ট্রেন্ড অনুসরণকারী দ্বৈত চলমান গড় কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বাজার প্রবণতা সনাক্ত করতে গড় দিকনির্দেশক রেটিং সূচক (ADXR) ব্যবহার করে এবং ডাবল মুভিং এভারেজের সাথে মিলিয়ে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে, যা একটি সাধারণ ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল। ADXR সূচক কার্যকরভাবে প্রবণতার পরিবর্তন সনাক্ত করে, আর ডাবল মুভিং এভারেজ কিছু মিথ্যা সিগন্যাল ফিল্টার করতে সহায়তা করে। এই কৌশলটি স্টক ও ফরেক্সের মতো শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটের জন্য উপযুক্ত, এবং রেঞ্জবাউন্ড মার্কেটেও ভালো ফলাফল দিতে পারে।
কৌশলের মূলনীতি
-
ADXR সূচকের মান গণনা করা হয়। এখানে ADX বলতে গড় দিকনির্দেশক সূচক বোঝায়, যা প্রবণতার শক্তি প্রতিফলিত করে; ADXR হলো ADX-এর স্মুথড সংস্করণ, যা প্রবণতাকে আরও ভালোভাবে প্রদর্শন করে।
-
ADXR সূচকের জন্য দুটি থ্রেশহোল্ড নির্ধারণ করা হয়। যখন ADXR প্রথম থ্রেশহোল্ডের উপরে উঠে যায়, তখন এটি বুলিশ হিসেবে বিবেচিত হয়; আর যখন দ্বিতীয় থ্রেশহোল্ডের নিচে নেমে আসে, তখন বেয়ারিশ হিসেবে গণ্য হয়। এটি নির্দেশ করে যে বর্তমানে একটি প্রবণতা বিদ্যমান।
-
ADXR সিগন্যালের ভিত্তিতে পজিশনের দিক নির্ধারণ করা হয়। ADXR প্রথম থ্রেশহোল্ডের উপরে উঠলে লং পজিশন নেওয়া হয়; আর দ্বিতীয় থ্রেশহোল্ডের নিচে নেমে গেলে শর্ট পজিশন নেওয়া হয়।
-
ডাবল মুভিং এভারেজ দিয়ে সিগন্যাল ফিল্টার করা হয়। শুধুমাত্র তখনই লং পজিশন নেওয়া হয় যখন দাম দ্রুত মুভিং এভারেজের উপরে থাকে; আর শর্ট পজিশন নেওয়া হয় যখন দাম ধীর মুভিং এভারেজের নিচে থাকে। এই ফিল্টারটি প্রবণতা বিপরীত হলে ভুল ট্রেডিং এড়াতে সহায়তা করে।
-
পজিশনের দিক অনুযায়ী ক্যান্ডেলের রঙ নির্ধারণ করা হয়। লং পজিশনের জন্য সবুজ, আর শর্ট পজিশনের জন্য লাল।
সুবিধা বিশ্লেষণ
-
ADXR সূচক দামের পরিবর্তনকে স্মুথ করে, ফলে এটি কার্যকরভাবে প্রবণতা সনাক্ত করে এবং রেঞ্জবাউন্ড বাজারের সমন্বয়জনিত ট্রেডিং ঝুঁকি এড়াতে সহায়তা করে।
-
ডাবল মুভিং এভারেজ ফিল্টার ড্রডাউন কমাতে ও প্রবণতা বিপরীত হলে লোকসান এড়াতে সহায়তা করে।
-
প্রবণতা সূচক ও ডাবল মুভিং এভারেজের সমন্বয় নিশ্চিত করে যে ট্রেডিং প্রবণতা অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে থাকে, যা ট্রেন্ডিং মার্কেটের জন্য খুবই উপযুক্ত।
-
কৌশলটির নীতি সহজ ও স্পষ্ট, প্যারামিটার সেটিংস নমনীয়, যা প্রয়োজনে বিভিন্ন মার্কেট পরিবেশে সামঞ্জস্য করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
-
ADXR সূচকের প্যারামিটার ভুলভাবে সেট করলে প্রবণতা পরিবর্তন সময়মতো ধরা নাও যেতে পারে; তাই নির্দিষ্ট মার্কেটের উপর ভিত্তি করে সতর্কভাবে ADXR প্যারামিটার নির্ধারণ করা উচিত।
-
ডাবল মুভিং এভারেজের প্যারামিটার ভুলভাবে সেট করলে অনেক সিগন্যাল ফিল্টার হয়ে যেতে পারে, যা ট্রেডিং সুযোগ হাতছাড়া করতে পারে; তাই মার্কেট অনুযায়ী মুভিং এভারেজ প্যারামিটার সমন্বয় করা উচিত।
-
যে কোনো সূচকই ভুল সিগন্যাল দিতে পারে; তাই বড় সময় ফ্রেমের প্রবণতার সাথে যাচাই করে নেওয়া উচিত, ফাঁদে পড়া এড়াতে।
-
রেঞ্জবাউন্ড বাজারে পজিশনের আকার কমানো উচিত, যাতে লোকসান বড় না হয়।
উন্নতির দিকনির্দেশনা
-
ADXR সিগন্যাল যাচাইয়ের জন্য অন্য সূচক যেমন MACD, Bollinger Bands ইত্যাদি যুক্ত করা যেতে পারে, যা সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়াবে।
-
স্টপ-লস কৌশল যুক্ত করা যেতে পারে, যেমন ট্রেলিং স্টপ, টাইম স্টপ ইত্যাদি, একক ট্রেডের লোকসান নিয়ন্ত্রণে।
-
বাজারের পরিবর্তন অনুযায়ী প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যেমন কম কার্যকর বাজারে দীর্ঘ সময়ের মুভিং এভারেজ ব্যবহার করা, আর দক্ষ বাজারে ছোট সময়ের মুভিং এভারেজ ব্যবহার করা ইত্যাদি।
-
মানি ম্যানেজমেন্ট ও পজিশন সাইজিং কৌশল যেমন ফিক্সড ফ্র্যাকশন, মার্টিংগেল ইত্যাদি যুক্ত করা যেতে পারে, সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি একটি সাধারণ ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল, যা ADXR সূচক ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং ডাবল মুভিং এভারেজ ড্রডাউন কমাতে সাহায্য করে। কৌশলটির সুবিধা হলো এটি সহজ, স্পষ্ট এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, পাশাপাশি বিভিন্ন মার্কেট পরিবেশ অনুযায়ী প্যারামিটার সমন্বয় করা যায়। তবে যেকোনো প্রযুক্তিগত সূচক ভুল সিগন্যাল দিতে পারে, আর এই কৌশলেরও কিছু ঝুঁকি রয়েছে। সুপ্ত বিপদ থেকে সাবধান থাকতে হবে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে প্রবণতা ও মানি ম্যানেজমেন্ট কৌশল ব্যবহার করা উচিত। যদি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন সঠিকভাবে করা যায়, তবে এই কৌশল ভালো রিস্ক-রিটার্ন অনুপাত দিতে পারে এবং শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেট অনুসরণের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 04/05/2018
// The Average Directional Movement Index Rating (ADXR) measures the strength - 1