আপেক্ষিক শরীরের সূচক ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১০-১৮ ১১ঃ১৬ঃ৫৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মূলত ট্রেন্ড নির্ধারণের জন্য দৈনিক মোমবাতিগুলির আপেক্ষিক শরীরের অনুপাত (আরবি) এর চলমান গড় ক্রসওভার সংকেতগুলি ব্যবহার করে, স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের সাথে। কৌশল নামের মধ্যে আপেক্ষিক শরীরের শক্তি দৈনিক মোমবাতিগুলির আপেক্ষিক শরীরের শক্তির চলমান গড়কে বোঝায়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি ভিটেলোটের আরবিআই সূচকের উপর ভিত্তি করে, যা দৈনিক মোমবাতিগুলির আপেক্ষিক শরীরের অনুপাতের (আরবি) চলমান গড় গণনা করে। আরবি গণনা করা হয়ঃ

সূত্রটি উত্থানমুখী মোমবাতিগুলির জন্য মোমবাতিটির পুরো দৈর্ঘ্যের সাথে বাস্তব দেহের অনুপাত গণনা করে, ইতিবাচক মান গ্রহণ করে; এবং bearish মোমবাতিগুলির জন্য নেতিবাচক মান। RB -1 থেকে 1 এর মধ্যে রয়েছে।

আরবিআই সূচকটি গোলমাল ফিল্টার করতে এবং বাজারের প্রবণতার সারমর্ম ক্যাপচার করতে আরবিআইয়ের চলমান গড় ব্যবহার করে। যখন আরবিআই তার সংকেত রেখার উপরে অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন নীচে অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।

অনিশ্চিত উত্থানমুখী পর্যায়ে মিথ্যা সংকেত এড়ানোর জন্য, কৌশলটি লং পজিশনের জন্য একটি সত্যিকারের ক্রয় সংকেত তৈরি করার আগে বন্ধের দাম 13 পিরিয়ডের ইএমএ এর উপরে কিনা তাও পরীক্ষা করে। একইভাবে, কেবলমাত্র বন্ধের সময় 13 ইএমএ এর নীচে শর্ট পজিশন কার্যকর করা হবে।

এই কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা লক করার জন্য স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণও বাস্তবায়ন করে। পজিশন খোলার পরে, মুনাফা সেট পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে অনুসরণ করা হবে, পয়েন্টগুলিতে একটি নির্দিষ্ট স্টপ লস সহ।

সুবিধা বিশ্লেষণ

রিজার্ভ ব্যাংক উল্লেখযোগ্য শব্দকে ফিল্টার করে এবং বাজারের প্রবণতার বৈশিষ্ট্যগুলি ধারণ করে, বিভিন্ন বাজার থেকে মিথ্যা সংকেত এড়ায়।
চলমান গড় ফিল্টার ব্যবহার করে অনিশ্চিত উত্থান পর্যায়ে মিথ্যা সংকেত কার্যকরভাবে এড়ানো যায়, শর্ট থেকে ক্ষতি হ্রাস করা হয়।
স্টপ লস এবং লভ্যাংশ গ্রহণ পৃথক পজিশনের ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং লাভকে লক করতে সহায়তা করে, সামগ্রিক লাভজনকতা উন্নত করে।
এই কৌশলটিতে কয়েকটি পরামিতি রয়েছে এবং এটি সহজেই বোঝা যায়, যা স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশল শুধুমাত্র আরবিআই-এর ওপর নির্ভর করে।
সূচকটির প্যারামিটার মিটিং খারাপ হলে ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমানও খারাপ হতে পারে।
কোনো প্রযুক্তিগত সূচকই নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতিতে ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারে না।
স্টপ লস সেট করা খুব সংকীর্ণ হতে পারে যার ফলে খুব ঘন ঘন স্টপ আউট হতে পারে; খুব প্রশস্ত হতে পারে যার ফলে একক পজিশনে বড় ক্ষতি হতে পারে।
অকার্যকর ড্রাউন কন্ট্রোল অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলার ঝুঁকি হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আরবিআই প্যারামিটারগুলিকে অনুকূল করার জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সংমিশ্রণ পরীক্ষা করা যেতে পারে।
সিগন্যাল ফিল্টারিং এবং মানের উন্নতির জন্য অতিরিক্ত সূচক যোগ করা যেতে পারে।
মেশিন লার্নিং ব্যবহার করা যেতে পারে স্টপ লস এবং লাভের পরামিতি প্রশিক্ষণ এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য।
সামগ্রিক পজিশনের আকার এবং ঝুঁকি এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল যোগ করা যেতে পারে।
বিভিন্ন হোল্ডিং পিরিয়ড যেমন ওভারনাইট হোল্ডিং বা স্বল্পমেয়াদী স্কালপিংয়ের বিষয়গুলোও পরীক্ষা করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে এটি একটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং সরল প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য অতিরিক্ত ফিল্টার এবং স্টপ লস / লাভ গ্রহণের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অতিরিক্ত ফিল্টার ব্যবহার করে, কার্যকরভাবে ব্যাপ্তি বাজারের মিথ্যা সংকেত এড়ানো। তবে কোনও প্রযুক্তিগত সূচক ঝুঁকিগুলি সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারে না। দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল অতিরিক্ত রিটার্নের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, ঝুঁকি পরিচালনার মতো ক্রমাগত উন্নতি এখনও প্রয়োজন। যুক্তিটি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, স্বয়ংক্রিয় ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত। এটি একটি খুব ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল।

/*backtest
start: 2022-10-11 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("RBI Backtest /w TSSL", shorttitle="RBI Strategy", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000, slippage = 5)
// RBI:
//  The EMA of the relative body (RB) of Japanese candles is evaluated.
//  The RB of a candle (my definition) is simply the ratio of the body with respect to its full length
//  and taken positive for bull candles and negative for bear candles:
//      e.g. a bull "marubozo" has RB=1 a bear "marubozo" has RB=-1;
//      a "doji" has RB=0.
//  This simple indicator grasps the essence of the market by filtering out a great deal of noise.
//
//  A flag can be selected to calculate its very basic binary version, where a bull candle counts as a one
//  and a bear candle counts as a minus one.
//
//  Enter (or exit) the market when the signal line crosses the base line.
//  When the market is choppy we have a kind of alternating bear and bull candles so that
//  RBI is FLAT and usually close to zero. 
//  Therefore avoid entering the market when RBI is FLAT and INSIDE the Exclusion level.
//  The exclusion level is to be set by hand: go back in history and check when market was choppy; a good
//  way to set it is to frame the oscillations of RBI whe price was choppy.
//
//  RBI is more effective when an EMA of price is used as filtering. I found EMA(13) to be
//  a decent filter: go long when base crosses signal upwards AND closing price is above EMA(13);
//  same concept for going short.
//
//  As any other indicator, use it with responsibility: THERE CAN'T BE A SINGLE MAGIC INDICATOR winning
//  all trades.
//
//  Above all, have fun.
//
// Vitelot/Yanez/Vts March 31, 2019

par1 = input(5, title="MA1 Period")
par2 = input(5, title="Signal Period")
exclusion = input(0.2, title="Exclusion level")

useBin = input(false, title="Calculate the binary version")

treshold_long = input(0, title="Treshold Long")
treshold_short = input(0, title="Treshold Short")

fixedSL = input(title="SL Activation", defval=300)
trailSL = input(title="SL Trigger", defval=1)
fixedTP = input(title="TP Activation", defval=120)
trailTP = input(title="TP Trigger", defval=1)

FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 6, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 19, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2017)
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
startTimeOk()  => true // create function "within window of time" if statement true

ynSimple(t) =>
    s = (close>open)? 1: -1
    ema(sum(s,t),t)

ynRel(t) =>
    s = (close-open)/(high-low)
    ema(sum(s,t),t)

yn = useBin? ynSimple(par1): ynRel(par1) 
sig = ema(yn,par2)


plot(yn, color=aqua, title="RBI", linewidth=3, transp=0)
plot(sig, color=orange, title="Signal", linewidth=2, transp=0)

hline(0, color=white, title="Zero level", editable=false)
hline(exclusion, color=yellow, title="Exclusion level +", editable=true, linestyle=line)
hline( 0-exclusion, color=yellow, title="Exclusion level -", editable=true, linestyle=line)

long = crossover(yn,sig) and yn < treshold_long
short = crossover(sig,yn)  and yn > treshold_short

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
strategy.entry("Long", strategy.long, when= long and startTimeOk())
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP) 
strategy.exit("Exit", when= short)
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
strategy.entry("Short", strategy.short, when= short and startTimeOk())
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP)
strategy.exit("Exit", when= long)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত