ইম্পুটাম ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৩ 15:17:45
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি Smoothed Stochastic Oscillator সূচকের K এবং D লাইনের উপর ভিত্তি করে একটি গতির ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল। এটি ক্রয় সংকেত হিসাবে ওভারসোল্ড অঞ্চলে K লাইনের ক্রসওভার এবং স্টপ লস হিসাবে ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি নিম্নলিখিত অংশগুলির সমন্বয়ে গঠিতঃ

সূচক সেটিংস

সুগম স্টোকাস্টিক অ্যাসিললেটর সূচকের K এবং D লাইন তৈরির জন্য 14 পেরিওড RSI ব্যবহার করে, K এবং D লাইনে 3 পেরিওড SMA প্রয়োগ করা হয়।
সিগন্যাল জেনারেশন

যখন K লাইন 20 স্তর অতিক্রম করে, তখন লং এন্ট্রি করার জন্য একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়।
হারানো বন্ধ করুন

ট্রেলিং স্টপ লস স্থির ট্রেলিং স্টপ দূরত্বের সাথে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও গত 20 সময়ের সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন স্টপ লস মূল্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
অবস্থান আকার

স্টপ লস প্রাইস এবং বর্তমান ক্লোজের মধ্যে পয়েন্টের সংখ্যা গত ২০ পেরিওডের সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন ব্যবহার করে গণনা করা হয়। তারপরে পজিশনের আকার প্রতি ট্রেডের ঝুঁকিতে ডলারের পরিমাণ এবং পয়েন্টের মূল্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়।

এইভাবে, কৌশলটি ওভারসোল্ড বিপরীতের ক্ষেত্রে গতির ভাঙ্গনকে প্রবেশের সংকেত হিসাবে চিহ্নিত করে এবং কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে ট্রেডিং গতি বিপরীতের জন্য সঠিক অবস্থান আকার এবং ট্রেলিং স্টপ লস গ্রহণ করে।

সুবিধা

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

শক্তিশালী গতির সাথে ওভারকুপড জোন থেকে বেরিয়ে আসার স্পষ্ট সংকেত।
মার্কেট সুইচিংয়ের সাথে নমনীয় ট্রেলিং স্টপ মুভস।
সঠিক পজিশন সাইজিং একক ট্রেড ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
ঐতিহাসিক সর্বনিম্নের ভিত্তিতে সঠিক স্টপ লস।
সহজ এবং পরিষ্কার অবস্থান আকারের যুক্তি।
সহজ এবং স্পষ্ট কৌশলগত যুক্তি, সহজেই বোঝা যায়।
পরিষ্কার কোড কাঠামো, পড়া এবং পরিবর্তন করা সহজ।

ঝুঁকি

কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে:

বাজারের অস্থিরতার সময় ঘন ঘন স্টপ লস ট্রিগার করে।
ট্রেডিংয়ের চেয়ে সম্ভাবনা বেশি।
এক দিকনির্দেশক হোল্ডিং, বিপরীত মূল্য আন্দোলনের থেকে মুনাফা করতে অক্ষম।
বাজারের অবস্থার অকার্যকর ফিল্টারিং। ব্যাপ্তি বাজারের সময় ঘন ঘন স্টপ লস ট্রিগার করে।

নিম্নলিখিত অপ্টিমাইজেশানগুলি ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করতে সহায়তা করতে পারেঃ

অতিরিক্ত লেনদেন এড়ানোর জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
এক দিকের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য পর্যায়ক্রমিক এন্ট্রি ব্যবহার করুন।
বিপজ্জনক বাজারের পরিস্থিতিতে ট্রেডিং এড়াতে বৃহত্তর সময়সীমার প্রবণতার বিশ্লেষণ যুক্ত করুন।
অত্যধিক সংবেদনশীলতা রোধ করার জন্য স্টপ লস কৌশলটি অনুকূল করুন।

অপ্টিমাইজেশন

কৌশলটির নিম্নলিখিত দিকগুলি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

গতিশীল ট্রেলিং স্টপ, পর্যায়ক্রমিক স্টপ লস, চলমান গড় ইত্যাদি ব্যবহার করে স্টপ লসকে আরও মসৃণ করতে অপ্টিমাইজ করুন।
পার্শ্ববর্তী বাজারে ট্রেডিং এড়াতে বৃহত্তর সময় ফ্রেম প্রবণতা বিশ্লেষণ যোগ করুন। চলন্ত গড়, চ্যানেল ব্রেকআউট ইত্যাদির সাথে প্রবণতা বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।
পল্-ব্যাক থেকে লাভ করার জন্য দুটি দিকনির্দেশক হোল্ডিং বিবেচনা করুন।
পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার জন্য সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে স্বয়ংক্রিয় পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন।
মূলধন ব্যবহারের উন্নতির জন্য স্থির শতাংশ, স্থির মূলধন ইত্যাদি ব্যবহার করে পজিশনের আকারকে অনুকূল করা।
ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে ভলিউম, বোলিংজার ব্যান্ডের মতো সূচক সহ আরও ফিল্টার যুক্ত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

সামগ্রিকভাবে এটি একটি সহজ এবং স্পষ্ট গতির ব্রেকআউট কৌশল। এটি কার্যকরভাবে একক বাণিজ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি সতর্ক স্টপ লস পদ্ধতি গ্রহণ করে। তবে কৌশলটিকে নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে, অকার্যকর সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং রিটার্ন এবং ঝুঁকির মধ্যে আরও ভাল ভারসাম্য অর্জনের জন্য অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। বৃহত্তর সময় ফ্রেমের প্রবণতা বিশ্লেষণ এবং অবস্থানের আকারকে উন্নত করা এই কৌশলটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ অপ্টিমাইজেশনের দিক। সংক্ষেপে, একটি মৌলিক গতির ব্রেকআউট কৌশল হিসাবে, এটি এখনও ব্যবহারিক এবং নির্দিষ্ট ট্রেডিং যন্ত্রের বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আরও গবেষণা করার যোগ্য।

//@version=2
//descripcion: 
//entrada en saturacion oscilador estocastico
//salida por trailing
strategy("MomentumBreak#1", overlay=true,calc_on_every_tick=true,
     default_qty_type=strategy.fixed,currency="USD")
//entradas y variables de indicadores
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
overbought=input(80)
oversold=input(20)
//entradas de stop , trail, profit
stop=input(1500)
stop_dentro_de_los_ultimos_lows=input(20)
trail_points=input(500)
trail_offset=input(100)
profit=input(1000)
riesgo_en_dolares=input(15)

//condicion de compra: k>80
buycondition=crossover(k,oversold)
//entrada a la posicion
posicionabierta=0
if year>2015
    if buycondition 
        stoplow=lowest(stop_dentro_de_los_ultimos_lows)   
        riesgo_en_pips = (close - stoplow)   
        valor_del_pip = (riesgo_en_dolares / riesgo_en_pips)
        tamanio_de_la_posicion= ( valor_del_pip)              //la posicion la esta calculando bien
        strategy.entry("buy",strategy.long)
        strategy.exit("salida","buy",trail_points=trail_points,trail_offset=trail_offset,stop=stoplow,comment=tostring(stoplow))

//////////////////////////////////condicion de stop por drodown 10% equity
//strategy.risk.max_drawdown(15,strategy.cash)
// condicion de stop por perdida mayor a $15 en op abierta
//strategy.risk.max_intraday_loss(15,strategy.cash)
//formas de tomar stop:
// cuando llega a una media movil: strategy.close o strategyentry o strategy.exit o strategy.order
// determinado por un numero de pips strategy.exit
// determinado por el calculo de la posicion:
//tomar el minimo minimo de los ultimos 20 periodos, guardarlo como nivel de stop
//calcular la posicion en base a ese stop:
//prcio de entrada - precio de stop = pips_en-reisgo
//riesgo_e_dolares / pips_en_riesgo = pip_value
//position_size=10000 * pip_value

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত