মাস্টার-রিভার্সাল ব্রেকথ্রু কৌশল অতিক্রম করা
ChaoZhang
ওভারভিউ
ক্রস মাস্টার-বিপরীত ব্রেকিং কৌশলটি একটি সহজ কিন্তু কার্যকর ট্রেডিং কৌশল যা চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এটি একটি ক্রস হিসাবে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের ক্রস ব্যবহার করে। যখন দ্রুত চলমান গড় নীচে থেকে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন দ্রুত চলমান গড় উপরে থেকে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এই কৌশলটি মাঝারি ওঠানামাঝি বাজারের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দুটি চলমান গড় ব্যবহার করেঃ একটি স্বল্পমেয়াদী দ্রুত চলমান গড় এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী ধীর চলমান গড়। দ্রুত চলমান গড়ের প্যারামিটারটি 12 দিন এবং ধীর চলমান গড়ের প্যারামিটারটি 26 দিন। কৌশলটি প্রথমে ENDPOINT এর 2 দিনের সরল চলমান গড়কে মূল্যের ডেটা হিসাবে গণনা করে, তারপরে দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড় গণনা করে। যদি দ্রুত চলমান গড়ের উপরে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে তবে একটি কেনার সংকেত তৈরি হয়; যদি দ্রুত চলমান গড়ের নীচে ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে তবে একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
বিশেষত, কৌশলটি দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের মানের আকারের সাথে তুলনা করে বাজারের গতি নির্ধারণ করে। যখন দ্রুত চলমান গড়ের মানটি ধীর চলমান গড়ের চেয়ে বড় হয়, তখন বাজারটি উত্থানমুখী বলে মনে করা হয় (উচ্চমুখী) এবং যখন দ্রুত চলমান গড়ের মানটি ধীর চলমান গড়ের চেয়ে কম হয়, তখন বাজারটি নিম্নমুখী বলে মনে করা হয় (হ্রাসকারী) । কৌশলটি দামের গতির পরিমাণের সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়, যখন বাজারটি বিপরীত দিকে চলে যায় তখন ক্রয় এবং বিক্রয় করা হয়।
ক্রয় সংকেতের ট্রিগার লজিক হলঃ যখন বাজার একটি পতনশীল প্রবণতা থেকে একটি উত্থানশীল প্রবণতাতে পরিণত হয়, অর্থাৎ দ্রুত চলমান গড়ের উপরে একটি ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে এবং দাম দ্রুত চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয় তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
বিক্রয় সংকেতের ট্রিগার লজিক হলঃ যখন বাজার একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা থেকে একটি নিম্নমুখী প্রবণতাতে পরিণত হয়, অর্থাৎ দ্রুত চলমান গড়ের নীচে একটি ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে এবং যখন দাম দ্রুত চলমান গড়ের চেয়ে কম থাকে তখন বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
এইভাবে ডিজাইন করা, কৌশলটি বাজারের বিপরীতমুখী সময়ে বিপরীতমুখী সুযোগের জন্য উপযুক্ত।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
কৌশলগত ধারণাগুলি সহজ, স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
চলমান গড় প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।
ডাবল মুভিং এভারেজ ডিজাইন ব্যবহার করে, এটি কার্যকরভাবে বাজার শব্দ ফিল্টার করে এবং বাজার প্রবণতা সনাক্ত করে।
মূল্যের গতিশীলতার সূচকগুলির সাথে একত্রে, এটি ক্রয় এবং বিক্রয়ের সময়কে আরও নির্ভুল করে তুলতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে, আপনি বাজার অনুযায়ী প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারেন, আরও ভাল ফলাফল পেতে পারেন।
স্টপ লস লজিক যুক্ত করুন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
ট্রেডিংয়ের মাত্রা মাঝারি রাখুন এবং অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন।
অন্যান্য সূচক যেমন ব্রিন ব্যান্ড, আরএসআই ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত করে অপ্টিমাইজ করা যায়।
এই তথ্যের ভিত্তিতে, কৌশলটির কার্যকারিতা যাচাই করা সম্ভব।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
ডাবল মুভিং এভারেজ কৌশলগুলি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, বাজার প্রবণতা মিস করতে পারে বা অপ্রয়োজনীয় লেনদেন তৈরি করতে পারে।
চলমান গড়ের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা, দ্রুত বিপরীত হওয়ার সুযোগ মিস করা।
ভুল প্যারামিটার সেট করলে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি বা খুব কম হতে পারে।
এই কৌশলটি মাঝারি ও দীর্ঘ লাইন ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, তবে সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে এটি কার্যকর নাও হতে পারে।
এই কৌশলটি বাজারের অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রভাব মোকাবেলা করতে পারে না।
একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
বিভিন্ন জাতের প্যারামিটার সেটিংসে পরিবর্তন প্রয়োজন।
তবে, এই পরিস্থিতিতে, এই প্রভাবটি হ্রাস পেতে পারে।
নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেনঃ
বর্তমান বাজারের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করুন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত ফিল্টারিং সংকেত।
ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ক্ষতিরোধ ব্যবস্থা স্থাপন করা।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট যথাযথভাবে সমন্বয় করা।
বিভিন্ন জাতের উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজেশান পরামিতি পরীক্ষা করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
চলমান গড়ের চক্রীয় প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যাতে এটি বর্তমান বাজারের অবস্থার সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
বিভিন্ন ধরণের চলমান গড় পরীক্ষা করুন, যেমন সূচকীয় চলমান গড়, ভারযুক্ত চলমান গড় ইত্যাদি।
প্রবণতা যাচাই করার জন্য লেনদেনের পরিসংখ্যান বাড়ানো।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন MACD, RSI ইত্যাদির সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।
অতিরিক্ত ক্ষতি-নিবারণ কৌশল, যেমন গতি-ক্ষতি, সময়-ক্ষতি ইত্যাদি।
স্থির শেয়ার, গতিশীল অনুপাত ইত্যাদির মতো পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশলগুলিকে অনুকূলিত করুন।
সময়সীমা, বিভিন্ন জাতের পরীক্ষার পরামিতি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন, এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্যারামিটার স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশন এবং সংকেত পরীক্ষা করুন।
ডিপ লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও জটিল গ্রাফিকাল আকৃতি সনাক্ত করা যায়।
প্যারামিটারবিহীন কৌশল ডিজাইনের ধারণা অন্বেষণ করুন।
ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে স্থিতিশীল প্রভাব অর্জনের জন্য কৌশলগুলির অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানো যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সংক্ষেপে বলা যায়, এই ক্রসিং মাস্টার-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বিপরীত-বি
/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("CDC Action Zone V.2 strategy", overlay=true)
// Credit Script base from CDC Action Zone V.2 by piriya33
// CDC ActionZone V2 29 Sep 2016
// CDC ActionZone is based on a simple 2MA and is most suitable for use with medium volatility market
// 11 Nov 2016 : Ported to Trading View with minor UI enhancement
src = input(title="Data Array",defval=ohlc4)
prd1=input(title="Short MA period",defval=12)
prd2=input(title="Long MA period",defval=26)
AP = ema(src,2)
Fast = ema(AP,prd1)
Slow = ema(AP,prd2)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
Bullish = Fast>Slow
Bearish = Fast<Slow
Green = Bullish and AP>Fast
Red = Bearish and AP<Fast
Yellow = Bullish and AP<Fast
Blue = Bearish and AP>Fast
//Long Signal
Buy = Green and Green[1]==0
Sell = Red and Red[1]==0
//Short Signal
Short = Red and Red[1]==0
Cover = Red[1] and Red==0
//Plot
l1=plot(Fast,"Fast", linewidth=1,color=red)
l2=plot(Slow,"Slow", linewidth=2,color=blue)
bcolor = Green ? lime : Red ? red : Yellow ? yellow : Blue ? blue : white
barcolor(color=bcolor)
fill(l1,l2,bcolor)
strategy.entry("Buy",true,when=window() and Buy)
strategy.close_all(when=window() and Sell)