বিপরীতমুখী ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৫ ১২ঃ০৯ঃ৪০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

বিপরীত ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল এমন একটি কৌশল যা ধারাবাহিক মূল্য বৃদ্ধি বা পতনের উপর ভিত্তি করে বিপরীত সংকেত গ্রহণ করে যখন শর্ট শর্তটি পূরণ হয় বা দীর্ঘ শর্তটি পূরণ হলে শর্ট হয়। এটি বিরোধী বাণিজ্য গ্রহণ করে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য রাখে যখন কোনও সম্পদ একটি নির্দিষ্ট কৌশল দিয়ে কেবল ক্ষতির সৃষ্টি করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রধানত নিম্নলিখিত অংশগুলির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ঃ

দামের ক্রমাগত বৃদ্ধি এবং পতনের জন্য সময়কাল নির্ধারণ করুন, অর্থাৎ ক্রমাগত বারসআপ এবং ক্রমাগত বারসডাউন। যখন বর্তমান সময়ের প্রবণতা সেট দৈর্ঘ্য পৌঁছে, একটি ট্রেডিং সংকেত সক্রিয় করা হয়।
পূর্ববর্তী সময়ের দামের তুলনায় বর্তমান মূল্যের উত্থান এবং পতনের গণনা করুন। উত্থান এবং পতনের ভিত্তিতে বর্তমান পরপর উত্থান বা পতনের সময়কালের দৈর্ঘ্য গণনা করুন।
ব্যাকটেস্টিং সময় পরিসীমা সেট করুন যাতে কৌশলটি শুধুমাত্র time_cond এর মাধ্যমে ব্যাকটেস্টিং সময়ের মধ্যে কাজ করতে সীমাবদ্ধ করে।
টাইমটোবয় এর মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শুধুমাত্র ট্রেডিং সিগন্যাল ইস্যু করার জন্য দৈনিক ট্রেডিং সময় সেট করুন।
যখন ধারাবাহিক উত্থান চক্র সেট দৈর্ঘ্য পৌঁছায়, strategy.long এর মাধ্যমে একটি দীর্ঘ সংকেত প্রদান করুন। যখন ধারাবাহিক পতন চক্র সেট দৈর্ঘ্য পৌঁছায়, strategy.short এর মাধ্যমে একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত প্রদান করুন।
স্টপ লস এবং লাভের দাম সেট করা যায়। দীর্ঘ অবস্থানের জন্য স্বল্পমেয়াদী স্টপ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের জন্য দীর্ঘমেয়াদী স্টপ সেট করুন। দীর্ঘ অবস্থানের জন্য দীর্ঘমেয়াদী লাভ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের জন্য স্বল্পমেয়াদী লাভ সেট করুন।
ট্রেড সিগন্যাল বার্তা পাঠানোর সময় সেট করা যেতে পারে।
উপরের প্যারামিটার এবং মূল্য স্তরের উপর ভিত্তি করে শর্ত পূরণ হলে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত সংকেত জারি করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই বিপরীতমুখী ব্রেকআউট কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

মূল্য বিপরীত পয়েন্ট ক্যাপচার. বিপরীত অপারেশন ভাল মুনাফা অর্জন করতে পারেন. বিপরীত দিকের অপারেশন যখন মূল্য একটি প্রবণতা গঠন মূল্য বিপরীত লাভ করতে পারেন.
নমনীয় কনফিগারযোগ্য পরামিতি। পরপর সময়কালের মতো পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, স্টপ লস এবং লাভের স্তরগুলি সেট করা যেতে পারে, ট্রেডিংয়ের সময়সীমা সীমিত করা যেতে পারে। বাজারের অবস্থার অনুযায়ী পরামিতিগুলি অনুকূলিত করা যেতে পারে।
স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। স্টপ লস সেট করা এবং লাভ গ্রহণ করা আগে থেকে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত যাওয়ার পরে ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে।
ট্রেড বার্তা স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সহজতর করে। ট্রেড সিগন্যাল বার্তা সেটিং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমের সাথে সংহতকরণ সহজতর করে।
ব্যাকটেস্টিং সময়সীমা কৌশল পরীক্ষার সুবিধার্থে। ব্যাকটেস্টিং সময়সীমা সেটিংস যোগ করা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে কৌশল কর্মক্ষমতা সহজ পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ইভেন্টগুলি এড়িয়ে চলুন। বড় ঘোষণার সময় মূল্যের প্রবণতা অনির্দেশ্য, একই সাথে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত এবং ক্ষতির কারণ হয়। বড় অর্থনৈতিক রিলিজ এড়ানো উচিত।
বিপরীত ট্রেডিং সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত যখন ট্রেন্ডগুলি অনিশ্চিত হয়।
ব্যাকটেস্টিং ডেটা ওভারফিটিং ঝুঁকি। অপ্টিমাইজেশান ব্যাকটেস্টিং ডেটা উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এড়ানো উচিত, যা ভবিষ্যতের প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে না। লাইভ ট্রেডিংয়ের সময় পরামিতিগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ওভারট্রেডিংয়ের ঝুঁকি সৃষ্টি করে। স্বল্প চক্রের সেটিংগুলি অত্যধিক ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল লাভের ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে।
স্টপ লস এবং লাভের কৌশলগুলি ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য অনুকূলিত করা যেতে পারে। স্থির স্টপগুলি ট্রেলিং স্টপগুলিতে আরও উন্নত করা যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

প্রবণতা সনাক্তকরণ যোগ করুন, প্রবণতা পরিমাপ করতে এবং বিপরীতমুখী চিহ্নিত করতে অস্থিরতা, চ্যানেল ইত্যাদি ব্যবহার করে, প্রবণতাহীন বাজারে এলোমেলো বিপরীতমুখীতা এড়াতে।
শতাংশ ভিত্তিক, ATR বা অন্যান্য অভিযোজিত পদ্ধতি ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করার জন্য স্টপ এবং গ্রহণগুলি অনুকূল করুন।
ভলিউম বিশ্লেষণ যোগ করুন শুধুমাত্র মূল্যের নিদর্শন থেকে মিথ্যা সংকেত এড়ানোর জন্য।
একক সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য একাধিক পণ্য জুড়ে পোর্টফোলিও বৈচিত্র্য।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং মেশিন লার্নিং। আরও শক্তিশালী কৌশলগুলির জন্য প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করতে আরও historicalতিহাসিক ডেটা সংগ্রহ করুন এবং মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন।

সিদ্ধান্ত

বিপরীত ব্রেকআউট কৌশল বিপরীত ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে মূল্য বিপরীতকরণের মাধ্যমে ভাল ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করে। সুবিধাগুলির মধ্যে নমনীয় কনফিগারেশন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ততা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে ঝুঁকি রয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল মুনাফার জন্য পরামিতি এবং যৌক্তিকতার ক্রমাগত উন্নতি প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Strategy
strategy("Up/Down Strategy - Contrarian", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)

consecutiveBarsUp = input(1, title='Consecutive Bars Up')
consecutiveBarsDown = input(1, title='Consecutive Bars Down')

price = close

ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0

dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0

// Strategy Backtesting
startDate  = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting Start Date')
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time, title='Backtesting End Date')

time_cond  = true

//Time Restriction Settings
startendtime = input("", title='Time Frame To Enter Trades')
enableclose = input(false, title='Enable Close Trade At End Of Time Frame')
timetobuy = true
timetoclose = true

// Stop Loss & Take Profit Tick Based
enablesltp = input(false, title='Enable Take Profit & Stop Loss')
stopTick = input(5.0, title='Stop Loss Ticks', type=input.float) / 100
takeTick = input(10.0, title='Take Profit Ticks', type=input.float) / 100

longStop = strategy.position_avg_price - stopTick
shortStop = strategy.position_avg_price + stopTick
shortTake = strategy.position_avg_price - takeTick
longTake = strategy.position_avg_price + takeTick

plot(strategy.position_size > 0 and enablesltp ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 and enablesltp ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
plot(strategy.position_size > 0 and enablesltp ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 and enablesltp ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")

// Alert messages
message_enterlong  = input("", title="Long Entry message")
message_entershort = input("", title="Short Entry message")
message_closelong = input("", title="Close Long message")
message_closeshort = input("", title="Close Short message")

// Strategy Execution
if (dns >= consecutiveBarsDown) and time_cond and timetobuy
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_enterlong)
    
if (ups >= consecutiveBarsUp) and time_cond and timetobuy
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_entershort)
    
if strategy.position_size < 0 and timetoclose and enableclose
    strategy.close_all(alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size > 0 and timetoclose and enableclose
    strategy.close_all(alert_message = message_closeshort)
    
if strategy.position_size < 0 and enablesltp and time_cond
    strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake, alert_message = message_closelong)
if strategy.position_size > 0 and enablesltp and time_cond
    strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake, alert_message = message_closeshort)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত