আরএসআই লং-শর্ট মোমেন্টাম স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
আরএসআই পল্ট্রো-ডায়নামিক স্ট্র্যাটেজি হল ল্যারি কনর্স আরএসআই-এর উপর ভিত্তি করে একটি প্রচলিত ডায়নামিক স্ট্র্যাটেজি, যা আরএসআই-এর ওভার-বই ওভার-সেল সংকেত ব্যবহার করে ক্রয় ও বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। এই কৌশলটি মূলত নির্ধারণ করে যে দামটি ওভার-বই বা ওভার-সেল অবস্থায় রয়েছে কিনা এবং এটি একটি ক্রয় ও বিক্রয় সংকেত হিসাবে কাজ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি RSI সূচকটি তৈরি করে, যখন RSI সূচকটি 10 এর নীচে ওভারসেল লাইন অতিক্রম করে এবং যখন সূচকটি 90 এর উপরে ওভারসেল লাইন অতিক্রম করে তখন এটি একটি ওভারসেল হিসাবে বিবেচিত হয়। এই কৌশলটি RSI সূচকটি নিম্ন থেকে ওভারসেল লাইন অতিক্রম করার সময় একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে এবং RSI সূচকটি উচ্চ থেকে ওভারসেল লাইন অতিক্রম করার সময় একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
কৌশলটিতে অতিরিক্তভাবে যোগ করা হয়েছে গড়রেখার বিচারক নিয়ম, যা বলে যে 5 দিনের গড় 200 দিনের গড়রেখার উপরে থাকলে কেবলমাত্র একটি কেনার সংকেত তৈরি করতে পারে এবং 5 দিনের গড় 200 দিনের গড়রেখার নীচে থাকলে কেবলমাত্র একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে পারে। এটি স্বল্পমেয়াদী প্রত্যাবর্তনের দ্বারা তৈরি মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে।
এছাড়াও, কৌশলটি একটি স্টপ-অফ ব্যবস্থা যোগ করে। যখন একাধিক অবস্থান থাকে, যদি আরএসআই সূচকটি 90 টি ওভারলাইন অতিক্রম করে তবে সমস্ত ওভারলাইনকে বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়। যখন খালি অবস্থান থাকে, যদি আরএসআই সূচকটি 10 টি ওভারলাইন অতিক্রম করে তবে সমস্ত খালি মাথাকে বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়। এটি লাভকে লক করতে পারে এবং ক্ষতির বিস্তার এড়াতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
আরএসআই সূচকটি ওভার-বই ওভার-সোল্ডের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা মূল্যের বিপরীত হওয়ার সময়কে চিহ্নিত করে।
মিড-লাইন ফিল্টার যুক্ত করা হয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদী গোলমালের কারণে ত্রুটিপূর্ণ লেনদেন কমাতে পারে।
একটি কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যবহার করে, আপনি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং ক্ষতির বিস্তার এড়াতে পারেন।
নীতিমালা সহজ, সুস্পষ্ট এবং সহজে বোঝা যায়।
RSI একটি সাধারণ এবং ব্যবহারিক প্রযুক্তিগত সূচক যা অনেক স্টক এবং ডিজিটাল মুদ্রার জন্য প্রযোজ্য।
কৌশলগত ঝুঁকি
আরএসআই সূচকটি বিপরীতমুখী হতে পারে। দামের ওভারবয় ওভারসোল্ট অবশ্যই বিপরীতমুখী হবে না।
এই ধরনের ফিল্টারিং ব্যবসায়ের জন্য ভালো সুযোগগুলোও নষ্ট করে দিতে পারে।
ভুলভাবে স্টপ সেট করা স্টপগুলিও খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায়, যা দীর্ঘ লাইন ধরে রাখার প্রবণতা সৃষ্টি করে না।
RSI-এর চক্রের দৈর্ঘ্য, ওভার-বই ওভার-বিক্রয় থ্রেশহোল্ড, গড় পরিমাপের পরামিতি ইত্যাদির জন্য যথাযথ সমন্বয় প্রয়োজন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, অন্যান্য সূচক সমন্বয় এবং যথাযথভাবে স্টপ শিথিলকরণ দ্বারা উপরের ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
বিভিন্ন পিরিয়ডের আরএসআই সূচকের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা যায়।
অন্যান্য সূচক যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদি আরএসআই-এর সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে।
মার্কেটের অবস্থার উপর ভিত্তি করে ওভারবয় ওভারসেল থ্রেশহোল্ডের পরিবর্তন করা যেতে পারে।
স্টপ-অফ-এ্যাক্টিভেশন আরএসআই মানটি নির্দিষ্ট পজিশন হোল্ডিংয়ের সময় অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
আপনি একটি স্টপ লস কৌশল যোগ করতে পারেন, যখন ক্ষতির একটি নির্দিষ্ট অনুপাত পৌঁছায় তখন বন্ধ করুন।
সমান্তরাল সিস্টেমটি গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ লস হিসাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
আরএসআই পল্ট্রো ডায়নামিক কৌশলটি আরএসআই সূচককে ওভার-বই ওভার-সেলের অবস্থা নির্ধারণের জন্য সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে, গড় লাইন এবং স্টপ-স্টপ বিধি যুক্ত করে ফিল্টারিংয়ের জন্য, যা স্বল্পমেয়াদী বিপরীত সুযোগকে কার্যকরভাবে দখল করতে পারে। এই কৌশলটি সহজ ব্যবহারিক এবং আরও বিস্তৃত বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আরও পরীক্ষার জন্য অনুকূলিতকরণের জন্য উপযুক্ত। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি ভাল ধারণা দেয় যা পরিমাণগত ব্যবসায়ের কৌশল বিকাশের জন্য একটি রেফারেন্স হিসাবে কাজ করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//authour: SudeepBisht
//@version=3
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy("SB_CM_RSI_2_Strategy_Version 2.0", overlay=true)
src = close
entry= input(defval=0,title="Entry area")
entry:=nz(entry[1])
overBought=input(90)
overSold=input(10)
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma5 = sma(close,5)
ma200= sma(close, 200)
//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver
chk= col==red?-1:col==lime?1:0
if (not na(rsi))
if (crossover(rsi, overSold))
if(chk[1]==1)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
entry:=1
if (crossunder(rsi, overBought))
if(chk[1]==-1)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
entry:=-1
if (not na(rsi))
if (crossover(rsi, overSold) and entry==-1)
strategy.close_all()
//strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
entry:=0
if (crossunder(rsi, overBought) and entry==1)
strategy.close_all()
//strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
entry:=0