মুভিং এভারেজ ক্রসিং কৌশল
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক যেমন চলমান গড়, অস্থিরতা সূচক, গড় রেখা অতিক্রম করে, শেয়ারের দামের প্রবণতা এবং পতনের বিপর্যয় চিহ্নিত করে এবং ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করে।
মূলনীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত অংশে বিভক্তঃ
-
সময়সীমা নির্বাচন করুনঃ K-রেখাচিত্রের সময়সীমার মিনিট সংখ্যা, যেমন ১ মিনিট, ৫ মিনিট ইত্যাদি।
-
চলমান গড় নির্বাচন করুনঃ সাধারণ EMA, SMA, 10 দিনের লাইন, 20 দিনের লাইন ইত্যাদির মতো চলমান গড়ের প্যারামিটার কনফিগার করুন।
-
ঝড়ের সূচক নির্বাচন করুনঃ আরএসআই, এমএসিডি, উইলিয়ামস সূচক ইত্যাদি ঝড়ের সূচকের প্যারামিটার কনফিগার করুন।
-
ক্রয়-বিক্রয় সংকেত গণনা করুনঃ কাস্টমাইজড ফাংশন ব্যবহার করে, চলমান গড় এবং কম্পন সূচকের মান গণনা করুন। দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন অতিক্রম করার সময় একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় যখন স্বল্পমেয়াদী গড় লাইন অতিক্রম করে; দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইন অতিক্রম করার সময় একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় যখন স্বল্পমেয়াদী গড় লাইন অতিক্রম করে।
-
রেটিং সিস্টেম: প্রতিটি সূচকের ক্রয়-বিক্রয় সংকেতকে সংখ্যাসূচকভাবে স্কোর করা হয়, তারপরে গড় নেওয়া হয়, সামগ্রিক রেটিং সূচকটি পাওয়া যায়। রেটিং সূচকটি ক্রয় সংকেতের জন্য 0 এর চেয়ে বড় এবং বিক্রয় সংকেতের জন্য 0 এর চেয়ে ছোট।
-
লেনদেনের সংকেতঃ ০ এর চেয়ে বড় বা এর চেয়ে ছোট রেটিং সূচকের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন করে, ক্রয় বা বিক্রয় ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে।
এই কৌশলটি একাধিক সূচক ব্যবহার করে, যা মূল্যের প্রবণতা এবং বিপরীত দিকগুলিকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে। সমান্তরাল ক্রসিং একটি কার্যকর প্রবণতা প্রযুক্তিগত সংকেত, এবং কম্পন সূচকগুলির সাথে মিলিত হওয়া মিথ্যা ব্রেকিং এড়াতে সহায়তা করে। রেটিং সিস্টেমটি ট্রেডিং সংকেতকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।
সুবিধা
- সমান্তরাল ক্রসিং এবং বিভিন্ন ধরনের অস্থিরতা নির্দেশকের সাথে একত্রিত, ট্রেডিং সংকেতগুলি আরও নির্ভরযোগ্য, মিথ্যা সংকেত এড়ানো
- রেটিং সিস্টেম ক্রয়-বিক্রয় সংকেতকে আরও স্পষ্ট করে তোলে
- কাস্টম ফাংশন ব্যবহার করে মডুলার প্রোগ্রামিং, কোডের কাঠামো পরিষ্কার
- সমন্বয় বিশ্লেষণের জন্য একাধিক সময়কাল ব্যবহার করে, যা সঠিকতা বাড়ায়
- আরএসআই দৈর্ঘ্য, এমএসিডি ধীর গড় সময়কাল ইত্যাদির মতো প্যারামিটার সেটিংগুলি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে
- প্যারামিটার দ্বারা কাস্টমাইজড কনফিগারেশন পয়েন্টার এবং গড় লাইন প্যারামিটার দ্বারা নমনীয়তা বৃদ্ধি
ঝুঁকি
- শেয়ারবাজারের প্রবণতা পরবর্তী শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি উচ্চতর হতে পারে, ট্রেডিং খরচ এবং স্লাইড পয়েন্ট ঝুঁকি বৃদ্ধি
- বিভিন্ন স্টক বৈশিষ্ট্যের সাথে মানিয়ে নিতে অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলিকে বারবার পরীক্ষা করা দরকার
- কিছু প্রত্যাহার এবং ক্ষতির ঝুঁকি
নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেনঃ
- শেয়ার বাজার প্রবণতার সাথে শেয়ার নির্বাচন করুন
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমানোর জন্য পোজ হোল্ডিং সময়কে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন
- প্যারামিটার সেটিং অনুকূলিতকরণ, যাতে এটি শেয়ারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও মিলিত হয়
- স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- আরও সূচক যুক্ত করুন, যেমন অস্থিরতা সূচক, শক্তিশালী সংকেত
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতির সাথে স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার
- শেয়ার এবং শিল্প নির্বাচন মডিউল যোগ করুন
- কোয়ান্টামিক স্টক নির্বাচন পদ্ধতি
- স্বনির্ধারিত ক্ষতি এবং অনুসরণীয় ক্ষতি বন্ধ করার পদ্ধতি ব্যবহার করে
- বড় বাজারের অবস্থা বিবেচনা করুন, অনিশ্চয়তা এড়িয়ে চলুন
- রিয়েল এস্টেট লেনদেনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে রেটিং ওজনের পরিবর্তন
সামগ্রিকভাবে বলা যায়, এই কৌশলটি গড় রেখা অতিক্রম এবং বিভিন্ন সূচককে সংহত করে, যা মূল্যের গতিবিধির কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। তবে অপ্টিমাইজেশনের জন্য ক্রমাগত পরীক্ষা করা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে পোর্টফোলিও নির্বাচন, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ক্ষতি বন্ধের দিক থেকে উন্নতি করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মূল ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে গড় রেখা অতিক্রম করে, বিভিন্ন ঝড়ের সূচক দ্বারা সমর্থিত, একটি স্কোরিং সিস্টেম ব্যবহার করে একটি স্পষ্ট ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। দামের প্রবণতা এবং বিপরীত বিন্দুগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে সক্ষম, তবে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করতে, লেনদেনের ব্যয় এবং ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং প্যারামিটারগুলিকে ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করতে হবে। এটির কিছু ব্যবহারিক মূল্য এবং উন্নতির জায়গা রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("TV Signal", overlay=true, initial_capital = 500, currency = "USD")
// -------------------------------------- GLOBAL SELECTION --------------------------------------------- //- 1