মাল্টি-ফ্যাক্টর ইমপুটাম রোটেশন কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৫-১৫ঃ৫২ঃ১৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মাল্টি-ফ্যাক্টর গতির ঘূর্ণন ট্রেডিং বাস্তবায়নের জন্য আরএসআই, এমএসিডি, বলিংজার ব্যান্ড এবং সীমাবদ্ধ আপ / ডাউন ফ্যাক্টরগুলিকে একত্রিত করে। কৌশলটি প্রথমে একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক একযোগে কিনতে বা বিক্রয় সংকেত দেয় কিনা তা বিচার করে। যদি তাই হয় তবে সংশ্লিষ্ট কিনতে বা বিক্রয় অপারেশনগুলি কার্যকর করা হবে। এদিকে, কৌশলটি মুনাফা লক করতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে চলমান স্টপ লাভ এবং স্টপ লস গ্রহণ করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির প্রধান উপাদানগুলি হল:

ফ্যাক্টর বিচার
- আরএসআই: ১৪ পেরিওড আরএসআই গণনা করুন এবং বিচার করুন যে এটি ক্রয় লাইনের চেয়ে কম বা বিক্রয় লাইনের চেয়ে বেশি কিনা
- TD ক্রমঃ লিমিট আপ/ডাউন দিনের সংখ্যা গণনা করুন এবং এটি ক্রয়/বিক্রয় শর্ত পূরণ করে কিনা তা বিচার করুন
- এমএসিডিঃ ক্রয়/বিক্রয় শর্তাদি বিচার করার জন্য এমএসিডি এবং এমএসিডি হিস্টোগ্রাম গণনা করুন
- বোলিংজার ব্যান্ডঃ ২০ পেরিওডের বিবি গণনা করুন এবং মূল্য বিবি এর ঊর্ধ্ব বা নীচের ব্যান্ড স্পর্শ করে কিনা তা বিচার করুন
প্রবেশ ও প্রস্থান
- ক্রয় শর্তঃ আরএসআই, এমএসিডি, টিডি সিকোয়েন্স একসাথে ক্রয় সংকেত দেয়
- বিক্রয় শর্তঃ আরএসআই, এমএসিডি, টিডি সিকোয়েন্স একসাথে বিক্রয় সংকেত দেয়
- স্টপ লাভঃ স্টপ লাভের জন্য নির্দিষ্ট পয়েন্ট বা শতাংশ ব্যবহার করুন
- স্টপ লসঃ স্টপ লসের জন্য সর্বাধিক অনুমোদিত হ্রাস পয়েন্ট সেট করুন
কৌশল অপ্টিমাইজেশান
- আরএসআই পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুনঃ আরএসআই সময়ের পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
- এমএ পিরিয়ড সামঞ্জস্য করুনঃ চলমান গড়ের পিরিয়ড প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
- প্রবেশের শর্তগুলি সামঞ্জস্য করুনঃ প্রবেশ সংকেত যোগ করুন বা হ্রাস করুন
- অন্যান্য উপাদান যোগ করুনঃ আরো প্রযুক্তিগত সূচক এবং পরিসংখ্যানগত উপাদান অন্তর্ভুক্ত করুন

সুবিধা বিশ্লেষণ

একাধিক কারণ প্রবেশের নির্ভুলতা উন্নত করে

কৌশলটি শুধুমাত্র একক সূচকের পরিবর্তে আরএসআই এবং এমএসিডি এর মতো একাধিক কারণ বিবেচনা করে। এটি মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে এবং প্রবেশের নির্ভুলতা উন্নত করে।
গতির বৈশিষ্ট্যটি প্রবণতা ধারণ করে

আরএসআই এবং এমএসিডি এর মতো সূচকগুলির স্পষ্ট গতির বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা মূল্যের প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করে। তারা এমএগুলির মতো প্রবণতা অনুসরণকারী সূচকগুলির চেয়ে বেশি সংবেদনশীল।
লাভ/হানি বন্ধের প্রক্রিয়া ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে

স্টপ লস সেটিং একক ট্রেড ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করে।
সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি

কৌশলটি সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বয়ে গঠিত এবং এর একটি নির্দিষ্ট সার্বজনীনতা রয়েছে। এর নিয়মগুলি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং পরিষ্কার।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ষাঁড়ের বাজারে দুর্বল ফল

কৌশলটি গড় বিপরীত ট্রেডিং উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি একটি ষাঁড় বাজারে ঘন ঘন স্টপ লস ট্রিগার করতে পারে।
সম্ভাব্যভাবে খুব বেশি ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি

যদি প্যারামিটারগুলি খুব সংবেদনশীলভাবে সেট করা হয়, তাহলে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হতে পারে, যা খরচ এবং স্লিপিং বৃদ্ধি করে।
বিভিন্ন সূচকের মধ্যে পার্থক্যের ঝুঁকি

কৌশলটি সূচকগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংকেতগুলির উপর নির্ভর করে, তবে কখনও কখনও বিভ্রান্তি ঘটতে পারে, যার ফলে ভুল সংকেত পাওয়া যায়।
স্টপ লস প্রবেশ করা হচ্ছে

স্থির স্টপ লস পয়েন্টগুলি প্রবেশ করতে পারে। গতিশীল স্টপ লস বা স্টক পরিবর্তন এই ঝুঁকি এড়াতে সহায়তা করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন

কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সহ সমন্বয় খুঁজে পেতে RSI পরামিতি এবং MA সময় পরীক্ষা করুন।
দক্ষতা বাড়ানোর জন্য পরিসংখ্যানগত কারণ যোগ করুন

প্যারামিটার সেট করতে এবং দক্ষতা বাড়াতে অস্থিরতা এবং তরলতার মতো স্টক-নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত করুন।
VIX এর মতো বাজার-স্তরের সূচক একত্রিত করুন

VIX এর মতো বাজার ভীতির সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে কৌশলগত পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন যাতে বাজার-ব্যাপী ক্র্যাশের সময় ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস পায়।
বিভিন্ন ধরে রাখার সময় পরীক্ষা করুন

কৌশলগত কর্মক্ষমতা উপর তাদের প্রভাব দেখতে স্বল্পমেয়াদী ঘূর্ণন তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং পরীক্ষা করুন।
অপ্টিমাইজ করুন এবং স্টপ লাভ/হানি পরীক্ষা করুন

আরো উন্নত গতিশীল স্টপ লাভ/হানি কৌশল গবেষণা এবং তাদের ব্যাকটেস্ট.

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে এবং উচ্চ প্রবেশের নির্ভুলতা নিশ্চিত করার সময় মুনাফা এবং নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকিগুলি লক করার জন্য চলমান স্টপ লাভ / ক্ষতি গ্রহণ করে। যুক্তিটি সহজ এবং পরিষ্কার। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সূচক নির্বাচন করে পারফরম্যান্স আরও উন্নত করা যেতে পারে। তবে কৌশলটি গড়-রিভার্সন এবং পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারগুলির জন্য আরও উপযুক্ত। এটি স্থায়ী আপট্রেন্ডে কম পারফর্ম করতে পারে। সংক্ষেপে, এটি একটি সাধারণ মাল্টি-ফ্যাক্টর গড়-রিভার্শন গতির কৌশল যা স্টক রোটেশন ট্রেডিংয়ের জন্য ধারণা এবং রেফারেন্স সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("RSI, TD Seq, MACD, BB Strategy - Calculation Trailing Profit",overlay=true)


RSIDifference = input(-7, minval=-50, maxval=50, title="RSI Difference") 


TD = close > close[4] ?nz(TD[1])+1:0
TS = close < close[4] ?nz(TS[1])+1:0
TDUp = TD - valuewhen(TD < TD[1], TD , 1 )
TDDn = TS - valuewhen(TS < TS[1], TS , 1 )
TDcheckUP = iff(TD == 2, true, false)
TDCheckDOWN = iff(TS == 2, true, false)

[_, _, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
MACDCheckDown = iff(histLine > 0 and histLine[1] > 0 and histLine[2] > 0 and histLine[3] > 0  and histLine[4] > 0, true, false)
MACDCheckUp = iff(histLine < 0 and histLine[1] < 0 and histLine[2] < 0 and histLine[3] < 0 and histLine[4] < 0, true, false)

RSICal = rsi(close, 14)
RSICalNewUp = 50 + RSIDifference
RSICalNewDown = 50 - RSIDifference
RSICheckUp = iff(RSICal <= RSICalNewUp, true, false)
RSICheckDown = iff(RSICal >= RSICalNewDown, true, false)

basis = sma(close, 20)
dev = 2 * stdev(close, 20)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
BBCheckUp = iff(close > upperBB, true, false)
BBCheckDown = iff(close < lowerBB, true, false)
//BBCheckUp = false
//BBCheckDown = false


BuyCheck = iff(TDcheckUP == true and MACDCheckUp == true and RSICheckUp == true and BBCheckUp == false, true, false)
SellCheck = iff(TDCheckDOWN == true and MACDCheckDown == true and RSICheckDown == true and BBCheckDown == false, true, false)


ProfitStratA = input(50, minval=0, maxval=10000, title="Profit", step=0.5) 
ProfitTrailingA = input(10, minval=0, maxval=10000, title="Profit", step=0.5) 
useStopLoss = input(false, title="Use Stop Loss?")
LossstratA = input(145, minval=0, maxval=10000, title="Stop Loss", step=0.5) 
colB = input(100, minval=0, maxval=100, title="0-show / 100-hide Strategy", step=100) 

ProfitStrat = ProfitStratA * 10
ProfitTrailing = ProfitTrailingA * 10
Lossstrat = useStopLoss ? LossstratA * 10 : 1000000

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("BuyClose", "Buy", trail_points=ProfitStrat, trail_offset=ProfitTrailing, loss=Lossstrat)
    
    
if (strategy.position_size < 0)   
    strategy.exit("SellClose", "Sell", trail_points=ProfitStrat, trail_offset=ProfitTrailing, loss=Lossstrat) 
    

if (BuyCheck == true and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Long Entry")
    


if (SellCheck == true and strategy.position_size == 0)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Short Entry")
    


plotshape(BuyCheck, color=blue, transp=colB, style=shape.arrowup, text="Buy\n", location=location.belowbar)
plotshape(SellCheck, color=orange, transp=colB, style=shape.arrowdown, text="Sell\n", location=location.abovebar)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত