নোরোর মূল্য কৌশল v1.1
ChaoZhang
ওভারভিউ
Noro’s Value Channel Strategy v1.1 হল একটি ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল যা Value Channel এবং মূল্য পরিবর্তনের দিকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এই কৌশলটি Value Channel সূচক এবং দ্রুত RSI সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়, যা মূল্য চ্যানেলকে ভেঙে দেওয়ার জন্য K-লাইন আকৃতির সংকেতগুলি সনাক্ত করে এবং ক্রমাগত লাল-সবুজ K-লাইনগুলির রঙিন বিপরীত সংকেতগুলির সাথে মিলিত হয়। এই কৌশলটি মধ্যম-দীর্ঘ লাইন প্রবণতার দিকটি ধরার জন্য তৈরি করা হয়েছে যাতে বাজারের স্বল্প-মেয়াদী ওঠানামা দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের গড় গণনা করে একটি মধ্যম মানের চ্যানেল তৈরি করে। যখন দাম চ্যানেলের নীচের দিক থেকে চ্যানেলটি ভেঙে দেয়, তখন এটি একটি মাল্টিহেড সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়; যখন দাম চ্যানেলের উপরের দিক থেকে চ্যানেলটি ভেঙে যায়, তখন এটি একটি খালি মাথা সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।
একই সময়ে, এই কৌশলটি দুটি সহায়ক বিচারক নিয়মকে সংযুক্ত করেঃ দ্রুত আরএসআই সূচক এবং কে লাইনের রঙ। যখন দ্রুত আরএসআই 25% এর নীচে থাকে, তখন এটি একটি ওভারবয় হিসাবে বিবেচিত হয়, দামটি সম্ভবত বিপরীত হতে পারে; এই সময়ে যদি দামটি চ্যানেলের ট্র্যাকটি ভেঙে দেয়, তবে একটি শক্তিশালী মাল্টিহেড সংকেত উত্পন্ন হয়। বিপরীতভাবে, যখন দ্রুত আরএসআই 75% এর উপরে থাকে, তখন এটি একটি ওভারসোল্ড অঞ্চলে অবস্থিত বলে মনে হয়, দামটি সম্ভবত নেমে যেতে পারে; এই সময়ে যদি দামটি চ্যানেলের ট্র্যাকটি ভেঙে দেয়, তবে একটি শক্তিশালী শূন্যপদ সংকেত উত্পন্ন হয়।
এই তিনটি সংকেত সূচককে একত্রিত করে, এই কৌশলটি মধ্য-লম্বা লাইনের প্রবণতাকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে এবং সময়মতো পজিশন স্থাপন করতে পারে। যখন পজিশনের দিকটি সর্বশেষ কে লাইনের রঙের বিপরীতে থাকে, তখন প্রবণতা পরিবর্তিত হয় বলে মনে করা হয় এবং এই মুহুর্তে বর্তমান অবস্থানটি সমতল করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য একাধিক সূচক একত্রিত করা এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত না হওয়া। বিশেষত, এর প্রধান সুবিধা নিম্নলিখিত দিকগুলিঃ
ভ্যালু চ্যানেল সূচকটি দীর্ঘ লাইন প্রবণতার দিক এবং শক্তিকে স্পষ্টভাবে সনাক্ত করতে পারে। যখন দাম চ্যানেলের উপরে এবং নীচে ট্র্যাক করে, তখন প্রবণতা একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে এবং একটি শক্তিশালী সংকেত দেয়।
ফাস্ট আরএসআই সূচকটি ওভারব্লড ওভারসোল্ডের বিচার করতে পারে এবং ফার্ন পয়েন্টগুলিতে প্রবণতা অনুসরণ করা এড়াতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ওভারসোল্ডের সময় কিনুন, ওভারসোল্ডের সময় বিক্রয় করুন।
K-লাইন রঙের বিচার প্রবণতাটির ধারাবাহিকতা আরও যাচাই করতে পারে, যদি রঙ পরিবর্তন হয় তবে বর্তমান অবস্থানটি বন্ধ করে দেওয়া হবে।
এই কৌশলটি কেবলমাত্র ক্রমাগত দুটি একই রঙের কে লাইনের মাধ্যমে খালটি ভেঙে গেলে পজিশন খুলবে, যাতে স্বল্পমেয়াদী ঝাঁকুনি দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়।
গড় ক্ষতি বন্ধ করার পদ্ধতিটি সহজ এবং কার্যকর, যত তাড়াতাড়ি K লাইন রঙ পরিবর্তন হয় ততক্ষণ পজিশনটি সরিয়ে ফেলুন, যতটা সম্ভব ক্ষতির বিস্তার এড়ানো যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার, যার মধ্যে রয়েছেঃ
মান চ্যানেলের প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, চ্যানেলটি খুব প্রশস্ত বা খুব সংকীর্ণ, প্রবণতা রূপান্তর পয়েন্টটি মিস করে বা খুব বেশি ত্রুটিযুক্ত সংকেত দেয়।
ফাস্ট আরএসআই প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, তাই ওভারব্লড ওভারসোল্ডের সঠিক বিচার করা সম্ভব নয়, যার ফলে বিপরীত হওয়ার সুযোগটি মিস করা যায়।
গড় স্টপ পদ্ধতিটি অস্থিরতার প্রবণতার সাথে সংবেদনশীল হতে পারে, যার ফলে প্রায়শই পজিশন খালি হয়।
“আমরা মনে করি, এই পদক্ষেপের ফলে, আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রের ক্ষতির মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হব।
এদিকে, ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের আকস্মিক ধাক্কা মোকাবেলা করতে না পারলে বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটির আরও কয়েকটি প্রধান অপ্টিমাইজেশান দিক রয়েছেঃ
ভ্যালু চ্যানেলের প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যাতে চ্যানেলগুলি বিভিন্ন চক্র এবং বিভিন্ন বাজারের ওঠানামাকে আরও ভালভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে।
আরএসআই প্যারামিটারগুলিকে সংশোধন করার জন্য অস্থিরতার হার সূচকগুলির সাথে মিলিত করে, উচ্চ অস্থিরতার সময় সংবেদনশীলতা হ্রাস করে এবং নিম্ন অস্থিরতার সময় সংবেদনশীলতা বাড়ায়।
একটি মোবাইল স্টপ মেকানিজম যোগ করুন, যা প্রবণতার ওঠানামা অনুযায়ী স্টপ পজিশন সেট করে, অত্যধিক সংবেদনশীল স্টপ এড়াতে।
ভুয়া ব্রেকিং এড়ানোর জন্য, ব্রেকিং শক্তি এবং ব্যাকব্রেকিংয়ের বিচার বাড়ানো।
ঐতিহাসিক তথ্যের সাথে মিলিত, ট্রেন্ড রিভার্সনের সম্ভাব্য সময় নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য ট্রেন্ড ট্রেনিং মডেলের সাহায্যে পজিশন খোলার সাফল্যের হার বাড়ানো যায়।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশলকে অপ্টিমাইজ করুন, ঝুঁকি পরিস্থিতির গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের অনুপাতটি সামঞ্জস্য করুন।
সারসংক্ষেপ
নোরোর ভ্যালু চ্যানেল কৌশল v1.1 সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি মাঝারি-দীর্ঘ লাইনের প্রবণতার দিকনির্দেশনা সনাক্ত করতে একাধিক সূচককে একত্রিত করে এবং আরও সাবধানতার সাথে পজিশন খোলার নিয়ম নির্ধারণ করে। স্টপ-ড্রপ সিস্টেম, গতিশীল সমন্বয় পরামিতি ইত্যাদির অপ্টিমাইজেশনের ক্ষেত্রে আরও উন্নতির জায়গা রয়েছে। তবে এই কৌশলটির সামগ্রিক চিন্তাভাবনাটি সহজ, বাস্তবে প্রয়োগ করা সহজ এবং কো-অপারেটিভ ট্রেডিংয়ের প্রবেশদ্বার কৌশলগুলির মধ্যে একটি। প্যারামিটার সমন্বয় এবং প্রক্রিয়াটি অনুকূলিতকরণের সাথে সাথে কৌশলটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণের সিস্টেম হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Price Channel Strategy v1.1", shorttitle = "Price Channel str 1.1", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usecol = input(true, defval = true, title = "Use color strategy")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI strategy")
lev = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
pch = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 200, title = "Price Channel")
showcl = input(true, defval = true, title = "Show center-line")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
src = close
//Price channel
lasthigh = highest(src, pch)
lastlow = lowest(src, pch)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
trend = low > center ? 1 : high < center ? -1 : trend[1]
col = showcl ? blue : na
plot(center, color = col, linewidth = 2)
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
rbars = sma(bar, 2) == -1
gbars = sma(bar, 2) == 1
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Signals
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
up1 = rbars and close > center and usecol
dn1 = gbars and close < center and usecol
up2 = fastrsi < 25 and close > center and usersi
dn2 = fastrsi > 75 and close < center and usersi
exit = (((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 2)
lot = strategy.equity / close * lev
//Trading
if up1 or up2
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 or dn2
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()