মুভিং এভারেজ ক্রসিং ভোলাটিলিটি ব্যান্ড কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
গড় রেখার মধ্য দিয়ে উর্ধ্বমুখী ব্যান্ড কৌশলটি ব্রিন ব্যান্ডের সূচক ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতা নির্ধারণ করে, গড় রেখার সাথে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে, প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে যখন উর্ধ্বমুখী হার কম থাকে, যখন নিম্ন ওঠানামা হয় তখন প্রবণতা লাভের উদ্দেশ্যে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি গড় এবং তার উপরে-নিচে ওঠানামা গণনা করে বাজারের ওঠানামার হার নির্ধারণ করে। বিশেষত, প্রথমে n দিনের সরল চলমান গড় গণনা করা হয়, তারপরে গড়ের নীচে প্রতিটি সম্প্রসারণের k-গুণের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের পরিধি গণনা করা হয়, যার ফলে একটি উপরের ট্র্যাক এবং একটি নীচের ট্র্যাক তৈরি হয়, অর্থাৎ ব্রিনের বন্ড। যখন দামগুলি উপরের-নীচের ট্র্যাকের কাছাকাছি থাকে, তখন বাজারের ওঠানামা বাড়ায়; যখন দামগুলি উপরের-নীচের ট্র্যাকের মধ্যে থাকে, তখন বাজারের ওঠানামা হ্রাস পায়।
এই কৌশলটি হ্রাসের সময় ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণের জন্য সমান্তরালের দিকটি ব্যবহার করে, সমান্তরালের উপরে চলার সময় অতিরিক্ত করে এবং সমান্তরালের নীচে চলার সময় শূন্য করে। বিশেষত, যখন দাম নীচের ট্র্যাক থেকে উপরে উঠে যায়, তখন অতিরিক্ত করে; যখন দাম নীচের ট্র্যাক থেকে নীচে উঠে যায়, তখন শূন্য করে। প্রতিটি পজিশনের স্টপ লসটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্র্যাকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
এই কৌশলটির সুবিধা হল কম ওঠানামার সময় ট্রেন্ডে অংশগ্রহণ করা, কিছু বাজারের এলোমেলো ওঠানামাকে এড়িয়ে চলা, যার ফলে লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- নিম্ন ওঠানামা ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ণয় করুন, এলোমেলোতা হ্রাস করুন এবং স্থিতিশীলতা বাড়ান
এই কৌশলটি কেবলমাত্র বুলিং বন্ডের সংকোচনের সময় ট্রেন্ডে অংশগ্রহণ করে, যখন বাজারের অস্থিরতা হ্রাস পায়, উচ্চ অস্থিরতার সময় অনিশ্চয়তা এড়ানো হয়, যার ফলে এলোমেলোতা হ্রাস পায় এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।
- সমান্তরাল সহযোগী বিচার, বিচার সঠিকতা বৃদ্ধি
এই কৌশলটি ব্রিন-ব্যান্ডের অস্থিরতা সনাক্ত করার পাশাপাশি, প্রবণতার দিকনির্দেশের সমান্তরাল বিচার প্রবর্তন করে, যা একে অপরকে যাচাই করে, যা বিচারের নির্ভুলতা বাড়িয়ে তোলে।
- স্টপ লস, কন্ট্রোল রিস্ক
এই কৌশলটির প্রতিটি লেনদেনের জন্য একটি স্টপ লস পয়েন্ট সেট করা হয়, অর্থাৎ, একটি বুলিন বেল্টের উপরে বা নীচে, যা দ্রুত বন্ধ হয়ে যায় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- প্রবণতা সম্পর্কে ভুল বোঝার ঝুঁকি
ব্রিন বন্ড সংকোচনের সময়, গড়রেখার দিক পরিবর্তন হতে পারে, যার ফলে প্রবণতা বিচারে ভুল হতে পারে, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
এই ঝুঁকি কমানোর জন্য গড়রেখার পরামিতিগুলি সংশোধন করা যেতে পারে, অথবা অন্যান্য সূচক যুক্ত করে যাচাই করা যেতে পারে।
- ব্রীণ বন্ডের অস্থিরতা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ
যদি ব্রিনের বেন্ডের প্যারামিটারগুলি খুব বড় হয়, খুব বেশি ওঠানামা হয়, তবে এটি অনেকগুলি অকার্যকর লেনদেনের কারণ হতে পারে।
ব্রিন ব্যান্ডউইথের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে এটি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, বা ব্রিন ব্যান্ডউইথের থ্রিলারটি ফিল্টারিংয়ের শর্ত হিসাবে সেট করা যেতে পারে।
- ব্যর্থতার ঝুঁকি
দামের উর্ধ্বগামী বা নিম্নগামী হওয়ার পরে এটি ব্যর্থ হতে পারে, ট্রেন্ড তৈরি করতে পারে না এবং ক্ষতি হতে পারে।
আপনি কেবলমাত্র বন্ধের মূল্য বা কে-লাইন এন্ট্রিটি ভেঙে গেলে বা ভলিউম শক্তি বাড়ানোর মতো সহায়ক শর্তগুলি দিয়ে বিরতির সংকেত যাচাই করে বিরতির ব্যর্থতার সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারেন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- আরও পরিমাপ প্রমাণীকরণের সাথে
MACD, KDJ ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচকগুলি প্রবর্তন করা যেতে পারে, গড় রেখার বিচারকে যাচাই করার জন্য, বিচার সঠিকতা বাড়ানোর জন্য।
- অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার
সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয়টি পুনরুদ্ধার করে গড় লাইন প্যারামিটার, ব্রিনের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গুণিতক প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা যায়।
- ভর্তির সময় নির্ধারণ
এটি কেবলমাত্র যখন ক্লোজ-আপ বা কে-লাইন এন্ট্রিগুলি ব্রিনের অঞ্চলটি ভেঙে দেয় তখন প্রবেশের জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, বা একটি ব্রেকথ্রু যাচাই করার জন্য পরিমাণগত শক্তি শর্ত বাড়ানো যেতে পারে।
- অপ্টিমাইজ করা স্টপ লস কৌশল
ট্রেলিং স্টপ বা মুভিং স্টপ এর মাধ্যমে মুনাফা লক করা যায়, যাতে মুনাফার রিটার্ন না হয়।
সারসংক্ষেপ
সমান্তরাল ক্রসিং ওয়েলিং ব্যান্ড কৌশলটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি ব্রিন ব্যান্ডের ব্যবহার করে কম ওলিংয়ের সময়কাল নির্ধারণ করে, সমান্তরাল ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের সাথে মিলিত হয় এবং কম ওলিংয়ের সময় ট্রেন্ডে অংশগ্রহণ করে। এটি কার্যকরভাবে বাজারের কিছু অংশের এলোমেলোতা সরিয়ে দেয় এবং স্থিতিশীলতা বাড়ায়। এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছে, তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে এবং সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। আরও সূচক, অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার এবং সময়কালের সুযোগগুলি প্রবর্তন করে এই কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভের কারণগুলি ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2022-10-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Trading Public School", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)