ATR অ্যাডজাস্টেবল ট্রেইলিং স্টপ লস কৌশল
ChaoZhang
এই কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ATR সূচক ব্যবহার করে গতিশীল স্টপ লিনার গণনা করে।
ওভারভিউ
এই কৌশলটি এটিআর সূচক ব্যবহার করে গতিশীল স্টপ লিনের গণনা করে, যখন দাম বাড়বে, তখন স্টপ লিন দাম বাড়ার সাথে সাথে বাড়বে, মুনাফা লক করার জন্য। যখন দাম নেমে আসে, তখন স্টপ লিনটি অপরিবর্তিত থাকে, যাতে স্টপ লিনের প্রস্থান এড়ানো যায়। এটিআর সূচকটি বাজারের অস্থিরতা এবং ঝুঁকি পরিমাপ করতে সক্ষম, এবং ফ্যাক্টর দ্বারা স্টপ লিন উত্পন্ন করে, যার ফলে প্রতিটি ঝুঁকির খোলার নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
মূলনীতি
এই কৌশলটি ATR সূচক এবং সর্বোচ্চ ফাংশন সমন্বয় ব্যবহার করে গতিশীল স্টপ লিনার গণনা করে। নির্দিষ্ট গণনা সূত্রটি হলঃ
TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv)
এটার মধ্যে, Atr হল ATR চক্রের প্যারামিটার, Hhv হল Highest ফাংশন যা চক্রের প্যারামিটার খুঁজে বের করে, এবং Mult হল ATR ফ্যাক্টর।
এই সূত্রের গণনা পদ্ধতিটি হল, প্রথমে এটিআর সূচকের মান গণনা করা, তারপরে ফ্যাক্টরটি মাল্ট দ্বারা গুণ করা, যা স্টপ ক্যাশে অঞ্চলের পরিধি পায়। তারপরে উচ্চতম ফাংশনটি ব্যবহার করে গত এইচএইচভি চক্রের সর্বোচ্চ মানটি সন্ধান করুন, তারপরে স্টপ ক্যাশে অঞ্চলের পরিধিটি বিয়োগ করুন, যা গতিশীল স্টপ লাইন টিএস পায়।
যখন দাম বৃদ্ধি পায়, সর্বোচ্চ দাম ক্রমাগত উচ্চতর করে তোলে, যার ফলে স্টপ লাইনটি উপরে চলে যায় এবং মুনাফা লক করা যায়। যখন দাম কমে যায়, স্টপ লাইনটি পূর্বের উচ্চতা বজায় রাখে, স্টপ আউট এড়ানো যায়।
সুবিধা
- ডায়নামিক স্টপ লস, সময়মতো লাভ লক করুন
এই কৌশলটির স্টপ লিন্ডটি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, দামের উচ্চতম পয়েন্টগুলি অনুসরণ করতে সক্ষম, মুনাফার সময়মত লকিংয়ের লক্ষ্যে। স্থির স্টপ লিন্ডের তুলনায় এটি আরও সুবিধাজনক।
- অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়ানো
যখন দাম স্বাভাবিকভাবে ফিরে আসে বা খুব ঘন হয়ে যায়, তখন স্টপ লাইনটি ট্রেডিং বন্ধ করার জন্য সহজেই ট্রিগার করা হয়। এই কৌশলটি দামের পতনের সময় স্টপ লাইনটি অপরিবর্তিত রাখতে পারে এবং অপ্রয়োজনীয় স্টপ আউট এড়াতে পারে।
- নিয়ন্ত্রণযোগ্য স্টপ লস
এটিআর চক্রের প্যারামিটার এবং ফ্যাক্টর প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে, বিভিন্ন স্তরের ক্ষতি অর্জনের জন্য স্টপ লাইন সামঞ্জস্যের সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে
স্টপ লিনের পরিধিটি এটিআর দ্বারা গতিশীলভাবে গণনা করা হয়, যা বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে যুক্তিসঙ্গত স্টপ লিনের মাত্রা সেট করতে সক্ষম হয়, যার ফলে প্রতিটি একক ঝুঁকি ফাঁক নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
ঝুঁকি
- এই ঘটনার পর থেকে, আমি মনে করি, এই ঘটনাটি আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
যখন বাজারে তীব্র ওঠানামা হয়, তখন এটিআর দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং স্টপ লাইনটিও দ্রুত সরানো হয়, অর্থহীন ক্ষতির সম্ভাবনা বাড়ায়। এই সময়ে এটিআর চক্রের প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন, স্টপ লাইন সামঞ্জস্যের সংবেদনশীলতা হ্রাস করা প্রয়োজন।
- এই পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করা কঠিন।
এই কৌশলটি বাজারের উল্লেখযোগ্য বিপর্যয় মোকাবেলা করতে অসুবিধাজনক, যখন স্টপ লিনের বিলম্বিত হতে পারে, এবং পজিশন এড়ানোর ঝুঁকিগুলি সময়মতো হ্রাস করা উচিত।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা কঠিন
এটিআর চক্র, সর্বোচ্চ চক্র এবং ফ্যাক্টর প্যারামিটারগুলিকে সমন্বিত অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন, অপ্টিমাইজ করা আরও কঠিন। ধাপে ধাপে অপ্টিমাইজেশন পদ্ধতির একাধিক সমন্বয় পরীক্ষা ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
অনুকূলিতকরণ
- ATR চক্রের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
এটিআর চক্রের প্যারামিটার যথাযথভাবে বাড়ানো স্টপ লিনের ঘন ঘন সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে হ্রাস করতে পারে, তবে একক ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
উচ্চতম চক্রের প্যারামিটার বাড়ানো স্টপ লাইনকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে, তবে ট্র্যাকিং গতির জন্য একটি ভারসাম্য প্রয়োজন।
- বিভিন্ন ATR ফ্যাক্টর পরীক্ষা করুন
বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে উপযুক্ত এটিআর ফ্যাক্টর নির্বাচন করুন, একটি বড় ফ্যাক্টর ক্ষতির পরিমাণ বন্ধ করবে এবং একটি ছোট ফ্যাক্টর একক ক্ষতি হ্রাস করবে।
- প্রবণতা indictor সংযুক্ত
ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর সহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাহায্যে স্টপ লিনের বিপরীতভাবে মুছে ফেলার সম্ভাবনা হ্রাস করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিকভাবে গতিশীল ক্ষতি, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সুবিধাগুলি রয়েছে, যা প্রবণতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার যাতে তীব্র ওঠানামা থেকে উদ্ভূত ঝুঁকিগুলি প্রতিরোধ করা যায় এবং প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা আরও কঠিন। যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার সেট এবং অপ্টিমাইজেশন এবং সহায়ক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই কৌশলটি রিয়েল-টাইম ট্রেডিংয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stoploss Strategy ",overlay=true)
Atr=input(defval=5,title="Atr Period",minval=1,maxval=500)
Hhv=input(defval=10,title="HHV Period",minval=1,maxval=500)
Mult=input(defval=2.5,title="Multiplier",minval=0.1)
Barcolor=input(true,title="Barcolor")
TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv),barssince(close>highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv) and close>close)
Color=iff(close>TS,color.green,iff(close<TS,color.red,color.black))
barcolor(Barcolor? Color:na)
plot(TS,color=Color,linewidth=3,title="ATR Trailing Stoploss")
Buy = crossover(close,TS)
Sell = crossunder(close,TS)
if Buy
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if Sell
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")