ওভারলে মোমেন্টাম কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
বসন্ত-শরৎ ওভারল্যাপিং গতিশীলতা কৌশলটি মূলত বিভিন্ন চক্রের পরিবর্তনের হার আরওসি গণনা করে এবং অনুপাতগতভাবে ক্ষমতায়ন ওভারল্যাপিংয়ের মাধ্যমে একটি সমন্বিত গতিশীলতা সূচক তৈরি করে যাতে বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশের বিচার করা যায়। এই কৌশলটি স্বল্প, মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী গতিশীলতা সূচকগুলিকে ওভারল্যাপ করে, যা স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে এবং মিথ্যা সংকেত তৈরি করা এড়াতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে ১০, ১৫ এবং ২০ দিনের মতো বিভিন্ন পিরিয়ডের ROC পরিমাপ করে, তারপরে ROC-কে মসৃণ করে এবং 1 থেকে 4 এর অনুপাত অনুসারে ক্ষমতাযুক্ত ওভারল্যাপ করে, গণনা সূত্রটি নিম্নরূপঃ
roc1 = (sma(roc(close,10),10)*1)
roc2 = (sma(roc(close,15),10)*2)
...
osc = roc1+roc2+roc3+roc4+...
এর মধ্যে, roc1-roc12 বিভিন্ন সময়কালের ROC গণনাকে বোঝায়, যথাক্রমে 10 দিন, 15 থেকে 530 দিনের সময়কালের জন্য।
তারপর এসএমএ মসৃণকরণ a দিন (ডিফল্ট 10 দিন) osc, oscsmt পেতে।
তারপর osc এবং oscsmt আকারের সম্পর্ক তুলনা করুন, যখন osc উপর oscsmt পেরিয়ে একটি bullish সংকেত, বহুদিকের দিকে প্রবেশ করুন; যখন osc নীচে oscsmt পেরিয়ে একটি bearish সংকেত, খালি দিকের দিকে প্রবেশ করুন।
অবশেষে, আপনি ট্রেডিংয়ের দিক পরিবর্তন করতে পারেন।
কৌশলগত সুবিধা
স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী গতিশীলতার সূচকগুলিকে একত্রিত করা, একই সাথে স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে এবং মিথ্যা সংকেত তৈরি করা এড়াতে।
ওএসসি এবং ওএসসিএসএমটি এর মধ্যে পার্থক্যের তুলনা করে, আপনি ফ্ল্যাট প্লেট অঞ্চলে অর্থহীন লেনদেন হ্রাস করতে পারেন।
কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার, ROC গণনা করার জন্য সময়কাল প্যারামিটার, এবং SMA এর মসৃণতা প্যারামিটার
বিভিন্ন ট্রেডিং স্টাইল অনুসারে ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা পরিবর্তন করা যায়।
ক্রেতা ও বিক্রেতার অবস্থান নির্ধারণের জন্য ভিজ্যুয়ালাইজড সূচক
কৌশলগত ঝুঁকি ও অপ্টিমাইজেশন
ROC সূচকটি হঠাৎ অস্বাভাবিক দামের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল, যা ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। এসএমএ মসৃণকরণ প্যারামিটার a যথাযথভাবে বাড়ানো যেতে পারে, ROC সূচকের সংবেদনশীলতা হ্রাস করতে পারে।
ডিফল্ট প্যারামিটারগুলি সমস্ত জাতের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে, বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিতকরণ করা প্রয়োজন, যাতে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় পাওয়া যায়।
কেবলমাত্র ওএসসি এবং ওএসসিএসএমটি-র মূল্যের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা, অন্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ফিল্টারিং সিগন্যাল তৈরি করে, যা ভুল লেনদেনের সম্ভাবনা হ্রাস করে।
এই কৌশলটি মাঝারি ও লম্বা লাইনের ব্যবসায়ের জন্য আরও উপযুক্ত, সংক্ষিপ্ত লাইনের ব্যবসায়ের কার্যকারিতা খারাপ হতে পারে। এই কৌশলটি ব্যবহারের পরিস্থিতিটি অনুকূল করতে ROC এর গণনা চক্রটি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
বসন্ত-শরৎ ওভারল্যাপিং গতিশীলতা কৌশলটি একাধিক চক্রের আরওসি সূচকগুলি গণনা করে এবং সংহত গতিশীলতা সূচকগুলিকে ওভারল্যাপ করে, স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা উভয়ই বিবেচনা করতে পারে এবং মিথ্যা সংকেত তৈরি করা এড়াতে পারে। এই কৌশলটি একক আরওসি সূচকের তুলনায় সংকেতের গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে। তবে এই কৌশলটির কিছু পর্যবেক্ষণের ঝুঁকি রয়েছে, প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা প্রয়োজন, যাতে এটি সর্বাধিক কার্যকর হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter 08/08/2017
// Pring's Special K is a cyclical indicator created by Martin Pring.
// His method combines short-term, intermediate and long-term velocity
// into one complete series. Useful tool for Long Term Investors
// Modified for any source.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Martin Pring's Special K Backtest", shorttitle="UCS_Pring_sK")
a = input(10, title = "Smooth" )
sources = input(title="Source", defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
roc1 = (sma(roc(sources,10),10)*1)
roc2 = (sma(roc(sources,15),10)*2)
roc3 = (sma(roc(sources,20),10)*3)
roc4 = (sma(roc(sources,30),15)*4)
roc5 = (sma(roc(sources,40),50)*1)
roc6 = (sma(roc(sources,65),65)*2)
roc7 = (sma(roc(sources,75),75)*3)
roc8 = (sma(roc(sources,100),100)*4)
roc9 = (sma(roc(sources,195),130)*1)
roc10 = (sma(roc(sources,265),130)*2)
roc11 = (sma(roc(sources,390),130)*3)
roc12 = (sma(roc(sources,530),195)*4)
osc = roc1+roc2+roc3+roc4+roc5+roc6+roc7+roc8+roc9+roc10+roc11+roc12
oscsmt = sma(osc,a)
pos = iff(osc > oscsmt, 1,
iff(osc < oscsmt, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(osc, color=blue, title="Martin Pring's Special K")
plot(oscsmt, color = red, title = "Smooth")
hline(0, title="Zero Line")