ডাবল মুভিং এভারেজ টার্নিং পয়েন্ট স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৪ ১২ঃ১৯ঃ০৪
ট্যাগঃ

সংক্ষিপ্তসার

ডাবল-ইউরোসাইন রিভার্স পয়েন্ট ট্রেডিং কৌশলটি হল একটি ট্রেডিং কৌশল যা ইউরোসাইন ক্রসিংয়ের উপর ভিত্তি করে। এটি দুটি ভিন্ন প্যারামিটার সেট করা চলমান গড় ব্যবহার করে তাদের রিভার্সনের উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় নির্ধারণ করে। কৌশলটি সহজ, স্বজ্ঞাত, সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য এবং মাঝারি দীর্ঘ লাইন ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত নীতি

এই কৌশলটি মূল্যকে মূল্যের ইনপুট হিসাবে ব্যবহার করে এবং দুটি পৃথক পরামিতির মধ্যম রেখা, এসএমএ 1 এবং এসএমএ 2 গণনা করে; কৌশলটি ROC সূচক ব্যবহার করে সমতল রেখার পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। যখন এসএমএ 1 এর ROC মান একটি সেট ধনাত্মক থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, এসএমএ 1 উপরের দিকে পরিবর্তিত হয় এবং এসএমএ 1 এর উপরের সংকেত রেকর্ড করে; যখন এসএমএ 1 এর ROC মান একটি সেট নেতিবাচক থ্রেশহোল্ড ভেঙে যায়, তখন এসএমএ 1 নীচের দিকে পরিবর্তিত হয় এবং এসএমএ 1 এর নীচের সংকেত রেকর্ড করে।

যখন এসএমএ 1 উপরে চলে যায় এবং প্রথম K লাইন এসএমএ 2 নীচে চলে যায়, তখন একটি কিনুন সংকেত তৈরি হয়, যা বেশি; যখন এসএমএ 1 নীচে চলে যায় এবং প্রথম K লাইন এসএমএ 2 উপরে চলে যায়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়, যা কমিয়ে দেয়।

এই কৌশলটি ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য দুটি সমান্তরাল রেখার বিবর্তন ব্যবহার করে, একটি সমান্তরাল রেখার বিবর্তন প্রবেশের সময়কে নিশ্চিত করে, এবং দ্বি-সমান্তরাল রেখার ক্রসটি প্রবেশের সময় ট্রেন্ডের পরিবর্তন নিশ্চিত করে, যা কার্যকরভাবে ভুয়া বিচ্ছিন্নতা ফিল্টার করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

দ্বি-সমতল লাইন ক্রসিং এবং ডাইভার্সন বিচারের ব্যবহার করে, ভুয়া ভঙ্গিগুলি কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যায় এবং প্রবেশের নির্ভুলতা উন্নত করা যায়।
সমতল রূপান্তরের সাথে ROC সূচকগুলি স্পষ্টভাবে রূপান্তরের সময় নির্ধারণ করতে পারে এবং ঘন ঘন লেনদেন এড়াতে পারে।
মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইন দ্বৈত সমান লাইন ব্যবহার করে, আপনি প্রধান প্রবণতা অনুসরণ করতে পারেন এবং বৃহত্তর প্রবণতা মুনাফা পেতে পারেন।
কৌশলগত যৌক্তিকতা সহজ, স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং কোয়ালিটি ট্রেডিংয়ের জন্য নতুনদের জন্য উপযুক্ত।
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে মানানসই, কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার, শক্তিশালী অভিযোজনশীলতা।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

একটি দ্বি-সমতল ক্রসিং একটি অস্থির বাজারে প্রচুর মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যা ক্ষতির কারণ হতে পারে।
ROC প্যারামিটারগুলির সঠিক অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন, অন্যথায় ডাইভার্সিং সনাক্তকরণে ত্রুটি হতে পারে যা কৌশলগত কার্যকারিতা প্রভাবিত করে।
বড় চক্রের অস্থির বাজারগুলি একাধিক স্টপ লসকে ট্রিগার করতে পারে যা স্টপ লসের মাত্রা প্রসারিত করে এড়ানো যায়।
শুধুমাত্র একটি সরলরেখা সূচকের উপর ভিত্তি করে, জরুরি ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানানো কঠিন, যেমন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, যা ক্ষতির কারণ হতে পারে।
এটি লক্ষ্য করা উচিত যে পরামিতিগুলি অনুকূলিতকরণ সমস্যাগুলির জন্য অনুকূলিত করা হয়েছে, পরীক্ষার চক্রগুলি যথেষ্ট দীর্ঘ হওয়া উচিত এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

অপ্টিমাইজেশন দিক

সর্বোত্তম গড় পর্বের সমন্বয় খুঁজতে চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলি অনুকূলিত করুন
ROC প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, যা ডাইরেক্টরি সনাক্তকরণের নির্ভুলতা বাড়ায়
কাস্টমাইজড দামের স্তরগুলিকে অতিক্রম করে গতিশীল স্টপ-ডাউন মেশিন যুক্ত করা হয়েছে
অতিরিক্ত শর্ত যোগ করা, যেমন ট্রেডিং ভলিউম সূচক ট্রিগার করা, ভুয়া বিচ্ছিন্নতা এড়ানো
ম্যাকড, বোল্ল ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত, সিদ্ধান্ত গ্রহণের কার্যকারিতা উন্নত করুন
মেশিন লার্নিং এর মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটারগুলি অনুকূলিত করুন এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিন

সংক্ষিপ্তসার

দ্বি-সমতল বিন্দু কৌশলটি সাধারণভাবে একটি সহজ এবং কার্যকর প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি কেবলমাত্র মৌলিক সমতল সূচকগুলির প্রয়োজন, যা যুক্তিগতভাবে পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, যা পরিমাণগতভাবে ট্রেডিংয়ের শিক্ষানবিশদের শেখার এবং অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং স্টপ-লস মেকানিজমের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্বকে ব্যাপকভাবে উন্নত করা যায়। অন্যান্য সহায়ক সূচকগুলির সাথে ব্যবহার কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। কৌশলটি অত্যন্ত স্বনির্ধারিত এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে নমনীয়ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি একটি সুপারিশযোগ্য দ্বি-সমতল ট্রেডিং কৌশল।

সারসংক্ষেপ

ডুয়াল মুভিং এভারেজ টার্নিং পয়েন্ট কৌশল হল চলমান গড় ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি বিভিন্ন পরামিতি সেটিং সহ দুটি চলমান গড় ব্যবহার করে এবং তাদের বাঁক দিক অনুযায়ী প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট নির্ধারণ করে। এই কৌশলটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত, বাস্তবায়ন সহজ, এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূল্য ইনপুট উত্স হিসাবে ব্যবহার করে এবং দুটি চলমান গড়, এসএমএ 1 এবং এসএমএ 2 বিভিন্ন পরামিতি সহ গণনা করে। এটি চলমান গড়গুলির ঘুরতে দিকনির্দেশগুলি নির্ধারণ করতে আরওসি সূচক ব্যবহার করে। যখন এসএমএ 1 এর আরওসি মান ইতিবাচক প্রান্তিক অতিক্রম করে, এটি এসএমএ 1 এর একটি আপ টার্ন হিসাবে বিবেচিত হয় এবং একটি আপ সংকেত রেকর্ড করা হয়। যখন এসএমএ 1 এর আরওসি মান নেতিবাচক প্রান্তিক ভাঙ্গবে, এটি এসএমএ 1 এর একটি ডাউন টার্ন হিসাবে বিবেচিত হয় এবং একটি ডাউন সংকেত রেকর্ড করা হয়। এসএমএ 2 এর বিচার যুক্তি অনুরূপ।

যখন এসএমএ 1 ঊর্ধ্বমুখী হয় এবং পূর্ববর্তী বার এসএমএ 2 ঊর্ধ্বমুখী হয়, তখন লং যাওয়ার জন্য একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়। যখন এসএমএ 1 ঊর্ধ্বমুখী হয় এবং পূর্ববর্তী বার এসএমএ 2 ঊর্ধ্বমুখী হয়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয় শর্ট যাওয়ার জন্য।

কৌশলটি ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশ নির্ধারণ করতে দুটি চলমান গড়ের ঘূর্ণন দিক এবং প্রবেশের সময় নিশ্চিত করতে একটি চলমান গড়ের ঘূর্ণন ব্যবহার করে। দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার নিশ্চিত করে যে বাজারে প্রবেশের সময় প্রবণতা পরিবর্তিত হয়েছে, যা মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে সহায়তা করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার এবং টার্নিং পয়েন্ট ব্যবহার করে কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং প্রবেশের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে।
মুভিং মিডিয়ার টার্নিং পয়েন্টগুলিকে ROC সূচকের সাথে একত্রিত করে টার্নিং পয়েন্টগুলি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানো যায়।
মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী দ্বৈত চলমান গড় গ্রহণ প্রধান প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে এবং উল্লেখযোগ্য প্রবণতা মুনাফা অর্জন করতে পারে।
কৌশল যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বুঝতে এবং বাস্তবায়ন, কোয়ান্ট ট্রেডিং নতুনদের জন্য উপযুক্ত।
কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে উপযুক্ত এবং দৃ strong় অভিযোজনযোগ্য।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভারগুলি রেঞ্জিং মার্কেটে অনেক মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
ROC পরামিতিগুলির সঠিক অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন, অন্যথায় টার্ন স্বীকৃতিতে ত্রুটি থাকবে, কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করবে।
বড় পর্যায়ক্রমিক ব্যাপ্তি বাজারগুলি একাধিকবার স্টপ লস ট্রিগার করতে পারে। স্টপ লস ব্যাপ্তি প্রসারিত করা এটি এড়াতে পারে।
শুধুমাত্র চলমান গড়ের উপর নির্ভর করে, বড় সংবাদের মতো আকস্মিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানানো কঠিন, যা ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনে ওভারফিট সমস্যাটি লক্ষ্য করুন। পরীক্ষার সময়টি বিভিন্ন বাজারের শর্তগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ হওয়া উচিত।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সেরা চলমান গড় সময়ের সমন্বয় খুঁজে পেতে চলমান গড় পরামিতিগুলি অনুকূল করুন।
টার্নিং পয়েন্ট স্বীকৃতি সঠিকতা উন্নত করতে ROC পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
কাস্টমাইজড মূল্য স্তর ভাঙ্গার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস এর মতো স্টপ লস প্রক্রিয়া যুক্ত করুন।
ভুয়া ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য ভলিউম ইন্ডিকেটরের মতো অতিরিক্ত শর্ত যুক্ত করুন।
সিদ্ধান্ত গ্রহণের মান উন্নত করতে এমএসিডি, বিওএলএল-এর মতো অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
মেশিন লার্নিং ইত্যাদি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটারগুলি অনুকূল করতে এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, ডুয়াল মুভিং এভারেজ টার্নিং পয়েন্ট কৌশলটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি মৌলিক মুভিং এভারেজ সূচকগুলির সাথে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং এটি পরিষ্কার, সহজেই বোঝা যায় এমন যৌক্তিকতা রয়েছে, যা কোয়ান্ট ট্রেডিংয়ের নতুনদের শেখার এবং অনুশীলনের জন্য এটি খুব উপযুক্ত করে তোলে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং স্টপ লস অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশল স্থিতিশীলতা ব্যাপকভাবে উন্নত করা যেতে পারে। অন্যান্য সহায়ক সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা কৌশলটিকে আরও উন্নত করতে পারে। অত্যন্ত কাস্টমাইজযোগ্য কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে নমনীয়ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং এটি একটি প্রস্তাবিত ডুয়াল মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল।

[/trans]

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("MA Turning Point Strategy", overlay=true)
src = input(close, title="Source")

price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(25, title="1st MA Length")
type1 = input("HMA", "1st MA Type", options=["SMA", "EMA", "HMA", "VWMA"])
f_hma(_src, _length)=>
    _return = wma((2*wma(_src, _length/2))-wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))

price1 = if (type1 == "SMA")
    sma(price, ma1)
else
    if (type1 == "EMA")
        ema(price, ma1)
    else
        if (type1 == "VWMA")
            vwma(price, ma1)
        else
            f_hma(price, ma1)
    
plot(series=price1, style=line,  title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)

lookback1 = input(1, "Lookback 1")
roc1 = roc(price1, lookback1)

ma1up = false
ma1down = false
ma2up = false
ma2down = false

ma1up := nz(ma1up[1])
ma1down := nz(ma1down[1])
ma2up := nz(ma2up[1])
ma2down := nz(ma2down[1])

trendStrength1 = input(2.5, title="Minimum slope magnitude * 100", type=float) * 0.01

if crossover(roc1, trendStrength1)
    ma1up := true
    ma1down := false
    
if crossunder(roc1, -trendStrength1) 
    ma1up := false
    ma1down := true

longCondition = ma1up and ma1down[1]
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = ma1down and ma1up[1]
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত