ট্রেন্ড ফলোয়িং স্ট্র্যাটেজি: নিচু পয়েন্টে কিনুন, উঁচু পয়েন্টে বিক্রি করুন

Common strategy

Created: 2023-10-24 13:54:18

Last modified: 3 years ago

Copy: 1

ChaoZhang

1802

Followers

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বোলিঞ্জার ব্যান্ডের উপরের ও নিচের রেখা গণনা করে এবং দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজের দিকের সাথে মিলিয়ে ট্রেন্ডের দিকে নিচে কিনে ও উপরে বিক্রি করে একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়ন করে। এর ধারণা হলো স্টকের দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডের দিক অনুসরণ করা এবং স্বল্পমেয়াদী সংশোধনের সময় নিচে কিনে লং পজিশন তৈরি করা, আর ওভারবট উচ্চতায় বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করা।

কৌশলের নীতি

এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত অংশগুলির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে:

বোলিঞ্জার ব্যান্ডের উপরের ও নিচের রেখা গণনা: ক্লোজের n-পর্যায়ের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন গণনা করে বোলিঞ্জার ব্যান্ড চ্যানেলের উপরের ও নিচের রেখা পাওয়া যায়।
দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড নির্ধারণ: দীর্ঘমেয়াদী 300 পর্যায় এবং স্বল্পমেয়াদী 20 পর্যায়ের SMA গণনা করে স্টকের সামগ্রিক ট্রেন্ড ও বর্তমান পর্যায়ের ট্রেন্ড নির্ধারণ করা হয়।
ক্রয় সংকেত: যখন ক্লোজ বোলিঞ্জার ব্যান্ডের নিচের রেখা ভেদ করে এবং দীর্ঘমেয়াদী SMA উপরে থাকে ও স্বল্পমেয়াদী SMA বাড়তে শুরু করে, তখন তা রেঞ্জের নিচু বিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
বিক্রয় সংকেত: যখন ক্লোজ বোলিঞ্জার ব্যান্ডের উপরের রেখা ভেদ করে এবং দীর্ঘমেয়াদী SMA নিচে থাকে ও স্বল্পমেয়াদী SMA কমতে শুরু করে, তখন তা রেঞ্জের উচ্চ বিন্দু হিসেবে বিবেচিত হয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
স্টপ লস ও টেক প্রফিট নিশ্চিত করতে OCO অর্ডার গ্রুপ ব্যবহার করা হয়।

এই নকশার মাধ্যমে, বড় ট্রেন্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বল্পমেয়াদী সংশোধনের ক্রয়ের সময় এবং ওভারবট উচ্চতার বিক্রয়ের সময় চিহ্নিত করে ট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলের নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছে:

স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেন্ড শনাক্ত করে, ম্যানুয়াল বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না, অপারেশন জটিলতা কমায়।
নিয়মতান্ত্রিকভাবে স্বল্পমেয়াদী সংশোধনের ক্রয়ের সময় ধরে ফেলে, নিচু বিন্দু মিস হওয়া এড়ায়।
নিয়মতান্ত্রিকভাবে ওভারবট উচ্চতার বিক্রয়ের সময় শনাক্ত করে, সময়মতো নগদীকরণ করে মুনাফা অর্জন করে।
একই সাথে স্টপ লস ও টেক প্রফিট পয়েন্ট সেট করে, কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
অধিকাংশ অকার্যকর ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টার করে, জয়ের হার বাড়ায়।
ট্রেন্ড অনুসরণ করে, সময়মতো পজিশন সমন্বয় করে।
কৌশলের ধারণা পরিষ্কার ও সহজবোধ্য, সহজেই পরবর্তী অপ্টিমাইজেশন করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলে কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন:

স্টকের ভুল নির্বাচনের কারণে ট্রেন্ড অনুসরণ করা সম্ভব নাও হতে পারে।
প্যারামিটার ভুল সেট করলে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হতে পারে বা ট্রেড করার সময় মিস হতে পারে।
অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে ট্রেন্ড বিপরীত হতে পারে, যা ক্ষতি বাড়াতে পারে।
স্টপ লস পয়েন্ট খুব কাছাকাছি সেট করলে ঘন ঘন স্টপ লস হতে পারে।
ট্রেডিং ভলিউম কম থাকলে সম্পূর্ণ অর্ডার কার্যকর নাও হতে পারে।
ব্যাকটেস্টিং পিরিয়ড ছোট হলে ওভারফিটিং হতে পারে।

প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে: লিকুইডিটি ভালো ও ট্রেন্ড স্পষ্ট এমন স্টক নির্বাচন করা; সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য প্যারামিটার সমন্বয় করা; বড় খবর সম্পর্কে সতর্ক থাকা এবং বিপরীতমুখীতা প্রতিরোধ করা; স্টপ লস পয়েন্ট যথাযথভাবে শিথিল করা; প্রকৃত ট্রেডিং ভলিউম মূল্যায়ন করা; স্থিতিশীলতা পরীক্ষার জন্য ব্যাকটেস্টিং পিরিয়ড বড় করা।

অপ্টিমাইজেশনের দিক

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন যেমন বোলিঞ্জার ব্যান্ডের পিরিয়ড, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন গুণক, মুভিং এভারেজ পিরিয়ড ইত্যাদি, সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণ খুঁজে বের করা।
স্টপ লস পদ্ধতি যোগ করা যেমন ট্রেইলিং স্টপ লস, এভারেজ স্টপ লস ইত্যাদি, ঝুঁকি আরও নিয়ন্ত্রণ করা।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট যোগ করা, মূল পয়েন্ট অনুযায়ী পজিশনের আকার সমন্বয় করে মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা পরিচালনা করা।
ট্রেডিং ভলিউম সূচক যুক্ত করা, কম ভলিউমের অকার্যকর ব্রেকআউট এড়ানো।
রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডিকেটর যুক্ত করা, ক্রয়-বিক্রয়ের বড় দিক নির্ধারণ করা।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করা, প্যারামিটারের স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশন এবং কৌশল মূল্যায়ন করা।
অন্যান্য কৌশলের সাথে সমন্বয় করে মাল্টি-স্ট্রাটেজি কম্বিনেশন তৈরি করা, স্থিতিশীলতা বাড়ানো।

এই অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলের কার্যকারিতা ও স্থিতিশীলতা আরও বাড়ানো সম্ভব।

উপসংহার

এই কৌশলের সামগ্রিক ধারণা পরিষ্কার ও সহজবোধ্য। নিয়মতান্ত্রিকভাবে স্বল্পমেয়াদী নিচু বিন্দুতে কেনা ও উচ্চ বিন্দুতে বিক্রির সময় ধরে স্টকের ট্রেন্ড কার্যকরভাবে অনুসরণ করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে ভালো মুনাফা অর্জন করা যায়। কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস পদ্ধতি উন্নতি, পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে আরও উন্নত করা যেতে পারে এবং রিয়েল ট্রেডিংয়ে ব্যাপক প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য একটি ভালো ভিত্তি কাঠামো সরবরাহ করে।

Source

Pine

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Buy Dip Sell Rip Strategy", overlay=true)
source = close
length = input(15, minval=1)

Strategy parameters

Related strategies

SuperTrend

Automated Trading Strategy Based on Fear and Greed Index

Dynamic balance strategy of blockly

OKXFunding Fee Hedge strategy

币安资金费率套利策略统一账户版

【Neutral-Hedge Statistical Arbitrage New】(Pure-Alpha dream version)

Multifunctional Arbitrage System

【Composite CTA Trading System New 】(Multi-factor + Multi-variety + Multi-strategy Adaptive Public Version)

暗度陈仓(合约双向趋势)

D-Man V3 FMZ Rust v1.0.0

K线在线学习对照实验（Rust）

Comment

All comments (0)

No data

1
20 / page