ডাবল রিভার্সাল ওভারল্যাপ নির্বাচনী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৬ 16:56:56
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডাবল রিভার্সাল ওভারল্যাপ সেলেক্টিভ স্ট্র্যাটেজি সম্পদ বরাদ্দ এবং সময় ব্যবসায়ের জন্য ওভারকুপ-ওভারসোল্ড ফিল্টারগুলির সাথে বিপরীত ট্রেডিং কৌশলগুলিকে একত্রিত করে। এটি ওভারকুপ-ওভারসোল্ড সূচকগুলি ব্যবহার করে অযৌক্তিক বর্ধিত অঞ্চলে অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য এড়ানোর সময় প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলিতে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থান গ্রহণের লক্ষ্য রাখে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশল দুটি ওভারল্যাপিং উপ-কৌশল নিয়ে গঠিতঃ

123 বিপরীতমুখী কৌশল

এই কৌশলটি বন্ধের মূল্য বিপরীতের পরপর দুই দিনের উপর ভিত্তি করে বিপরীত সংকেত ব্যবহার করে। বিশেষত, এটি দীর্ঘ হয় যদি বন্ধের দাম গত দুই দিনে বৃদ্ধি পায় এবং 9-দিনের ধীর স্টোক্যাস্টিক 50 এর নীচে থাকে এবং বন্ধের দাম গত দুই দিনের মধ্যে কমে যায় এবং 9-দিনের দ্রুত স্টোক্যাস্টিক 50 এর উপরে থাকে। এই বিপরীত কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীতগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে।

ডিএসএস ওসিলেটর কৌশল

এই কৌশলটি ওভারকুপেড ওভারসোল্ড বিশ্লেষণের জন্য ডিএসএস দোলক ব্যবহার করে। যদি 5 দিনের এমএ 10 দিনের এমএ এবং 20 ওভারসোল্ড স্তরের নীচে থাকে তবে এটি দীর্ঘ হয় এবং যদি 5 দিনের এমএ 10 দিনের এমএ এবং 80 ওভারকুপেড স্তরের উপরে থাকে তবে এটি সংক্ষিপ্ত হয়। এই ওভারকুপেড ওভারসোল্ড কৌশলটি অযৌক্তিক অঞ্চলে অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য এড়াতে সহায়তা করে।

চূড়ান্ত সংকেত শুধুমাত্র যখন উভয় কৌশল সম্মত হয় তখনই তৈরি হয়। এটি উভয় কৌশল ধরণের শক্তি একত্রিত করে লাভজনকতা বৃদ্ধি করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এটি রিভার্সাল এবং ওভারকুপ-ওভারসোল্ড কৌশলগুলির সুবিধাগুলি একত্রিত করে - অযৌক্তিক অঞ্চল ট্রেডগুলি এড়ানোর সময় স্বল্পমেয়াদী বিপরীতগুলি ধরতে।
সহজ যুক্তি এবং কয়েকটি পরামিতি 123 বিপরীতকে বাস্তবায়ন করা সহজ করে তোলে। DSS শক্তিশালী overbought-oversold বিশ্লেষণের জন্য ডাবল মসৃণতা ব্যবহার করে।
এই সংমিশ্রণটি মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করে।
নমনীয় প্যারামিটার মিটিং বিভিন্ন বাজারে কৌশল অভিযোজিত করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

বিপরীতমুখী কৌশলগুলোতে পিক আপ পিনিস ঝুঁকি এবং বিভিন্ন বাজারে হুইপসো রয়েছে।
ডিএসএস অপ্টিমাইজেশন কঠিন এবং পরামিতি সংবেদনশীল।
ভিন্ন সংকেত ট্রেডিং সুযোগ মিস করতে পারে।
সহজ মূল্য সূচক লাভজনকতা সীমাবদ্ধ করে।

সমাধান:

হুইপসা ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য হোল্ডিং সময়কাল সংক্ষিপ্ত করুন।
সফল উদাহরণগুলির উপর ভিত্তি করে সাবধানে প্যারামিটার টিউনিং।
কৌশল উন্নত করতে ফিল্টার যোগ করুন।
এন্ট্রি টাইমিং বা অবস্থান আকারের অপ্টিমাইজ করুন।

উন্নতির নির্দেশাবলী

সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য অন্যান্য বিপরীতমুখী সূচক পরীক্ষা করুন।
আরএসআই এর মতো বিকল্প ওভারকুপ-ওভারসোল্ড সূচকগুলি অনুসন্ধান করুন।
লাভ এবং ক্ষতির সীমাবদ্ধতা লক করতে স্টপ লস যোগ করুন।
বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
গতিশীল পরামিতি সমন্বয় বিবেচনা করুন।
সিগন্যাল তৈরির জন্য মেশিন লার্নিং মডেল তৈরি করা।

সিদ্ধান্ত

ডুয়াল রিভার্সাল ওভারল্যাপ নির্বাচনী কৌশলটি রিভার্সাল এবং ওভারবয়-ওভারসোল্ড কৌশলগুলির সংমিশ্রণের মাধ্যমে সম্পদ বরাদ্দ এবং টাইমিং ট্রেডিং কার্যকারিতা উভয়ই সরবরাহ করে। এর নমনীয় পরামিতি, সহজ যুক্তি এবং সহজ বাস্তবায়নের মতো সুবিধাগুলি রয়েছে, কার্যকরভাবে অযৌক্তিক অঞ্চলে গোলমালের বাণিজ্যকে ফিল্টার করে। তবে বিপরীত ঝুঁকি এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধার মতো সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ভবিষ্যতের উন্নতি স্টপ লস, পরামিতি অপ্টিমাইজেশন, মেশিন লার্নিং অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি যোগ করে আসতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি শক্তিশালী পরিমাণগত ট্রেডিং সমাধান সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
// 
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Double Smoothed Stochastics (DSS) is designed by William Blaw. 
// It attempts to combine moving average methods with oscillator principles. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DSSB(PDS, EMAlen,TriggerLen,Overbought,Oversold) =>
    pos = 0
    xPreCalc = ema(stoch(close, high, low, PDS), EMAlen)
    xDSS = ema(stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS), EMAlen)
    xTrigger = ema(xDSS, TriggerLen)
    pos := iff(xTrigger < xDSS and xTrigger < Oversold, -1,
	         iff(xTrigger > xDSS and xTrigger > Overbought, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DSS Bressert", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
PDS = input(10, minval=1)
EMAlen = input(9, minval=1)
TriggerLen = input(5, minval=1)
Overbought = input(80, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDSS = DSSB(PDS, EMAlen,TriggerLen,Overbought,Oversold)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDSS == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDSS == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত