ইএমএ ক্রসওভার ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৫ 17:44:35
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ইএমএ ক্রসওভার কৌশলটি বিভিন্ন সময়ের দুটি ইএমএ লাইনের ক্রসওভার ট্র্যাক করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। যখন স্বল্প সময়ের ইএমএ দীর্ঘ সময়ের ইএমএ অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন স্বল্প সময়ের ইএমএ দীর্ঘ সময়ের ইএমএর নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এই কৌশলটি মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে সুপারট্রেন্ড সূচককেও অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি মূলত ইএমএ লাইনের সোনার ক্রস এবং মৃত্যুর ক্রসের উপর ভিত্তি করে। ইএমএ লাইনগুলি দামের ডেটা মসৃণ করতে এবং গোলমাল ফিল্টার করতে পারে। ইএমএ লাইনের মধ্যে ক্রসওভার দামের প্রবণতা পরিবর্তন নির্দেশ করে। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ (20-অবধি) দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ (50-অবধি) অতিক্রম করে, তখন এর অর্থ স্বল্পমেয়াদী মূল্য এখন দীর্ঘমেয়াদী মূল্যের উপরে রয়েছে, যা একটি আপসাইড ব্রেকআউট প্রবণতা বোঝায় এবং একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ এর নীচে অতিক্রম করে, এর অর্থ স্বল্পমেয়াদী মূল্য দীর্ঘমেয়াদী মূল্যের নীচে ভেঙে যায়, যার অর্থ হ্রাস প্রবণতা এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।

এছাড়াও, এই কৌশলটি ইএমএ ক্রসওভার্স দ্বারা উত্পন্ন মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করে। সুপারট্রেন্ড সূচকটি এটিআর ভিত্তিতে হিসাব করা হয় যাতে উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি প্লট করা যায় যা প্রকৃত প্রবণতাকে আরও ভালভাবে সংজ্ঞায়িত করে। যখন দাম সুপারট্রেন্ড উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দাম সুপারট্রেন্ড নিম্ন ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। ইএমএ ক্রসওভার সংকেতগুলি কেবলমাত্র সুপারট্রেন্ড সংকেত দ্বারা নিশ্চিত হলে বৈধ। এটি মূল্যের ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট মিথ্যা সংকেতগুলি সরিয়ে ফেলতে সহায়তা করে।

বিশেষ করে, কৌশল এন্ট্রি লজিক নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয়ঃ

যখন 20EMA 50EMA এর উপরে অতিক্রম করে, এবং দাম সুপারট্রেন্ডের উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়, তখন ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
যখন 20EMA 50EMA এর নিচে অতিক্রম করে, এবং দাম সুপারট্রেন্ডের নিম্ন ব্যান্ডের নিচে ভেঙে যায়, তখন বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।

সুপারট্রেন্ড ফিল্টার সহ প্রধান প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য ইএমএ ক্রসওভার ব্যবহার ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে।

সুবিধা

EMA এর ক্রসওভার কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

বাস্তবায়ন করা সহজ. শুধুমাত্র দুটি ইএমএ ক্রসওভার গণনা প্রয়োজন.
কিছু গোলমাল ফিল্টারিং প্রভাব প্রদান করে। চলন্ত গড় হিসাবে EMA কিছু গোলমাল ফিল্টার করতে পারেন।
সুপারট্রেন্ডের সাথে একত্রিত করা দামের ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট মিথ্যা সংকেতকে আরও হ্রাস করে।
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য EMA সময়কালগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত দিকের ট্রেডের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য। বিভিন্ন ট্রেডিং পদ্ধতিতে প্রযোজ্য।
বিভিন্ন ট্রেডিং স্টাইলের জন্য বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

ঝুঁকি

EMA এর ক্রসওভার কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও জড়িতঃ

ইএমএ ক্রসওভার সংকেতগুলি চরম দামের ওঠানামা চলাকালীন সময় বিলম্বিত হতে পারে, দামের পরিবর্তনগুলি সময়মতো প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়।
ইএমএ লাইনগুলির একটি লেগিং এফেক্ট রয়েছে, যা ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে।
ভুল EMA সময়ের সেটিং অতিরিক্ত মিথ্যা সংকেত হতে পারে।
ক্রসওভার এককভাবে প্রকৃত প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে না, এখনও ব্যাপকভাবে পিছিয়ে আছে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লসের মতো সঠিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

ঝুঁকি কমানোর কিছু উপায়:

দ্রুত এবং ধীর রেখাগুলির সাথে আরও ভালভাবে ফিট করার জন্য EMA সময়কাল অপ্টিমাইজ করুন।
হোল্ডিং পিরিয়ড সংক্ষিপ্ত করুন এবং সময়মত স্টপ লস প্রয়োগ করুন।
সমন্বিত পরিমাপ করার জন্য অন্যান্য সূচক যেমন চলমান গড়, মোমবাতি প্যাটার্নের সাথে সংযুক্ত করুন।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সিকে কম সংখ্যক ট্রেডের জন্য সামঞ্জস্য করুন।

উন্নতি

এই কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলিতে উন্নত এবং অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

বিভিন্ন চক্র এবং বাজারের পরিবেশের জন্য EMA সময়কাল অপ্টিমাইজ করুন। অভিযোজিত অপ্টিমাইজেশান প্রক্রিয়া চালু করুন।
এসএমএ, কেডব্লিউএমএ এর মতো বিভিন্ন চলমান গড় সূচক পরীক্ষা করুন।
এমএসিডি, আরএসআই এর মতো বহু-ভেরিয়েবল মডেল গঠনের জন্য আরও প্রযুক্তিগত সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন। প্যারামিটার এবং ওজন অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম প্রয়োগ করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যেমন স্টপ লস, শতাংশ স্টপ লস যুক্ত করুন।
মিথ্যা সংকেত এড়াতে ভলিউম ইন্ডিকেটর দিয়ে কাজ করে এমন ভলিউম ফিল্টার চালু করুন।
চার্ট প্যাটার্ন, ব্রেকআউট ইত্যাদির সাথে মিলিত করে, প্রস্থান নিয়মগুলি সেট করে প্রস্থানগুলি অনুকূল করুন।
উচ্চতর সময়সীমার উপর প্রবণতা নিশ্চিত করুন, প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য কম সময়সীমার ট্রেড প্রবেশ করুন।

সিদ্ধান্ত

ইএমএ ক্রসওভার কৌশল একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম। এটি মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে এবং টাইমিং সংকেত তৈরি করতে পারে। সুপারট্রেন্ড ফিল্টারের সাথে একত্রিত হওয়া মিথ্যা বাণিজ্যকে কার্যকরভাবে হ্রাস করতে পারে। তবে বিলম্ব এবং ভুল সংকেতগুলির মতো ঝুঁকি এখনও বিদ্যমান। পরামিতি অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস, সূচকগুলি একত্রিত করা ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটি উন্নত করা যেতে পারে। ইএমএ ক্রসওভার কৌশলটি ব্যবহার করা সহজ, মাঝারি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত এবং শিক্ষানবিস ব্যবসায়ীদের জন্য কার্যকর।

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © alokbothra

//@version=5
strategy("Ema Crossover", overlay=true, initial_capital = 1000)
start = timestamp(2021,1,1,0,0)
end = timestamp(2023,10,30,0,0)
plot (ta.ema(close,20), title = "Ema 20", color = color.green , linewidth = 2)
plot (ta.ema(close,50), title = "Ema 50", color = color.red, linewidth = 2 )

//supertrend 1
Periods = input(title='ATR Period', defval=11)
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = close - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn =close+ Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
changeCond = trend != trend[1]

longonly = input.bool(defval = true, title = 'Long Only')
shortonly = input.bool(defval = true, title = 'Short Only')

longCondition = (ta.ema(close, 20) >= ta.ema(close, 50)) 
shortCondition = (ta.ema(close, 20) <= ta.ema(close, 50))
long = (trend == 1)
short = (trend == -1)
sell= short
cover= long
if time >= start and time < end
    if longonly
        if ((longCondition) and (long))
            strategy.entry ("Long Entry", strategy.long, comment ="Long Entry")
        if strategy.position_size > 0
            strategy.close("Long Entry", when = sell, comment = "Long Exit")
    if shortonly
        if ((shortCondition) and (short))
            strategy.entry("Short Entry", strategy.short, comment = "Short Entry")
        if strategy.position_size < 0
            strategy.close("Short Entry", when = cover, comment = "Short Exit")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত