সুপার ট্রেন্ড এনহ্যান্সড পিভট রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
সুপারট্রেন্ডেবল কার্ভাল রিভার্স কৌশল হল একটি অনন্য ট্রেডিং পদ্ধতি যা কার্ভাল রিভার্স পয়েন্টের নির্ভুলতা এবং সুপারট্রেন্ডেবল সূচকের ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ক্ষমতা একত্রিত করে। এই কৌশলটি ব্যবসায়ীদের স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত সরবরাহ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যখন সম্ভাব্য ভুল সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য সুপারট্রেন্ডেবল সূচক ব্যবহার করা হয়।
ঐতিহ্যবাহী কক্ষপথের বিপরীত কৌশল থেকে ভিন্ন, এই কৌশলটি একটি সুপারট্রেন্ডিং সূচককে একটি ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করে। এর মানে হল যে এটি শুধুমাত্র ট্রেডিং সিগন্যাল গ্রহণ করে যা সামগ্রিক প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং সুপারট্রেন্ডিং সূচকটি সামগ্রিক প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। এটি ভুল সংকেতের সংখ্যা কমাতে এবং কৌশলটির সামগ্রিক লাভজনকতা বাড়াতে সহায়তা করতে পারে।
এন্টিমাইজড এক্সেল রিভার্স কৌশলটি ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত, কারণ ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটের উচ্চ অস্থিরতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর অর্থ হল দামগুলি খুব অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন হতে পারে, তাই দ্রুত লাভের জন্য। এই কৌশলটি এক্সেল পয়েন্টগুলি ব্যবহার করে এই দ্রুত দামের পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করতে পারে এবং সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত মূল পয়েন্টগুলিকে চিহ্নিত করে, যেখানে দামের চার্টটি পরিবর্তিত হতে পারে। এই পয়েন্টগুলি ta.pivothigh এবং ta.pivotlow ফাংশনগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে চিহ্নিত করা হয়, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের চার্টের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পয়েন্টগুলি খুঁজে পেতে পারে।
একবার মূল অক্ষের বিপরীত পয়েন্ট সনাক্ত হয়ে গেলে, কৌশলটি ওভারট্রেন্ড সূচকের দিকটি পরীক্ষা করে। যদি ওভারট্রেন্ডটি ইতিবাচক হয় (উত্তর দিকে প্রবণতা নির্দেশ করে), তবে কৌশলটি কেবলমাত্র একাধিক ট্রেড করে। যদি ওভারট্রেন্ডটি নেতিবাচক হয় (নিম্ন দিকে প্রবণতা নির্দেশ করে), তবে কৌশলটি কেবলমাত্র শূন্য দিকে ট্রেড করে।
এই কৌশলটিতে একটি স্টপ লস লেভেলও রয়েছে, যা প্রবেশের দামের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ হিসাবে সেট করা হয়। এটি সম্ভাব্য ক্ষতিকে সীমাবদ্ধ করতে সহায়তা করে যখন দামটি ট্রেডিংয়ের বিপরীত দিকে চলে যায়।
ট্রেডিং দিকের প্যারামিটারগুলিকে একাধিক হেড, ফাঁকা হেড বা দ্বি-দিকের হেড হিসাবে সেট করা যেতে পারে। এটি ব্যবসায়ীদের কেবলমাত্র মাল্টিহেড ট্রেডিংয়ের বিকল্প দেয় (নিম্ন, উচ্চ, বিক্রয়), কেবলমাত্র ফাঁকা হেড ট্রেডিং (উচ্চ, কম) বা উভয়ই। এটি ব্যবসায়ীর বাজার দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঝুঁকি সহনশীলতার জন্য কার্যকর।
এই কৌশলটি ব্যবহার করার জন্য, কেবলমাত্র স্ক্রিপ্টে প্রয়োজনীয় প্যারামিটারগুলি প্রবেশ করান এবং এটি ট্রেডিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের দামের চার্টগুলিতে প্রয়োগ করুন। কৌশলটি তারপরে সম্ভাব্য প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে এবং দামের চার্টে প্রদর্শিত হয়।
এই নীতির ডিফল্ট সেটিংস নিম্নরূপঃ
- এটিআর দৈর্ঘ্যঃ 5
- কারক ২.৬১৮
- লেনদেনের দিকনির্দেশনাঃ দ্বিপথ
- স্টপ লস লেভেলঃ ২০%
- প্রসেসিং ফিঃ 0.1%
- স্লাইড পয়েন্টঃ 1
- মুদ্রা: মার্কিন ডলার
- প্রতিটি লেনদেনের জন্যঃ অ্যাকাউন্টের 10%
- প্রাথমিক মূলধনঃ ১০,০০০ ডলার
এই সেটিংগুলি ব্যবসায়ীর পছন্দ এবং ঝুঁকি সহনশীলতার উপর নির্ভর করে সামঞ্জস্য করা যায়। কোনও সেটিং পরিবর্তনকে রিয়েল-টাইম ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার আগে এটি অবশ্যই ইতিহাসের ডেটা দিয়ে পরীক্ষা করা উচিত।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এটির মধ্যে রয়েছে মেরু পাল্টা কৌশল এবং সুপার ট্রেন্ডিং সূচকগুলির ট্রেন্ড ফিল্টারিং ক্ষমতা।
মূল অক্ষের বিপরীতমুখী কৌশলগুলি মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে পারে এবং দ্রুত বিপর্যয়গুলি ধরতে পারে। সুপার ট্রেন্ডিং সূচকগুলি বেশিরভাগ ভুয়া বিপর্যয়গুলিকে ফিল্টার করতে পারে এবং কেবলমাত্র সত্যিকারের ট্রেন্ড বিপরীত হওয়ার সময়ই প্রবেশ করে। এই সংমিশ্রণটি প্রচুর পরিমাণে শব্দকে ফিল্টার করে, যা কৌশলটির সাফল্য এবং মুনাফা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
আরেকটি সুবিধা হল যে এই কৌশলটি অত্যন্ত অভিযোজিত, যা প্যারামিটার কনফিগারেশনকে সামঞ্জস্য করে বিভিন্ন বাজার পরিবেশে অভিযোজিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এটিআর চক্রের প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন ওঠানামা বাজারগুলির সাথে অভিযোজিত হতে পারে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস স্তরগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারে, ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশগুলিকে সীমাবদ্ধ করতে পারে কেবলমাত্র বেশি বা কেবলমাত্র শূন্য।
সুপারট্রেন্ডিংকে ফিল্টারিং সূচক হিসেবে যুক্ত করা, ট্রেন্ডিং পরিস্থিতিতে কৌশলকে আরও ভাল করে তোলে। সুপারট্রেন্ডিং সূচকটি সঠিকভাবে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করতে পারে এবং ঝড়ের পরিস্থিতিতে ধরা পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ’ল মূল অক্ষের বিপরীত বিন্দুতে একটি ভুয়া ব্রেকিং হতে পারে, অর্থাৎ দামের মূল ব্রেকিং পয়েন্টটি অতিক্রম করার পরে খুব শীঘ্রই পুনরায় পুনঃনির্ধারণ করা যায়। এই সময়ে যদি কৌশলটি অবিলম্বে প্রবেশ করে তবে এটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অতএব যুক্তিসঙ্গত স্টপ লভেল সেট করা বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ।
আরেকটি ঝুঁকি হ’ল প্রবণতা বিপরীত ব্যর্থতা। কখনও কখনও দামগুলি মূল অক্ষের ব্রেকডাউন পরে প্রবণতা বিপরীত হওয়ার পরিবর্তে মূল প্রবণতা চালিয়ে যায়। এই সময়ে একটি প্রবণতা সূচকটি একটি ফিল্টার হিসাবে কাজ করতে পারে এবং ভুল প্রবেশ এড়াতে পারে। তবে শক্তিশালী প্রবণতা চলাকালীন এই ঝুঁকিটি এখনও বিদ্যমান রয়েছে।
সুপারট্রেন্ডকে ফিল্টারিং সূচক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা একটি সুবিধা এবং অসুবিধা। যখন সুপারট্রেন্ডের বিচার ভুল হয়, তখন সত্যিকারের বিপরীত হওয়ার সুযোগও মিস করা যেতে পারে। এটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে হবে।
সামগ্রিকভাবে, যথাযথভাবে স্টপ পয়েন্টের সমন্বয় করা, তহবিলের ব্যবহারের অনুপাতকে যুক্তিসঙ্গতভাবে কনফিগার করা এবং কৌশলগত প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
একাধিক টাইম পজিশন যুক্ত করুন, একাধিক টাইম অক্ষ যাচাই করুন, এড়িয়ে চলুন।
ক্রমবর্ধমান ভলিউম, যেমন লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি, যেমন, একটি ব্রেকথ্রু নিশ্চিত করার জন্য।
অপ্টিমাইজ করা হয়েছে, যেমন দামের গতির সাথে স্টপ লস, লাভের পরে স্টপ লস বাড়ানো ইত্যাদি।
মেশিন লার্নিং উপাদান যুক্ত করা যাতে কৌশলগুলি বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। যেমন স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার, গতিশীল সমন্বয় স্টপ লস ইত্যাদি।
সময়কালের মধ্যে ট্রেডিং বৃদ্ধি করা, অর্থাৎ এক সময়কালের মধ্যে প্রবেশ, অন্য সময়কালের মধ্যে স্টপ লস বা স্টপ স্টপ।
বিভিন্ন ফিল্টারিং সূচক পরীক্ষা করে, সুপার ট্রেন্ডের পরিবর্তে আরও উপযুক্ত সূচক খুঁজে বের করা এবং কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়ানো।
সংমিশ্রণ অপ্টিমাইজেশান, অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কৌশলগুলির সাথে সংমিশ্রণ, যা প্রাসঙ্গিকতা হ্রাস করতে পারে এবং স্থিতিশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে
উপরের কয়েকটি পয়েন্টের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটির কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা যেতে পারে। এটিকে জটিল এবং পরিবর্তনশীল বাজার পরিবেশে আরও ভালভাবে অভিযোজিত করা এবং আরও ভাল রিটার্নের হার অর্জন করা যায়।
সারসংক্ষেপ
হাইপারট্রেন্ড-বিকাশিত মেরুচক্রের বিপরীতমুখী কৌশলটি একটি কার্যকর ট্রেডিং কৌশল। এটি মেরুচক্রের উচ্চ নির্ভুলতা এবং হাইপারট্রেন্ড সূচকগুলির শক্তিশালী ট্রেন্ড ট্র্যাকিং ক্ষমতা, ফিল্টারিং শব্দ এবং সাফল্যের হারকে উন্নত করে। এই কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারে, এটির শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে। তবে এটির সাথে কিছু ঝুঁকি রয়েছে, যার জন্য তহবিলের ব্যবহারের অনুপাত এবং স্টপ লস স্তরটি যথাযথভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা এই কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং রিটার্নকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ব্যবসায়ীদের জন্য একটি শক্তিশালী প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম সরবরাহ করে, যা অতিরিক্ত ব্যবসায়ের সুবিধা অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
//@version=5
strategy("SuperTrend Enhanced Pivot Reversal - Strategy [PresentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash,
commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1,
currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)
// Pivot Reversal parameters
leftBars = input(6)
rightBars = input(3)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)
// SuperTrend parameters
atrPeriod = input(5, "ATR Length")
factor = input.float(2.618, "Factor", step = 0.01)
[superTrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// Plot the SuperTrend
plot(superTrend, title="SuperTrend", color=color.blue)
// Trade Direction parameter
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])
// Stop Loss Level (in %)
stopLossLevel = input(20, title="Stop Loss Level (%)")
// Convert the stop loss level to a price difference
stopLossPrice = stopLossLevel / 100
// Long entry
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le and direction > 0 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Long", "PivRevLE", stop = hprice * (1 - stopLossPrice))
// Short entry
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se and direction < 0 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
strategy.exit("Exit Short", "PivRevSE", stop = lprice * (1 + stopLossPrice))
// Closing positions when the tradeDirection is one-sided or when SuperTrend direction changes
if ((tradeDirection == "Long" and se and direction < 0) or (tradeDirection == "Long" and direction < 0))
strategy.close("PivRevLE")
if ((tradeDirection == "Short" and le and direction > 0) or (tradeDirection == "Short" and direction > 0))
strategy.close("PivRevSE")
// Plot pivot highs and lows
plotshape(swh_cond, title="Pivot Highs", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(swl_cond, title="Pivot Lows", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
// Closing positions when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and se and direction < 0)
strategy.close("PivRevLE")
if (tradeDirection == "Short" and le and direction > 0)
strategy.close("PivRevSE")