1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডাবল স্টোকাস্টিকস এবং ভলিউম ওয়েটেড মুভিং মিডিয়ার সমন্বয় সূচক কৌশল

ডাবল স্টোকাস্টিকস এবং ভলিউম ওয়েটেড মুভিং মিডিয়ার সমন্বয় সূচক কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১০-২৬ ১৭ঃ১৮ঃ৫৩
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি একটি কৌশল যা প্রবণতা সনাক্ত করতে দ্বৈত স্টোকাস্টিক সূচক এবং ভলিউম ওজনযুক্ত চলমান গড়ের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। এটি বর্তমান প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য ভিডাব্লুএমএ এর সাথে একত্রিত হয়ে একটি স্বল্পমেয়াদী এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী, বিভিন্ন সময়ের সাথে দুটি স্টোকাস্টিক সূচক ব্যবহার করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত অংশগুলির মাধ্যমে প্রবণতা সনাক্তকরণ বাস্তবায়ন করেঃ

  1. সময়কালের দৈর্ঘ্যের ইনপুট ((30) এবং মসৃণ পরামিতি 2 সহ একটি স্বল্পমেয়াদী স্টোক্যাস্টিক সূচক গণনা করুন

  2. সময়ের দৈর্ঘ্য ইনপুট ((90) এবং মসৃণ পরামিতি 2 সহ একটি দীর্ঘ সময়ের স্টোক্যাস্টিক সূচক গণনা করুন

  3. সংক্ষিপ্ত সময়ের এবং দীর্ঘ সময়ের স্টোকাস্টিক একসাথে যোগ করুন একটি সমন্বিত স্টোকাস্টিক কার্ভ ts পেতে

  4. সময়কালের দৈর্ঘ্যের ইনপুট সহ ts বক্ররেখার একটি ভলিউম ওজনযুক্ত চলমান গড় গণনা করুন ((30)

  5. বর্তমান TSL মানের সাথে তুলনা করুন 1 সময়কাল আগে এর মান, যখন TSL বৃদ্ধি পায়, এটি একটি আপট্রেন্ড নির্দেশ করে, যখন TSL কমে যায়, এটি একটি ডাউনট্রেন্ড নির্দেশ করে

  6. বাউলিশ বা বিয়ারিশ সংকেত চিহ্নিত করতে স্টোক্যাস্টিক কার্ভ পজিশনের সাথে একত্রিত করুন

  • যখন TSL বৃদ্ধি পায় এবং TS মাঝারি অঞ্চলে থাকে, তখন এটি একটি উত্থান সংকেত
  • যখন tsl কমে যায় এবং ts মাঝারি অঞ্চলে থাকে, তখন এটি একটি bearish সংকেত

সুবিধা বিশ্লেষণ

কৌশলটি প্রবণতা সনাক্তকরণ এবং অতিরিক্ত ক্রয়-অতিরিক্ত বিক্রয়ের বিশ্লেষণকে একত্রিত করে, যা প্রবণতার দিকনির্দেশনাটি বেশ নির্ভরযোগ্যভাবে সনাক্ত করতে পারে। সুবিধাগুলি হলঃ

  1. দ্বৈত স্টোক্যাস্টিকগুলি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয়ই অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় পরিস্থিতি প্রতিফলিত করতে পারে, কিছু সংকেত মিস করা এড়ানো

  2. ভলিউম ওজনযুক্ত চলমান গড় কিছু মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত ফিল্টার করতে পারে

  3. স্টোক্যাস্টিক কার্ভের অবস্থান ট্রেন্ড সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা পুনরায় নিশ্চিত করে

  4. সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি বিভিন্ন বাজারের জন্য উপযুক্ত

  5. পরিষ্কার এবং সহজ যুক্তি, সহজেই বুঝতে এবং পরিবর্তন

ঝুঁকি এবং উন্নতি

এই কৌশলটির জন্য কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

  1. স্টোকাস্টিকস মিথ্যা সংকেত দিতে পারে, দীর্ঘমেয়াদী সূচকগুলির সাথে ফিল্টারিং প্রয়োজন

  2. নির্দিষ্ট সময়কাল সব বাজারের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে, গতিশীল অপ্টিমাইজেশান সাহায্য করতে পারে

  3. বিশুদ্ধ প্রযুক্তিগত সূচক ভিত্তিক, মৌলিক সূচক সঠিকতা উন্নত করতে পারে

  4. ভুল পরিমাণের তথ্য ফলাফলকে প্রভাবিত করে, তথ্যের গুণমান যাচাই করার প্রয়োজন

  5. ব্যাকটেস্টিংয়ের ইতিহাস অপর্যাপ্ত, যাচাইকরণের জন্য আরও তথ্য প্রয়োজন

  6. প্রবেশ পয়েন্ট উন্নত করা যেতে পারে, সরাসরি দীর্ঘ চেয়ে নীচে ক্রস উপর

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এই কৌশলটি দ্বৈত স্টোকাস্টিক্স এবং ভিডাব্লুএমএ ব্যবহার করে প্রবণতা সনাক্ত করে, যা তত্ত্বগতভাবে প্রবণতা বিপরীতকরণকে নির্ভরযোগ্যভাবে সনাক্ত করতে পারে। তবে নির্দিষ্ট বাজারের জন্য পরামিতি টিউনিং প্রয়োজন এবং মিথ্যা সংকেত ঝুঁকি বিদ্যমান। কৌশল লাভের ফ্যাক্টর উন্নত করার জন্য মূলনীতি, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ইত্যাদির মতো অন্যান্য কারণের সমন্বয় করার পরামর্শ দেওয়া হয়। যুক্তিটি সহজ এবং পরিষ্কার, কোয়ান্ট ট্রেডিংয়ের জন্য একটি টেম্পলেট সরবরাহ করে, যা প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন করা যেতে পারে। এটিতে দুর্দান্ত অ্যাপ্লিকেশন মান রয়েছে।

/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Trend Finder V2", shorttitle="TFV2", format=format.price, precision=2, overlay = true)

//----------Indicator------------//

periodK = input(30)
periodD = 3
smoothK = 2

periodK_two = input(90)
periodD_two = 3
smoothK_two = 2

k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)

k_two = sma(stoch(close, high, low, periodK_two), smoothK_two)
d_two = sma(k, periodD_two)

ts = k + k_two
tsl = vwma(ts, input(30, title = "VWMA Length"))

//--------Label parameter--------// 

up_label = tsl[1] < 100 and tsl > 100 ? 1 : 0
down_label = tsl[1] > 100 and tsl < 100 ? 1 : 0

//----------Color Code-----------//

//tsl_col = tsl > 100 and tsl > tsl[1] ? color.aqua : tsl > 100 and tsl < tsl[1] ? color.green : tsl < 100 and tsl > tsl[1] ? color.maroon : tsl < 100 and tsl < tsl[1] ? color.red : color.silver

//tsl_col = tsl > 100 and ts < 100 and ts > ts[1] ? color.aqua : tsl > 100 and ts > 100 and (ts > ts[1] or ts < ts[1]) ? color.green : tsl < 100 and ts > 100 and ts < ts[1] ? color.red : tsl < 100 and ts < 100 and (ts < ts[1] or ts > ts[1]) ? color.maroon : color.purple  

tsl_col = ts > ts[1] and tsl > tsl[1] ? color.lime : ts < ts[1] and tsl < tsl[1] ? color.red : color.yellow 

ts_col = (tsl_col == color.lime or tsl_col == color.maroon) and (k>k[1] and k < 30) ? color.lime :  (tsl_col == color.green or tsl_col == color.red) and (k < k[1] and k > 70)  ? color.red : color.silver

//-------------Plots-------------//

buy = tsl_col[1] == color.yellow and tsl_col == color.lime ? 1 : 0
sell = tsl_col[1] == color.yellow and tsl_col == color.red ? -1 : 0

plotcandle(open,high,low,close, color=tsl_col)

strategy.entry("Long", strategy.long,when=buy==1)
strategy.close("Long", when=sell==-1)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত