Ichimoku ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এক নজরে সমতুল্য কৌশল একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল যা রূপান্তর লাইন এবং বেস লাইন, এবং ইচিমোকু মেঘের চিত্রের সূচকগুলির চলমান গড় ইএমএর সাথে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে, দামের ব্রেকডাউন সিগন্যালের ভিত্তিতে প্রবেশ করে। যখন রূপান্তর লাইনটি বেস লাইন অতিক্রম করে এবং দাম 200 দিনের ইএমএর উপরে থাকে তখন অতিরিক্ত করুন; যখন রূপান্তর লাইনটি বেস লাইন অতিক্রম করে তখন প্লেইন করুন। এই কৌশলটি একাধিক সূচককে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণের জন্য একত্রিত করে, কার্যকরভাবে প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে, অতিরিক্ত লাভের জন্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত সূচকগুলি ব্যবহার করেঃ
রূপান্তর লাইনঃ ডোনচিয়ান চ্যানেলের মধ্যবর্তী মান, যা দামের সবচেয়ে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা 9 দিনের চলমান গড়ের সমান।
বেসলাইনঃ ডোনচিয়ান চ্যানেলের মধ্যবর্তী মান, যা দামের মধ্যবর্তী প্রবণতাকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা ২৬ দিনের চলমান গড়ের সমান।
Lagging Span: 120 দিনের পিরিয়ড সহ বন্ধ মূল্যের স্থানান্তর গড়, যা সমর্থন প্রতিরোধের বিচার করতে ব্যবহৃত হয়।
লিড 1: রূপান্তর লাইন এবং বেস লাইনের গড়, যা দামের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে।
লিড 2:120-এর মধ্যবর্তী ডোনচিয়ান চ্যানেল, যা দামের দীর্ঘতম প্রবণতা নির্দেশ করে।
EMA200: 200 দিনের ইন্ডেক্সের মুভিং এভারেজ, বড় প্রবণতার দিক নির্ণয় করে।
যখন রূপান্তর লাইনটি বেস লাইনটি অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী গড় লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী গড় লাইনটি অতিক্রম করে, এটি একটি গোল্ডফোর্ক সংকেত, যা দামের প্রবণতা শক্তিশালী হতে শুরু করে, এটি আরও করা যেতে পারে। এই সময়ে যদি দাম 200 দিনের ইএমএর চেয়ে বেশি হয়, তবে এটি দীর্ঘ লাইনের একাধিক হেড ট্রেডিংয়ের ইঙ্গিত দেয়, মাল্টি সিগন্যাল আরও নির্ভরযোগ্য।
যখন রূপান্তর লাইনটি বেস লাইনটি অতিক্রম করে, এটি একটি মৃত ফর্ক সংকেত, যা নির্দেশ করে যে মূল্যের প্রবণতা দুর্বল হতে শুরু করেছে, পজিশন বন্ধ হওয়া উচিত।
সমন্বিত একাধিক গড় লাইন ক্রস সংকেত, কার্যকরভাবে মূল্য প্রবণতা পাল্টা বিন্দু নির্ধারণ করতে পারেন, প্রবণতা ট্র্যাকিং বাস্তবায়ন। একই সাথে দীর্ঘ লাইন গড় লাইন ফিল্টারিং, স্বল্পমেয়াদী বাজার অস্থিরতা দ্বারা সৃষ্ট ভুল সংকেত এড়াতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
একাধিক গড় লাইন ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন, যা সঠিকতা নির্ধারণ করে। রূপান্তর লাইন এবং বেস লাইনের ক্রসগুলি হ’ল মূল ট্রেডিং সংকেত, লিড 1 এবং লিড 2 এর মাল্টি-হোল্ডিং সারিগুলি সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করতে ব্যবহৃত হয়।
Lagging Span সমর্থনকারী প্রতিরোধের অবস্থানগুলি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যা প্রবেশের সময়কে আরও বাড়িয়ে তুলবে।
EMA200 ব্যবহার করে বড় ট্রেন্ডের দিক নির্ণয় করুন এবং স্বল্পমেয়াদী সংশোধনের কারণে ভুল ট্রেডিং এড়াতে। শুধুমাত্র বড় ট্রেন্ডের উত্থান হলেই প্লাস সিগন্যাল বিবেচনা করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, রূপান্তর লাইন এবং বেঞ্চমার্ক লাইনের পিরিয়ডাল সমন্বয় বিভিন্ন পিরিয়ডের প্রবণতা রূপান্তর পয়েন্টগুলি ধরে রাখতে পারে।
“এটা খুবই কঠিন, কিন্তু আমি মনে করি, এটা খুবই কঠিন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
রূপান্তর লাইন এবং বেস লাইন ক্রস করার সময়, লিড 1 এবং লিড 2 এর সারিটি নিশ্চিত করার জন্য সংকেতটি দেখুন। যদি সারিটি অস্বাভাবিক হয় তবে এটি একটি ভুয়া ব্রেক হতে পারে, এই সময়ে লেনদেন এড়ানো উচিত।
বড় প্রবণতা নির্ণয় করার জন্য, EMA200 এর মতো দীর্ঘ সময়ের সূচকগুলির সাথে মিলিত হওয়া দরকার, এমনকি যদি বড় প্রবণতাটি নীচে থাকে তবে একাধিক সংকেত এড়ানো উচিত।
এই কৌশলটি প্রবণতার উপর বেশি নির্ভরশীল, এটি একটি অস্থির পরিস্থিতিতে ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে যার ফলে স্টপ ক্ষতি হয়। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ওঠানামার মতো সূচকগুলির সাথে মিলিত হওয়া উচিত।
প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন, এবং যদি প্যারামিটার সেটিং ভুল হয়, রূপান্তর লাইন এবং বেঞ্চমার্ক লাইন খুব সংবেদনশীল বা মন্থর হতে পারে, ফাঁকা বা ত্রুটি বার্তা সৃষ্টি।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ট্রেন্ড নির্ধারণে সাহায্য করার জন্য অন্যান্য গড় সমীকরণ, যেমন EMA 50, EMA 100 ইত্যাদি যোগ করে পরীক্ষা করা যেতে পারে।
ট্রেডিং ভলিউম সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে প্রবণতা পাল্টানোর পয়েন্টগুলি নিশ্চিত করতে পারে, যেমন বিরতির সময় ট্রেডিং ভলিউম বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করা।
স্টপ লস এবং মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য এটিআর এর মতো ওঠানামার সূচকগুলির সাথে মিলিত হতে পারে। যখন ওঠানামার হার প্রসারিত হয়, তখন স্টপ লস যথাযথভাবে শিথিল করা হয়; যখন ওঠানামার হার হ্রাস পায়, তখন লাভ লক করার জন্য স্টপ লস শক্ত করা যেতে পারে।
ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে ট্রান্সফার লাইন এবং বেঞ্চমার্ক লাইনের প্যারামিটার সমন্বয়কে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে যাতে আরও স্থিতিশীল ট্রেডিং সিগন্যাল পাওয়া যায়।
পজিশন ম্যানেজমেন্টের কৌশল তৈরি করা যায়, বড় ট্রেন্ডের সময় পজিশন বাড়ানো যায়, আর অস্থিরতার সময় পজিশন কমানো যায়।
সারসংক্ষেপ
প্রথম সমীকরণ কৌশলটি একাধিক গড় লাইন সূচকের মাধ্যমে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে, প্রবণতা রূপান্তর পয়েন্টে প্রবেশ করে, তারপরে ক্রমান্বয়ে কার্যকরভাবে দীর্ঘ লাইন প্রবণতা ধরে। একক সূচকের তুলনায় এই কৌশলটি মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং প্রবেশের নির্ভুলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। তবে এখনও প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা দরকার এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাহায্যে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে হবে। যদি প্যারামিটারটি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা হয় তবে লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হবে না, দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রবণতা অঞ্চল ধরে রাখতে পারে এবং অতিরিক্ত আয় অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="TK Cross > EMA200 Strat", shorttitle="TK Cross > EMA200 Strat", overlay=true)
ema200 = ema(close, 200)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line", linewidth=4)
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line", linewidth=4)
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
plot(ema200, color=purple, linewidth=4)
strategy.initial_capital = 50000
strategy.entry('tkcross', strategy.long, strategy.initial_capital / close, when=conversionLine>baseLine and close > ema200)
strategy.close('tkcross', when=conversionLine<baseLine)