কৌশল অনুসরণ করে ইচিমোকু ব্যালেন্স লাইন প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৫ 14:32:23
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ইচিমোকু ব্যালেন্স লাইন কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য ইচিমোকু ক্লাউড সূচক থেকে রূপান্তর লাইন এবং বেস লাইন এবং চলমান গড় ইএমএকে একত্রিত করে। এটি রূপান্তর লাইনটি বেস লাইনের উপরে অতিক্রম করলে এবং দাম 200 দিনের ইএমএর উপরে থাকলে এটি দীর্ঘ অবস্থানে প্রবেশ করে; রূপান্তর লাইনটি বেস লাইনের নীচে অতিক্রম করলে অবস্থানগুলি বন্ধ করে দেয়। এই কৌশলটি প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য একাধিক সূচক অন্তর্ভুক্ত করে, যা প্রবণতা কার্যকরভাবে অনুসরণ করতে এবং অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জন করতে দেয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত সূচকগুলি ব্যবহার করেঃ

রূপান্তর রেখাঃ ডনচিয়ান চ্যানেলের মাঝামাঝি বিন্দু, যা 9 দিনের চলমান গড়ের অনুরূপ মূল্যের স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা উপস্থাপন করে।
বেস লাইনঃ ডনচিয়ান চ্যানেলের মাঝারি বিন্দু, যা ২৬ দিনের চলমান গড়ের অনুরূপ মূল্যের মধ্যমেয়াদী প্রবণতাকে উপস্থাপন করে।
লেগিং স্প্যানঃ বন্ধের মূল্যের স্থানান্তরিত চলমান গড়, স্থানান্তর সময়কাল 120 দিন, সমর্থন এবং প্রতিরোধ নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
লিড ১ঃ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে প্রতিনিধিত্ব করে রূপান্তর লাইন এবং বেস লাইনের গড়।
লিড ২: ১২০ দিনের ডনচিয়ান চ্যানেলের মাঝামাঝি পয়েন্ট, যা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করে।
EMA200: প্রধান প্রবণতার দিকনির্দেশনা মূল্যায়ন করে ২০০ দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ।

যখন রূপান্তর লাইন বেস লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি সংকেত দেয় যে স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়টি দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করছে, যা একটি উত্থান স্বর্ণের ক্রস সংকেত যা নির্দেশ করে যে প্রবণতা দীর্ঘ সময়ের জন্য শক্তিশালী হচ্ছে। যদি দামটি 200 দিনের ইএমএ এরও উপরে থাকে তবে এটি নির্দেশ করে যে প্রধান প্রবণতাটি উপরের দিকে রয়েছে, যা দীর্ঘ সংকেতকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে।

যখন রূপান্তর লাইন বেস লাইনের নিচে অতিক্রম করে, এটি একটি মৃত্যু ক্রস সংকেত যা প্রবণতা দুর্বল হয়ে উঠছে এবং স্টপ লস জন্য অবস্থান বন্ধ করা উচিত।

একাধিক চলমান গড়ের ক্রসওভার সংকেতগুলি একত্রিত করে, কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে নির্ধারণ করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় ফিল্টার ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী বাজারের ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট ভুল সংকেতগুলি এড়ানো যায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য একাধিক চলমান গড় ব্যবহার সঠিকতা উন্নত করে। রূপান্তর এবং বেস লাইন ক্রসওভারগুলি মূল ট্রেডিং সংকেত, যখন লিড 1 এবং 2 এর সারিবদ্ধতা সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করে।
Lagging Span ব্যবহার করা যেতে পারে সমর্থন এবং প্রতিরোধের মাত্রা নিশ্চিত করতে, প্রবেশের সময় আরও উন্নত করতে।
প্রধান প্রবণতা পরিমাপের জন্য EMA200 প্রয়োগ করা স্বল্পমেয়াদী সংশোধনগুলির কারণে ভুল লেনদেন এড়ায়। একটি বড় আপট্রেন্ডে শুধুমাত্র দীর্ঘ সংকেত বিবেচনা করা হয়।
রূপান্তর এবং বেস লাইনগুলির সময়গুলি বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য কৌশল যুক্তি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যখন রূপান্তর এবং বেস লাইনগুলি অতিক্রম করে, সিগন্যালটি নিশ্চিত করার জন্য লিড 1 এবং 2 এর সারিবদ্ধতার জন্য নজর রাখুন। যদি সারিবদ্ধতা অস্বাভাবিক হয় তবে এটি একটি মিথ্যা ব্রেকআউট হতে পারে, এই ক্ষেত্রে ট্রেডগুলি এড়ানো উচিত।
প্রধান প্রবণতা নির্ধারণের জন্য EMA200 এর মতো দীর্ঘমেয়াদী সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। প্রধান প্রবণতা হ্রাস পেলে দীর্ঘ সংকেতগুলি এড়ানো উচিত।
কৌশলটি প্রবণতার উপর বেশি নির্ভর করে, তাই ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে এবং বাজারের ব্যাপ্তিতে হ্রাস বন্ধ করতে পারে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অস্থিরতা ব্যবস্থা যোগ করা উচিত।
ব্যাকটেস্টিং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে প্যারামিটার টিউনিং অপ্রয়োজনীয় রূপান্তর এবং বেস লাইন সময়কাল থেকে অত্যধিক সংবেদনশীল বা বিলম্বিত সংকেতগুলি এড়াতে প্রয়োজন।
ব্যবহার করা চলমান গড় সময়ের সংখ্যার অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন। খুব বেশিগুলি অত্যধিক বক্ররেখা ফিটিংয়ের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

উন্নতির সুযোগ

ইএমএ ৫০ এবং ইএমএ ১০০ এর মতো অন্যান্য চলমান গড় প্রবণতাকে নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা করা যেতে পারে।
ভলিউম সূচকগুলির প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি নিশ্চিত করা উচিত এবং মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি এড়ানো উচিত। উদাহরণস্বরূপ, ব্রেকআউটগুলিতে ভলিউম বৃদ্ধি প্রয়োজন।
অস্থিরতার পরিমাপ যেমন এটিআর গতিশীলভাবে স্টপ লস সামঞ্জস্য করতে এবং লাভের স্তর নিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। অস্থিরতা প্রসারিত হলে স্টপ এবং লক্ষ্যগুলি প্রসারিত করুন এবং অস্থিরতা সংকুচিত হলে মুনাফা লক করতে তাদের শক্ত করুন।
আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ সংকেতগুলির জন্য রূপান্তর এবং বেস লাইন সময়ের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণগুলি খুঁজে বের করার জন্য ব্যাকটেস্ট।
আপট্রেন্ডে দীর্ঘ এক্সপোজার বাড়াতে এবং অস্থির অবস্থার মধ্যে এক্সপোজার হ্রাস করার জন্য একটি অবস্থান আকারের নিয়ম তৈরি করুন।

সংক্ষিপ্তসার

ইচিমোকু ব্যালেন্স লাইন কৌশলটি একাধিক চলমান গড় ক্রসওভারের ট্রেন্ড বিপরীত সংকেতগুলিতে প্রবেশ করে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করে। একক সূচক কৌশলগুলির তুলনায়, এটি মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং প্রবেশের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে। তবে নির্ভরযোগ্য সংকেতগুলি নিশ্চিত করতে এবং ঝুঁকি পরিচালনা করতে প্যারামিটারগুলি অনুকূল করতে হবে এবং অতিরিক্ত সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ভাল সুরযুক্ত সেটিংগুলির সাথে, ব্যবসায়ের ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হওয়া উচিত নয়, অতিরিক্ত রিটার্নের জন্য দীর্ঘ সুইং চালানোর অনুমতি দেয়।

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="TK Cross > EMA200 Strat", shorttitle="TK Cross > EMA200 Strat", overlay=true)

ema200 = ema(close, 200)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line", linewidth=4)
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line", linewidth=4)
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)

plot(ema200, color=purple, linewidth=4)
strategy.initial_capital = 50000
strategy.entry('tkcross', strategy.long, strategy.initial_capital / close, when=conversionLine>baseLine and close > ema200)
strategy.close('tkcross', when=conversionLine<baseLine)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত