বহু সূচক-ভিত্তিক বিটকয়েন দৈনিক ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একাধিক সূচকের সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে বিটকয়েনের দৈনিক টাইমফ্রেমে ট্রেডিং সুযোগ সন্ধান করে। প্রধানত MACD, RSI, Stoch RSI-এর মতো সূচক ব্যবহার করা হয়, এবং মুভিং এভারেজের দিক বিবেচনা করে বর্তমান ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করা হয়, যাতে ক্রয় ও বিক্রয় সংকেত দেওয়া যায়।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত কয়েকটি সূচক ব্যবহার করে:
-
MACD (দ্রুত রেখা - ধীর রেখা) এবং এর সংকেত রেখা। যখন MACD সংকেত রেখাকে উপরের দিকে অতিক্রম করে, তখন এটি ক্রয়ের সংকেত; এবং যখন এটি 0-এর নিচে নামে, তখন এটি বিক্রয়ের সংকেত।
-
RSI (আপেক্ষিক শক্তি সূচক)। যখন RSI নির্ধারিত থ্রেশহোল্ডকে উপরের দিকে অতিক্রম করে, তখন এটি ক্রয়ের সংকেত।
-
Stoch RSI। Stoch RSI সূচক RSI-এর অতিরিক্ত ক্রয়/বিক্রয়ের অবস্থা প্রতিফলিত করে। যখন Stoch RSI নির্ধারিত থ্রেশহোল্ডের নিচে থাকে, তখন এটি ক্রয়ের সংকেত; এবং যখন এটি নির্ধারিত থ্রেশহোল্ডের উপরে থাকে, তখন এটি বিক্রয়ের সংকেত।
-
মুভিং এভারেজের দিক। যখন ক্লোজিং প্রাইস মুভিং এভারেজের নিচে নেমে যায়, তখন এটি বিক্রয়ের সংকেত।
এই সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, এই কৌশলের ট্রেডিং সংকেতগুলি নিম্নরূপ:
ক্রয় সংকেত: যখন (Stoch RSI < নির্ধারিত থ্রেশহোল্ড) এবং (MACD থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে উপরে যায় অথবা RSI থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে উপরে যায়)
বিক্রয় সংকেত: যখন (MACD 0-এর নিচে নামে) এবং (ক্লোজিং প্রাইস মুভিং এভারেজের নিচে নামে অথবা Stoch RSI > নির্ধারিত থ্রেশহোল্ড)
একাধিক সূচকের সম্মিলিত ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান ট্রেন্ডের দিক তুলনামূলকভাবে নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায় এবং ট্রেন্ডের মোড় ঘুরানোর সময় ট্রেডিং সংকেত দেওয়া যায়।
কৌশলের সুবিধা
-
একাধিক সূচকের সংমিশ্রণ ব্যবহার করলে নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায় এবং একক সূচকের কারণে সৃষ্ট ভুল সংকেত এড়ানো যায়।
-
MACD সূচক বর্তমান ট্রেন্ডের দিক ও শক্তি নির্ণয় করতে পারে। RSI সূচক অতিরিক্ত ক্রয়/বিক্রয়ের অবস্থা প্রতিফলিত করে। Stoch RSI RSI-এর অতিরিক্ত ক্রয়/বিক্রয়ের অবস্থা নির্ধারণ করে। মুভিং এভারেজ বর্তমান ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে। এই সূচকগুলি একে অপরকে যাচাই করে, ফলে কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।
-
ক্রয় ও বিক্রয় সংকেতের জন্য একাধিক সূচকের সম্মিলিত শর্ত নির্ধারণ করলে কিছু ভুয়া সংকেত ফিল্টার করা যায় এবং অপ্রয়োজনীয় ট্রেড এড়ানো যায়।
-
এই কৌশলের ব্যাকটেস্টিং শুরু হয়েছে ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে, যাতে ২০১৭ সালের শেষের দিকে বিটকয়েনের বিশাল মূল্যবৃদ্ধির সময় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা কৌশলটির বাজারে কর্মক্ষমতা যাচাই করতে পারে।
-
কৌশলটিতে স্টপ লস সেটিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা একক ট্রেডের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
কৌশলের ঝুঁকি
-
বহু সূচকের সংমিশ্রণ নির্ভুলতা বাড়ালেও, সূচকগুলির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে, যার ফলে কিছু ভুল সিদ্ধান্তের ঝুঁকি থাকে।
-
কৌশলের অপ্টিমাইজ করা স্টপ লস স্তর বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য করতে নাও পারে। খুব বেশি প্রশস্ত স্টপ লস হলে একক লস বাড়বে, আর খুব সংকীর্ণ স্টপ লস হলে ট্রেড থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করবে।
-
দৈনিক টাইমফ্রেমের কৌশল অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে স্বল্পমেয়াদী বড় ওঠানামা হলে কার্যকর প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না।
-
কৌশলটি শুধুমাত্র আংশিক ঐতিহাসিক ডেটা পরীক্ষা করেছে, অতিরিক্ত ফিটিংয়ের ঝুঁকি থাকতে পারে। কৌশলের কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য দীর্ঘ সময় এবং আরও বেশি বাজারে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
উন্নতির দিকনির্দেশনা
-
আরও বেশি সূচকের সংমিশ্রণ পরীক্ষা করে আরও ভালো মাল্টি-ইন্ডিকেটর কৌশল সন্ধান করা।
-
সূচকের প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করে আরও উপযুক্ত মান খুঁজে বের করা।
-
বিভিন্ন স্টপ লস স্তর পরীক্ষা করে স্টপ লস ও টেক প্রফিট অনুপাতের সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে বের করা।
-
দীর্ঘ ঐতিহাসিক সময়কালে ব্যাকটেস্টিং করে অতিরিক্ত ফিটিং এড়ানো।
-
উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সির টাইমফ্রেমে কৌশলটির ধারণা প্রয়োগ করে আরও ঘন ঘন ট্রেড করার চেষ্টা করা।
উপসংহার
এই কৌশলটি MACD, RSI, Stoch RSI-এর মতো একাধিক সূচক একত্রিত করে বিটকয়েনের দৈনিক টাইমফ্রেমের বর্তমান ট্রেন্ডের দিক নির্ণয় করে এবং ট্রেন্ডের মোড় ঘুরানোর সময় ট্রেডিং সংকেত জারি করে। একইসাথে স্টপ লস সেট করে ট্রেডের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। কৌশলটির ব্যাকটেস্ট ফলাফল চিত্তাকর্ষক হলেও, অতিরিক্ত ফিটিংয়ের ঝুঁকি এড়াতে দীর্ঘ সময় এবং আরও বেশি বাজারে যাচাই করা প্রয়োজন। সূচকের প্যারামিটার এবং স্টপ লস/টেক প্রফিট সেটিং আরও উন্নত করলে আরও ভাল ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। এই কৌশলটি মাল্টি-ইন্ডিকেটর কৌশলের জন্য একটি প্রাথমিক ধারণা প্রদান করে, যা আরও অনুসন্ধান ও উন্নতির যোগ্য।
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Original code is from CredibleHulk and modified by bennef
strategy("BTC Daily Strategy BF", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
- 1