ডাবল মুভিং এভারেজ চ্যানেল ব্রেকআউট এসএমএ কৌশল
ChaoZhang
এই কৌশলটি চ্যানেল ব্রেকিং নীতির উপর ভিত্তি করে এবং সমান্তরাল ক্রসকে প্রস্থান সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, যা ফিউচার এবং সূচক ব্যবসায়ের জন্য প্রযোজ্য।
কৌশল নীতি
একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করুন এবং একটি উপরের এবং নীচের চ্যানেল তৈরি করুন।
যখন দাম উপরের চ্যানেল অতিক্রম করে, তখন আরও কিছু করুন; যখন দাম নীচের চ্যানেল অতিক্রম করে, তখন খালি করুন।
দ্রুত এবং ধীর সময়ের জন্য দুটি SMA গড় রেখা গণনা করুন।
দ্রুত সময়ের এসএমএ-তে, ধীর সময়ের এসএমএ-তে পজিশনটি খালি করুন; যখন আপনি দ্রুত সময়ের এসএমএ-তে পজিশনটি খালি করেন, ধীর সময়ের এসএমএ-তে পজিশনটি খালি করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
চ্যানেল এবং সমান্তরাল সিস্টেমের সমন্বয়ে লাভের সম্ভাবনা বাড়ানো যায়।
চ্যানেল বিচার ব্যবহার করে ঘূর্ণায়মান ankel নির্দিষ্ট পর্যায়, সমান্তরাল বিচার ব্যবহার করে প্রবণতা শেষ।
একক-লাইন ফিল্টারিং উইপসো এড়াতে এবং অপ্রয়োজনীয় লেনদেন কমাতে সাহায্য করে।
চ্যানেলের পরিসীমা প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিভিন্ন সময়কাল এবং বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ভুলভাবে সেট করা কানালের পরিসীমা, যার ফলে ভাঙ্গার সুযোগ হারিয়ে যেতে পারে অথবা আরো ভুয়া ভাঙ্গার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।
গড়রেখার প্যারামিটার ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে খুব তাড়াতাড়ি বা খুব দেরিতে পজিশন থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।
একক ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে যুক্তিসঙ্গত পজিশন স্কেল ব্যবস্থাপনা বিবেচনা করা উচিত।
“এটি একটি বড় সমস্যা, কারণ আমরা জানি যে এটি একটি বড় সমস্যা, এবং আমরা এটি সমাধান করতে পারি।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বিভিন্ন প্যারামিটারের অধীনে কৌশলগত আয় এবং বিজয় হার পরীক্ষা করা, চ্যানেলের পরিসীমা এবং গড় লাইন চক্রের অনুকূলিতকরণ।
প্রবণতা সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, ব্রেকআউট সিগন্যালগুলিকে ফিল্টার করে ব্রেকআউট সাফল্যের হার বাড়িয়ে তোলে।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা যেমন ফিক্সড শেয়ার, মার্টিনগেল ইত্যাদি যোগ করা।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বাজারের ঘূর্ণন এবং হটপয়েন্টগুলি বিচার করার জন্য একটি চ্যানেল ব্যবহার করে, প্রবণতার সমান্তরাল বিচার শেষ করে, যুক্তিসঙ্গত পরামিতি সেট করা শক্তিশালী বাজারে স্থিতিশীল উপার্জন অর্জন করতে পারে। তবে উইপস্যাভের সম্ভাব্য ক্ষতি রোধ করা প্রয়োজন এবং পজিশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার অপ্টিমাইজেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্যারামিটার সমন্বয়, সংকেত ফিল্টারিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলির ব্যবহারের মাধ্যমে কৌশল স্থিতিশীলতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © anshuanshu333
//@version=4
// strategy("ChBrkOutStrategySMA", overlay=true, initial_capital = 200000)
length = input(title="Length", type=input.integer, minval=1, maxval=1000, defval=7)
fastSMA = sma(close,9)
slowSMA = sma(close,21)
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
boundLongEntry = ((close >= upBound) or (high >= upBound)) and fastSMA>slowSMA and (close > open)
boundShortEntry =((close <= downBound) or (low <= downBound)) and fastSMA<slowSMA and (close <open)
u=plot(upBound, title = "Upper Bound",color=color.blue, linewidth=1)
l=plot(downBound, title = "Lower Bound",color=color.red, linewidth=1)
plot(fastSMA,title = "Fast SMA", color = color.red, linewidth =2)
plot(slowSMA,title = "Slow SMA" ,color = color.green, linewidth =1)
fill(u,l, transp=95)
plot(avg(upBound,downBound), title = "Avg", color=color.gray,linewidth =1)
if (boundLongEntry )
strategy.entry("LE", long = true)
if (boundShortEntry)
strategy.entry("SE", long = false)
SmaLongExit = crossunder(fastSMA,slowSMA)
SmaShortExit = crossover(fastSMA,slowSMA)
//Close TRades
if (strategy.position_size > 0)
strategy.close(id="LE",when= SmaLongExit)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.close(id="SE",when= SmaShortExit)