গ্রেডিয়েন্ট ট্রেইলিং স্টপ লস কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৫-১৫ঃ৫৬ঃ২৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

গ্র্যাডিয়েন্ট ট্রেইলিং স্টপ লস কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং মুনাফা গ্রহণের ভারসাম্য বজায় রাখতে স্টপ লস লাইনকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে। এটি স্টপ লস লাইন গণনা করতে গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) ব্যবহার করে এবং কার্যকরভাবে মূল্য প্রবণতা ট্র্যাক করে, অপ্রয়োজনীয় স্টপ আউট হ্রাস করার সময় মুনাফা রক্ষা করে। এই কৌশলটি শক্তিশালী প্রবণতা সহ স্টকগুলির জন্য ভাল কাজ করে এবং স্থিতিশীল রিটার্ন তৈরি করতে পারে।

নীতিমালা

কৌশলটি গতিশীল স্টপ লসের ভিত্তি হিসাবে গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) ব্যবহার করে। এটিআর কার্যকরভাবে একটি স্টক এর অস্থিরতা প্রতিফলিত করে। কৌশলটি প্রথমে এটিআর সময়কালকে ইনপুট হিসাবে নেয়, সাধারণত 10 দিন। তারপরে এটিআর মান গণনা করা হয়। দাম বাড়ার সাথে সাথে স্টপ লস লাইনটিও দামের পিছনে যাওয়ার জন্য উপরে চলে যায়। যখন দাম কমে যায়, লাভ লক করার জন্য স্টপ লস লাইন অপরিবর্তিত থাকে। এছাড়াও, কৌশলটি ফ্যাক্টর প্যারামিটার ব্যবহার করে দাম থেকে স্টপ লস দূরত্বকে সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করতে দেয়।

বিশেষত, কৌশলটি বর্তমান এটিআর গণনা করে, তারপরে এটি ফ্যাক্টর দ্বারা গুণ করে স্টপ লস দূরত্ব পেতে। যদি দাম স্টপ লস দামের উপরে থাকে তবে একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলা হয়। যদি দাম নীচে থাকে তবে একটি শর্ট অবস্থান খোলা হয়। সুতরাং, স্টপ লস লাইনটি দামটি ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে, একটি গ্রেডিয়েন্ট ট্রেইলিং প্রভাব অর্জন করে।

সুবিধা

বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে গতিশীল ট্রেলিং স্টপ লস স্টপ দূরত্ব সামঞ্জস্য করে
এটিআর বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে স্টপ দূরত্ব গণনা করে
সহজ এবং স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সহজ
বিভিন্ন সম্পদের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য ATR সময়কাল এবং স্টপ লস ফ্যাক্টর
হ্রাস ক্ষতি এবং লাভ গ্রহণের মধ্যে ভারসাম্য
অপ্রয়োজনীয় স্টপ আউট হ্রাস করে

ঝুঁকি

সঠিক এটিআর পরামিতি নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
খুব কাছাকাছি স্টপ লস অপ্রয়োজনীয় স্টপ আউট বাড়িয়ে তুলতে পারে
খুব বেশি স্টপ লস ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হতে পারে
কৌশল নিজেই বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে না
ATR সময়কাল এবং ফ্যাক্টর সেটিংস মূল্যায়ন করার প্রয়োজন

উন্নতি

মিথ্যা সংকেত কমাতে চলমান গড়ের মতো ফিল্টার যুক্ত করুন
মেশিন লার্নিং এর মাধ্যমে অটো-অপ্টিমাইজ করা ATR সময় এবং স্টপ লস ফ্যাক্টর
মুনাফা বন্ধ করার জন্য মুনাফা গ্রহণের কৌশল অন্তর্ভুক্ত করুন
ক্রয়/বিক্রয় সংকেত যাচাই করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করুন
এটিআর গণনা বা গতিশীল এটিআর সময়ের জন্য আরও ভাল গবেষণা করুন
অন্যান্য গতিশীল ট্রেইলিং স্টপ অ্যালগরিদমগুলি অনুসন্ধান করুন
স্টপ লস এফেক্ট আরও অপ্টিমাইজ করুন

সিদ্ধান্ত

গ্র্যাডিয়েন্ট ট্রেইলিং স্টপ লস কৌশলটি স্টপ লস দূরত্বকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে ঝুঁকি এবং লাভকে কার্যকরভাবে ভারসাম্য করে। সহজ যুক্তি এবং উচ্চ কনফিগারযোগ্যতার সাথে এটি অ্যালগরিদমিক ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত। সঠিক পরামিতি টিউনিং এবং সূচক সংমিশ্রণগুলি এখনও মানুষের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। আরও অপ্টিমাইজেশন এই কৌশলটিকে আরও লাভজনক করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy, by Ho.J.", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)

// 백테스팅 시작일과 종료일 입력
startYear = input(2020, title="Start Year")
startMonth = input(1, title="Start Month")
startDay = input(1, title="Start Day")

endYear = input(9999, title="End Year")
endMonth = input(12, title="End Month")
endDay = input(31, title="End Day")

// 백테스팅 시간 범위 확인
backtestingTimeBool = (year >= startYear and month >= startMonth and dayofmonth >= startDay) and (year <= endYear and month <= endMonth and dayofmonth <= endDay)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

var bool longCondition = false
var bool shortCondition = false

if backtestingTimeBool
    prevDirection = direction[1]
    if direction < 0
        longCondition := false
        shortCondition := true
    else if direction > 0
        longCondition := true
        shortCondition := false

if longCondition
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if shortCondition
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

plot(strategy.equity, title="equity", color=color.rgb(255, 255, 255), linewidth=2, style=plot.style_area)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত