মাল্টি-ইন্ডিকেটর ক্রয়-বিক্রয় কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেখানে ওভার-বাউস রিবাউন্ডের ক্ষেত্রে কম সময়ে ক্রয় করা হয় এবং ওভার-বাউস রিবাউন্ডের ক্ষেত্রে উচ্চ সময়ে বিক্রয় করা হয়।
কৌশল নীতি
যখন RSI এবং Stoch উভয়ই ওভারসোল্ড অঞ্চলে থাকে এবং AO অ্যাসকেলেটর বিপরীত সিগন্যাল দেখায় তখন পজিশন স্থাপন করা হয়। বিশেষত, যখন RSI এবং Stoch উভয়ই নিম্ন অবস্থানে থাকে (<30 এবং 20), এবং AO যখন নেতিবাচক থেকে সংশোধন করা হয় তখন বেশি করে; যখন RSI এবং Stoch উভয়ই উচ্চ অবস্থানে থাকে (<70 এবং 80), এবং AO যখন নেতিবাচক থেকে সংশোধন করা হয় তখন খালি করে। স্টপ লস এবং স্টপ স্টপগুলি ATR সূচকের মান অনুসারে সেট করা হয়, যাতে এটি বাজারের ওঠানামা অনুসারে স্টপ লস পজিশনগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে।
এই কৌশলটি মূলত চারটি সূচক ব্যবহার করেঃ
- এও অ্যাসোসিয়েটর: দামের পরিবর্তনের গতিশীলতা প্রতিফলিত করে, যা প্রবণতা বিপরীত হওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- RSI এর তুলনামূলক দুর্বলতাঃ এটি একটি ওভারব্লড ওভারব্লড অঞ্চলকে নির্দেশ করে। 30 এর নিচে ওভারব্লড অঞ্চল।
- StochStochastic: ওভারবয় ওভারসোল অঞ্চলকে নির্দেশ করে। ২০ এর নিচে ওভারসোল অঞ্চল।
- ATR গড় বাস্তব তরঙ্গদৈর্ঘ্যঃ সাম্প্রতিক মূল্যের তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে প্রতিফলিত করে।
যখন একটি বিপরীতমুখী সংকেত আসে এবং আরএসআই এবং স্টোক একই সাথে ওভারসোল্ড অঞ্চলে থাকে, তখন দামের বিপরীতমুখী হতে পারে, যা পজিশন স্থাপনের জন্য হস্তক্ষেপ করতে পারে। এটিআর সূচকটি স্টপ-ড্রপ দাম নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়, বাজার অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ-ড্রপ প্রশস্ততা সামঞ্জস্য করে, যাতে প্যাকেজিং এড়ানো যায়।
কৌশলগত সুবিধা
- একক সূচক দ্বারা সৃষ্ট ভুল লেনদেন এড়ানোর জন্য একাধিক সূচক দিয়ে সংকেত নিশ্চিত করুন।
- বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস ওভারল্যাপ সেট করুন, যাতে আপনি একক ক্ষতির উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন।
- কৌশলগত লেনদেনের লজিকটি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়।
- ওভার-বিক্রয় ওভার-ক্রয় পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে, সময়মতো বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরতে পারে।
ঝুঁকি ও সমাধান
- এও সূচকটি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে এবং ভুল লেনদেন এড়াতে RSI এবং Stoch সূচকগুলির সাথে ব্যবহার করা প্রয়োজন।
- নির্দিষ্ট প্যারামিটার সেটিংগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা দরকার।
- স্টপ পয়েন্টটি খুব কাছাকাছি, এবং এটি প্রায়শই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। স্টপ স্পেসের প্রাসঙ্গিকতা প্রশস্ত করা যেতে পারে, বা আউটপুট কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে।
- স্থির স্টপ পয়েন্ট, অকাল ছাড় বা ইনলাইন কলব্যাকস হতে পারে। মোবাইল স্টপ বা ব্যাচ ছাড় ব্যবহার করা যেতে পারে
এই ঝুঁকি কমানোর জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- বিভিন্ন সময়কাল এবং জাতের বাজারের সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ করা হয়েছে।
- ক্ষতির ব্যবস্থাপনা উন্নত করা, যেমন, সরানো ক্ষতি বন্ধ করা, খেলার বাইরে বেরিয়ে আসা ইত্যাদি।
- ভর্তি শর্তাদি অনুকূলিতকরণ, যাতে একক সূচকের কারণে ভুল সংকেত সৃষ্টি না হয়।
- অপ্টিমাইজড স্টপ পদ্ধতি, যেমন মোবাইল স্টপ বা প্রবণতা অনুসারে পর্যায়ক্রমিক স্টপ।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার সেটআপ আপনি আরও ভাল প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে পারেন যেমন অনুকূলিতকরণ অনুসন্ধান
অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্তাবলী যোগ করা হয়েছে। ভর্তির সময় অতিরিক্ত সূচকগুলির নিশ্চিতকরণ যুক্ত করা যেতে পারে, যাতে ভুয়া সংকেতগুলি এড়ানো যায়।
অপ্টিমাইজড স্টপ ম্যানেজমেন্ট: ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল স্টপ, ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজড স্টপিং পদ্ধতি। আপনি চলমান স্টপিং ব্যবহার করতে পারেন, প্রবণতা অনুসারে বিভাজিত স্টপিং এবং আরও বেশি লাভ লক করতে পারেন।
স্বয়ংক্রিয় স্টপ যোগ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, গুরুত্বপূর্ণ পূর্ণসংখ্যা গন্তব্যের কাছাকাছি স্টপ করা হয়েছে, যাতে উচ্চতা ফিরে না আসে।
অপ্টিমাইজড ফান্ড ম্যানেজমেন্ট। উদাহরণস্বরূপ, ঝুঁকি পরিবর্তনের সাথে সাথে পজিশনের আকার পরিবর্তন করুন, সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
নির্দিষ্ট জাত/চক্রের জন্য পরীক্ষার অনুকূলিতকরণ। প্যারামিটার এবং স্টপ লস স্টপ পদ্ধতিগুলি বিভিন্ন জাত এবং চক্রের জন্য অনুকূলিতকরণ করা উচিত।
জরুরী ঘটনাগুলির জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা। উদাহরণস্বরূপ, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বা দ্রুত বন্ধের সময় ট্রেডিং এড়ানো।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সমান্তরালভাবে সমান্তরাল সিস্টেম, ওভারবয় ওভারসেল সিস্টেম এবং ওভারলে সিস্টেম ব্যবহার করে, যখন মূল্যের অবমূল্যায়ন হয় তখন কম কেনা হয়, যখন মূল্যের উচ্চ মূল্যায়ন হয় তখন উচ্চ বিক্রয় হয়, এর প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা শক্তিশালী। তবে কিছু প্যারামিটার সেট করা স্থির, স্টপ লস মেকানিজম অসম্পূর্ণ ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। আমরা প্যারামিটার সেট করা, স্টপ লস মেকানিজমকে উন্নত করা, উত্তোলন শর্তাদি বাড়ানো ইত্যাদি দিক থেকে একাধিক দিকের অপ্টিমাইজেশন করতে পারি, যাতে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য হতে পারে। বাস্তবায়নের সময়, কৌশলটির সর্বাধিক কার্যকারিতা এবং স্থিতিশীল উপার্জনের জন্য নির্দিষ্ট জাত এবং সময়কালের জন্য পরীক্ষার ফলাফলের সংমিশ্রণও প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Buy&Sell Strategy depends on AO+Stoch+RSI+ATR by SerdarYILMAZ", shorttitle="Buy&Sell Strategy")
// Created by Serdar YILMAZ
// This strategy is just for training, its purpose is just learning code in pine script.
// Don't make buy or sell decision with this strategy.
// Bu strateji sadece pine script'te kodlamanın nasıl yapildigini ogrenmek icindir.
// Bu stratejiye dayanarak, kesinlikle al-sat islemleri yapmayin.
//AO
fast=input(title="Fast Length",type=input.integer,defval=5)
slow=input(title="Slow length",type=input.integer,defval=34)
awesome=(sma(hl2,fast)-sma(hl2,slow))*1000
plot(awesome, style=plot.style_histogram, color=(awesome>awesome[1]?color.green:color.red))
//Stoch
K=input(title="K",type=input.integer,defval=14)
D=input(title="D",type=input.integer,defval=3)
smooth=input(title="smooth",type=input.integer,defval=3)
k=sma(stoch(close,high,low,K),D)
d=sma(k,smooth)
hline(80)
hline(20)
plot(k,color=color.blue)
//RSI
rsisource=input(title="rsi source",type=input.source,defval=close)
rsilength=input(title="rsi length",type=input.integer,defval=10)
rsi=rsi(rsisource,rsilength)
hline(70,color=color.orange)
hline(30,color=color.orange)
plot(rsi,color=color.orange)
//ATR
atrlen=input(title="ATR Length", type=input.integer,defval=14)
atrvalue=rma(tr,atrlen)
plot(atrvalue*1000,color=color.green)
LongCondition=k<20 and rsi<30 and awesome>awesome[1]
ShortCondition=k>80 and rsi>70 and awesome<awesome[1]
if (LongCondition)
stoploss=low-atrvalue
takeprofit=close+atrvalue
strategy.entry("Long Position", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL",stop=stoploss,limit=takeprofit)
if (ShortCondition)
stoploss=high+atrvalue
takeprofit=close-atrvalue
strategy.entry("Short Position",strategy.short)
strategy.exit("TP/SL",stop=stoploss,limit=takeprofit)