EMA ক্রসওভার ট্র্যাকিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ইএমএ ক্রস কৌশলটি দুটি পৃথক সময়কালের ইএমএ গড়ের ক্রসগুলি অনুসরণ করে মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। যখন সংক্ষিপ্ত সময়ের ইএমএ দীর্ঘ সময়ের ইএমএ অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে এবং যখন সংক্ষিপ্ত সময়ের ইএমএ দীর্ঘ সময়ের ইএমএ অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি একই সাথে সুপারট্রেন্ড সূচকটি ছদ্মবেশী ব্রেকআপের সাথে যুক্ত করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত ইএমএ গড়রেখার গোল্ডেন ফোর্স-ডেডফোর্স নীতির উপর ভিত্তি করে। ইএমএ গড়রেখার দামের ডেটা ফিল্টারিংয়ের শব্দটি মসৃণ করতে পারে এবং ইএমএ গড়রেখার ক্রসগুলি দ্বারা মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে। যখন সংক্ষিপ্ত সময়ের ইএমএ (২০-সেকেন্ড) দীর্ঘ সময়ের ইএমএ (৫০-সেকেন্ড) অতিক্রম করে, তখন সংক্ষিপ্ত সময়ের দাম এখন দীর্ঘ সময়ের দামের উপরে থাকে, যা একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে। যখন সংক্ষিপ্ত সময়ের ইএমএ দীর্ঘ সময়ের ইএমএ অতিক্রম করে, তখন সংক্ষিপ্ত সময়ের দাম দীর্ঘ সময়ের দামের নীচে পড়ে, যা দামের একটি নিম্নমুখী প্রবণতা তৈরি করে এবং একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
একই সময়ে, এই কৌশলটি সুপারট্রেন্ড সূচকগুলির সাথে মিলিত হয় ইএমএ ক্রস দ্বারা উত্পন্ন মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য। সুপারট্রেন্ড সূচকগুলি এটিআর দ্বারা গণনা করা আপট্রেন্ড এবং ডাউনট্রেন্ডের উপর ভিত্তি করে এবং সত্যিকারের প্রবণতা আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে। যখন দামগুলি সুপারট্রেন্ড সূচকের আপট্রেন্ডকে ভেঙে দেয় তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয় এবং যখন দামগুলি সুপারট্রেন্ড সূচকের ডাউনট্রেন্ডকে ভেঙে দেয় তখন একটি বিক্রয় উত্পন্ন হয়। কেবলমাত্র যখন সুপারট্রেন্ড সূচকগুলি একই সাথে কেনা/বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে তখনই ইএমএ ক্রসগুলি সত্যিকারের লেনদ সংকেত উত্পন্ন করে। এটি দামের কম্পনের কারণে ইএমএ দ্বারা উত্পন্ন মিথ্যা ক্রস সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে।
বিশেষ করে, এই কৌশলটির মূল্যায়ন নিম্নরূপঃ
যখন 20 EMA 50 EMA অতিক্রম করে এবং দাম সুপারট্রেন্ডের ট্র্যাকটি ভেঙে দেয় তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়;
যখন 20 EMA 50 EMA অতিক্রম করে এবং দাম সুপারট্রেন্ডের নীচে চলে যায়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
ইএমএ-এর মাধ্যমে বড় ট্রেন্ডের বিচার করা এবং সুপারট্রেন্ড সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে কম্পন ফিল্টার করা কৌশলগত ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ইএমএ ক্রস কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
এটি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। এটি কেবলমাত্র দুটি ইএমএ গড়ের ক্রসকে গণনা করতে হবে।
মুদ্রাস্ফীতির উপর একটি নির্দিষ্ট পরিস্রাবণ প্রভাব রয়েছে। EMA একটি চলমান গড় হিসাবে, কিছু শব্দ ফিল্টার করতে পারে।
সুপারট্রেন্ড সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, জাল সংকেতগুলি হ্রাস করার জন্য আরও গোলমাল ফিল্টার করা যেতে পারে।
EMA-এর চক্রের পরামিতিগুলিকে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করে।
কাস্টমাইজড লম্বা এবং ছোট পজিশন, একাধিক লেনদেনের উপায় উপলব্ধ।
এটি বিভিন্ন টাইম ফ্রেমে এবং বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়ীদের জন্য প্রযোজ্য।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ইএমএ-র ক্রস-ট্র্যাকিংয়ের কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
যখন বাজার তীব্রভাবে অস্থির হয়, ইএমএ ক্রস সিগন্যালগুলি দামের পরিবর্তনের সময়মত প্রতিফলন করতে ব্যর্থ হতে পারে।
EMA গড় রেখাটি পিছিয়ে আছে এবং ভুল সংকেত দিতে পারে।
সংক্ষিপ্ত সময়ের ইএমএ এবং দীর্ঘ সময়ের ইএমএ প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যা খুব বেশি ত্রুটিযুক্ত সংকেত তৈরি করতে পারে।
কেবলমাত্র সমান্তরাল ক্রসিংয়ের উপর নির্ভর করা বাজারটির প্রকৃত প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে না।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত স্টপ লস কৌশল বেছে নেওয়ার প্রয়োজন।
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারেঃ
ইএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলি অনুকূলিত করুন এবং উপযুক্ত ধীর গড়-রেখা চক্র নির্বাচন করুন।
যথাযথভাবে হোল্ডিং সময় কমানো এবং সময়মত ক্ষতি বন্ধ করা।
অন্যান্য সূচক যেমন চলমান গড়, কে-লাইন আকৃতি ইত্যাদির সমন্বয়ে সমন্বিত বিচার করা।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন এবং ট্রেডিং সংখ্যা হ্রাস করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
EMA গড়ের চক্রীয় প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন চক্র এবং বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে অপ্টিমাইজ করুন। স্ব-অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।
এসএমএ, কেডব্লিউএমএ ইত্যাদির মতো বিভিন্ন গড়রেখার সূচক চেষ্টা করুন।
একাধিক সূচককে একত্রিত করে, একাধিক ফ্যাক্টর মডেল তৈরি করে। যেমন MACD, RSI ইত্যাদি। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ওজনের সমন্বয় করার জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম প্রবর্তন করা হয়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল, যেমন স্টপ ট্র্যাকিং, স্টপ শতাংশ ইত্যাদি যুক্ত করুন।
ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টারিং চালু করা হয়েছে, যা ট্রেডিং ভলিউম সূচকের সাথে মিথ্যে সংকেত এড়াতে ব্যবহৃত হয়।
কৌশলগত প্রস্থানগুলি অনুকূলিত করুন, প্রস্থান নিয়মগুলি সেট করুন। EXIT সংকেতগুলি যেমন K-লাইন ফর্ম্যাট, বিরতি ইত্যাদি।
উচ্চতর সময়কালের মধ্যে প্রবণতা নিশ্চিত করুন, নিম্নতর সময়কালের মধ্যে প্রবেশ করুন, প্রবণতা অনুসরণ করুন।
সারসংক্ষেপ
ইএমএ ক্রস কৌশল একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এটি দামের মধ্যবর্তী প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে, ক্রয় এবং বিক্রয় টাইমিং সংকেত উত্পন্ন করে। সুপারট্রেন্ড সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে কার্যকরভাবে গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং ভুল ট্রেডগুলি হ্রাস করতে পারে। তবে কৌশলটি এখনও পিছিয়ে রয়েছে এবং ভুল সংকেত তৈরির ঝুঁকি রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস, অন্যান্য সূচকগুলির সংমিশ্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়ানো যেতে পারে। ইএমএ ক্রস কৌশলটি সহজেই পরিচালনা করা যায়, মধ্য-দীর্ঘ লাইন প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © alokbothra
//@version=5
strategy("Ema Crossover", overlay=true, initial_capital = 1000)
start = timestamp(2021,1,1,0,0)
end = timestamp(2023,10,30,0,0)
plot (ta.ema(close,20), title = "Ema 20", color = color.green , linewidth = 2)
plot (ta.ema(close,50), title = "Ema 50", color = color.red, linewidth = 2 )
//supertrend 1
Periods = input(title='ATR Period', defval=11)
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = close - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn =close+ Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
changeCond = trend != trend[1]
longonly = input.bool(defval = true, title = 'Long Only')
shortonly = input.bool(defval = true, title = 'Short Only')
longCondition = (ta.ema(close, 20) >= ta.ema(close, 50))
shortCondition = (ta.ema(close, 20) <= ta.ema(close, 50))
long = (trend == 1)
short = (trend == -1)
sell= short
cover= long
if time >= start and time < end
if longonly
if ((longCondition) and (long))
strategy.entry ("Long Entry", strategy.long, comment ="Long Entry")
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Long Entry", when = sell, comment = "Long Exit")
if shortonly
if ((shortCondition) and (short))
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, comment = "Short Entry")
if strategy.position_size < 0
strategy.close("Short Entry", when = cover, comment = "Short Exit")