RSI ট্রেন্ড রিভার্সাল কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
আরএসআই ট্রেন্ড রিভার্স কৌশলটি আরএসআই সূচক বিপরীত সংকেত ব্যবহার করে সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত চিহ্নগুলি নির্ধারণ করে এবং আরও খালি করে। এই কৌশলটি দামের বিপরীত এবং আরএসআই বিপরীতের সাথে মিলিত হয় যা জাল বিপরীত সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি RSI সূচকের বিপরীত সংকেত এবং দামের বিপরীত সংকেতের উপর ভিত্তি করে সংমিশ্রিত বিচার করে, প্রধানত চারটি পরিস্থিতিতে বিভক্তঃ
নিয়মিত মাল্টিপ্লেয়ার বিপরীতমুখী: যখন RSI উচ্চ-নিম্ন পয়েন্ট গঠন করে ((অর্থাৎ RSI প্রবণতা উপরে থেকে নীচে ফিরে আসে), এবং যখন দাম নিম্ন-নিম্ন পয়েন্ট গঠন করে ((অর্থাৎ দামের প্রবণতা নীচে থেকে উপরে ফিরে আসে), একটি নিয়মিত মাল্টিপ্লেয়ার বিপরীতমুখী সংকেত উত্পন্ন করে।
লুকানো মাল্টিপ্লেয়ার রিভার্সঃ যখন RSI নিম্ন-নিম্ন পয়েন্ট গঠন করে ((অর্থাৎ RSI প্রবণতা উপরে থেকে নীচে চলে যায়), কিন্তু যখন দাম উচ্চ-নিম্ন পয়েন্ট গঠন করে ((অর্থাৎ দামের প্রবণতা নীচে থেকে উপরে চলে যায়), তখন লুকানো মাল্টিপ্লেয়ার রিভার্স সিগন্যাল তৈরি হয়।
নিয়মিত শূন্যমুখী বিপরীতমুখী: যখন RSI একটি নিম্ন উচ্চতা গঠন করে (অর্থাৎ RSI প্রবণতা নীচে থেকে উপরে ফিরে আসে), এবং যখন দাম একটি উচ্চ উচ্চতা গঠন করে (অর্থাৎ দামের প্রবণতা উপরে থেকে নীচে ফিরে আসে), একটি নিয়মিত শূন্যমুখী বিপরীতমুখী সংকেত উত্পন্ন করে।
লুকানো শিরোনাম বিপরীতমুখী: যখন RSI একটি উচ্চ উচ্চতা গঠন করে ((অর্থাৎ RSI প্রবণতাটি নীচে থেকে উপরে চলে যায়), কিন্তু যখন দাম একটি নিম্ন উচ্চতা গঠন করে ((অর্থাৎ দামের প্রবণতাটি উপরে থেকে নীচে ফিরে যায়), লুকানো শিরোনাম বিপরীতমুখী সংকেত তৈরি করে।
এইভাবে, RSI সূচক বিপরীতকরণ এবং মূল্যের বিপরীতকরণের সাথে একত্রে ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করা যায়, যা কেবলমাত্র RSI সূচক বা কেবলমাত্র মূল্যের বিপরীতকরণের দ্বারা সৃষ্ট মিথ্যা সংকেতগুলি কার্যকরভাবে এড়াতে পারে, কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তোলে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
RSI ট্রেন্ড রিভার্সনের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
আরএসআই সূচক এবং দামের বিপরীত সংকেতের সংমিশ্রণে, মিথ্যা বিপরীত সংকেতগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যায় এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করা যায়। আরএসআই সূচকটি এককভাবে বিপরীত পয়েন্টটি পুরোপুরি নির্ভরযোগ্যভাবে নির্ধারণ করতে পারে না, এটি মূল্যের বিপরীত পরিবর্তনের সাথে একত্রে যাচাই করা দরকার।
লুকানো মাল্টি-হেড এবং লুকানো শূন্য শিরোনামগুলি সনাক্ত করুন, যা প্রায়শই আরও শক্তিশালী দামের প্রবণতার ইঙ্গিত দেয় এবং প্রবণতার সুযোগগুলিকে আগে থেকে ধরতে পারে।
RSI প্যারামিটার এবং রিভিউ চক্র কাস্টমাইজযোগ্য, বিভিন্ন বাজারের জন্য সমন্বয় করা যেতে পারে, নমনীয় এবং ব্যবহারিক।
সূচক এবং সংকেতগুলিকে দৃশ্যমানভাবে আঁকুন এবং বাজারের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন।
কৌশলগত যুক্তি সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
আরএসআই ট্রেন্ড রিভার্সনের সাথে নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও জড়িতঃ
RSI বিপরীতমুখী মূল্যের বিপরীতমুখী সংমিশ্রণটি অনেকগুলি মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে, তবে এটি এখনও ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনাকে বাদ দেয় না। সূচকগুলি দামের পরিসংখ্যানগত পরিমাপ, এটি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নয়।
লুকানো বহু মাথা এবং লুকানো খালি মাথা ফর্মগুলি সহজেই সনাক্ত করা যায় না, এই সুযোগগুলি মিস করা হতে পারে এবং কিছু অভিজ্ঞতার বিচার প্রয়োজন।
রিভিউ চক্রের প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে যার ফলে রিভার্স পয়েন্টগুলি মিস করা বা বিচারের বিলম্ব হতে পারে। বিভিন্ন বাজারে চক্রের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে।
এটি নিশ্চিত করা দরকার যে স্টপ লস কৌশলগুলি একসাথে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে খালি মাথা ঘুরিয়ে নেওয়ার পরে ক্ষতির বিস্তার না হয়।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, স্ট্রিক্ট স্টপ লস এবং লুকানো রিভার্সের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
RSI ট্রেন্ড রিভার্স কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
আরএসআই প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করুন, আরএসআই চক্রের পরামিতিগুলির জন্য বিভিন্ন বাজারের সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি সন্ধান করুন।
রিভিউ প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, রিভিউ পয়েন্ট ক্যাপচার এবং মিথ্যা সংকেত প্রতিরোধের চাহিদা ভারসাম্য বজায় রাখা।
লেনদেনের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ বৃদ্ধি করা, যেমন, বিপুল পরিমাণে হ্রাসের ফলে লেনদেনের পরিমাণে মূল্যের বিপর্যয় ঘটে।
অন্যান্য নির্দেশক সংকেতের সাথে সংমিশ্রণ করা হয়, যেমন MACD, বুলিন ব্যান্ড ইত্যাদি, যা বিচারের নির্ভুলতা বাড়ায়।
ক্ষতির বিস্তার এড়াতে স্টপ-ডাউন কৌশল যুক্ত করুন। আপনি দামের নতুন উচ্চতা / নতুন নিম্নের পরে স্টপ-ডাউন সেট করতে পারেন।
পুনর্নির্মাণের ফলাফল অনুযায়ী কৌশলগত যুক্তি সংশোধন করুন, মুনাফা ফ্যাক্টর উন্নত করুন। যেমন পজিশন খোলার শর্তের যৌক্তিক সম্পর্ককে সামঞ্জস্য করুন (<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
সারসংক্ষেপ
আরএসআই ট্রেন্ড রিভার্স কৌশলটি আরএসআই সূচক বিপর্যয় এবং দামের বিপর্যয়ের সংমিশ্রণ দ্বারা সম্ভাব্য প্রবণতা বিপর্যয় চিহ্নিত করে। এটি আরএসআইয়ের প্রবণতা বিচার ক্ষমতা কার্যকরভাবে ব্যবহার করে এবং দামের চলমান ফিল্টারিং মিথ্যা সংকেতগুলির সাথে মিলিত হয়। এই কৌশলটির যুক্তিটি সহজ এবং সহজ। এটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস কৌশলগুলি অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। সামগ্রিকভাবে, আরএসআই ট্রেন্ড রিভার্স কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য, ব্যবহারিক সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//study(title="Divergence Indicator", format=format.price)
strategy(title="RSI Divergence Indicator", overlay=false,pyramiding=1, default_qty_value=2, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=5)
src = input(title="RSI Source", defval=close)
lbR = input(title="Pivot Lookback Right", defval=5)
lbL = input(title="Pivot Lookback Left", defval=5)
rangeUpper = input(title="Max of Lookback Range", defval=60)
rangeLower = input(title="Min of Lookback Range", defval=5)
plotBull = input(title="Plot Bullish", defval=true)
plotHiddenBull = input(title="Plot Hidden Bullish", defval=true)
plotBear = input(title="Plot Bearish", defval=true)
plotHiddenBear = input(title="Plot Hidden Bearish", defval=false)
bearColor = color.purple
bullColor = color.green
hiddenBullColor = color.new(color.green, 80)
hiddenBearColor = color.new(color.red, 80)
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)
osc = rsi(src, len)
plot(osc, title="RSI", linewidth=2, color=#8D1699)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(70, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=#9915FF, transp=90)
plFound = na(pivotlow(osc, lbL, lbR)) ? false : true
phFound = na(pivothigh(osc, lbL, lbR)) ? false : true
_inRange(cond) =>
bars = barssince(cond == true)
rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// Osc: Higher Low
oscHL = osc[lbR] > valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Lower Low
priceLL = low[lbR] < valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
bullCond = plotBull and priceLL and oscHL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish",
linewidth=2,
color=(bullCond ? bullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bullish Label",
text=" Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bullish
// Osc: Lower Low
oscLL = osc[lbR] < valuewhen(plFound, osc[lbR], 1) and _inRange(plFound[1])
// Price: Higher Low
priceHL = low[lbR] > valuewhen(plFound, low[lbR], 1)
hiddenBullCond = plotHiddenBull and priceHL and oscLL and plFound
plot(
plFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish",
linewidth=2,
color=(hiddenBullCond ? hiddenBullColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBullCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bullish Label",
text=" H Bull ",
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=bullColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCondition=bullCond or hiddenBullCond
//? osc[lbR] : na
//hiddenBullCond
strategy.entry(id="RSIDivLE", long=true, when=longCondition)
//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bearish
// Osc: Lower High
oscLH = osc[lbR] < valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Higher High
priceHH = high[lbR] > valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
bearCond = plotBear and priceHH and oscLH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish",
linewidth=2,
color=(bearCond ? bearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
bearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Regular Bearish Label",
text=" Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
//------------------------------------------------------------------------------
// Hidden Bearish
// Osc: Higher High
oscHH = osc[lbR] > valuewhen(phFound, osc[lbR], 1) and _inRange(phFound[1])
// Price: Lower High
priceLH = high[lbR] < valuewhen(phFound, high[lbR], 1)
hiddenBearCond = plotHiddenBear and priceLH and oscHH and phFound
plot(
phFound ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish",
linewidth=2,
color=(hiddenBearCond ? hiddenBearColor : noneColor),
transp=0
)
plotshape(
hiddenBearCond ? osc[lbR] : na,
offset=-lbR,
title="Hidden Bearish Label",
text=" H Bear ",
style=shape.labeldown,
location=location.absolute,
color=bearColor,
textcolor=textColor,
transp=0
)
longCloseCondition=crossover(osc,75) or bearCond
strategy.close(id="RSIDivLE", when=longCloseCondition)