচকের সাথে যুক্ত করে দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের প্রবণতা ক্যাপচারের কার্যকারিতা অর্জন করে। এই কৌশলটির সুবিধা হ’ল সময়মতো প্রবণতা পাল্টানো ক্যাপচার করা, আবদ্ধ হওয়া এড়ানো এবং দীর্ঘতর লাইনের অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত দিকনির্দেশের সুযোগ। তবে এই কৌশলটিতে অযথা ক্ষতি, প্যারামিটারগুলির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদির মতো সমস্যা রয়েছে। ভবিষ্যতে প্যারামিটারগুলির ক্ষতি, সংখ্যাগত অপ্টিমাইজেশন, একাধিক সূচক সমন্বয়, মেশিন লার্নিং ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title = "RSI Rising", overlay = true, initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.03)
/////////////////////
source = close
bb_length = 20
bb_mult = 1.0
basis = sma(source, bb_length)
dev = bb_mult * stdev(source, bb_length)
upperx = basis + dev
lowerx = basis - dev
bbr = (source - lowerx)/(upperx - lowerx)
bbr_len = 21
bbr_std = stdev(bbr, bbr_len)
bbr_std_thresh = 0.1
is_sideways = (bbr > 0.0 and bbr < 1.0) and bbr_std <= bbr_std_thresh
////////////////
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
sourcex = close
length = 2
pcntChange = 1
roc = 100 * (sourcex - sourcex[length])/sourcex[length]
emaroc = ema(roc, length/2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))
periods = input(19)
smooth = input(14, title="RSI Length" )
src = input(low, title="Source" )
rsiClose = rsi(ema(src, periods), smooth)
long=rising(rsiClose,2) and not is_sideways and isMoving()
short=not rising(rsiClose,2) and not is_sideways and isMoving()
if(time_cond)
strategy.entry('long',1,when=long)
strategy.entry('short',0,when=short)