মুভিং এভারেজ এনভেলপ বিপরীত কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
রিভার্সাল মুভিং এভারেজ এনভেলপ কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা রিভার্সাল ট্রেডিং এবং মুভিং এভারেজ এনভেলপ এই দুটি প্রধান প্রযুক্তিগত সূচককে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে। এটি রিভার্সাল কৌশলের মাধ্যমে বাজারের বিপরীতমুখী সুযোগ ধরা এবং মুভিং এভারেজ এনভেলপের মাধ্যমে ট্রেন্ডের দিক নির্ণয়ের সুবিধাগুলোকে একত্রিত করে স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:
প্রথম অংশটি হলো ১২৩ রিভার্সাল কৌশল। এর ট্রেডিং সংকেত আসে স্টোকাস্টিক সূচক KDJ থেকে। নির্দিষ্ট যুক্তি হলো: যদি ক্লোজিং প্রাইস টানা দুটি ট্রেডিং দিন পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং প্রাইসের চেয়ে কম হয় এবং ৯-দিনের স্টোকাস্টিক স্লো লাইন ৫০-এর নিচে থাকে, তাহলে ক্রয় সংকেত তৈরি হয়; যদি ক্লোজিং প্রাইস টানা দুটি ট্রেডিং দিন পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং প্রাইসের চেয়ে বেশি হয় এবং ৯-দিনের স্টোকাস্টিক ফাস্ট লাইন ৫০-এর উপরে থাকে, তাহলে বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
দ্বিতীয় অংশটি হলো মুভিং এভারেজ এনভেলপ কৌশল। এটি মুভিং এভারেজ এবং তার উপরে ও নিচে দুটি এনভেলপ লাইন ব্যবহার করে ট্রেন্ড নির্ধারণ করে। নির্দিষ্ট যুক্তি হলো: যদি ক্লোজিং প্রাইস উপরের ব্যান্ডের (এনভেলপ) চেয়ে বেশি হয়, তাহলে ক্রয় সংকেত তৈরি হয়; যদি ক্লোজিং প্রাইস নিচের ব্যান্ডের চেয়ে কম হয়, তাহলে বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
এই কৌশলটি উপরোক্ত দুটি ট্রেডিং সংকেতকে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে। যখন ১২৩ রিভার্সাল এবং মুভিং এভারেজ এনভেলপ একইসাথে ক্রয় সংকেত দেয়, তখনই কৌশলটি লং পজিশন খোলে; যখন উভয়ই একসাথে বিক্রয় সংকেত দেয়, তখনই কৌশলটি শর্ট পজিশন খোলে। এতে করে কিছু অকার্যকর সংকেত ফিল্টার হয়ে যায়, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস পায় এবং মুনাফার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
-
রিভার্সাল এবং ট্রেন্ডের সংমিশ্রণ, মুনাফার সম্ভাবনা বৃদ্ধি
১২৩ রিভার্সাল কৌশল মূল সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের কাছাকাছি বিপরীতমুখী সুযোগ ধরাতে দক্ষ। মুভিং এভারেজ এনভেলপ কৌশল ট্রেন্ডের দিক সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে। দুটি একত্রে ব্যবহার করে উচ্চ সম্ভাবনার জায়গায় রিভার্সাল ধরা সম্ভব।
-
দ্বৈত ফিল্টার ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করে
শুধুমাত্র যখন দুটি সূচকই একসাথে সংকেত দেয়, তখনই কৌশলটি পজিশন খোলে। এটি একটি মাত্র সূচকের কারণে সৃষ্ট অতিরিক্ত অকার্যকর সংকেতের হস্তক্ষেপ এড়ায়, ফলে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস পায়, যা ট্রেডিং খরচ কমাতে সহায়তা করে।
-
প্যারামিটারাইজযোগ্য প্যারামিটার কৌশলটিকে নমনীয়তা প্রদান করে
কৌশলের সূচকগুলোর প্যারামিটার সমন্বয়যোগ্য। ব্যবহারকারীরা বাজারের অবস্থা এবং নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী উপযুক্ত প্যারামিটার কম্বিনেশন নির্বাচন করতে পারেন, যা কৌশলটিকে আরও অভিযোজিত করে তোলে।
-
একতরফা ট্রেডিং অপারেশনকে সরল করে
এই কৌশলটি শুধুমাত্র লং বা শর্ট একতরফা ট্রেডিং করে, বিপরীত দিকে পজিশন খোলে না। এটি কৌশলের পরিচালনার যুক্তিকে সরল করে এবং সময়কালীন ঝুঁকি হ্রাস করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
-
রিভার্সাল ট্রেডিং ট্রেন্ডিং বাজার ধরা কঠিন
কৌশলটি প্রধানত রিভার্সাল ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। যখন দীর্ঘমেয়াদী একতরফা ট্রেন্ডিং বাজার দেখা দেয়, তখন কৌশলটি ধারাবাহিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন কঠিন
কৌশলে একাধিক সমন্বয়যোগ্য প্যারামিটার রয়েছে, যা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনকে কিছুটা কঠিন করে তোলে। অনুপযুক্ত প্যারামিটার কম্বিনেশন কৌশলের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে।
-
উচ্চ পজিশন পরিবর্তনের ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং ঝুঁকি বাড়ায়
কৌশলের নকশায় ঘন ঘন পজিশন পরিবর্তন করা হয়। এটি ছোট মুনাফা লক করতে সাহায্য করলেও, অত্যধিক ঘন ঘন ট্রেডিং ট্রেডিং খরচ এবং অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।
-
সর্বোচ্চ ড্রডাউন সীমাবদ্ধ করা যায় না
কৌশলে স্টপ-লস পয়েন্ট নির্ধারণ করা নেই, ফলে সর্বোচ্চ ড্রডাউন কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। যদি কোনো বড় ব্ল্যাক সোয়ান ঘটনা ঘটে, তাহলে কৌশলটি বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
-
স্টপ-লস কৌশল যুক্ত করা
সর্বোচ্চ ড্রডাউন সীমিত করতে মুভিং স্টপ-লস বা ট্রেইলিং স্টপ-লস সেট করা যেতে পারে। যখন বাজারে অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে, সময়মতো স্টপ-লস মূলধন রক্ষা করতে পারে।
-
প্যারামিটার কম্বিনেশন অপ্টিমাইজ করা
ব্যাকটেস্টিং এবং সিমুলেটেড ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সেরা প্যারামিটার কম্বিনেশন নির্ধারণ করা যায়, যা কৌশলের স্থিতিশীলতা বাড়ায়। এছাড়াও গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন মেকানিজম ডিজাইন করা যেতে পারে, যা কৌশলটিকে আরও অভিযোজিত করে।
-
অন্যান্য সূচকের সাথে সংকেত ফিল্টার করা
MACD, বোলিঞ্জার ব্যান্ডের মতো সূচক যুক্ত করে ট্রেডিং সংকেত যাচাই করা যেতে পারে, যা সংকেতের গুণমান আরও উন্নত করতে পারে এবং অকার্যকর ট্রেডিং কমাতে পারে।
-
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করা
রিভার্সাল শর্ত এবং মুভিং এভারেজ প্যারামিটার যথাযথভাবে শিথিল করে পজিশন পরিবর্তনের ফ্রিকোয়েন্সি কমানো যায়, যা ট্রেডিং খরচ এবং অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
উপসংহার
রিভার্সাল মুভিং এভারেজ এনভেলপ কৌশলটি রিভার্সাল ট্রেডিং এবং ট্রেন্ড ফোলোয়িংয়ের সুবিধাগুলোকে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্থিতিশীল অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে। এই কৌশলটিকে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে যাতে এর প্যারামিটার কম্বিনেশন আরও বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিযুক্ত হয়, ফলে আরও উত্তম ট্রেডিং পারফরম্যান্স পাওয়া যায়। এটি একাধিক ট্রেডিং সংকেত একত্রিত করার একটি কার্যকর কৌশল ধারণা প্রদান করে, যা ট্রেন্ডিং বাজার এবং রেঞ্জ বাউন্ড মার্কেট উভয়ের জন্যই উপযুক্ত, এবং পরিমাণগত ট্রেডারদের শেখা ও প্রয়োগ করার যোগ্য।
/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1