ডাবল মুভিং এভারেজ রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মূলত ডাবল মুভিং এভারেজকে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় মুনাফা অর্জন করে। স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজের উপরে দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজ অতিক্রম করার সময় বেশি করা এবং স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজের নীচে দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজ অতিক্রম করার সময় খালি করা একটি সাধারণ ট্র্যাকিং স্টপ কৌশল।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে দুটি চলমান গড় স্থাপন করে, একটি স্বল্পমেয়াদী ২০ দিনের গড় এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী ৬০ দিনের গড়। তারপরে এটি প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য স্বল্পমেয়াদী গড় এবং দীর্ঘমেয়াদী গড়ের ক্রসগুলি বিচার করে।
বিশেষ করে, যখন স্বল্পমেয়াদী গড় লাইন দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন অতিক্রম করে, তখন এটি একটি উচ্চতর প্রবণতা দেখায়, এবং যখন এটি দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন অতিক্রম করে, তখন এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা দেখায়, তখন এটি খালি।
ট্রেলিং স্টপ হল একটি ট্রেলিং স্টপ যা সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের উপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করে।
কোডের মূল যুক্তি হল:
- 20 দিনের ইএমএ এবং 60 দিনের ইএমএ গণনা করুন
- আপনি যদি 20 দিনের ইএমএ ব্যবহার করেন তবে আপনি 60 দিনের ইএমএ ব্যবহার করবেন কিনা তা নির্ধারণ করুন
- 20 দিনের ইএমএ 60 দিনের ইএমএ অতিক্রম করে কিনা তা নির্ধারণ করুন, যদি তা হয় তবে খালি করুন
- সর্বাধিক মূল্যের ৩% দিয়ে স্টপ লিনিয়ার হিসাবে একাধিক পজিশনে প্রবেশ করুন
- সর্বনিম্ন মূল্যের 3% দিয়ে স্টপ লিনিয়ার হিসাবে ডিলের পরে অবস্থান গ্রহণ করুন
- পজিশন হোল্ডিংয়ের সময় স্টপ লিনের স্থায়ী সমন্বয়
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- “এটি সহজ, সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
- ডাবল সমান্তরাল ব্যবহার করে, আপনি কার্যকরভাবে জাল ব্রেকিং ফিল্টার করতে পারেন।
- ট্র্যাকিং স্টপ লস ব্যবহার করে সর্বাধিক মুনাফা লক করা যায়।
- ট্রেন্ডের পরিবর্তনের সময় সঠিক সময়ে সংকেত পাওয়া যায়।
- রিট্রিট কন্ট্রোলড, অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- ট্রেন্ড অস্পষ্ট হলে, ডাবল মিডলাইনের ঘন ঘন ক্রস হতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন ট্রেডিং ক্ষতি হয়।
- ক্ষতির পরিসীমা ভুলভাবে সেট করলে ক্ষতির পরিসীমা খুব হালকা বা খুব বেশি হতে পারে।
- প্যারামিটার সেট যদি চক্রের দৈর্ঘ্য অনুপযুক্ত হয়, তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে।
- ট্রেডিং খরচ বেশি, মুনাফার সুযোগ কম।
ঝুঁকির জন্য, নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- যখন ট্রেন্ডটি স্পষ্ট নয়, তখন ব্লাইন্ড ট্রেডিং এড়াতে ফিল্টারিং সিস্টেম ব্যবহার করুন।
- ক্ষতির পরিসীমা পরীক্ষার জন্য অনুকূলিতকরণ, উপযুক্ত ক্ষতির পরিসীমা সেট করুন।
- রিটার্নিং এবং প্যারামিটার সমন্বয় দ্বারা সর্বোত্তম প্যারামিটার সেটিং খুঁজে বের করুন।
- ট্রেডিং ফি কমানোর জন্য পজিশনার সংখ্যা যথাযথভাবে কমানো।
অনুকূলিতকরণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য সূচক ফিল্টার যোগ করুন, একাধিক শর্তাধীন প্রবেশের প্রক্রিয়া তৈরি করুন, মিথ্যা ব্রেকডাউন এড়াতে। উদাহরণস্বরূপ, RSI সূচক বিচার যোগ করা যেতে পারে।
চলমান গড়ের সময়কালের প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন। বিভিন্ন সময়কালের প্যারামিটারগুলিকে ধাপে ধাপে পরীক্ষা করে পরীক্ষা করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজ করা স্টপ রেঞ্জ. আপনি রিটার্নিং ডেটা থেকে সর্বোত্তম স্টপ রেঞ্জ গণনা করতে পারেন। আপনি গতিশীল স্টপ রেঞ্জ সেট করতে পারেন।
পুনরায় প্রবেশের ব্যবস্থা স্থাপন করা। স্টপ লস আউট হওয়ার পরে, যুক্তিসঙ্গত পুনরায় প্রবেশের যুক্তিসঙ্গতভাবে ট্রেডিংয়ের সংখ্যা হ্রাস করা যেতে পারে।
ট্রেডিংয়ের প্রবণতা নির্ণয় করার জন্য ট্রেডিংয়ের সূচকগুলি ব্যবহার করুন, ট্রেডিং বন্ধ করুন যখন ট্রেডিংয়ের প্রবণতা স্পষ্ট নয়।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে যোগদান করুন, বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশন এবং স্টপ লম্বের গতিশীলতা সামঞ্জস্য করুন।
সারসংক্ষেপ
ডাবল মুভিং এভারেজ বিপরীতকরণ কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সহজ এবং কার্যকর, এটি একটি সাধারণ এবং কার্যকর পদ্ধতি যা প্রবণতা বিপরীতকরণের জন্য ডাবল সমান্তরাল লাইন ব্যবহার করে। তবে কিছু ঝুঁকি রয়েছে, প্যারামিটার সেটিং এবং স্টপ লস রেঞ্জের জন্য অপ্টিমাইজেশন পরীক্ষা করা এবং অন্যান্য ফিল্টারিং সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন যাতে কৌশলটি সর্বাধিক কার্যকর হতে পারে। যদি এটি নিখুঁতভাবে অপ্টিমাইজ করা হয় এবং কঠোর ঝুঁকি পরিচালনা করা হয় তবে কৌশলটি স্থিতিশীল লাভজনক ব্যান্ড ট্রেডিং কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.4", shorttitle = "Scalper str 1.4", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %")
needbe = input(true, defval = true, title = "Bands Entry")
needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry")
needdb = input(true, defval = true, title = "Double Body")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2
//Trend
trend = close < ld and high < center ? -1 : close > hd and low > center ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 2")
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 1")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 1")
plot(ld2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 2")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Body
body = abs(close - open)
smabody = needdb == false ? ema(body, 30) : ema(body, 30) * 2
candle = high - low
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (body > smabody and bar == -1)) ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (close > hd and needbe == true)) and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (close < ld2 and needbe == true)) and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (body > smabody and bar == 1)) ? 1 : 0
if up7 == 1 or up8 == 1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na)
if dn7 == 1 or dn8 == 1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)