দ্বিমুখী বিপরীত ওভারল্যাপিং অপ্টিমাইজেশন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডুয়াল রিভার্সাল ওভারল্যাপ সিলেক্টিভ স্ট্র্যাটেজি (ডুয়াল রিভার্সাল ওভারল্যাপ সিলেক্টিভ স্ট্র্যাটেজি) একটি রিভার্সাল ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি এবং ওভারব্রিজ ওভারল্যাপ সিলেক্টিভের সংমিশ্রণ দ্বারা সম্পদ বিন্যাস এবং সময়-নির্ধারিত ট্রেডিংয়ের লক্ষ্যে কাজ করে। এই কৌশলটি প্রবণতা পাল্টানোর সময় ক্রয় এবং বিক্রয় ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে এবং ওভারব্রিজ ওভারল্যাপের সূচক ব্যবহার করে অযৌক্তিক সম্প্রসারণ অঞ্চল থেকে অপ্রয়োজনীয় লেনদেন এড়াতে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দুটি উপ-কৌশল দ্বারা গঠিতঃ
- 123 বিপরীতমুখী কৌশল
এই কৌশলটি ক্রমাগত দু’দিনের জন্য ক্লোজিং মূল্যের বিপরীত ট্রেডিং সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। বিশেষত, যদি শেষের দু’দিনের দাম বৃদ্ধি পায় এবং 9 দিনের জন্য ধীর কে লাইন স্টোক 50 এর নীচে থাকে তবে আরও বেশি করুন; যদি শেষের দু’দিনের দাম হ্রাস পায় এবং 9 দিনের জন্য দ্রুত কে লাইন স্টোক 50 এর উপরে থাকে তবে খালি করুন। এই কৌশলটি একটি বিপরীত কৌশল যা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত ধরার জন্য তৈরি করা হয়েছে।
- ব্রেসাট ডাবল-স্লিপ কম্পন সূচক কৌশল (ডিএসএস)
এই কৌশলটি ব্রেস্যাট ডাবল ফ্ল্যাটেড অ্যাসোসিয়েশন ইনডিকেটর ব্যবহার করে ওভার-বই ওভার-সেলের বিচার করতে পারে। বিশেষত, যদি 5 দিনের গড় 10 দিনের গড়ের নীচে এবং 20 এর নীচে ওভার-সেল অঞ্চল হয় তবে আরও বেশি করুন; যদি 5 দিনের গড় 10 দিনের গড়ের উপরে এবং 80 এর উপরে ওভার-সেল অঞ্চল হয় তবে শূন্য করুন। এই কৌশলটি ওভার-বই ওভার-সেল কৌশলগুলির মধ্যে একটি, যা অযৌক্তিক অঞ্চলে অপ্রয়োজনীয় লেনদেন এড়াতে চায়।
চূড়ান্ত সংকেত দুটি সংমিশ্রণ দ্বারা উত্পন্ন হয় এবং কেবলমাত্র যখন উভয়ই সম্মতিযুক্ত সংকেত দেয় তখনই লেনদেন শুরু হয়। এটি মুনাফার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে এবং দুটি ভিন্ন ধরণের কৌশলগুলির সুবিধাগুলি ব্যবহার করে।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
বিপরীতমুখী কৌশল এবং ওভারবয় ওভারসেল কৌশলগুলির সাথে মিলিত, এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীতকরণগুলিকে ধরতে এবং অযৌক্তিক আঞ্চলিক ব্যবসায়কে এড়াতে পারে।
123 বিপরীতমুখী কৌশলটি কম প্যারামিটারযুক্ত, যুক্তিযুক্তভাবে সহজ এবং সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য। ডিএসএস কৌশলটি দ্বি-সূচক ব্যবহার করে ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় সিদ্ধান্তকে মসৃণভাবে বাস্তবায়ন করে, যা কার্যকরভাবে বহু-শীর্ষ বাজারের শূন্য-শীর্ষ সংকেতগুলি মুছে ফেলতে পারে।
দুটি ভিন্ন ধরনের কৌশল সমন্বয়, যা সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে এবং মূল কৌশলটির মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
নমনীয় কৌশলগত পরামিতি সেট করুন, বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারেন, এবং এটি খুব অভিযোজিত।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
বিপরীতমুখী কৌশলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুদ্রা জয়ের ঝুঁকি নিয়ে আসে, যা বাজারের অস্থিরতার মধ্যে আটকে যেতে পারে।
ডিএসএস কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য একটি বড় সমস্যা, ফলাফলের উপর বিভিন্ন প্যারামিটারগুলির প্রভাব বেশি।
যখন দুটি কৌশলগত সংকেত একমত হয় না, তখন ব্যবসায়ের সুযোগ হারাতে পারে।
এই কৌশলটি কেবলমাত্র সহজ মূল্য সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, সমন্বিত বিচারের অভাব রয়েছে এবং মুনাফার জন্য নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
সমাধানঃ
পজিশন হোল্ডিং পিরিয়ড যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করুন এবং কয়েদ ঝুঁকি হ্রাস করুন।
সফল কেসগুলির উপর ভিত্তি করে, প্যারামিটারগুলির সমন্বয়টি পরীক্ষা করুন এবং নির্দিষ্ট বাজারের জন্য প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
অন্যান্য সহায়ক সিদ্ধান্তের সূচক যুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন, যাতে কৌশলটি কার্যকর হয়।
আপনি যদি আপনার অ্যাকাউন্টের সময় নির্ধারণ করতে চান, তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টের হোল্ডিং অনুপাত পরিবর্তন করতে পারেন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
পরীক্ষিত এবং অন্যান্য বিপরীতমুখী সূচক বা আকৃতির বিচার যোগ করুন, বিপরীতমুখী সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করুন।
DSS এর পরিবর্তে অন্যান্য ওভারবয় ওভারসেলিং সূচক যেমন এনার্জি জোয়ার, RSI ইত্যাদি ব্যবহার করে দেখুন।
মুনাফা লকিং এবং ক্ষতি হ্রাস করার জন্য স্টপ লস কৌশল যোগ করুন।
প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন এবং বিভিন্ন বাজারের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার সম্ভাবনা অন্বেষণ করা।
মেশিন লার্নিং মডেল তৈরি করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে সাহায্য করে।
সারসংক্ষেপ
বিপরীতমুখী বিপরীতমুখী ওভারল্যাপিং পছন্দসই কৌশলটি বিপরীতমুখী কৌশল এবং ওভারকোম ওভারসোল কৌশলগুলির সংমিশ্রণের মাধ্যমে সম্পদ বরাদ্দ এবং পছন্দসই সময় ট্রেডিংয়ের দ্বৈত কার্যকারিতা অর্জন করে। কৌশলটি প্যারামিটারগুলির নমনীয়তা, লজিকাল সরলতা এবং সহজেই বাস্তবায়নের মতো সুবিধাগুলি রয়েছে, তবে যুক্তিসঙ্গত অঞ্চলের শব্দ ছাড়া কার্যকরভাবে বন্ধ করতে পারে। তবে কিছু বিপরীতমুখী ঝুঁকি এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধা রয়েছে। ভবিষ্যতে স্টপ লস, অপ্টিমাইজ প্যারামিটার সেটিং, মেশিন লার্নিং ইত্যাদির মতো পদ্ধতি যুক্ত করে কৌশলটি শক্তিশালী করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য একটি নমনীয় এবং নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণমূলক প্রযুক্তিগত সমাধান সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Double Smoothed Stochastics (DSS) is designed by William Blaw.
// It attempts to combine moving average methods with oscillator principles.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DSSB(PDS, EMAlen,TriggerLen,Overbought,Oversold) =>
pos = 0
xPreCalc = ema(stoch(close, high, low, PDS), EMAlen)
xDSS = ema(stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS), EMAlen)
xTrigger = ema(xDSS, TriggerLen)
pos := iff(xTrigger < xDSS and xTrigger < Oversold, -1,
iff(xTrigger > xDSS and xTrigger > Overbought, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DSS Bressert", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
PDS = input(10, minval=1)
EMAlen = input(9, minval=1)
TriggerLen = input(5, minval=1)
Overbought = input(80, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDSS = DSSB(PDS, EMAlen,TriggerLen,Overbought,Oversold)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDSS == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDSS == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )