বোলিংজার ব্যান্ড ফিটিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১০-২৪ 16:52:52
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ট্রেডিং সংকেতগুলিকে আরও বৈধ করার জন্য ওভারবোয়িং এড়াতে আরএসআই সূচকের সাথে মিলিত বোলিংজার ব্যান্ড সূচক ব্যবহার করে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হল ট্রেন্ডের শুরুতে কেনা এবং ট্রেন্ড বিপরীতের আগে প্রস্থান করা, মুনাফা অর্জনের জন্য।

নীতিমালা

এই কৌশলটি প্রথমে বোলিংজার ব্যান্ড সূচকের নীচের ব্যান্ডটি ব্যবহার করে। যখন দামটি নীচের ব্যান্ডের নীচে থাকে, তখন এটি একটি অবস্থান খোলার সুযোগ হিসাবে বিবেচিত হয়। ওভারবয় এড়াতে, কৌশলটি আরএসআই সূচকটিও প্রবর্তন করে, যার জন্য আরএসআইকে 30 এর চেয়ে কম হওয়া প্রয়োজন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করতে। উপরন্তু, কৌশলটি একটি মোমবাতি দেহ ফিল্টার সেট করে যা বর্তমান মোমবাতিটির দেহকে প্রয়োজন হয় অর্ধেকের বেশি শরীরের মোমবাতি গত 10 সময়ের মধ্যে গড় শরীরের মোমবাতি ক্রয় শুরু করার জন্য। অবশেষে, রঙের ফিল্টারটি মোমবাতিকে প্রয়োজন সবুজ (উচ্চতর বন্ধ) ক্রয়ের সময়কে আরও বৈধ করার জন্য।

যখন মূল্য বোলিংজার ব্যান্ডের নিম্ন ব্যান্ডটি ভেঙে দেয়, আরএসআই 30 এর চেয়ে কম হয়, শরীরটি যথেষ্ট বড় হয় এবং মোমবাতিটি সবুজ হয়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন বন্ধের দাম খোলার দামের চেয়ে বেশি হয় এবং শরীরটি গড় শরীরের অর্ধেকের বেশি হয়, এটি একটি প্রবণতা বিপরীত সংকেত যা অবস্থানটি বন্ধ করার ইঙ্গিত দেয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি একটি প্রবণতার শুরুটি সফলভাবে নির্ধারণ করতে পারে এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার আগে বাজারে প্রবেশ করতে পারে এবং বেরিয়ে আসতে পারে, সুতরাং মুনাফা সম্ভাবনা বড়। বিশেষত প্রধান সুবিধা হ'লঃ

বোলিংজার ব্যান্ড সূচক সঠিকভাবে প্রবণতা দিক বিচার করে। এটি মূল্যের গতিবিধি নির্ধারণের জন্য মূল্যের ওঠানামা পরিসীমা ব্যবহার করে, তাই এই সূচকটি ব্যবহার করে কার্যকরভাবে প্রবণতার শুরু এবং শেষ নির্ধারণ করতে পারে।
আরএসআই সূচক অতিরিক্ত ক্রয় এড়ায়। আরএসআই অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি পরিমাপ করতে পারে। এটি ব্যবহার করে অস্থায়ী মূল্য সংশোধন চলাকালীন ভুল ক্রয় এড়ানো যায়।
সত্তা ফিল্টারিং সংকেত নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। একটি বৃহত্তর মোমবাতি শরীর একটি শক্তিশালী অগ্রগতি প্রতিনিধিত্ব করে। সত্তা ফিল্টারিং শক্তিশালী অগ্রগতি নিশ্চিত করে।
রঙ ফিল্টারিং সময় নিশ্চিত করে। শুধুমাত্র সবুজ মোমবাতি কিনতে সঠিক সময় যাচাই করে।
মোমবাতি সবুজ হয়ে গেলে এটি ক্রয়ের পরে প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। ব্যবসায়ীরা বলে প্রবণতা পাল্টা পাল্টা হয়, এবং মোমবাতি সবুজ হয়ে গেলে বিপরীত সময় নির্ধারণ করা যায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

বোলিংজার ব্যান্ড থেকে মিথ্যা সংকেত পাওয়ার সম্ভাবনা। বাজারের দোলের সময় এটি মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেতও তৈরি করতে পারে।
স্টপ লস না থাকলে লস বাড়তে থাকে। স্টপ লসের অভাব যদি বিচার ভুল হয় তবে আরও বড় ক্ষতি হতে পারে।
খুব কঠোর ফিল্টারিং শর্তগুলি কেনার সুযোগগুলি মিস করে। একাধিক স্ট্যাকযুক্ত ফিল্টারগুলি সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
অপ্টিমাইজড ব্যাকটেস্টিং ফলাফলের উপর নির্ভর করে। প্যারামিটার এবং ফিল্টার সেটিংস অপ্টিমাইজেশন এবং যাচাইকরণের প্রয়োজন, বাস্তব ট্রেডিং ফলাফলগুলিও যাচাইকরণের প্রয়োজন।
মোমবাতি সবুজ হয়ে যাচ্ছে। এটি বিপরীতমুখী অবস্থার জন্য নির্ভরযোগ্য নয়। এটি প্রবণতা বিপরীতমুখী অবস্থার সম্পূর্ণ নিশ্চিত করে না।

ঝুঁকিগুলির জন্য, স্টপ লস ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ফিল্টারগুলি অনুকূলিতকরণ মিসড ক্রয় হ্রাস করে, একাধিক সূচক ব্যবহার করে সংকেত যাচাই করে এবং লাইভ ট্রেডিংয়ে ফলাফল যাচাই করে।

উন্নতির দিকনির্দেশ

কৌশলটি বেশ কয়েকটি দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তম সেটিংসের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন। বিভিন্ন সময়কাল, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন গুণক ইত্যাদি পরীক্ষা করুন।
আরএসআই এর পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন দোলকের পরীক্ষা করুন। যেমন কেডিজে, উইলিয়ামস %আর ইত্যাদি।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেলিং স্টপ লস যোগ করুন। ব্যাকটেস্ট ডেটার ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত স্টপ সেট করুন।
ফিল্টার অবস্থা পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন। বিভিন্ন শরীর ফিল্টার মাপ এবং সময়কাল পরীক্ষা করুন।
সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন। উদাহরণস্বরূপ ভলিউম-মূল্য নিশ্চিতকরণ সূচক।
বিভিন্ন বিপরীত সংকেত পরীক্ষা করুন। উদাহরণস্বরূপ প্রবণতা বিপরীত নির্ধারণের জন্য চলমান গড় ক্রস।
বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার উপর পরীক্ষা। বিভিন্ন বাজারে কৌশল মূল্যায়ন।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি সক্ষমতা এবং অভিযোজনযোগ্যতার পরে তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী প্রবণতা রয়েছে। মূল শক্তিগুলি হ'ল ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করা এবং সময় নিশ্চিত করার জন্য আরএসআই এবং ফিল্টার ব্যবহার করা। তবে নির্দিষ্ট ঝুঁকিগুলিও রয়েছে যা লক্ষ্যবস্তু অপ্টিমাইজেশন এবং পরীক্ষার প্রয়োজন। যদি পরামিতি এবং নিয়মগুলি যাচাই করা যায় তবে এটি লাইভ ট্রেডিংয়ে ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে। উপসংহারে, কৌশলটির ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে যা অন্বেষণ করার মতো।

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//Donate: 3BMEXvKkuJLobJrcpMm12bKTZoCnojZTjh

//@version=2
strategy(title = "Noro's Wizard Strategy v1.1", shorttitle = "Wizard str 1.1", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 10)

//Settings
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
length = input(40, defval = 40, minval = 1, maxval = 200, title = "BB Period")
usebod = input(false, defval = false, title = "Use Body-Filter")
usecol = input(false, defval = false, title = "Use Color-Filter")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI-Filter")
showar = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Bollinger
src = low
mult = 2
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
lower = basis - dev
plot(lower, color = lime, linewidth = 3, title="Bottom Line")

//Fast RSI Filter
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
rsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
rsif = rsi < 30 or usersi == false

//Body Filter
nbody = abs(close - open)
abody = sma(nbody, 10)
body = nbody > abody / 2 or usebod == false

//Signals
up1 = low < lower and (close < open or usecol == false) and body and rsif
exit = close > open and nbody > abody / 2

//Arrows
needar = up1 and showar
plotarrow(needar ? 1 : na)

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if up1
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত