আরএসআই গতি দীর্ঘ স্বল্প কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৬ ১৭ঃ০৫ঃ৪০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

আরএসআই মোমেন্টাম লং শর্ট কৌশল হল ল্যারি কনরস আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি সাধারণ গতির কৌশল, যা প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণের জন্য আরএসআই থেকে ওভারবয়ড এবং ওভারসোল্ড সংকেত ব্যবহার করে। মূল বিষয়টি হ'ল দামটি ওভারবয়ড বা ওভারসোল্ড অবস্থায় রয়েছে কিনা তা সনাক্ত করা এবং এটি ট্রেডিং সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি একটি পুনর্বিবেচনার সময়কালে দামের আপসাইড গতি এবং ডাউনসাইড গতি গণনা করে আরএসআই সূচক তৈরি করে। ওভারসোল্ড লাইন 10 এর নীচে আরএসআইকে ওভারসোল্ড বলে মনে করা হয়, যখন ওভারক্রয় লাইন 90 এর উপরে আরএসআইকে ওভারক্রয় বলে মনে করা হয়। কৌশলটি লম্বা সংকেত তৈরি করে যখন আরএসআই নীচে থেকে ওভারসোল্ড লাইন অতিক্রম করে এবং যখন আরএসআই উপরে থেকে ওভারক্রয় লাইন অতিক্রম করে তখন সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি করে।

অতিরিক্ত চলমান গড় ফিল্টার যুক্ত করা হয় - শুধুমাত্র দীর্ঘ সংকেতগুলি যখন 5 দিনের এমএ 200 দিনের এমএ এর উপরে থাকে এবং 5 দিনের এমএ 200 দিনের এমএ এর নীচে থাকে তখন সংক্ষিপ্ত সংকেতগুলি অনুমোদিত হয়। এটি স্বল্পমেয়াদী রিবাউন্ড থেকে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে সহায়তা করে।

মুনাফা গ্রহণের প্রক্রিয়াও চালু করা হয়। বিদ্যমান লং পজিশনগুলি বন্ধ হয়ে যাবে যখন আরএসআই ওভারকপ লাইন 90 এর উপরে ক্রস করে। বিদ্যমান শর্ট পজিশনগুলি বন্ধ হয়ে যাবে যখন আরএসআই ওভারসোল্ড লাইন 10 এর নীচে ক্রস করে। এটি মুনাফা লক করে এবং ক্রমবর্ধমান ক্ষতি এড়ায়।

কৌশলটির সুবিধা

অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের মাত্রা চিহ্নিত করতে আরএসআই ব্যবহার করে মূল্য বিপরীতমুখী মুহূর্তগুলি ধরা যায়।
এমএ ফিল্টার যোগ করা স্বল্পমেয়াদী গোলমাল থেকে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
মুনাফা গ্রহণের যান্ত্রিকতা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতি সীমিত করতে সাহায্য করে।
সহজ এবং সুস্পষ্ট নিয়ম, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন।
আরএসআই একটি বহুল ব্যবহৃত এবং ব্যবহারিক সূচক, যা অনেক যন্ত্রের জন্য উপযুক্ত।

কৌশলটির ঝুঁকি

আরএসআই-এর অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় সবসময় বিপরীতমুখী হতে পারে না।
এমএ ফিল্টারগুলি ভাল বাণিজ্য সুযোগগুলিও ফিল্টার করতে পারে।
অপ্রয়োজনীয় মুনাফা গ্রহণের সেটিংস খুব তাড়াতাড়ি প্রবণতা ছেড়ে দেয়।
আরএসআই রিভলবার, ওভারকুপ/ওভারসোল্ড লেভেল, এমএ সেটিংসের মত প্যারামিটারগুলোকে সামঞ্জস্য করতে হবে।

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, অন্যান্য সূচক একত্রিত করা, নমনীয় মুনাফা গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।

উন্নতির সুযোগ

বিভিন্ন রিপ্লেক্স পিরিয়ডের সাথে RSI পরীক্ষা করুন।
আরএসআই-এর পরিপূরক হিসেবে কেডিজে, এমএসিডি-র মতো অন্যান্য সূচক যোগ করুন।
বাজার ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয়ের মাত্রা সংশোধন করা।
হোল্ডিং সময়ের উপর ভিত্তি করে লাভজনক আরএসআই স্তরগুলি সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করুন।
সর্বাধিক ক্ষতির শতাংশের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস কৌশল অন্তর্ভুক্ত করুন।
এমএ সিস্টেম অপ্টিমাইজ করুন, ডায়নামিক ট্রেলিং স্টপ লস ব্যবহার করুন।

সিদ্ধান্ত

আরএসআই মোমেন্টাম লং শর্ট স্ট্র্যাটেজি ওভারকপ/ওভারসোল্ড স্তর চিহ্নিত করতে আরএসআই ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরতে পারে, যা এমএ এবং মুনাফা গ্রহণের নিয়ম দ্বারা ফিল্টার করা হয়। কৌশলটি সহজ এবং ব্যবহারিক, বিভিন্ন বাজারে অভিযোজিত করার জন্য আরও পরীক্ষা এবং উন্নতির মূল্যবান। সামগ্রিকভাবে এটি একটি ভাল কাঠামো সরবরাহ করে যা পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল বিকাশের জন্য একটি রেফারেন্স হিসাবে কাজ করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//authour: SudeepBisht
//@version=3
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy("SB_CM_RSI_2_Strategy_Version 2.0", overlay=true)

src = close
entry= input(defval=0,title="Entry area")
entry:=nz(entry[1])
overBought=input(90)
overSold=input(10)
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma5 = sma(close,5)
ma200= sma(close, 200)

//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver
chk= col==red?-1:col==lime?1:0

if (not na(rsi))
    if (crossover(rsi, overSold))
        if(chk[1]==1)
            strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
            entry:=1
    if (crossunder(rsi, overBought))
        if(chk[1]==-1)
            strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
            entry:=-1
        
if (not na(rsi))
    if (crossover(rsi, overSold) and entry==-1)
        strategy.close_all()
        //strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
        entry:=0
    if (crossunder(rsi, overBought) and entry==1)
        strategy.close_all()
        //strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
        entry:=0

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত