গোল্ডেন ক্রস লং কৌশল অনুসরণ করে মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মুভিং এভারেজ এবং MACD সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়েছে, একটি অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল বহু-ক্রিয়া কৌশল ডিজাইন করেছে। এই কৌশলটি মূলত 200-দিনের সরল মুভিং এভারেজের সাথে বাজি ধরে কিনা তা মূল্যায়ন করে, তারপরে 20-দিনের সূচকীয় মুভিং এভারেজ এবং MACD সূচকের গোল্ড ফর্ককে একত্রিত করে ক্রয়ের সময়টি বেছে নেওয়ার জন্য। ঊর্ধ্বমুখী হলে, কেবলমাত্র MACD গোল্ড ফর্কের সময়ই কিনুন এবং MACD গোল্ড ফর্কের সময় বন্ধ হয়ে যায়; ঊর্ধ্বমুখী হলে, দামটি 20-দিনের সূচকীয় মুভিং এভারেজ এবং MACD গোল্ড ফর্কের সময় ক্রয় করতে হবে, MACD ফর্কের সময় বন্ধ হয়ে যায়। এই দ্বৈত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াটি কার্যকরভাবে ঘন ঘন ক্রয় এড়াতে পারে।
কৌশল নীতি
প্রথমত, এই কৌশলটি 200-দিনের সরল চলমান গড় এসএমএ ব্যবহার করে বর্তমান মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণ করে। যদি ক্লোজিং মূল্য এসএমএর উপরে থাকে তবে এটি একটি উচ্চ প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়; যদি ক্লোজিং মূল্য এসএমএর নীচে থাকে তবে এটি একটি নিম্ন প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়।
দ্বিতীয়ত, উর্ধ্বমুখী প্রবণতায়, কৌশলটি 20 দিনের সূচকীয় চলমান গড় EMA এর শর্তকে উপেক্ষা করে, কেবলমাত্র যখন MACD এর দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে (অর্থাৎ MACD গোল্ড ফর্ক) তখনই একটি ক্রয় সংকেত দেয়। এই সময়ে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি ব্যবহার করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত MACD গোল্ড ফর্ক বজায় রাখে ততক্ষণ পলিসি থাকে। যখন MACD দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে (অর্থাৎ MACD মৃত ফর্ক), তখনই স্টপ লস করা হয়।
নিম্নমুখী প্রবণতায়, কৌশলটি সংরক্ষণশীল হয়ে ওঠে, কেবলমাত্র যখন দাম 20 দিনের ইএমএ অতিক্রম করে এবং MACD গোল্ড ফর্কের উপরে থাকে তখনই একটি ক্রয় সংকেত দেওয়া হয়, অর্থাৎ ডাবল নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন হয়। এই সময়টি এখনও MACD মৃত ফর্কের সময় ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
এই পদ্ধতির মাধ্যমে, যখন ট্রেন্ডটি স্পষ্ট হয় (যখন দাম 200 দিনের এসএমএর উপরে বা তার নীচে থাকে) তখন এই কৌশলটি আরও ইতিবাচক কৌশল অবলম্বন করে এবং যখন দামগুলি অস্থিরতার মধ্যে থাকে তখন আরও সতর্ক কৌশল অবলম্বন করে, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলিকে অপ্রয়োজনীয় ব্যবসায়ের দিকে পরিচালিত করে।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটি একই সময়ে প্রবণতা বিচার এবং দ্বৈত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াকে সংযুক্ত করে, যা কার্যকরভাবে গোলমালকে ফিল্টার করে এবং মিথ্যা সংকেত এড়াতে পারে, যার ফলে অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হ্রাস পায়।
প্রবণতা স্পষ্ট হলে, কৌশলটি সময়মতো প্রবণতা অনুসরণ করে; প্রবণতা অস্পষ্ট হলে, কৌশলটি সতর্কতার সাথে আচরণ করে, ক্ষতি হ্রাস করতে পারে।
এই কৌশলটি মুভিং এভারেজ এবং ম্যাকড সূচকগুলির সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে, যার ফলে ক্রয়-বিক্রয় সংকেতগুলি আরও নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে।
কৌশলটি সহজ, সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য এবং বিভিন্ন স্তরের বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলটি নির্দিষ্ট স্টপ লস শর্তাবলী ব্যবহার করে, যা একক ক্ষতির কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভরশীল, যা ঘটনার ফলে উদ্ভূত উত্তেজনা মোকাবেলা করতে পারে না।
ডাবল কনফার্মেশনের ফলে কৌশলগুলি কখনও কখনও ক্রয়ের সুযোগ হারাতে পারে।
MACD সূচকটি পিছিয়ে আছে, যার ফলে ক্রয়-বিক্রয় স্থানের বিলম্ব হতে পারে।
যদি স্টপ লস পয়েন্টটি ভুলভাবে সেট করা হয়, তাহলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে।
200 দিনের এসএমএ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সম্পর্কে সঠিকভাবে বিচার করতে পারে না, যা ভুল বিচার হতে পারে।
চলমান গড় একটি ফিল্টার হিসাবে কাজ করে যা খুব ছোট ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
কেডিজে, ব্রিনব্যান্ড ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচকের সাথে সংমিশ্রণ বিবেচনা করা যেতে পারে, যা ক্রয়-বিক্রয় সংকেতকে আরও নির্ভুল করে তোলে।
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী গড়, যেমন ১২০ দিনের ইএমএ পরীক্ষা করে দেখা যায় যে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা আরও ভালভাবে বিচার করা যায় কিনা।
চলমান গড়ের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করার জন্য দিনের সংখ্যা অপ্টিমাইজ করা যায়।
স্টপ লস এর পরিবর্তে স্টপ-অফ-স্টপ কৌশল ব্যবহার করে আরও বেশি মুনাফা অর্জন করা যায়।
বিভিন্ন বাজারের জন্য গড় লাইন প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যাতে কৌশলগুলি আরও অভিযোজিত হয়।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ মডেল, স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি চলমান গড় এবং ম্যাকড সূচকগুলির সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে এবং তুলনামূলকভাবে সহজ থাকা সত্ত্বেও ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। প্রবণতা এবং দ্বৈত নিশ্চিতকরণের বিচার করে কার্যকরভাবে গোলমালের সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায়। তবে কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা আরও অপ্টিমাইজ করা এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলির প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি রক্ষণশীল বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি শক্তিশালী রেফারেন্স প্রোগ্রাম সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="MACD/EMA Long Strategy",overlay=true,scale=scale.left)
// SMA Indicator - Are we in a Bull or Bear market according to 200 SMA?
SMA = sma(close, input(200))
// EMA Indicator - Are we in a rally or not?
EMA = ema(close, input(20))
//MACD Indicator - Is the MACD bullish or bearish?
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
// Set Buy/Sell conditions
[main,signal,histo]=macd(close,fastLength,slowlength,MACDLength)
buy_entry= if close>SMA
delta>0
else
delta>0 and close>EMA
strategy.entry("Buy",true , when=buy_entry)
alertcondition(delta, title='Long', message='MACD Bullish')
sell_entry = if close<SMA
delta<0
else
delta<0 and close<EMA
strategy.close("Buy",when= sell_entry)
alertcondition(delta, title='Short', message='MACD Bearish')
//plot(delta, title="Delta", style=cross, color=delta>=0 ? green : red )