123 বিপরীতমুখী চলমান গড় প্যাকেজ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২০ ১৬ঃ০৫ঃ৪৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

123 বিপরীতমুখী চলমান গড় এনভেলপ কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা 123 বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল এবং চলমান গড় এনভেলপ সূচকগুলিকে একত্রিত করে। এটি বিপরীতমুখী ব্যবহার করে বাজারের বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরার এবং চলমান গড় এনভেলপগুলির সাথে প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণের শক্তিগুলিকে একীভূত করে, স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:

প্রথম অংশটি হল 123 বিপরীতমুখী কৌশল। এর ট্রেডিং সিগন্যালগুলি কেডিজে দোলক থেকে আসে। বিশেষত, যদি বন্ধের দাম পরপর দুটি ট্রেডিং দিনের জন্য পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে কম হয় এবং 9 দিনের ধীর কে লাইন 50 এর নীচে থাকে তবে একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যদি বন্ধের দাম পরপর দুটি ট্রেডিং দিনের জন্য পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে বেশি হয় এবং 9 দিনের দ্রুত কে লাইন 50 এর উপরে থাকে তবে একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

দ্বিতীয় অংশটি হল চলমান গড় এনভেলপ কৌশল। এটি প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড়ের উপরে এবং নীচে চলমান গড় এবং এনভেলপ লাইন ব্যবহার করে। বিশেষত, যদি বন্ধের দাম উপরের ব্যান্ডের চেয়ে বেশি হয় তবে একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যদি বন্ধের দাম নিম্ন ব্যান্ডের চেয়ে কম হয় তবে একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

কৌশলটি উপরের দুটি ধরণের ট্রেডিং সিগন্যালকে একত্রিত করে। এটি কেবল তখনই লং পজিশন খুলবে যখন 123 বিপরীতমুখী এবং চলমান গড় এনভেলপ উভয়ই কেনার সংকেত দেয়; এটি কেবল তখনই শর্ট পজিশন খুলবে যখন উভয়ই বিক্রয় সংকেত দেয়। এটি কিছু অবৈধ সংকেত ফিল্টার করে এবং লাভজনকতা উন্নত করার সময় ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

লাভজনকতা বাড়াতে বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা একত্রিত করে

123 বিপরীতমুখী কৌশলটি মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরের কাছাকাছি বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরতে পারদর্শী। চলমান গড় এনভেলপ কৌশলটি প্রবণতার দিকটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করে। উভয় ব্যবহার করে উচ্চ সম্ভাব্যতা মূল্য স্তরে বিপরীতমুখী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়।
ডাবল ফিল্টার ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করে

উভয় সূচকই যখন সংকেত দেয় তখনই ট্রেড করা হয়। এটি একক সূচক থেকে অত্যধিক অবৈধ সংকেতগুলির হস্তক্ষেপ এড়ায় এবং এইভাবে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং ব্যয় হ্রাস করে।
কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতি নমনীয়তা প্রদান করে

সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিগুলি ব্যবহারকারীদের উন্নত অভিযোজনযোগ্যতার জন্য বাজারের অবস্থার এবং ব্যক্তিগত পছন্দগুলির সাথে কৌশলটি খাপ খাইয়ে নিতে দেয়।
একতরফা লেনদেন লেনদেনকে সহজ করে

কৌশলটি শুধুমাত্র দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হয়, বিপরীত অবস্থান ছাড়া। এটি যুক্তিকে সহজ করে তোলে এবং whipsawed হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ধারাবাহিক প্রবণতার মধ্যে বিপরীতমুখী সংগ্রাম

এই কৌশলটি মূলত লাভের জন্য বিপরীতমুখী অবস্থার উপর নির্ভর করে। দীর্ঘ প্রবণতার সময়কালে, এটি ক্রমাগত ক্ষতির সৃষ্টি করতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান কঠিন

একাধিক সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি অপ্টিমাইজেশান চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। অনুপযুক্ত পরামিতি সমন্বয় কর্মক্ষমতা হ্রাস করতে পারে।
উচ্চ টার্নওভার বাণিজ্যিক ঝুঁকি বৃদ্ধি করে

ঘন ঘন পজিশন পরিবর্তনের ফলে ছোট মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়, কিন্তু অতিরিক্ত ট্রেডিংয়ের ফলে ব্যয় ও ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়।
কোন প্রয়োগের সীমা নেই

স্টপ লস এর অভাবে সর্বোচ্চ ড্রডাউন এর কোন সীমা নেই। ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টগুলি মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

স্টপ লস যোগ করুন

অস্বাভাবিক বাজার চলার সময় তাড়াতাড়ি স্টপ আউট করা মূলধনকে রক্ষা করে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন

উচ্চতর স্থিতিশীলতার জন্য সর্বোত্তম পরামিতিগুলি খুঁজে পেতে ব্যাকটেস্ট এবং ফরওয়ার্ড টেস্ট। উন্নত অভিযোজনযোগ্যতার জন্য গতিশীল অপ্টিমাইজেশান বিবেচনা করুন।
সংকেত ফিল্টার যোগ করুন

এমএসিডি এবং বোলিংজার ব্যান্ডের মতো ফিল্টার যুক্ত করা সিগন্যালগুলি যাচাই করতে পারে এবং অবাঞ্ছিত ট্রেডগুলি হ্রাস করার সময় গুণমান আরও উন্নত করতে পারে।
ব্যবসায়ের ঘনত্ব হ্রাস করুন

বিপরীতমুখী অবস্থার কিছুটা শিথিলতা এবং কম টার্নওভারের জন্য চলমান গড়ের সেটিংস সামঞ্জস্য করা খরচ এবং ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।

সিদ্ধান্ত

123 বিপরীতমুখী চলমান গড় এনভেলপ কৌশলটি স্থিতিশীল ঝুঁকি-সমন্বিত আউটপর্ফরম্যান্সের জন্য বিপরীতমুখী ট্রেডিং এবং প্রবণতা অনুসরণের শক্তিগুলিকে একত্রিত করে। আরও অপ্টিমাইজেশন আরও ভাল ফলাফলের জন্য পরামিতির দৃust়তা উন্নত করতে পারে। একাধিক সংকেত প্রকারের কার্যকর সংশ্লেষণ এটি প্রবণতা এবং ব্যাপ্তির জন্য উপযুক্ত করে তোলে এবং কোয়ান্ট ট্রেডারদের জন্য অধ্যয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য মূল্যবান।

/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and 
// below a moving average. The moving average, which forms the base for 
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each 
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average. 
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average 
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator. 
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes 
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is 
// relatively flat. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MAE(Length,PercentShift) =>
    pos = 0.0
    xSMA = sma(close, Length)
    xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
    xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
    pos := iff(close > xHighBand, 1,
             iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Moving Average Envelopes", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MA Envelope ----")
LengthMA = input(18, minval=1)
PercentShift = input(0.2, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMAE = MAE(LengthMA,PercentShift)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMAE == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMAE == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত