1. বর্গক্ষেত্র
  2. বিভিন্ন টাইমফ্রেমগুলির ইম্পুটাম স্ট্যাকিং কৌশল

বিভিন্ন টাইমফ্রেমগুলির ইম্পুটাম স্ট্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১০-২৬-১৭ঃ৩৯ঃ২৬
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

মম্পটম স্ট্যাকিং কৌশল মূলত বিভিন্ন সময়ের মধ্যে পরিবর্তনের হার (আরওসি) গণনা করে, ওজন করে এবং প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য একটি বিস্তৃত গতির সূচক গঠনের জন্য তাদের স্ট্যাক করে। এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী গতির সূচকগুলি স্থির করে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং মিথ্যা সংকেত এড়াতে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে 10 দিনের, 15 দিনের, 20 দিনের সময়কালের উপর ROC সূচকগুলি গণনা করে, তারপরে ROC মসৃণ করে এবং সূত্রটি পেতে 1-4 ওজনযুক্ত অনুপাতের মধ্যে তাদের স্ট্যাক করেঃ

roc1 = (sma(roc(close,10),10)*1)
roc2 = (sma(roc(close,15),10)*2)  
...
osc = roc1+roc2+roc3+roc4+...

যেখানে roc1-roc12 হল 10 দিন থেকে 530 দিন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের জন্য ROC গণনা।

এটি তারপর oscsmt পেতে একটি (ডিফল্ট 10) দিনের একটি SMA দ্বারা osc মসৃণ করে।

ওএসসি ওএসসিএসএমটি এর সাথে তুলনা করে, যখন ওএসসি ওএসসিএসএমটি এর উপরে উঠবে এবং লম্বা হবে। যখন ওএসসি ওএসসিএসএমটি এর নীচে নামবে এবং শর্ট হবে।

অবশেষে, এটি ট্রেডিংয়ের দিকটি বিপরীত করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

সুবিধা

  1. সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘমেয়াদী গতির সূচকগুলিকে স্ট্যাকিং করা স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা উভয়ই ক্যাপচার করতে পারে, মিথ্যা সংকেতগুলি এড়াতে পারে।

  2. ওএসসি এবং ওএসসিএসএমটি এর তুলনা করে পার্শ্ববর্তী বাজারে অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হ্রাস করা যায়।

  3. ROC সময়কাল এবং SMA মসৃণতা সামঞ্জস্য করার জন্য কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতি।

  4. বিপরীতমুখী ট্রেডিং দিক বিভিন্ন ট্রেডিং স্টাইল পূরণ করে।

  5. চাক্ষুষ সূচকগুলি ক্রয় এবং বিক্রয় পয়েন্টগুলিকে স্বজ্ঞাত করে।

ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশান

  1. ROC হঠাৎ মূল্যের অস্বাভাবিকতার প্রতি খুব সংবেদনশীল, যা ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। এটি ROC সংবেদনশীলতা হ্রাস করতে SMA মসৃণতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

  2. ডিফল্ট পরামিতিগুলি সমস্ত ট্রেডিং যন্ত্রের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে সর্বোত্তম পরামিতি সংমিশ্রণটি খুঁজে পেতে অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

  3. শুধুমাত্র OSC এবং OSCSMT ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেড করা হয়। সংকেত ফিল্টার করতে এবং ত্রুটি হ্রাস করতে অন্যান্য সূচক যোগ করতে পারে।

  4. মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য আরও উপযুক্ত। ব্যবহারের দৃশ্যপটকে অনুকূল করার জন্য ROC সময়কাল সামঞ্জস্য করতে হতে পারে।

সিদ্ধান্ত

মোমেন্টাম স্ট্যাকিং কৌশলটি একটি বিস্তৃত গতির সূচক পেতে একাধিক ROC সময়কাল গণনা করে, স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা উভয়ই ক্যাপচার করে, মিথ্যা সংকেতগুলি এড়ায়। একক ROC এর তুলনায় এটি সংকেতের গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতা ব্যাপকভাবে উন্নত করে। তবে এটি এখনও কিছু পর্যবেক্ষণ ঝুঁকি বহন করে। প্যারামিটারগুলির অপ্টিমাইজেশান এবং অন্যান্য সূচকগুলিকে ব্যবহারযোগ্যতা সর্বাধিকীকরণের জন্য একত্রিত করা দরকার।

/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter 08/08/2017
// Pring's Special K is a cyclical indicator created by Martin Pring. 
// His method combines short-term, intermediate and long-term velocity 
// into one complete series. Useful tool for Long Term Investors
// Modified for any source.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Martin Pring's Special K Backtest", shorttitle="UCS_Pring_sK")
a = input(10, title = "Smooth" )
sources = input(title="Source",  defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
roc1 = (sma(roc(sources,10),10)*1)
roc2 = (sma(roc(sources,15),10)*2)
roc3 = (sma(roc(sources,20),10)*3)
roc4 = (sma(roc(sources,30),15)*4)
roc5 = (sma(roc(sources,40),50)*1)
roc6 = (sma(roc(sources,65),65)*2)
roc7 = (sma(roc(sources,75),75)*3)
roc8 = (sma(roc(sources,100),100)*4)
roc9 = (sma(roc(sources,195),130)*1)
roc10 = (sma(roc(sources,265),130)*2)
roc11 = (sma(roc(sources,390),130)*3)
roc12 = (sma(roc(sources,530),195)*4)
osc = roc1+roc2+roc3+roc4+roc5+roc6+roc7+roc8+roc9+roc10+roc11+roc12
oscsmt = sma(osc,a)
pos = iff(osc > oscsmt, 1,
	     iff(osc < oscsmt, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(osc, color=blue, title="Martin Pring's Special K")
plot(oscsmt, color = red, title = "Smooth")
hline(0, title="Zero Line")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত