মুভিং এভারেজ ক্রসওভার এবং এমএসিডি সংমিশ্রণ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৪ 13:51:02
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য চলমান গড় ক্রসওভার সিস্টেম এবং এমএসিডি সূচককে একত্রিত করে যা ট্রেন্ডিং সময়কালে দীর্ঘ যায় এবং প্রবণতা বিপরীতে মুনাফা নেয় / বন্ধ করে দেয়। কৌশলটির নাম চলমান গড় ক্রসওভার এবং এমএসিডি সংমিশ্রণ কৌশল।

নীতি

কৌশলটি মূলত চলমান গড় ক্রসওভার সিস্টেম এবং এমএসিডি সূচকের সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে। বিশেষত, যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে তখন এটি দীর্ঘ হয় এবং যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়। এখানে 21-দিনের ইএমএ স্বল্পমেয়াদী এমএ এবং 100-দিনের ইএমএ হিসাবে দীর্ঘমেয়াদী এমএ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

একই সময়ে, ম্যাকডি সূচকটি ট্রেডিং সংকেতগুলি নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়। কেবলমাত্র যখন ম্যাকডি ডিআইএফএফ লাইনটি ডিইএ লাইনের উপরে অতিক্রম করে তখন একটি দীর্ঘ সংকেত ট্রিগার করা হবে। এবং একবার ডিআইএফএফ লাইনটি ডিইএ লাইনের নীচে অতিক্রম করলে, দীর্ঘ অবস্থানটি স্টপ লসের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

এছাড়া, আরএসআই ব্যবহার করা হয় অত্যধিক শর্টিং এড়াতে, যখন আরএসআই 30% এর নিচে থাকে তখনই একটি শর্ট পজিশন শুরু হয়।

স্টপ লসগুলির জন্য, কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট শতাংশ ট্রেলিং স্টপ পদ্ধতি গ্রহণ করে, দীর্ঘ স্টপ লস প্রবেশ মূল্যের 1% এর নীচে এবং সংক্ষিপ্ত স্টপ লস প্রবেশ মূল্যের 1% এর উপরে সেট করা হয়। কৌশলটি একটি চলমান মুনাফা গ্রহণের প্রয়োগ করে যখন দীর্ঘ অবস্থানের উদ্ভিজ্জ মুনাফা প্রবেশ মূল্যের 3% পৌঁছে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল মূল প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য চলমান গড় সিস্টেম ব্যবহার করা, তারপরে প্রবেশ সংকেতের জন্য এমএসিডি সূচক ব্যবহার করা, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারে। একা চলমান গড় ক্রসওভার সিস্টেম ব্যবহারের তুলনায়, এটি অকার্যকর বাণিজ্য ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করতে পারে এবং জয়ের হার উন্নত করতে পারে।

উপরন্তু, স্থির শতাংশ স্টপ লস এবং চলমান মুনাফা গ্রহণ হারকে গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে রাখতে সহায়তা করে, যখন সম্ভব হয় তখন মুনাফা নিশ্চিত করে। এটি অ্যাকাউন্ট ড্রডাউন হ্রাস করতে পারে এবং প্রকৃত ট্রেডিংয়ে লোভ-প্ররোচিত ক্ষতি এড়াতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

চলমান গড় ক্রসওভার সিস্টেমে বিলম্বিত সমস্যা রয়েছে, যা বিলম্বিত প্রবেশ এবং সেরা প্রবেশের পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে। এমএ পরামিতিগুলি অনুকূল করে এটি উন্নত করা যেতে পারে।
এমএসিডি সূচকটি মিথ্যা সংকেত উত্পাদন করতে পারে। কেডিজে এর মতো অন্যান্য ফিল্টার যুক্ত করা যেতে পারে।
স্থির শতাংশ স্টপ লস কখনও কখনও সময়মত প্রস্থান করতে পারে না। গতিশীল ট্রেলিং স্টপ লস বিবেচনা করা যেতে পারে।
এই কৌশলটি বড় পরিমাণে হ্রাস পেতে পারে। ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য পজিশনের আকার হ্রাস করা যেতে পারে।
এই কৌশলটি কেবল দীর্ঘস্থায়ী এবং নিম্নমুখী প্রবণতা থেকে লাভবান হতে পারে না।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে উন্নত করা যেতে পারেঃ

আরও সুনির্দিষ্ট সংকেতগুলির জন্য এমএ পরামিতিগুলি অনুকূল করুন। ইএমএ এবং এসএমএর মতো বিভিন্ন এমএ প্রকার পরীক্ষা করা যেতে পারে।
অন্যান্য সূচক যোগ করুন যা MA ক্রসওভার সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে, যেমন KDJ, RSI ইত্যাদি, খারাপ ট্রেডগুলি হ্রাস করতে।
ডায়নামিক স্টপ লস পদ্ধতি যেমন ট্রেলিং স্টপ এবং এটিআর স্টপ পরীক্ষা করুন যাতে ঝুঁকিগুলি আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া যোগ করুন যাতে কৌশলটি ডাউনট্রেন্ড থেকে লাভ করতে পারে।
সর্বোচ্চ ড্রাউনডাউন কমাতে পজিশনের আকার এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুন।
প্রয়োগযোগ্যতা বাড়াতে বিভিন্ন পণ্য এবং সম্পদ শ্রেণীতে পরীক্ষার পারফরম্যান্স।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম অন্তর্ভুক্ত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা এবং ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ হ্রাস করা।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি উচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য চলমান গড় ক্রসওভার সিস্টেম এবং এমএসিডি সূচকের শক্তিকে একত্রিত করে। প্যারামিটার টিউনিং, অতিরিক্ত ফিল্টার, স্টপ লস প্রক্রিয়া এবং শর্টিং প্রক্রিয়াগুলিতে আরও উন্নতি স্থিতিশীলতা উন্নত করতে এবং ড্রডাউনগুলি হ্রাস করতে পারে। মেশিন লার্নিং অন্তর্ভুক্তকরণ প্রয়োগযোগ্যতাও প্রসারিত করতে পারে। সামগ্রিকভাবে এটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির জন্য একটি ভাল দিক সরবরাহ করে, তবে এখনও একটি শক্তিশালী কৌশল হয়ে উঠতে ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Toxic_Cat_

//@version=5
// strategy("MA_50_200_CROSS", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

EMA21 = ta.ema(close, 21)
EMA100 = ta.ema(close, 100)
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(close, 12, 26, 9)

plot(EMA21)
plot(EMA100, color = color.orange)

openLong = ta.crossover(EMA21, EMA100) and macdLine > signalLine
openShort = ta.crossunder(EMA21, EMA100) and ta.rsi(close, 14) <= 33

crossunderMACD = ta.crossunder(macdLine, signalLine)


if (strategy.opentrades < 1)
    if openLong 
        strategy.entry("L",strategy.long, 1)

   if openShort
      strategy.entry("S",strategy.short, 1)

// slose long
// if ((strategy.opentrades.entry_price(0) + strategy.opentrades.entry_price(0)*0.03) <= open) 
//     strategy.exit("profit L", "L", limit = close)

// else if strategy.opentrades.entry_price(0) - strategy.opentrades.entry_price(0)*0.01 >= open or crossunderMACD
//     strategy.exit("loss L", "L", stop = close)

// slose short
// if (strategy.opentrades.entry_price(0) - strategy.opentrades.entry_price(0)*0.03) >= open
//     strategy.exit("profit S", "S", limit = (strategy.opentrades.entry_price(0) - strategy.opentrades.entry_price(0)*0.03))

// else if strategy.opentrades.entry_price(0) + strategy.opentrades.entry_price(0)*0.01 <= open
//    strategy.exit("loss S", "S", stop = (strategy.opentrades.entry_price(0) + strategy.opentrades.entry_price(0)*0.01))

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত