বহু-গুণক ভরবেগ ঘূর্ণন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি আরএসআই, গড় ম্যাকড, বুলিন ব্যান্ড এবং ক্যাচ স্টপ ফ্যাক্টর ব্যবহার করে মাল্টি ফ্যাক্টর ডায়নামিক ঘূর্ণনশীল ট্রেডিংয়ের জন্য। কৌশলটি প্রথমে বিচার করে যে একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক একই সাথে ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত দেয় কিনা এবং যদি তা হয় তবে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা বিক্রয় ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে। তদুপরি, কৌশলটি মুনাফা লক করতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে মোবাইল স্টপ এবং স্টপ লস ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
এই নীতিমালার প্রধান অংশগুলো হলঃ
বিচারক
- RSI: 14 চক্রের RSI গণনা করা হয়, যা নির্ধারিত ক্রয়-রেখার নীচে বা নির্ধারিত বিক্রয়-রেখার উপরে থাকে
- টিডি ক্রমঃ ক্রয়-বিক্রয় শর্ত পূরণ হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য ক্রমের দিন গণনা করা হয়
- MACD: MACD এবং MACD ইতিহাসের মান গণনা করে, ক্রয়-বিক্রয় শর্ত পূরণ করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে
- বুলিন রেঞ্জঃ 20 দিনের বুলিন রেঞ্জ গণনা করে, দামগুলি বুলিন রেঞ্জের উপরে বা নীচে স্পর্শ করে কিনা তা নির্ধারণ করে
প্রবেশ ও প্রস্থান
- ক্রয় শর্তঃ যখন RSI, MACD এবং TD ক্রমগুলি একসাথে ক্রয় সংকেত দেয় তখন ক্রয় করা হয়
- বিক্রয় শর্তঃ যখন RSI, MACD এবং TD সিরিজগুলি একই সাথে বিক্রয় সংকেত দেয় তখন বিক্রয় করা হয়
- থামানোঃ স্থির পয়েন্ট বা শতাংশের সাথে চলমান থামানো
- স্টপ লসঃ সর্বোচ্চ ক্ষতির পয়েন্ট সেট করুন এবং স্টপ লস করুন
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
- আরএসআই প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুনঃ আরএসআই অপ্টিমাইজ করার জন্য পিরিয়ড প্যারামিটারগুলি
- এমএ চক্রের সমন্বয়ঃ গড়ের চক্রের প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ
- প্রবেশের শর্তাবলী সামঞ্জস্য করুনঃ প্রবেশের সংকেত বাড়ান বা হ্রাস করুন
- অন্যান্য উপাদান যোগ করুনঃ আরও প্রযুক্তিগত এবং পরিসংখ্যানগত সূচক যুক্ত করুন
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
- ভর্তির সঠিকতা নিশ্চিত করার জন্য একাধিক ফ্যাক্টর
এই কৌশলটি কেবলমাত্র একক প্রযুক্তিগত সূচককে বিবেচনা করে না, তবে আরএসআই, এমএসিডি, টিডি সিরিজের মতো একাধিক কারণকে একত্রিত করে যাতে একক সূচকের কারণে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করা যায় এবং প্রবেশের নির্ভুলতা বাড়ানো যায়।
- গতিশীলতার বৈশিষ্ট্য, প্রবণতা ধরা
RSI, MACD ইত্যাদির মতো সূচকগুলির আরও স্পষ্ট গতিশীল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা শেয়ারের দামের প্রবণতা পরিবর্তনকে ধরতে পারে। গড়ের মতো প্রবণতা-ট্র্যাকিং সূচকের তুলনায় এই সূচকগুলি বিপরীত দিকে আরও সংবেদনশীল।
- স্টপ লস মেকানিজম, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
মোবাইল স্টপগুলি মুনাফা আরও ভালভাবে লক করার জন্য মুনাফার সাথে চলমান স্টপগুলিকে কার্যকর করতে পারে। স্টপ লস সেটিংগুলি একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
- কৌশলগুলি পরিষ্কার এবং সহজ
এই নীতিটি সাধারণ প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মিলিত এবং কিছু সাধারণতা রয়েছে। নিয়মগুলি তুলনামূলকভাবে সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা এবং পরিচালনা করা যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- মাল্টি-হেডিং সিস্টেম কম কার্যকরী
এই কৌশলটি বিপরীতমুখী বাজার চালনার উপর ভিত্তি করে, এটি একটি বিপরীতমুখী কৌশল। একটি ষাঁড়ের বাজারে, এই কৌশলটি ব্যবহার করা প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এবং এর কার্যকারিতা ভাল নয়।
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হতে পারে
যদি প্যারামিটারগুলি খুব সংবেদনশীলভাবে সেট করা হয়, তবে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং খরচ এবং স্লাইড পয়েন্টের ক্ষতি হতে পারে।
- সূচক বিচ্ছিন্ন ঝুঁকি
এই কৌশলটি একাধিক সূচকের একই দিকের সংকেতের উপর নির্ভর করে, তবে কখনও কখনও সূচকগুলি বিভক্ত হতে পারে, যার ফলে ভুল সংকেত দেওয়া হয়।
- স্টপ লস ঝুঁকিপূর্ণ
একটি স্থির স্টপ পয়েন্ট সেট করা হলে এটি ভেঙে যেতে পারে, এই ঝুঁকি এড়াতে গতিশীল স্টপ সেট করা বা শেয়ার পরিবর্তন করা বিবেচনা করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি
RSI এর প্যারামিটার এবং গড়ের পিরিয়ড প্যারামিটার পরীক্ষা করে কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সির সমন্বয় খুঁজে বের করা যায়।
- পরিসংখ্যানগত কারণ বাড়ানো, কার্যকারিতা বাড়ানো
স্টকগুলির নিজস্ব পরিসংখ্যানগত বৈশিষ্ট্য যেমন অস্থিরতা, তরলতা ইত্যাদির সাথে প্যারামিটারগুলি সেট করতে পারে, কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়ায়।
- ভিআইএক্স এবং অন্যান্য সমগ্র বাজার সূচকগুলির সাথে মিলিত
এই প্যারামিটারগুলিকে ভিআইএক্স এবং অন্যান্য বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক সূচকের উপর ভিত্তি করে কৌশলগতভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যা বাজারের আতঙ্কের সময় ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করে।
- বিভিন্ন সময় ধরে অবস্থান পরীক্ষা করুন
বিভিন্ন পজিশন হোল্ডিং পিরিয়ড পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং বা স্বল্পমেয়াদী ঘূর্ণন কৌশলগত কার্যকারিতার উপর প্রভাব ফেলে কিনা।
- অপ্টিমাইজেশন এবং স্টপ লস কৌশল পরীক্ষা
এটি আরও উন্নত গতিশীল থামানো ক্ষতির পদ্ধতির উপর গবেষণা করতে পারে, যা এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে, উচ্চতর প্রবেশের নির্ভুলতা নিশ্চিত করার ভিত্তিতে মুনাফা লক এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল স্টপ লস ব্যবহার করে। কৌশলটি সহজ, সহজেই বোঝা যায়, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সূচক পছন্দ করে আরও কার্যকরতা বাড়ানো যায়। তবে এই কৌশলটি বিপরীত বাজার এবং অস্থিরতার জন্য আরও উপযুক্ত, ক্রমাগত উত্থান চলাকালীন কার্যকারিতা কম হতে পারে। এই কৌশলটি একটি আদর্শ মাল্টি ফ্যাক্টর ডায়নামিক ভলিউম বিপরীত কৌশল হিসাবে, এটি শেয়ারের ঘূর্ণায়মান ব্যবসায়ের জন্য ধারণা এবং রেফারেন্স সরবরাহ করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("RSI, TD Seq, MACD, BB Strategy - Calculation Trailing Profit",overlay=true)
RSIDifference = input(-7, minval=-50, maxval=50, title="RSI Difference")
TD = close > close[4] ?nz(TD[1])+1:0
TS = close < close[4] ?nz(TS[1])+1:0
TDUp = TD - valuewhen(TD < TD[1], TD , 1 )
TDDn = TS - valuewhen(TS < TS[1], TS , 1 )
TDcheckUP = iff(TD == 2, true, false)
TDCheckDOWN = iff(TS == 2, true, false)
[_, _, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
MACDCheckDown = iff(histLine > 0 and histLine[1] > 0 and histLine[2] > 0 and histLine[3] > 0 and histLine[4] > 0, true, false)
MACDCheckUp = iff(histLine < 0 and histLine[1] < 0 and histLine[2] < 0 and histLine[3] < 0 and histLine[4] < 0, true, false)
RSICal = rsi(close, 14)
RSICalNewUp = 50 + RSIDifference
RSICalNewDown = 50 - RSIDifference
RSICheckUp = iff(RSICal <= RSICalNewUp, true, false)
RSICheckDown = iff(RSICal >= RSICalNewDown, true, false)
basis = sma(close, 20)
dev = 2 * stdev(close, 20)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
BBCheckUp = iff(close > upperBB, true, false)
BBCheckDown = iff(close < lowerBB, true, false)
//BBCheckUp = false
//BBCheckDown = false
BuyCheck = iff(TDcheckUP == true and MACDCheckUp == true and RSICheckUp == true and BBCheckUp == false, true, false)
SellCheck = iff(TDCheckDOWN == true and MACDCheckDown == true and RSICheckDown == true and BBCheckDown == false, true, false)
ProfitStratA = input(50, minval=0, maxval=10000, title="Profit", step=0.5)
ProfitTrailingA = input(10, minval=0, maxval=10000, title="Profit", step=0.5)
useStopLoss = input(false, title="Use Stop Loss?")
LossstratA = input(145, minval=0, maxval=10000, title="Stop Loss", step=0.5)
colB = input(100, minval=0, maxval=100, title="0-show / 100-hide Strategy", step=100)
ProfitStrat = ProfitStratA * 10
ProfitTrailing = ProfitTrailingA * 10
Lossstrat = useStopLoss ? LossstratA * 10 : 1000000
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("BuyClose", "Buy", trail_points=ProfitStrat, trail_offset=ProfitTrailing, loss=Lossstrat)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("SellClose", "Sell", trail_points=ProfitStrat, trail_offset=ProfitTrailing, loss=Lossstrat)
if (BuyCheck == true and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Long Entry")
if (SellCheck == true and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Short Entry")
plotshape(BuyCheck, color=blue, transp=colB, style=shape.arrowup, text="Buy\n", location=location.belowbar)
plotshape(SellCheck, color=orange, transp=colB, style=shape.arrowdown, text="Sell\n", location=location.abovebar)