RSI চরম মান এবং SMA মুভিং এভারেজ ফিল্টারিংয়ের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি আপেক্ষিক শক্তি সূচক ((আরএসআই) সূচকটির চূড়ান্ত মান এবং সাধারণ চলমান গড় ((এসএমএ) গড়ের ফিল্টারিংয়ের সাথে মিলিত হয়, যা প্রবণতা অনুসরণ করে। যখন আরএসআই ওভারবয় বা ওভারসোলের চূড়ান্ত মান পৌঁছে যায়, তখন এসএমএ গড়ের দিকনির্দেশনাটি আরও খালি করার দিকনির্দেশনা দেয়। এই কৌশলটি ইউএস স্টক সূচক, ইউরোপীয় সূচক, এশিয়ান সূচক এবং স্বর্ণ এবং রৌপ্য ইত্যাদি জাতের জন্য প্রয়োগ করা হয়, যা সহজ আরএসআই এবং এসএমএ বিচার বিধি দ্বারা প্রবণতা ক্যাপচার করে।
কৌশল নীতি
- আরএসআই সূচকের মান গণনা করুন, ওভারবই থ্রেশহোল্ডের উচ্চ সীমা 65 এবং ওভারবই থ্রেশহোল্ডের নিম্ন সীমা 45।
- ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ২০০ দিনের এসএমএ গড় গণনা করুন।
- যখন RSI 45 এর নিচে থাকে (অতিরিক্ত বিক্রয়) এবং দাম SMA এর উপরে থাকে, তখন বেশি করুন; যখন RSI 65 এর উপরে থাকে (অতিরিক্ত ক্রয়) এবং দাম SMA এর নিচে থাকে, তখন খালি করুন।
- যখন RSI 75 এর উপরে থাকে এবং দাম SMA এর উপরে থাকে, তখন এটি বন্ধ হয়; যখন RSI 25 এর নীচে থাকে এবং দাম SMA এর নীচে থাকে, তখন এটি খালি থাকে।
এই কৌশলটি আরএসআইয়ের ওভার-বয় ওভার-সোল্ড রেঞ্জের মাধ্যমে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে এবং এসএমএর প্রবণতা ফিল্টারিংয়ের সাথে মিলিত হয়, যা প্রবণতাটিকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করে। আরএসআইয়ের চূড়ান্ত মানগুলি নির্দেশ করে যে দামগুলি বিপরীত হতে পারে, এবং এসএমএর দিকনির্দেশনা সিদ্ধান্তটি নিশ্চিত করে যে ট্রেডিংয়ের দিকটি প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উভয়ই সংযুক্তভাবে ব্যবহার করা হয়, যা বাণিজ্যকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলে এবং বিজয়ী হার বাড়ায়।
কৌশলগত সুবিধা
- এই কৌশলটি সহজ, সুস্পষ্ট এবং সহজে বোঝা যায়।
- এটি RSI এবং SMA এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এবং এটি সহজেই ব্যবহার করা যায়।
- RSI পয়েন্টটি একটি সম্ভাব্য বিপরীতমুখী পয়েন্টকে নির্দেশ করে এবং SMA ফিল্টারটি ট্রেডিংয়ের সঠিক দিকনির্দেশনা নিশ্চিত করে।
- প্যারামিটার সেটিং যুক্তিসঙ্গত, অত্যধিক লেনদেন এড়াতে
- এটি শেয়ার সূচক, পণ্য ইত্যাদির জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য।
- ট্রেন্ডের মধ্যে মূল্যের ব্যাপক ওঠানামা ধরা যায়।
RSI সূচক ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটি এসএমএর প্রবণতা বিচারকে বাড়িয়ে তোলে, অন্ধভাবে অতিরিক্ত খালি করা এড়াতে। এসএমএ সিস্টেম ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটি এসএমএর দিকের উপর ভিত্তি করে, আরএসআই চূড়ান্ত মানটি ব্যবহার করে প্রবেশের সময় নির্বাচন করার দক্ষতা বাড়ায়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি দুটি সুবিধার সমন্বয় করে এবং এটি একটি খুব কার্যকর প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল।
ঝুঁকি ও সমাধান
এসএমএ গড় লাইন যখন একটি মৃত ফর্ক তৈরি করে তখন প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। সমাধানটি হল এসএমএ চক্রটি যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা এবং প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা।
আরএসআই যখন বিপরীত হয়, তখন ব্যবসায়ের সুযোগ মিস করার ঝুঁকি থাকে। সমাধানটি অন্য সূচক যেমন এমএসিডি-র সাথে একত্রিত করা হয় যাতে বিপরীত হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়।
শকিংয়ের সময়, RSI এবং SMA উভয়ই ভুল সংকেত দিতে পারে। সমাধান হল শকিংয়ের পরে কৌশলগত লেনদেন স্থগিত করা।
ভুল প্যারামিটার সেট করলে অতিরিক্ত লেনদেন বা লেনদেনের ঘাটতি হতে পারে। সমাধান হল প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করা।
একক প্রজাতির পরীক্ষায় কৌশলটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা অসম্ভব।
রিটার্নিং এর অর্থ হল যে আপনি আপনার তহবিল পরিচালনা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
RSI প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং বিভিন্ন জাতের জন্য সর্বোত্তম RSI চক্রের প্যারামিটারগুলি সন্ধান করুন।
এসএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, একাধিক এসএমএ গড় লাইনকে একীভূত করুন।
ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা বৃদ্ধি এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি।
মাল্টি-ফ্যাক্টর ভ্যালিডেশনের জন্য অন্যান্য মূল্যায়ন সূচক যুক্ত করুন।
“অবশ্যই, আমরা আমাদের খেলোয়াড়দের নিয়ে গর্বিত। “
প্যারামিটারগুলিকে স্বনির্ধারিত সিস্টেম হিসাবে বিকাশ করুন, গতিশীল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন অর্জন করুন।
বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখুন এবং সবচেয়ে ভালো অর্থ ব্যবস্থাপনা খুঁজে বের করুন।
বিভিন্ন বাজার অবস্থার উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল সেট তৈরি করুন, কৌশল একীকরণ করুন।
সারসংক্ষেপ
এই RSI এবং SMA ফিল্টারিং কৌশল, সংমিশ্রণ উভয় দৈর্ঘ্য, সহজ সূচক বিচার দ্বারা প্রবণতা ট্র্যাকিং সম্ভব। কৌশল ধারণা পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, প্যারামিটার সেট যুক্তিসঙ্গত, বিভিন্ন জাতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। একক আরএসআই এবং এসএমএ কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটি সময় দক্ষতা এবং বিজয়ীতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে। তবে কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য কিছু জায়গা রয়েছে যা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ক্ষতি বন্ধ করার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি প্রবণতা ব্যবসায়ীদের জন্য একটি খুব ব্যবহারিক এবং কার্যকর ব্যবসায়ের সরঞ্জাম সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef
//@version=5
strategy('Relative Strength Index Extremes with 200-Day Moving Average Filte', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=36000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)
// Rsi
rsi_lenght = input.int(14, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)
//Sma
Length1 = input.int(200, title=' SMA Lenght', minval=1)
SMA1 = ta.sma(close, Length1)
//Strategy Logic
Long = rsi_value < 45 and close > SMA1
Long_exit = rsi_value > 75 and close > SMA1
Short = rsi_value > 65 and close < SMA1
Short_exit = rsi_value < 25 and close < SMA1
if Long
strategy.entry('Long', strategy.long)
if Short
strategy.entry('Short', strategy.short)
strategy.close_all(Long_exit or Short_exit)
pera(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.5)
los = pera(stoploss)
strategy.exit('SL', loss=los)
//by wielkieef