1. বর্গক্ষেত্র
  2. গতিশীলতা মধ্যস্থতা কৌশল ব্যাকটেস্ট বিশ্লেষণ

গতিশীলতা মধ্যস্থতা কৌশল ব্যাকটেস্ট বিশ্লেষণ

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৫ ১১ঃ১০ঃ৫৯
ট্যাগঃ

img

I. কৌশল নাম

এই কৌশলটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর ভিত্তি করে, আমি এটিকে মোমেন্টাম আর্বিট্রেজ স্ট্র্যাটেজি বলি।

২. কৌশলগত ওভারভিউ

এই কৌশলটি চ্যান্ডে মম্পটম অ্যাসিললেটর গণনা করে এবং উপরের এবং নীচের প্রান্তিক সীমাগুলি নির্ধারণ করে মুনাফা অর্জনের জন্য সালিশের সুযোগ তৈরি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

৩. কৌশলগত যুক্তি

কোডটি প্রথমে দৈর্ঘ্য, টপব্যান্ড এবং লোব্যান্ড প্যারামিটারগুলি সেট করে, যেখানে দৈর্ঘ্য গতির গণনার জন্য দিনের সংখ্যা উপস্থাপন করে এবং টপব্যান্ড এবং লোব্যান্ড উপরের এবং নীচের প্রান্তিককে উপস্থাপন করে।

তারপর এটি গত দৈর্ঘ্যের দিনগুলিতে পরম গতি xMom এবং দৈর্ঘ্যের দিনগুলিতে xMom এর সহজ চলমান গড়, xSMA_mom গণনা করে।

তারপরে, এটি দৈর্ঘ্য দিন, xMomLength উপর সমষ্টিগত গতিবেগ গণনা করে।

এরপরে এটি গতির দোলক nRes গণনা করে, যা xMomLength কে xSMA_mom দ্বারা বিভক্ত করে, তারপর দৈর্ঘ্য দ্বারা গুণিত করে, 100 দ্বারা বর্ধিত করে।

nRes এবং thresholds এর তুলনা করে, এটি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত দিক নির্ধারণ করে এবং এটি pos এ সংরক্ষণ করে।

অবশেষে, এটি বিপরীত ট্রেডিং সক্ষম কিনা তার উপর ভিত্তি করে পস সামঞ্জস্য করে, ট্রেডিং সিগন্যাল পসিগ তৈরি করে এবং দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত এন্ট্রি তৈরি করে।

৪. কৌশলগত শক্তি

  1. গতির সূচক ব্যবহার করে সম্ভাব্য ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করুন, ট্রেন্ড ক্যাচিংয়ের উপকারিতা।

  2. ভুল ট্রেড এড়ানোর জন্য প্রান্তিক ফিল্টারিংয়ের সাথে সংযুক্ত স্পষ্ট দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত সংকেত গঠন করুন।

  3. বিপরীত ট্রেডিং যুক্তি প্রয়োগ করুন বিপরীত সুযোগ পেতে।

  4. বড় সামঞ্জস্যযোগ্য প্যারামিটার স্পেস, বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার জন্য অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।

  5. ভিজ্যুয়ালাইজড প্যারামিটারগুলি স্বজ্ঞাত, ট্রেডিং লজিক বুঝতে সহজ।

V. কৌশলগত ঝুঁকি

  1. শুধুমাত্র গতি বিবেচনা, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক দ্বারা গঠিত সুযোগ মিস করতে পারেন.

  2. গতির ভাঙ্গন অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রবণতা বিপরীতের প্রতিনিধিত্ব করে না, ভুল মূল্যায়নের ঝুঁকি রয়েছে।

  3. যদিও রিভার্স ট্রেডিং লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে এটি ক্ষতিও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

  4. অনুপযুক্ত প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ওভার-ট্রেডিং বা সেরা এন্ট্রি পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে।

  5. হঠাৎ ঘটনা দ্বারা সৃষ্ট স্বল্পমেয়াদী গতি বিকৃতি ফিল্টার করা প্রয়োজন।

সংকেত নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য প্রবণতা এবং অস্থিরতার মতো অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করে, কম ট্রেড ফ্রিকোয়েন্সিতে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে, স্টপ লসকে যথাযথভাবে শিথিল করে ইত্যাদি ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

ষষ্ঠ. কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক ফিল্টার যুক্ত করুন।

বন্ধের মূল্য চলমান গড় সিস্টেমের উপরে আছে কিনা বা অস্থিরতা স্বাভাবিক পরিসরের মধ্যে আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন।

  1. পণ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।

আরও অস্থির পণ্যগুলির জন্য, স্বাভাবিক প্রান্তিক পরিসীমা কমিয়ে কমিয়ে বাণিজ্যের ফ্রিকোয়েন্সি।

  1. বিভিন্ন সময়সীমার উপর ভিত্তি করে মাল্টি-টাইমফ্রেম অপ্টিমাইজেশান।

ইনট্রা-ডে অতি-স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য ছোট সময়ের দৈর্ঘ্য ব্যবহার করুন। মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার জন্য সাপ্তাহিক বা মাসিক চার্টগুলির উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।

  1. নীচের ডিভার্জেন্সের অবস্থা নির্ধারণ করুন।

কিনতে সিগন্যালের জন্য, ভুয়া বিপরীত সিগন্যাল এড়ানোর জন্য পূর্ববর্তী নীচের স্তরের উপরে দামের প্রয়োজন।

৭. উপসংহার

কৌশলটি মূলত গতির সূচকের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত চিহ্নিত করে, ট্রেড সংকেত উত্পন্ন করতে প্যারামিটার ফিল্টারিং, ভারসাম্য প্রবণতা অনুসরণ এবং বিপরীত ক্যাপচার করে। ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। মাল্টি-টাইমফ্রেম অপ্টিমাইজেশান এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সংমিশ্রণের সাথে আরও গবেষণা এবং প্রয়োগ কৌশল কর্মক্ষমতা উন্নত করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/02/2017
//    This indicator plots Chande Momentum Oscillator. This indicator was 
//    developed by Tushar Chande. A scientist, an inventor, and a respected 
//    trading system developer, Mr. Chande developed the CMO to capture what 
//    he calls "pure momentum". For more definitive information on the CMO and 
//    other indicators we recommend the book The New Technical Trader by Tushar 
//    Chande and Stanley Kroll.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented 
//    indicators such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, 
//    etc. It is most closely related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs 
//    in several ways:
//        - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby 
//          directly measuring momentum;
//        - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term 
//          extreme movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing 
//          can be applied to the CMO, if desired;
//        - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to 
//          clearly see changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale 
//          also allows you to conveniently compare values across different securities.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMO (Chande Momentum Oscillator)", shorttitle="CMO")
Length = input(9, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(-70, maxval=-1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = 100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length))
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
	   iff(nRes <= LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue)
plot(nRes, color=blue, title="CMO")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত