সুপারট্রেন্ড উন্নত পিভট বিপরীত কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৫ ১১ঃ১৫ঃ৪০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

সুপারট্রেন্ড এনহ্যান্সড পিভট রিভার্সাল একটি অনন্য ট্রেডিং পদ্ধতি যা পিভট রিভার্সাল পয়েন্টগুলির নির্ভুলতা এবং সুপারট্রেন্ড সূচকের প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতাকে একত্রিত করে। এই কৌশলটি সম্ভাব্য মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করার সময় ব্যবসায়ীদের জন্য স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত সরবরাহ করার লক্ষ্য।

প্রচলিত পিভট বিপরীত কৌশলগুলির বিপরীতে, এই পদ্ধতিটি সুপারট্রেন্ড সূচকটিকে ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করে। এর অর্থ এটি কেবলমাত্র সুপারট্রেন্ড সূচক দ্বারা নির্ধারিত সামগ্রিক প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেডগুলি গ্রহণ করে। এটি মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে এবং কৌশলটির সামগ্রিক লাভজনকতা উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে।

বর্ধিত পিভট বিপরীতমুখী কৌশলটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত কারণ এটি উচ্চ অস্থিরতার কারণে। এটি স্বল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত দামের পরিবর্তনকে অনুমতি দেয়, যা দ্রুত মুনাফা অর্জন করা সম্ভব করে তোলে। কৌশলটির পিভট পয়েন্টগুলির ব্যবহার সম্ভাব্য বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে এই দ্রুত মূল্য চলাচলগুলি ক্যাপচার করতে সক্ষম করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি পিভট বিপরীত পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করে কাজ করে, যা মূল্য চার্টে এমন পয়েন্ট যেখানে দাম বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পয়েন্টগুলি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে ta.pivothigh এবং ta.pivotlow ফাংশনগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে চিহ্নিত করা হয়।

একবার একটি পিভট বিপরীত পয়েন্ট চিহ্নিত হয়ে গেলে, কৌশলটি সুপারট্রেন্ড সূচকের দিকনির্দেশ পরীক্ষা করে। যদি সুপারট্রেন্ড ইতিবাচক হয় (একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে), কৌশলটি কেবল দীর্ঘ ব্যবসায় নেবে। যদি সুপারট্রেন্ড নেতিবাচক হয় (একটি ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে), এটি কেবল শর্ট ট্রেড নেবে।

কৌশলটিতে একটি স্টপ লস স্তরও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা প্রবেশ মূল্যের শতাংশ হিসাবে সেট করা হয়, যদি দামটি ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে চলে যায় তবে সম্ভাব্য ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে।

লং, শর্ট অথবা অব্বাই এ ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা সেট করা যায়, যা ট্রেডারকে তার বাজার দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঝুঁকি গ্রহণের ইচ্ছা অনুযায়ী শুধুমাত্র লং, শর্ট বা উভয়ই লং এবং শর্ট ট্রেড করার অনুমতি দেয়।

সুবিধা

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হ'ল সুপারট্রেন্ড সূচকের প্রবণতা ফিল্টারিং ক্ষমতা সহ পিভট বিপরীত কৌশলগুলির নির্ভুলতা একত্রিত করা।

পিভট বিপরীতমুখী পদ্ধতিটি মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি সনাক্ত করে এবং দ্রুত ব্রেকআউটগুলি ক্যাপচার করে। সুপারট্রেন্ড অনেকগুলি মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করে এবং কেবল সত্যিকারের প্রবণতা বিপরীতমুখীগুলিতে প্রবেশ করে। এই সংমিশ্রণটি গোলমাল দূর করে এবং জয়ের হার এবং লাভজনকতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে।

আরেকটি সুবিধা হ'ল কৌশলটির অভিযোজনযোগ্যতা। বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটিআর সময়টি বিভিন্ন অস্থিরতার জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস tweaked, এবং বাণিজ্য দিক শুধুমাত্র দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত সীমাবদ্ধ।

সুপারট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করা ট্রেন্ডিং মার্কেটে পারফরম্যান্সও উন্নত করে। এটি ট্রেন্ডের দিকটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করে, ব্যাপ্তি বাজারে হুইপস এড়ায়।

ঝুঁকি

মূল ঝুঁকি হ'ল পিভট রিভার্স পয়েন্টগুলিতে মিথ্যা ব্রেকআউট থাকতে পারে, যেখানে মূল স্তরগুলি ভাঙার পরে দাম দ্রুত ফিরে আসে। অবিলম্বে ট্রেডগুলিতে প্রবেশ করা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। উপযুক্ত স্টপ লস স্তরগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আরেকটি ঝুঁকি হ'ল প্রবণতা বিপরীত ব্যর্থতা। কখনও কখনও দামগুলি বিপরীত হওয়ার পরিবর্তে পিভট পয়েন্টগুলি ভেঙে যাওয়ার পরে প্রবণতা অব্যাহত রাখে। সুপারট্রেন্ড ফিল্টার এটি প্রশমিত করে তবে ঝুঁকি শক্তিশালী প্রবণতা বাজারে রয়ে যায়।

সুপারট্রেন্ডকে ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করার সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে। ভুল সুপারট্রেন্ড সংকেতগুলি বৈধ বিপরীতমুখী অনুপস্থিত হতে পারে। বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে হতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, যথাযথ স্টপ লস স্তর, অবস্থান আকার এবং গতিশীল পরামিতি সুরক্ষা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

উন্নতির সুযোগ

কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলির মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারেঃ

মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ যোগ করা হচ্ছে whipsaws এড়ানোর জন্য.
ভলিউম ইন্ডিকেটর যুক্ত করে ব্রেকআউট নিশ্চিত করা।
স্টপ লস মেকানিজমের অপ্টিমাইজেশন যেমন ট্রেইলিং স্টপ এবং লাভের পরে স্টপ বাড়ানো।
স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার টিউনিং এবং ডায়নামিক স্টপ এর মত অভিযোজনযোগ্য ক্ষমতা জন্য মেশিন লার্নিং যোগ করা।
পৃথক এন্ট্রি এবং স্টপ/টার্গেট টাইমফ্রেম সহ ইন্টার-টাইমফ্রেম ট্রেডিং বাস্তবায়ন।
সুপারট্রেন্ডের তুলনায় সম্ভাব্য পারফরম্যান্স উন্নত করার জন্য বিকল্প ফিল্টার সূচক পরীক্ষা করা হচ্ছে।
স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য নিম্ন-সমন্বয় কৌশলগুলির সাথে সংমিশ্রণের মাধ্যমে পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশন।

এই উন্নতিগুলি কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারে এবং উচ্চতর আয় করতে পারে।

সিদ্ধান্ত

সুপারট্রেন্ড এনহ্যান্সড পিভট রিভার্সাল কৌশল একটি অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি। এটি সুপারট্রেন্ডের শব্দ ফিল্টার করতে এবং সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য পিভট পয়েন্টগুলির নির্ভুলতা এবং সুপারট্রেন্ডের শক্তিশালী প্রবণতা অনুসরণকে একত্রিত করে। অভিযোজিত পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খায়। ঝুঁকিগুলি বিদ্যমান তবে উপযুক্ত অবস্থান আকার এবং স্টপগুলির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। আরও অপ্টিমাইজেশন স্থিতিশীলতা এবং রিটার্ন বাড়িয়ে তুলতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত ট্রেডিং প্রান্তের জন্য একটি শক্তিশালী প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

//@version=5
strategy("SuperTrend Enhanced Pivot Reversal - Strategy [PresentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash, 
 commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1, 
  currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)

// Pivot Reversal parameters
leftBars = input(6)
rightBars = input(3)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)

// SuperTrend parameters
atrPeriod = input(5, "ATR Length")
factor = input.float(2.618, "Factor", step = 0.01)

[superTrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

// Plot the SuperTrend
plot(superTrend, title="SuperTrend", color=color.blue)


// Trade Direction parameter
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])

// Stop Loss Level (in %)
stopLossLevel = input(20, title="Stop Loss Level (%)")

// Convert the stop loss level to a price difference
stopLossPrice = stopLossLevel / 100


// Long entry
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le and direction > 0 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
    strategy.exit("Exit Long", "PivRevLE", stop = hprice * (1 - stopLossPrice))

// Short entry
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se and direction < 0 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
    strategy.exit("Exit Short", "PivRevSE", stop = lprice * (1 + stopLossPrice))


// Closing positions when the tradeDirection is one-sided or when SuperTrend direction changes
if ((tradeDirection == "Long" and se and direction < 0) or (tradeDirection == "Long" and direction < 0))
    strategy.close("PivRevLE")
if ((tradeDirection == "Short" and le and direction > 0) or (tradeDirection == "Short" and direction > 0))
    strategy.close("PivRevSE")

// Plot pivot highs and lows
plotshape(swh_cond, title="Pivot Highs", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(swl_cond, title="Pivot Lows", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)

// Closing positions when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and se and direction < 0)
    strategy.close("PivRevLE")
if (tradeDirection == "Short" and le and direction > 0)
    strategy.close("PivRevSE")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত