আপেক্ষিক শতাংশ বৃদ্ধি মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মূলত দৈনিক চার্টের আপেক্ষিক ক্যান্ডেল বডি অনুপাতের (RB) মোভিং এভারেজ ক্রসওভার সিগন্যাল ব্যবহার করে ট্রেন্ড নির্ধারণ করে এবং সাথে স্টপ লস ও টেক প্রফিটের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সম্পাদন করে। কৌশলের নামে "আপেক্ষিক শরীর বৃদ্ধি" বলতে দৈনিক চার্টের আপেক্ষিক ক্যান্ডেল বডি বৃদ্ধির মোভিং এভারেজ বোঝানো হয়েছে।
কৌশলের মূলনীতি
এই কৌশলটি ভিটেলটের RBI সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা দৈনিক ক্যান্ডেলের আপেক্ষিক শরীর অনুপাতের (RB) মুভিং এভারেজ গণনা করে। RB গণনার পদ্ধতি:
সূত্রে, RB সমান ঊর্ধ্বমুখী ক্যান্ডেলের বডির দৈর্ঘ্য পুরো ক্যান্ডেলের দৈর্ঘ্যের অনুপাত, ধনাত্মক মান নেওয়া হয়; নিম্নমুখী ক্যান্ডেলের RB ঋণাত্মক মান নেয়। RB-এর মান -1 থেকে 1 এর মধ্যে থাকে।
RBI সূচক RB-এর মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে নয়েজ ফিল্টার করে এবং বাজারের মূল বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। যখন RBI সূচক তার সিগন্যাল লাইনের উপরে উঠে যায়, তখন ক্রয় সংকেত তৈরি হয়; যখন RBI সূচক সিগন্যাল লাইনের নিচে নামে, তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
বহুমুখী অনিশ্চিত পর্যায়ের মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য, এই কৌশলটি RBI সূচক সিগন্যাল লাইনের উপরে উঠলে, ক্লোজিং প্রাইস ১৩ পিরিয়ডের EMA-এর উপরে কিনা তাও যাচাই করে, উপরে থাকলেই প্রকৃত ক্রয় সংকেত তৈরি করে এবং দীর্ঘ অবস্থান নেয়। একইভাবে, ক্লোজিং প্রাইস ১৩ পিরিয়ড EMA-এর নিচে থাকলেই কেবল সংক্ষিপ্ত অবস্থান নেওয়া হয়।
এই কৌশলে স্টপ লস ও টেক প্রফিট ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যাতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও মুনাফা লক করা যায়। পজিশন খোলার পর ট্রেইলিং সেট করা টেক প্রফিট পয়েন্ট অনুসরণ করা হয় এবং নির্দিষ্ট পয়েন্টের স্টপ লস নির্ধারণ করা হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
- RBI সূচক প্রচুর নয়েজ ফিল্টার করে এবং বাজারের ট্রেন্ড বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে পারে, ফলে অস্থির বাজারের মিথ্যা সংকেত এড়ানো যায়।
- মুভিং এভারেজ ফিল্টারের সাথে মিলিয়ে বহুমুখী অনিশ্চিত সময়ের মিথ্যা সংকেত কার্যকরভাবে এড়ানো যায় এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানে লোকসান কমানো যায়।
- স্টপ লস ও টেক প্রফিট ব্যবস্থা পৃথক পজিশনের ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে এবং মুনাফা লক করে, সামগ্রিক মুনাফার হার বৃদ্ধি করে।
- এই কৌশলের প্যারামিটার কম, বোঝা সহজ এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- এই কৌশলটি কেবল RBI সূচকের উপর নির্ভর করে; যদি সূচক নিজেই ভুল সংকেত দেয়, তাহলে সামগ্রিক কৌশল ব্যর্থ হতে পারে।
- সূচকের প্যারামিটার সঠিকভাবে সেট না করলেও ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমান কমে যেতে পারে।
- যেকোনো টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর নির্দিষ্ট বাজার পরিস্থিতিতে অকার্যকর হতে পারে এবং ক্ষতি পুরোপুরি এড়ানো সম্ভব নয়।
- স্টপ লসের পয়েন্ট খুব ছোট করলে ঘন ঘন স্টপ লস হতে পারে; আবার খুব বড় করলে প্রতিটি ট্রেডের ক্ষতি বড় হতে পারে।
- ড্রডাউন নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট না হলে অ্যাকাউন্ট মার্জিন কলে পড়ার ঝুঁকি থাকে।
উন্নতির দিকনির্দেশনা
- বিভিন্ন প্যারামিটার কম্বিনেশন পরীক্ষা করে RBI সূচকের প্যারামিটার অপটিমাইজ করা যেতে পারে।
- অন্যান্য সহায়ক সূচক যোগ করে ফিল্টারিং করা যেতে পারে এবং সিগন্যালের গুণমান উন্নত করা যেতে পারে।
- মেশিন লার্নিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্টপ লস ও টেক প্রফিটের প্যারামিটার অপটিমাইজ করা যেতে পারে।
- মানি ম্যানেজমেন্ট কৌশল যোগ করে সামগ্রিক পজিশন ও ঝুঁকি এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- বিভিন্ন পজিশন হোল্ডিং সময়ের কৌশল যেমন রাতারাতি পজিশন বা স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং চেষ্টা করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি একটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরাসরি ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল। এটি দৈনিক চার্টের আপেক্ষিক ক্যান্ডেল বডি অনুপাতের মুভিং এভারেজ ক্রসওভারের মাধ্যমে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে এবং সাথে মুভিং এভারেজ ফিল্টার ও স্টপ লস-টেক প্রফিট ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, যা অস্থির বাজারে মিথ্যা সংকেত এড়াতে কার্যকর। তবে যেকোনো টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর-ভিত্তিক কৌশলই সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকি এড়াতে পারে না; দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল অতিরিক্ত রিটার্ন (excess return) অর্জনের জন্য প্যারামিটার অপটিমাইজেশন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির চলমান উন্নতি প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির যুক্তি পরিষ্কার, বোঝা সহজ এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের উপযোগী, এটি একটি খুবই বাস্তবসম্মত ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল।
/*backtest
start: 2022-10-11 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RBI Backtest /w TSSL", shorttitle="RBI Strategy", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000, slippage = 5)
// RBI:
// The EMA of the relative body (RB) of Japanese candles is evaluated.- 1