সঞ্চয় RSI ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ক্রমান্বয়ে আরএসআই সূচকগুলির ট্রেন্ড সনাক্তকরণ ব্যবহার করে ক্রয় এবং বিক্রয় ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করে যখন আরএসআই সূচকগুলির ক্রমান্বয়ে সমালোচনামূলক থ্রেশহোল্ডগুলি অতিক্রম করে। এই কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজার শব্দকে ফিল্টার করে এবং দীর্ঘতর লাইনের ট্রেন্ডিং ব্যবসায়ের সুযোগকে লক করে দেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত ক্রমাগত আরএসআই সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। ক্রমাগত আরএসআই সূচকটি আরএসআই সূচকের ক্রমাগত মান, এবং ক্রমাগত আরএসআই সূচকটি ক্রমাগত আরএসআই সূচকটি পেতে ক্রমাগত আরএসআই সূচকের মানগুলিকে ক্রমাগত দিনগুলিতে সংযুক্ত করা যেতে পারে। এই সূচকটি স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দটি ফিল্টার করতে পারে।
যখন ক্রমবর্ধমান RSI সূচকটি বোলিংগার ব্যান্ডটি অতিক্রম করে, তখন ক্রয়-খোলা অপারেশন করা হয়; যখন ক্রমবর্ধমান RSI সূচকটি বোলিংগার ব্যান্ডটি অতিক্রম করে, তখন প্লেইন অপারেশন করা হয়। বোলিংগার ব্যান্ডের ব্যান্ডের ব্যান্ডটি বহু বছরের ঐতিহাসিক তথ্যের মাধ্যমে গণনা করা হয়, যা গতিশীল পরিবর্তনের রেফারেন্স মূল্য।
এছাড়াও, কৌশলটি একটি ট্রেন্ড ফিল্টার বিকল্প যুক্ত করেছে। শুধুমাত্র যখন দাম 100 দিনের মুভিং এভারেজের উপরে থাকে, অর্থাৎ ট্রেন্ড আপসেল চ্যানেলে থাকে, তখনই কেনা-খোলা হয়। এই ফিল্টারটি মূল্যের ঝড়ের সময় ভুল লেনদেন এড়াতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
- ক্রমবর্ধমান আরএসআই সূচকগুলি ব্যবহার করে মধ্য এবং দীর্ঘ লাইনের প্রবণতাকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করুন
- প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুন এবং অযৌক্তিক লেনদেন এড়িয়ে চলুন
- স্থির সংখ্যার পরিবর্তে ব্রেক ডায়নামিক রেফারেন্স মূল্য ব্যবহার করে বিচার করা
- অনেক কনফিগারযোগ্য প্যারামিটার, বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে
- ১০ বছরের রিটার্নিং কার্যকরী হয়েছে, যা ক্রয়-ব্যবহারের চেয়ে অনেক বেশি।
কৌশলগত ঝুঁকি ও উন্নতি
- কৌশলগুলি কেবলমাত্র একটি একক সূচকের উপর ভিত্তি করে RSI ক্রমবর্ধমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, অন্যান্য বিচারক সূচক বা ফিল্টারগুলিকে সমন্বিত করার জন্য যুক্ত করা যেতে পারে
- উচ্চতর ফিক্সড-মালিকুলার লিভারেজ, যা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে লিভারেজ অনুপাতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
- কেবলমাত্র একাধিক দিকনির্দেশনা দিয়ে, আপনি অতিরিক্ত কর্মবিরতির সুযোগগুলি বিবেচনা করতে পারেন
- অপ্টিমাইজযোগ্য প্যারামিটার সমন্বয়, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অধীনে প্যারামিটার সেটিং ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে
- সমান্তরাল অবস্থার সমৃদ্ধকরণ, স্টপ লস পজিশন বৃদ্ধি, স্টপ লস সরানো ইত্যাদি
- অন্যান্য কৌশল সমন্বয়ে ব্যবহারের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে
সারসংক্ষেপ
এই ক্রমবর্ধমান আরএসআই পরাজয়ের কৌশলটি সামগ্রিকভাবে মসৃণ, যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিষ্কারভাবে কাজ করে, ক্রমবর্ধমান আরএসআই সূচকগুলির মাধ্যমে কার্যকর তরঙ্গের পরিমাপ করে, প্রবণতা বিচার বৃদ্ধি করে, মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা সঠিকভাবে ধরে রাখে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির পারফরম্যান্স দুর্দান্ত। তবে এখনও অপ্টিমাইজ করার জায়গা রয়েছে, যা প্যারামিটার সেটিং, বিচার সূচক বৃদ্ধি, সমান্তরাল অবস্থার সমৃদ্ধতা ইত্যাদির দিক থেকে শুরু করে আরও শক্তিশালী এবং বিস্তৃত প্রবণতা কৌশল তৈরি করতে পারে। এই কৌশল ধারণাটি উদ্ভাবনী, আরও অনুসন্ধান এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=5
// Author = TradeAutomation
strategy(title="Cumulative RSI Strategy", shorttitle="CRSI Strategy", process_orders_on_close=true, overlay=true, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=.0035, slippage = 1, margin_long = 75, initial_capital = 25000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=110)
// Cumulative RSI Indicator Calculations //
rlen = input.int(title="RSI Length", defval=3, minval=1)
cumlen = input(3, "RSI Cumulation Length")
rsi = ta.rsi(close, rlen)
cumRSI = math.sum(rsi, cumlen)
ob = (100*cumlen*input(94, "Oversold Level")*.01)
os = (100*cumlen*input(20, "Overbought Level")*.01)
// Operational Function //
TrendFilterInput = input(false, "Only Trade When Price is Above EMA?")
ema = ta.ema(close, input(100, "EMA Length"))
TrendisLong = (close>ema)
plot(ema)
// Backtest Timeframe Inputs //
startDate = input.int(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year", defval=2010, minval=1950, maxval=2100)
endDate = input.int(title="End Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month", defval=1, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year", defval=2099, minval=1950, maxval=2100)
InDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0)) and (time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
// Buy and Sell Functions //
if (InDateRange and TrendFilterInput==true)
strategy.entry("Long", strategy.long, when = ta.crossover(cumRSI, os) and TrendisLong, comment="Buy", alert_message="buy")
strategy.close("Long", when = ta.crossover(cumRSI, ob) , comment="Sell", alert_message="Sell")
if (InDateRange and TrendFilterInput==false)
strategy.entry("Long", strategy.long, when = ta.crossover(cumRSI, os), comment="Buy", alert_message="buy")
strategy.close("Long", when = ta.crossover(cumRSI, ob), comment="Sell", alert_message="sell")
if (not InDateRange)
strategy.close_all()