বিচ্ছিন্ন মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সুযোগকে ক্যাপচার করার জন্য সরল চলমান গড়ের তুলনায় দামের বিচ্যুতির পরিমাণ গণনা করে। এটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির একটি প্রকার, যার মূল ধারণাটি সরল চলমান গড়কে ভেঙে দেওয়ার সময় কেনা বা বিক্রি করা।
কৌশল নীতি
FPrice, একটি সমতল চলমান গড় হিসাবে গণনা করা হয়।
FPrice এর গত ১৭ দিনের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল stdev, এবং ১৭ দিনের সরল চলমান গড় ema2 গণনা করুন।
Rate1=(FPrice-ema2)/stdev。
যখন Rate1<-1 এবং ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করে, তখন এটি নিম্নমুখী গড়কে ভেঙে একটি ক্রয় সংকেত দেয়।
যখন Rate1>1 এবং নিচে নামতে শুরু করে, তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন করে।
সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে পজিশন খুলুন বা খালি করুন।
এই কৌশলটি প্রবণতা বিপরীতের বিচার করতে দামের মধ্যবর্তী গড়ের স্ট্যান্ডার্ড ডিভেরিয়েন্সের পরিধি ব্যবহার করে এবং রেফারেন্সের ব্যাপ্তিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে বাজারের ওঠানামার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। যখন দাম গড়ের পাশ থেকে একের বেশি স্ট্যান্ডার্ড ডিভেরিয়েন্স অতিক্রম করে তখন একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমালকে আরও ভালভাবে সরিয়ে দেয় এবং মাঝারি-দীর্ঘ লাইনের প্রবণতা রূপান্তর পয়েন্টগুলি ধরার জন্য উপযুক্ত।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডায়নামিক রেফারেন্স ব্যাপ্তি ব্যবহার করে, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের অস্থিরতার সাথে মানিয়ে নিতে পারে।
মসৃণ চলমান গড় কার্যকরভাবে স্বল্পমেয়াদী গোলমাল ফিল্টার করে।
স্ট্যান্ডার্ড ডিভেরিয়েন্সের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত ব্রেকিং থ্রেশহোল্ড সেট করুন যাতে ঘন ঘন লেনদেন এড়ানো যায়।
ফালতু ব্রেকিং এড়াতে, গড়ের দিকে দামের গতিশীলতা ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করুন।
কৌশলগত ধারণাগুলি সহজ, স্পষ্ট, সহজে বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
বিভিন্ন ট্রেডিং জাতের জন্য প্রযোজ্য, যা বাজারের প্যারামিটার অনুসারে সামঞ্জস্য করা যায়।
অন্যান্য সূচক সমন্বয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা কৌশলগত কার্যকারিতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যখন বাজার দীর্ঘমেয়াদে কম অস্থির থাকে, তখন ট্রেড করার সুযোগ কম হতে পারে।
যদি স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্স প্যারামিটারটি খুব বড় বা খুব ছোট হয় তবে ভাল সুযোগগুলি মিস করা হবে বা খুব বেশি মিথ্যা সংকেত তৈরি করা হবে।
যখন দামের তীব্র ওঠানামা হয়, তখন স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে ভুল সংকেত পাওয়া যায়।
প্রবণতা পরিবর্তনের আগে, মিথ্যা ব্রেকিং সিগন্যালের সম্ভাবনা বেশি থাকে।
গড়ের সিস্টেমগুলি স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্যের জন্য সংবেদনশীল নয় এবং সংক্ষিপ্ত লাইন সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
নির্দিষ্ট বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে কাস্টমাইজড প্যারামিটার এবং ফিল্টারিং শর্ত প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে দিন এবং চলমান গড়ের ধরন অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
সর্বোত্তম রেফারেন্স ট্রেডিং ব্যাপ্তি খুঁজে পেতে স্ট্যান্ডার্ড ডিভার্জেন্সের গুণিতক প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
মূল্যের গতিশীলতার সূচকগুলির মতো ফিল্টারিং শর্তগুলি বাড়ানো এবং মিথ্যা ব্রেকিং সংকেত হ্রাস করা।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য অস্থিরতার সূচকগুলির সাথে মিলিত।
এর সাথে অন্যান্য অনুরূপ কৌশলগত সমন্বয়ের মাধ্যমে, জয়লাভের হার বৃদ্ধি পায়।
প্রবণতা পরিবর্তনের আগে, পজিশন ম্যানেজমেন্টের ঝুঁকি কমানোর কথা বিবেচনা করুন।
স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন এবং একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সুস্পষ্ট এবং কার্যকরভাবে মূল্যের প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট সনাক্ত করতে পারে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজার পরিবেশে প্রযোজ্য। তবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দিতে হবে, যাতে তীব্র ওঠানামা চলাকালীন ভুল সংকেত তৈরি না হয়। যদি অপ্টিমাইজেশন সঠিক হয় তবে এটি একটি সহজ এবং কার্যকর প্রবণতা অনুসরণ কৌশল।
/*backtest
start: 2023-09-22 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mustafaozver
//@version=4
strategy("Escaping of Rate from Avarage By Mustafa OZVER", "EoRfA", overlay=false)
//strategy("Escaping of Rate from Avarage By Mustafa OZVER", "EoRfA", overlay=false)
src = input(ohlc4,"Source")
FPrice = wma(src,3)
len = input(17,"Length")
stdev = stdev(FPrice,len)
ema2 = ema(FPrice,len)
Rate1 = (FPrice - ema2) / stdev
//bgcolor(color=((stdev/ema)>0.0015)?color.green:#00000000,transp=80)
colorG = color.lime
colorR = color.red
hline(0,linestyle=hline.style_solid,editable=false)
hline1=hline(1,linestyle=hline.style_dotted,editable=false)
hlinen1=hline(-1,linestyle=hline.style_dotted,editable=false)
fill(hline1,hlinen1,color=color.silver,transp=85,editable=true)
//plot(Rate,color=(Rate>0?colorG:colorR),transp=75,style=plot.style_area,editable=false)
plot(Rate1,title="ESC1",color=(Rate1>0?colorG:colorR),style=plot.style_line,linewidth=1,editable=true)
BUYSIGNAL = Rate1 < -1 and change(Rate1) > 0
SELLSIGNAL = Rate1 > 1 and change(Rate1) < 0
if (BUYSIGNAL)
strategy.order("LONG1",true)
//strategy.close("SHORT1")
if (SELLSIGNAL)
// strategy.order("SHORT1",false)
strategy.close("LONG1")