গোল্ড কুইক ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
স্বর্ণের দ্রুত ব্রেকিং কৌশল হল একটি কৌশল যা দ্রুত এবং ধীর লাইন ব্যবহার করে একটি ব্রেকিং ট্রেডিং করে। এটি একটি দ্রুত উইন্ডো এবং একটি ধীর উইন্ডো সেট করে যাতে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করা যায় এবং ব্রেকিংয়ে প্রবেশ করা যায়। এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস পজিশন পয়েন্টও সেট করে। এই কৌশলটি উচ্চ ওঠানামাযুক্ত জাতের জন্য উপযুক্ত, যা প্রবণতার দ্রুত পরিবর্তনকে মুনাফা অর্জনের জন্য ধরতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি একই সাথে একটি দ্রুত উইন্ডো এবং একটি ধীর উইন্ডো সেট করে। দ্রুত উইন্ডোটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য 13 টি চক্রের জন্য ডিফল্ট হয়; ধীর উইন্ডোটি মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য 52 টি চক্রের জন্য ডিফল্ট হয়। কৌশলটি দ্রুত উইন্ডো এবং ধীর উইন্ডোর মধ্যম লাইন গণনা করে এবং এটি চার্টে আঁকে। যখন দ্রুত মধ্যম লাইনটি ধীর মধ্যম লাইনটি অতিক্রম করে, তখন স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার পরিবর্তন দেখায় এবং নতুন উত্থান প্রবণতা গঠনের সম্ভাবনা থাকে; যখন দ্রুত মধ্যম লাইনটি ধীর মধ্যম লাইনটি অতিক্রম করে, তখন একটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার পরিবর্তন দেখায় এবং নতুন পতন প্রবণতা গঠনের সম্ভাবনা থাকে।
দ্রুত মিডল লাইনে ধীর মিডল লাইন অতিক্রম করার সময়, যদি তাত্ক্ষণিক দামটি দ্রুত মিডল লাইনের চেয়ে বেশি হয়, তবে একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়, ধীর উইন্ডোর সর্বোচ্চ দাম হিসাবে ক্রয় স্টপ লস পত্র হিসাবে, আরও খোলার জন্য। দ্রুত মিডল লাইনের নীচে ধীর মিডল লাইন অতিক্রম করার সময়, যদি তাত্ক্ষণিক দামটি দ্রুত মিডল লাইনের চেয়ে কম হয়, তবে বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়, ধীর উইন্ডোর সর্বনিম্ন দাম হিসাবে বিক্রয় স্টপ লস পত্র হিসাবে, খালি খোলার জন্য।
এছাড়াও, কৌশলটি একটি স্টপ-অফ-পজিশন পয়েন্টও সেট করে। স্টপ-অফ-পজিশন পয়েন্টগুলি দ্রুত উইন্ডোর সর্বনিম্ন মূল্য এবং ধীর উইন্ডোর সর্বনিম্ন মূল্যের বৃহত্তর মান এবং স্টপ-অফ-পজিশন পয়েন্টগুলি দ্রুত উইন্ডোর সর্বোচ্চ মূল্য এবং ধীর উইন্ডোর সর্বোচ্চ মূল্যের ছোট মান। এটি নিশ্চিত করতে পারে যে স্টপ-অফ-পজিশন পয়েন্টটি বর্তমান প্রবণতা দিকের বাইরে রয়েছে।
যখন অতিরিক্ত কমানোর শর্ত পূরণ করা হয় না, তখন কৌশলটি সমতল হয়। এটি প্রবণতা সমাপ্তির সময় অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়াতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
প্রবণতা পরিবর্তন দ্রুত বিচার করুন, উচ্চ অস্থিরতার জাতের জন্য উপযুক্ত। দ্রুত উইন্ডো এবং ধীর উইন্ডো সংমিশ্রণের মাধ্যমে, স্বল্পমেয়াদী এবং মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার পরিবর্তনগুলি দ্রুত ক্যাপচার করা যেতে পারে, যেমন স্বর্ণের মতো উচ্চ অস্থির জাতের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। যুক্তিসঙ্গত ক্ষতি বন্ধের ব্যবস্থার মাধ্যমে, সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করা যেতে পারে এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল রয়েছে।
ট্রেডিং লজিক পরিষ্কার এবং সহজ. দ্রুত এবং ধীর গড় লাইন ক্রস উপর ভিত্তি করে বিচার করা, এবং তারপর একটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস সেট, খুব সহজ এবং পরিষ্কার।
সহজেই অপ্টিমাইজ করা যায় এবং প্রসারিত করা যায়। আপনি প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে অপ্টিমাইজ করতে পারেন, বা আপনি আরও বিচার সূচক যুক্ত করতে পারেন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
দ্রুত উইন্ডো শব্দ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। স্বল্পমেয়াদী বিচার সূচক হিসাবে দ্রুত উইন্ডো বৃহত্তর বাজার শব্দ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, যা ভুল সংকেত সৃষ্টি করে।
ধীর গতির উইন্ডোটি বিলম্বিত। মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তনের সময়, ধীর গতির উইন্ডোটি কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে, যার ফলে সংকেত বিচার বিলম্বিত হয়।
স্টপ লস পয়েন্ট খুব কাছাকাছি হতে পারে। স্টপ লস পয়েন্ট সরাসরি দ্রুত এবং ধীরে ধীরে উইন্ডো ডেটা গ্রহণ করে, এটি সাম্প্রতিক মূল্যের খুব কাছাকাছি হতে পারে, যা সহজেই বন্ধ হয়ে যায়।
এই কৌশলটি যখন বাজারে চলমান হয় তখন ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে যার ফলে ক্ষতি হয়।
সমাধানঃ
অন্যান্য ফিল্টারিং সূচক যোগ করার জন্য দ্রুত উইন্ডো চক্রটি সামঞ্জস্য করুন।
ধীর গতির উইন্ডো চক্রের অপ্টিমাইজেশান, চলমান গড়ের মতো সূচক যুক্ত করে।
স্টপ লস সেট করুন এবং সাম্প্রতিক মূল্যের সাথে একটি নির্দিষ্ট বাফার জোন সেট করুন।
এই তথ্যের ভিত্তিতে, আমরা একটি নতুন তথ্য সংগ্রহ করেছি যা আমাদেরকে আরও বেশি তথ্য দিতে সহায়তা করবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
দ্রুত এবং ধীর গতির উইন্ডোগুলির চক্রের প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন জাতের জন্য আরও ভালভাবে অভিযোজিত করার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা বাড়ানো, পজিশন সামঞ্জস্য করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা।
একটি স্টপ-অফ কৌশল যুক্ত করুন, একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের পরে সক্রিয়ভাবে স্টপ-অফ করুন।
আরও সূচক ফিল্টার যুক্ত করুন, যাতে আরও স্থিতিশীল ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয়। যেমন, ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলিকে শক্তিশালী করুন, যাতে ভুল সংকেতগুলি এড়ানো যায়।
কৌশলগত সাফল্যের হার বাড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট আকৃতির জন্য বিচার বৃদ্ধি করুন, যেমন ত্রিভুজীয় সমান্তরাল, মাথা-হাত-হাত-হাত-হাত-হাত-হাত-হাত ইত্যাদি।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যোগ করা, বড় ডেটা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ সিদ্ধান্ত মডেল, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কৌশল অপ্টিমাইজ করার জন্য প্যারামিটার।
সারসংক্ষেপ
স্বর্ণের দ্রুত ব্রেকিং কৌশলটি একটি দ্রুত এবং ধীর গড় লাইন ক্রস-ভিত্তিক প্রবণতা ব্রেকিং কৌশল। এটি দ্রুত প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করতে পারে, যেমন স্বর্ণের মতো উচ্চ অস্থির জাতের জন্য উপযুক্ত। একই সাথে এটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস ব্যবস্থাও স্থাপন করে। এই কৌশলটির ট্রেডিং লজিক সহজ এবং পরিষ্কার, অপ্টিমাইজ করা সহজ এবং অন্যান্য সুবিধাগুলি রয়েছে। আমরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই কৌশলটির সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলিও খুঁজে পেয়েছি এবং সেই অনুযায়ী অপ্টিমাইজ করার দিকনির্দেশ দিয়েছি। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি আমাদের একটি কার্যকর প্রবণতা পরিবর্তন ক্যাপচার করার জন্য একটি উপায় সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Breakout Scalper", overlay=true)
fast_window = input(title="Fast Window", defval=13, minval=1)
slow_window = input(title="Slow Window", defval=52, minval=1)
instant_period = input(title="Instant Period", defval=3, minval=1)
fast_low = lowest(fast_window)
fast_high = highest(fast_window)
fast_mid = (fast_low + fast_high) / 2
slow_low = lowest(slow_window)
slow_high = highest(slow_window)
slow_mid = (slow_low + slow_high) / 2
instant_price = ema(close, instant_period)
plot(instant_price, title="Instant Price", color=black, transp=50)
fp = plot(fast_mid, title="Fast Mid", color=green)
sp = plot(slow_mid, title="Slow Mid", color=red)
fill(fp, sp, color=(fast_mid > slow_mid ? green : red))
is_buy_mode = (instant_price > fast_mid) and (fast_mid > slow_mid)
is_sell_mode = (instant_price < fast_mid) and (fast_mid < slow_mid)
entry_color = is_buy_mode ? green : (is_sell_mode ? red : na)
exit_color = is_buy_mode ? red : (is_sell_mode ? green : na)
entry_buy_stop = slow_high
entry_sell_stop = slow_low
exit_buy_stop = max(fast_low, slow_low)
exit_sell_stop = min(fast_high, slow_high)
strategy.entry("long", strategy.long, stop=entry_buy_stop, when=is_buy_mode)
strategy.exit("stop", "long", stop=exit_buy_stop)
strategy.entry("short", strategy.short, stop=entry_sell_stop, when=is_sell_mode)
strategy.exit("stop", "short", stop=exit_sell_stop)
strategy.close("long", when=(not is_buy_mode))
strategy.close("short", when=(not is_sell_mode))
entry_buy_stop_color = (strategy.position_size == 0) ? (is_buy_mode ? green : na) : na
plotshape(entry_buy_stop, location=location.absolute, color=entry_buy_stop_color, style=shape.circle)
entry_sell_stop_color = (strategy.position_size == 0) ? (is_sell_mode ? red : na) : na
plotshape(entry_sell_stop, location=location.absolute, color=entry_sell_stop_color, style=shape.circle)
exit_buy_stop_color = (strategy.position_size > 0) ? red : na
plotshape(exit_buy_stop, location=location.absolute, color=exit_buy_stop_color, style=shape.xcross)
exit_sell_stop_color = (strategy.position_size < 0) ? green : na
plotshape(exit_sell_stop, location=location.absolute, color=exit_sell_stop_color, style=shape.xcross)