ক্রসওভার মাস্টার - বিপরীত ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২০ ১৭ঃ২৪ঃ১৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ক্রসওভার মাস্টার - বিপরীত ব্রেকআউট কৌশল হল চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে একটি সহজ কিন্তু ব্যবহারিক ট্রেডিং কৌশল। এটি একটি দ্রুত চলমান গড় এবং একটি ধীর চলমান গড় ক্রসওভার ব্যবহার করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। কৌশলটি মাঝারি অস্থিরতা বাজারের জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি দুটি চলমান গড় ব্যবহার করেঃ একটি স্বল্পমেয়াদী দ্রুত এমএ এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী ধীর এমএ। দ্রুত এমএ সময়কাল 12 এবং ধীর এমএ সময়কাল 26। কৌশলটি প্রথমে মূল্য ইনপুট হিসাবে ENDPOINT এর 2-দিনের সহজ চলমান গড় গণনা করে, তারপরে দ্রুত এমএ এবং ধীর এমএ গণনা করে। যদি দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে তবে একটি ক্রয় সংকেত সক্রিয় করা হয়। যদি দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করে তবে একটি বিক্রয় সংকেত সক্রিয় করা হয়।

বিশেষত, কৌশলটি বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দ্রুত এমএ এবং ধীর এমএ এর মানগুলি তুলনা করে। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর চেয়ে বেশি হয়, তখন বাজারটি একটি আপট্রেন্ডে বলে মনে করা হয় (বুলিশ) । যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর চেয়ে কম হয়, তখন বাজারটি একটি ডাউনট্রেন্ডে বলে মনে করা হয় (ধীর) । কৌশলটি বাজারের বিপরীতমুখী সময় সংকেত তৈরি করতে মূল্য গতির সাথে একত্রিত হয়।

ক্রয় সংকেতের যুক্তি হলঃ যখন বাজারটি ডাউনট্রেন্ড থেকে আপট্রেন্ডে স্যুইচ করে, অর্থাৎ দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে এবং দাম দ্রুত এমএ এর উপরে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।

বিক্রয় সংকেতের যুক্তি হলঃ যখন বাজারটি আপট্রেন্ড থেকে ডাউনট্রেন্ডে স্যুইচ করে, অর্থাৎ দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করে এবং দাম দ্রুত এমএ এর নীচে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

এই নকশার সাহায্যে, কৌশলটি সময়মতো বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হল:

কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
চলমান গড় কৌশলটি পরিপক্ক এবং নির্ভরযোগ্য, ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
ডাবল এমএ ডিজাইন কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে।
দামের গতির সংমিশ্রণ ব্যবসায়ের সময় সঠিকতা উন্নত করে।
বাজার অনুযায়ী পরামিতি জন্য বড় অপ্টিমাইজেশান স্থান।
স্টপ লস ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যোগ করা যেতে পারে।
মাঝারি ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি, অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়ানো।
এটি বোলিংজার ব্যান্ড, আরএসআই এর মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে।
কৌশল কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যাকটেস্টিং ডেটা।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

ডাবল এমএ কৌশলগুলি মিথ্যা সংকেত, অনুপস্থিত প্রবণতা বা অপ্রয়োজনীয় ট্রেড তৈরি করতে পারে।
এমএ-র প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী, দ্রুত বিপরীত হতে পারে।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি খুব বেশি বা কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সির দিকে পরিচালিত করে।
এই কৌশলটি মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য বেশি উপযুক্ত।
হঠাৎ বাজারের ধাক্কা মোকাবেলা করতে অক্ষম।
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্ষতির সম্ভাবনা।
বিভিন্ন পণ্যের জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা দরকার।
ব্যাপ্তি-সীমাবদ্ধ বাজারে কম কার্যকর।

নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেঃ

বাজারের অবস্থার অনুযায়ী প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।
অন্যান্য সূচক সহ ফিল্টার যোগ করা।
ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস বাস্তবায়ন করা।
সঠিকভাবে অবস্থান আকার সমন্বয়।
পণ্য অনুযায়ী পরামিতি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

বর্তমান বাজারে আরও ভালভাবে ফিট করার জন্য এমএ সময়কালকে অপ্টিমাইজ করুন।
বিভিন্ন ধরনের এমএ পরীক্ষা করুন, যেমন ইএমএ, ডব্লিউএমএ ইত্যাদি।
প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য ভলিউম সূচক যোগ করুন।
সংমিশ্রণের জন্য MACD, RSI এর মতো অন্যান্য সূচক একত্রিত করুন।
স্টপ লস কৌশল যোগ করুন যেমন ট্রেলিং স্টপ লস।
পজিশনের আকার নির্ধারণের পদ্ধতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন, যেমন স্থির ভগ্নাংশ, গতিশীল ইত্যাদি।
সময়কাল এবং পণ্য অনুযায়ী পরীক্ষার পরামিতি অপ্টিমাইজেশান।
অটো প্যারামিটার টিউনিং এবং সিগন্যাল ভ্যালিডেশনের জন্য মেশিন লার্নিং চালু করুন।
আরো জটিল চার্ট প্যাটার্ন সনাক্ত করতে গভীর শেখার প্রয়োগ করুন।
প্যারামিটার-কম কৌশল নকশা ধারণা অন্বেষণ করুন।

ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশান কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করতে পারে এবং বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে ধারাবাহিক ফলাফল অর্জন করতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, ক্রসওভার মাস্টার - রিভার্সাল ব্রেকআউট কৌশলটির সুস্পষ্ট যুক্তি এবং ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। এটি চলমান গড়ের প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতাকে কাজে লাগায় এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে মূল্যের গতিকে একত্রিত করে। পরামিতি এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উন্নতির জন্য জায়গা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এটি সহজ সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ব্রেকআউট কৌশলটির একটি ভাল উদাহরণ সরবরাহ করে এবং কোয়ান্টাম কৌশল শেখার জন্য একটি দরকারী কেস স্টাডি হিসাবে কাজ করতে পারে। ক্রমাগত বর্ধনের সাথে এটি একটি অভিযোজনযোগ্য কার্যকর কৌশলতে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("CDC Action Zone V.2 strategy", overlay=true)
// Credit Script base from CDC Action Zone V.2 by piriya33
// CDC ActionZone V2 29 Sep 2016
// CDC ActionZone is based on a simple 2MA and is most suitable for use with medium volatility market
// 11 Nov 2016 : Ported to Trading View with minor UI enhancement

src = input(title="Data Array",defval=ohlc4)
prd1=input(title="Short MA period",defval=12)
prd2=input(title="Long MA period",defval=26)
AP = ema(src,2)
Fast = ema(AP,prd1)
Slow = ema(AP,prd2)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"

Bullish = Fast>Slow
Bearish = Fast<Slow

Green = Bullish and AP>Fast
Red = Bearish and AP<Fast
Yellow = Bullish and AP<Fast
Blue = Bearish and AP>Fast

//Long Signal
Buy = Green and Green[1]==0
Sell = Red and Red[1]==0

//Short Signal
Short = Red and Red[1]==0
Cover = Red[1] and Red==0

//Plot

l1=plot(Fast,"Fast", linewidth=1,color=red)
l2=plot(Slow,"Slow", linewidth=2,color=blue)
bcolor = Green ? lime : Red ? red : Yellow ? yellow : Blue ? blue : white
barcolor(color=bcolor)
fill(l1,l2,bcolor)

strategy.entry("Buy",true,when=window() and Buy)
strategy.close_all(when=window() and Sell)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত