মুভিং এভারেজ ক্রসিং RSI গোল্ডেন ক্রস ডেড ক্রস ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি চলমান গড় এবং একটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচক আরএসআই এর সাথে মিলিত হয়, গড়ের দিক এবং আরএসআই এর উচ্চ এবং নিম্ন অবস্থানের মাধ্যমে একটি ট্রেডিং সংকেত গঠন করে, যা একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি RSI সূচক দ্বারা মূল্যের অবমূল্যায়ন এবং মূল্যের উচ্চমূল্যের সময় সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে, গড়ের দিকের সাথে মিলিত হয়, প্রবণতার শুরু পর্যায়ে অবস্থান তৈরি করার জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
সরল চলমান গড় এসএমএ: নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্ধের দামের গড় মান গণনা করে, দামের প্রবণতার দিক নির্ণয় করে।
তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক আরএসআইঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গড় বন্ধের উত্থান এবং গড় বন্ধের পতনের তুলনা করে, শেয়ারের বর্তমান মূল্য অত্যধিক বা কম মূল্যায়ন করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করুন। আরএসআই 70 এর উপরে ওভার-বই অঞ্চল, 30 এর নীচে ওভার-বিক্রয় অঞ্চল।
কৌশলগত যুক্তিঃ
ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয় যখন ক্লোজ-আপ মূল্য এসএমএ গড়ের নিচে থাকে এবং আরএসআই সূচকটি ওভারসোল্ড অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে।
যখন ক্লোজ-আপ মূল্য SMA গড়ের উপরে থাকে এবং RSI সূচক oversold অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে তখন একটি বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়।
এই কৌশলটি বড় প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য মিডলাইনের সাথে মিলিত হয়, আরএসআইয়ের সাথে ওভার-বই ওভার-সোল্ড অঞ্চল নির্ধারণ করে এবং প্রবণতার শুরুতে অবস্থান তৈরি করে। আরএসআই উচ্চ এবং নিম্ন অবস্থানগুলি স্বল্পমেয়াদী মূল্যের উচ্চ এবং নিম্নকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে, এবং মিডলাইনের দিকনির্দেশের সাথে সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, কম ঝুঁকিপূর্ণ ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
ট্রেন্ডিং এবং মূল্যবোধের সংমিশ্রণে, ভুল লেনদেনের সম্ভাবনা হ্রাস করা হয় এবং সংকেতগুলি আরও নির্ভরযোগ্য হয়।
RSI সূচক প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করার পরে, ওভার-বই ওভার-বিক্রয় পরিসীমা কার্যকরভাবে সনাক্ত করা যায়।
SMA প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার পরে, বড় প্রবণতার দিকটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়।
ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজির নিয়মগুলি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং নতুনদের জন্য উপযুক্ত।
এটি বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে।
এসএমএ এবং আরএসআই প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে কৌশলটির কার্যকারিতা অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
এসএমএ গড় লাইনটি পিছিয়ে থাকে এবং প্রবণতা শুরু হওয়ার সর্বোত্তম সুযোগটি মিস করতে পারে। গড় লাইন চক্রটি যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা বা ইএমএ ব্যবহার করা যেতে পারে।
আরএসআই ওভারবয় ওভারসোল্ড অঞ্চলটি ভুলভাবে সেট করা হতে পারে, যার ফলে সংকেতটি ভুল হবে। আরএসআই প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণের জন্য পরীক্ষা করা যেতে পারে।
এই সংকেত থেকে দূরে সরে যাওয়া প্রবণতার বিপরীত হতে পারে, তাই সতর্কতা অবলম্বন করুন।
এই ধরনের পরিস্থিতিতে ভুল সংকেত এবং স্টপ লস হতে পারে, তাই পজিশন কমানোর কথা ভাবতে পারেন।
শুধুমাত্র এসএমএ এবং আরএসআই এর উপর ভিত্তি করে, অন্যান্য কারণগুলি বিবেচনা করা হয় না, আরও সূচক অপ্টিমাইজেশন চালু করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন এসএমএ চক্রের পরামিতি পরীক্ষা করুন এবং আরও সঠিক সংকেত উত্পন্ন চক্র নির্বাচন করুন।
আরএসআই ওভার-বই ওভার-সোল্ড অঞ্চল প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করে সেরা প্যারামিটার নির্ধারণ করুন।
সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য, MACD, ব্রিন ব্যান্ড ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করা হয়েছে।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল বাড়ানো।
সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশন ম্যানেজমেন্টের কৌশল যেমন ফিক্সড শেয়ার ইত্যাদির মূল্যায়ন করা
বিভিন্ন জাত এবং চক্রের উপর প্রভাবের মূল্যায়ন করুন এবং সর্বোত্তম প্রয়োগের পরিস্থিতি খুঁজুন।
ট্রেন্ড রিভার্স সনাক্ত করার জন্য সিগন্যালের বিপরীতে বিচার করার লজিক যুক্ত করা হয়েছে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল, যা প্রবণতা বিচার এবং ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় সিদ্ধান্তের সাথে মিলিত হয়, যা কম ঝুঁকিপূর্ণ ট্রেডিং সংকেত পেতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং নিয়মগুলি উন্নত করে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। তবে কোনও কৌশলই নিখুঁত নয়, বিনিয়োগকারীদের তাদের নিজস্ব ঝুঁকি পছন্দ এবং তহবিলের শক্তির সাথে একত্রিত করার জন্য মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ট্রেডিংয়ের একটি সহায়ক সরঞ্জাম হিসাবে নির্দিষ্ট ট্রেডিং অভিজ্ঞতার সাথে বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Meu Robo com MA e RSI (Regras Específicas)", overlay=true)
// Configuração da Média Móvel
lengthMA = 200
sma200 = sma(close, lengthMA)
// Configuração do RSI
lengthRSI = 14
rsiValue = rsi(close, lengthRSI)
overBought = 70
overSold = 30
// Condições para compra
longCondition = close < sma200 and crossover(rsiValue, overSold)
if (longCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
// Condições para venda
shortCondition = close > sma200 and crossunder(rsiValue, overBought)
if (shortCondition)
strategy.close("Compra")
// Plot das Médias Móveis e sinais
plot(sma200, title="SMA 200", color=color.blue)
plotshape(series=longCondition, title="Sinal de Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortCondition, title="Sinal de Venda", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Venda")