ডাবল মুভিং এভারেজ টার্নিং পয়েন্ট ট্রেডিং কৌশল

ওভারভিউ

ডাবল ইওরলাইন ট্রান্সফার পয়েন্ট ট্রেডিং কৌশল হল একটি ট্রেডিং কৌশল যা ইওরলাইন ক্রস-এর উপর ভিত্তি করে। এটি দুটি ভিন্ন প্যারামিটার সেট করা চলমান গড় ব্যবহার করে এবং তাদের ট্রান্সফার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় নির্ধারণ করে। এই কৌশলটি সহজ, সহজেই বাস্তবায়িত এবং মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটি মূল্যের ইনপুট হিসাবে মূল্য ব্যবহার করে এবং দুটি ভিন্ন প্যারামিটারের গড় লাইন গণনা করে, এসএমএ 1 এবং এসএমএ 2। কৌশলটি আরওসি সূচক ব্যবহার করে গড় লাইনের পরিবর্তনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। এসএমএ 1 এর আরওসি মানটি সেট করা ইতিবাচক থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি হলে, এসএমএ 1 আপস বলে মনে করা হয় এবং এসএমএ 1 এর আপস সংকেত রেকর্ড করা হয়; এসএমএ 1 এর আরওসি মানটি সেট করা নেতিবাচক থ্রেশহোল্ডের নীচে পড়ে, এসএমএ 1 ডাউনস বলে মনে করা হয় এবং এসএমএ 1 এর ডাউনস সংকেত রেকর্ড করা হয়। এসএমএ 2 এর বিচার লজিক অনুরূপ।

যখন SMA1 উপরে যায় এবং উপরের K-লাইন SMA2 নীচে যায়, তখন একটি কেনার সংকেত তৈরি হয়, আরও বেশি; যখন SMA1 নীচে যায় এবং উপরের K-লাইন SMA2 উপরে যায়, তখন একটি বিক্রির সংকেত তৈরি হয়, খালি।

এই কৌশলটি ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশের জন্য দুটি সমান্তরাল ঘূর্ণন ব্যবহার করে, একটি সমান্তরাল ঘূর্ণন প্রবেশের সময় নিশ্চিত করে, এবং দুটি সমান্তরাল ক্রস নিশ্চিত করে যে প্রবেশের সময় প্রবণতা পরিবর্তিত হয়, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারে।

সামর্থ্য বিশ্লেষণ

• দ্বৈত সমান্তরাল ক্রস এবং ডাইভার্শন বিচার ব্যবহার করে, আপনি কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারেন এবং প্রবেশের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারেন।

• গড় রেখার পরিবর্তনের সাথে ROC সূচকটি পরিবর্তনের সময়কে স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে পারে এবং ঘন ঘন লেনদেন এড়াতে পারে।

• এই প্রবণতাটি মূল প্রবণতা অনুসরণ করে এবং বৃহত্তর প্রবণতা লাভের জন্য ব্যবহৃত হয়।

• কৌশলগত লজিকটি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, যা কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের নতুনদের জন্য উপযুক্ত।

• কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এর শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

• ডাবল ইভ্যালিউড ক্রসিংয়ের ফলে ভূমিকম্পের সময় প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা সংকেত তৈরি হতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।

• ROC প্যারামিটারগুলিকে যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করা দরকার, অন্যথায় সনাক্তকরণের দিকে অগ্রসর হওয়া কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে।

• বড় আকারের ঘূর্ণিঝড় বাজারগুলি একাধিক স্টপকে ট্রিগার করতে পারে, যা স্টপ আকারের প্রসারিত করে এড়ানো যায়।

• শুধু সমান্তরাল সূচকের উপর ভিত্তি করে, বড় ধরনের সংবাদের মতো জরুরী ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানানো কঠিন এবং এর ফলে ক্ষতি হতে পারে।

• প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ওভারফিট সমস্যাটি লক্ষ্য করুন, পরীক্ষার সময়কালটি যথেষ্ট দীর্ঘ এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অন্তর্ভুক্ত।

অপ্টিমাইজেশান দিক

• চলমান গড় প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম গড়কালীন সময়কালের সমন্বয় খুঁজুন

• ROC প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন এবং ডাইভারশন সনাক্তকরণের নির্ভুলতা বাড়ান

• কাস্টমাইজড মূল্য স্তর অতিক্রম করে গতিশীল ক্ষতি বন্ধ করার জন্য ক্ষতি বন্ধ করার ব্যবস্থা যোগ করা হয়েছে

• অতিরিক্ত শর্ত যুক্ত করা, যেমন ট্রেডিং ভলিউম সূচক ট্রিগার, মিথ্যা ব্রেকডাউন এড়ানো

• সিদ্ধান্ত গ্রহণের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচক যেমন MACD, BOLL ইত্যাদির সাথে মিলিত

• মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিন

সারসংক্ষেপ

ডাবল সমান্তরাল টার্নপয়েন্ট কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এটি কেবলমাত্র প্রাথমিক সমান্তরাল সূচকগুলির প্রয়োজন যা বাস্তবায়িত হতে পারে, লজিকটি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, এটি কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের নবীনদের জন্য শিখতে এবং অনুশীলন করার জন্য উপযুক্ত। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং স্টপ লস মেকানিজমের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা ব্যাপকভাবে বাড়ানো যেতে পারে। অন্যান্য সহায়ক সূচকগুলির সাথে একত্রিত হয়ে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই কৌশলটি উচ্চ স্তরের কাস্টমাইজযোগ্য, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে নমনীয়ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, এটি একটি প্রস্তাবিত ডাবল সমান্তরাল ট্রেডিং কৌশল।

Overview

The Dual Moving Average Turning Point strategy is a trend following strategy based on moving average crossovers. It uses two moving averages with different parameter settings and determines entry and exit points according to their turning directions. This strategy is simple and intuitive, easy to implement, and suitable for medium-to-long term trading.

Strategy Logic

The strategy uses Price as the price input source and calculates two moving averages, SMA1 and SMA2, with different parameters. It uses the ROC indicator to determine the turning directions of the moving averages. When SMA1’s ROC value exceeds the positive threshold, it is considered an upward turn of SMA1 and an upward signal is recorded. When SMA1’s ROC value breaks the negative threshold, it is considered a downward turn of SMA1 and a downward signal is recorded. The judgment logic for SMA2 is similar.

When SMA1 turns upward and the previous bar’s SMA2 turns downward, a buy signal is generated to go long. When SMA1 turns downward and the previous bar’s SMA2 turns upward, a sell signal is generated to go short.

The strategy uses the turning directions of two moving averages to determine the trading direction and the turning of one moving average to confirm entry timing. The dual moving average crossover ensures the trend has changed when entering the market, which helps avoid false breakouts.

Advantage Analysis

• Using dual moving average crossover and turning points can effectively filter out false breakouts and improve entry accuracy.

• Combining moving average turning points with the ROC indicator can clearly identify turning points and avoid frequent trading.

• Adopting medium-to-long-term dual moving averages can track the main trend and achieve sizable trend profits.

• The strategy logic is simple and clear, easy to understand and implement, suitable for quant trading beginners.

• Customizable parameters suit different market environments with strong adaptability.

Risk Analysis

• Dual moving average crossovers may generate many false signals in ranging markets, leading to losses.

• The ROC parameters need precise optimization, otherwise turn recognition will have errors, affecting strategy performance.

• Large periodic ranging markets may trigger stop loss multiple times. Expanding stop loss range can avoid it.

• Relying solely on moving averages, it’s hard to respond to sudden events like major news, which may lead to losses.

• Note the overfitting problem in parameter optimization. Test period should be long enough to include different market conditions.

Optimization Directions

• Optimize moving average parameters to find the best moving average period combination.

• Optimize ROC parameters to improve turning point recognition accuracy.

• Add stop loss mechanisms such as dynamic stop loss based on breaking customized price levels.

• Add additional conditions like volume indicators to avoid false breakouts.

• Incorporate other indicators like MACD, BOLL to improve decision making.

• Use machine learning etc. to auto optimize parameters and adapt to market changes.

Summary

In summary, the Dual Moving Average Turning Point strategy is a simple and practical trend following strategy. It can be implemented with basic moving average indicators and has clear, easy-to-understand logic, making it very suitable for quant trading beginners to learn and practice. With parameter optimization and stop loss optimization, the strategy stability can be greatly improved. Combining with other auxiliary indicators can further enhance the strategy. The highly customizable strategy can be flexibly applied to different market environments and is a recommended dual moving average trading strategy.

[/trans]