মুভিং এভারেজ ক্রসওভার এবং MACD সমন্বয় কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি অটোমেটেড ট্রেডিং কৌশল যা প্রবণতা ব্যাংকের পর্যায়ে বেশি কাজ করে এবং প্রবণতা বিপর্যয়ের সময়ে স্টপ-স্টপ-ক্ষতি করে। কৌশলটির নাম হল সমান্তরাল লাইন ক্রস এবং MACD সমন্বয় কৌশল।
মূলনীতি
এই কৌশলটি মূলত সমান্তরাল ক্রস সিস্টেম এবং MACD সূচকগুলির সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। বিশেষত, যখন দীর্ঘমেয়াদী গড়টি স্বল্পমেয়াদী গড়ের উপরে থাকে, তখন অতিরিক্ত কাজ করা হয়; যখন দীর্ঘমেয়াদী গড়টি স্বল্পমেয়াদী গড়ের নীচে থাকে, তখন খালি করা হয়। এখানে 21 দিনের ইএমএকে স্বল্পমেয়াদী গড় হিসাবে এবং 100 দিনের ইএমএকে দীর্ঘমেয়াদী গড় হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে।
একই সময়ে, MACD সূচক ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক। কেবলমাত্র যখন MACD এর DIFF লাইন DEA লাইন অতিক্রম করে তখনই একাধিক সংকেত প্রেরণ করা হয়। এবং একবার DIFF নীচে DEA অতিক্রম করলে, একাধিক স্টপ লসকে সমতল করা হয়।
এছাড়াও, এই কৌশলটি আরএসআই ব্যবহার করে যাতে অতিরিক্ত শূন্যতা এড়ানো যায়, কেবলমাত্র আরএসআই ৩০% এর নিচে থাকলে শূন্য পজিশন খোলা হয়।
স্টপ লসের ক্ষেত্রে, কৌশলটি স্টপ লস ট্র্যাক করার জন্য একটি নির্দিষ্ট শতাংশ পদ্ধতি ব্যবহার করে, মাল্টিপল স্টপ লস পয়েন্টটি প্রবেশের দামের 1% হ্রাস করে এবং খালি স্টপ লস পয়েন্টটি প্রবেশের দামের 1% বৃদ্ধি করে। একই সাথে, কৌশলটি একটি মোবাইল স্টপও অর্জন করে, যখন মাল্টিপল ফ্লোটিং লাভটি প্রবেশের দামের 3% পৌঁছে যায় তখন স্টপ করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল সমান্তরাল সিস্টেমটি ব্যবহার করে বড় প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা হয়, তারপরে MACD সূচকটি প্রবেশের জন্য ব্যবহার করা হয়, যা কার্যকরভাবে ছদ্মবেশী ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারে। একক সমান্তরাল ক্রস সিস্টেম ব্যবহারের তুলনায়, অকার্যকর লেনদেনের সংখ্যা হ্রাস করা যায় এবং লাভের সম্ভাবনা বাড়ানো যায়।
এছাড়াও, কৌশলটি স্থির শতাংশের স্টপ লস এবং মোবাইল স্টপ লস ব্যবহার করে, যা ক্ষয়ক্ষতিকে সাশ্রয়যোগ্য সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যখন লাভের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধ হয়ে যায় এবং লাভের উপর লক করা যায়। এটি প্রকৃত লেনদেনের সময় অ্যাকাউন্ট প্রত্যাহারকে হ্রাস করতে পারে এবং লোভের কারণে ক্ষতি হ্রাস করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
সমান্তরাল ক্রসিং সিস্টেমে বিলম্বের কারণে, প্রবেশের বিলম্বটি সেরা প্রবেশের পয়েন্টটি মিস করতে পারে। সমান্তরাল প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করে বিলম্ব হ্রাস করা যেতে পারে।
এমএসিডি সূচকগুলি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে এবং অন্যান্য সূচকগুলিকে পরিস্রাবণ করার জন্য সহায়তা প্রয়োজন। কেডিজে এবং অন্যান্য সূচকগুলিকে অপ্টিমাইজ করার জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।
ফিক্সড শতাংশ স্টপ স্টপ পদ্ধতিটি কখনও কখনও সময়মতো স্টপ স্টপ করতে পারে না, এটি গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ হিসাবে পরিবর্তন করা যেতে পারে।
কৌশলগত প্রত্যাহারের সম্ভাবনা বেশি, ঝুঁকি এড়ানোর জন্য পজিশন কমানোর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
এই কৌশলটি কেবলমাত্র বহুমুখী প্রবণতার সাথে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তাই এটি একটি কুইকিং প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
গড়রেখার প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ করুন যাতে গড়রেখার সংকেত আরও সুনির্দিষ্ট হয়। বিভিন্ন ধরণের গড়রেখা যেমন ইএমএ, এসএমএ পরীক্ষা করা যেতে পারে।
অন্যান্য সূচকগুলিকে ফিল্টার করুন, যেমন কেডিজে, আরএসআই ইত্যাদি, যাতে ভুল লেনদেন কম হয়।
ডায়নামিক স্টপিং পদ্ধতি ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যেমন ট্র্যাকিং স্টপ, এটিআর স্টপ ইত্যাদি।
এই কৌশলটি নিম্নমুখী পরিস্থিতিতে লাভজনক হওয়ার জন্য একটি ডাইরেক্ট কমান্ড যুক্ত করা হয়েছে।
তহবিল ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুন, পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করুন এবং সর্বোচ্চ প্রত্যাহার হ্রাস করুন।
বিভিন্ন জাতের চুক্তির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা, কৌশল প্রয়োগের সুযোগ বিস্তৃত করা।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন, অ্যালগরিদম ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন, এবং মানুষের হস্তক্ষেপ হ্রাস করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সমান্তরাল ক্রস সিস্টেম এবং এমএসিডি সূচকগুলির সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, উচ্চ লাভের হার অর্জন করে। প্যারামিটার সেটিংগুলি অনুকূলিতকরণ, অন্যান্য সূচক যুক্ত করা এবং স্টপ লস স্টপ পদ্ধতিগুলি উন্নত করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা আরও বাড়ানো এবং প্রত্যাহার হ্রাস করা যেতে পারে। এবং ফাঁকা প্রক্রিয়া এবং মেশিন লার্নিং যুক্ত করা কৌশলটির প্রযোজ্যতা প্রসারিত করতে পারে। সংক্ষেপে, কৌশলটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের জন্য একটি ভাল ধারণা সরবরাহ করে, তবে এটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং কৌশল হওয়ার জন্য ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Toxic_Cat_
//@version=5
// strategy("MA_50_200_CROSS", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
EMA21 = ta.ema(close, 21)
EMA100 = ta.ema(close, 100)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
plot(EMA21)
plot(EMA100, color = color.orange)
openLong = ta.crossover(EMA21, EMA100) and macdLine > signalLine
openShort = ta.crossunder(EMA21, EMA100) and ta.rsi(close, 14) <= 33
crossunderMACD = ta.crossunder(macdLine, signalLine)
if (strategy.opentrades < 1)
if openLong
strategy.entry("L",strategy.long, 1)
if openShort
strategy.entry("S",strategy.short, 1)
// slose long
// if ((strategy.opentrades.entry_price(0) + strategy.opentrades.entry_price(0)*0.03) <= open)
// strategy.exit("profit L", "L", limit = close)
// else if strategy.opentrades.entry_price(0) - strategy.opentrades.entry_price(0)*0.01 >= open or crossunderMACD
// strategy.exit("loss L", "L", stop = close)
// slose short
// if (strategy.opentrades.entry_price(0) - strategy.opentrades.entry_price(0)*0.03) >= open
// strategy.exit("profit S", "S", limit = (strategy.opentrades.entry_price(0) - strategy.opentrades.entry_price(0)*0.03))
// else if strategy.opentrades.entry_price(0) + strategy.opentrades.entry_price(0)*0.01 <= open
// strategy.exit("loss S", "S", stop = (strategy.opentrades.entry_price(0) + strategy.opentrades.entry_price(0)*0.01))