ধীরে ধীরে ট্রেইলিং স্টপ লস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ক্রমান্বয়ে ট্র্যাকিং স্টপ কৌশলটি স্টপ লাইনকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং স্টপ ক্যাপচারের একটি জৈবিক সমন্বয় অর্জন করে। এটি স্টপ লাইনটি গড় সত্যিকারের অস্থিরতার পরিসীমা ব্যবহার করে হিসাব করে, মুনাফা রক্ষা করার সময় স্টক মূল্যের প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করে এবং অপ্রয়োজনীয় স্টপ হ্রাস করে। এই কৌশলটি প্রবণতাযুক্ত স্টকগুলির জন্য উপযুক্ত, স্থিতিশীল উপার্জনের জন্য।
মূলনীতি
এই কৌশলটি ডায়নামিক স্টপ লসের ভিত্তি হিসাবে গড় সত্যিকারের ওঠানামার পরিসীমা ((এটিআর) ব্যবহার করে। এটিআর কার্যকরভাবে স্টকটির অস্থিরতা প্রতিফলিত করতে পারে। কৌশলটি প্রথমে এটিআর চক্রের প্যারামিটারগুলি প্রবেশ করে, সাধারণত 10 দিন। তারপরে এটিআর মান গণনা করা হয়।
বিশেষত, কৌশলটি বর্তমান কে লাইনের এটিআর মান গণনা করে এবং তারপরে স্টপ লম্বা হওয়ার জন্য ক্যালকুলেটর ক্যালকুলেটর প্যারামিটারগুলিকে গুণ করে। যদি শেয়ারের দাম স্টপ মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তবে একটি অতিরিক্ত পজিশন খুলুন; যদি শেয়ারের দাম স্টপ মূল্যের চেয়ে কম হয় তবে একটি খালি পজিশন খুলুন। এইভাবে, স্টপ লাইনটি শেয়ারের দামের সাথে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকে এবং স্টপ লাইনের ধীরে ধীরে ট্র্যাকিংয়ের প্রভাব অর্জন করে।
সুবিধা
- গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ, বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে স্টপ দূরত্ব সামঞ্জস্য করা যায়, নমনীয়
- এটিআর ব্যবহার করে স্টপ লস দূরত্ব গণনা করা হয়, যা কার্যকরভাবে বাজারের অস্থিরতা অনুসরণ করে
- কৌশল সহজ, ব্যবহার করা সহজ, স্বয়ংক্রিয় লেনদেন সহজ
- বিভিন্ন ট্রেডিং প্রজাতির জন্য কাস্টমাইজযোগ্য এটিআর চক্র এবং স্টপড্র্যাপ ফ্যাক্টর
- অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য স্টপ এবং স্টপ ব্যালেন্স
ঝুঁকি
- ATR-এর জন্য সঠিক প্যারামিটার নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ
- খুব কাছাকাছি স্টপডাউন অপ্রয়োজনীয় স্টপডাউন সম্ভাবনা বাড়াতে পারে
- স্টপ লস দূরত্ব বেশি হলে, সময়মতো স্টপ লস করা যায় না এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না
- এই কৌশলটি নিজেই বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে না, এটির জন্য ক্রয়-বিক্রয় সংকেতগুলিকে ম্যানুয়ালি নিশ্চিত করতে হবে।
- ATR এর গণনা চক্র যুক্তিসঙ্গত কিনা তা এবং কোয়ান্টাম ফ্যাক্টর কোয়ান্টাম প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করার জন্য মনোযোগ প্রয়োজন
অপ্টিমাইজেশান
- ভুল লেনদেনের সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য চলমান গড়ের মতো সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত ফিল্টারিং সংকেত বিবেচনা করা যেতে পারে
- মেশিন লার্নিং পদ্ধতির মাধ্যমে এটিআর চক্র এবং স্টপ ড্যাম্প দূরত্বের প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুকূলিতকরণ করা যায়
- স্বয়ংক্রিয় স্টপ-অফ কৌশল চালু করা যেতে পারে, যার ফলে স্টপ-অফের সাথে লভ্যাংশ লক করা যায়
- অন্যান্য সূচক সমন্বয় সঙ্গে ব্যবহার বিবেচনা করা যেতে পারে, ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত নির্ভরযোগ্যতা যাচাই
- এটিআর গণনা পদ্ধতি উন্নত করার চেষ্টা করা যেতে পারে বা এটিআর চক্রের প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
- বিভিন্ন গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ লস অ্যালগরিদম গবেষণা করা যেতে পারে যাতে স্টপ লস আরও উন্নত করা যায়
সারসংক্ষেপ
ধীরে ধীরে ট্র্যাকিং স্টপ কৌশলটি গতিশীলভাবে স্টপ দূরত্বের সমন্বয় করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং স্টপ ক্যাপচারের একটি কার্যকর ভারসাম্য অর্জন করে। এই কৌশলটি পরিচালনা করা সহজ, স্বনির্ধারিত এবং রোবট স্বয়ংক্রিয় ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত। অবশ্যই, যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার নির্বাচন এবং সূচক সমন্বয় এখনও ম্যানুয়াল অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এই কৌশলটি আরও স্থিতিশীল বিনিয়োগের রিটার্ন পাওয়ার আশা করে।
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy, by Ho.J.", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
// 백테스팅 시작일과 종료일 입력
startYear = input(2020, title="Start Year")
startMonth = input(1, title="Start Month")
startDay = input(1, title="Start Day")
endYear = input(9999, title="End Year")
endMonth = input(12, title="End Month")
endDay = input(31, title="End Day")
// 백테스팅 시간 범위 확인
backtestingTimeBool = (year >= startYear and month >= startMonth and dayofmonth >= startDay) and (year <= endYear and month <= endMonth and dayofmonth <= endDay)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
var bool longCondition = false
var bool shortCondition = false
if backtestingTimeBool
prevDirection = direction[1]
if direction < 0
longCondition := false
shortCondition := true
else if direction > 0
longCondition := true
shortCondition := false
if longCondition
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
plot(strategy.equity, title="equity", color=color.rgb(255, 255, 255), linewidth=2, style=plot.style_area)