একাধিক সূচকের উপর ভিত্তি করে বিটকয়েন দৈনিক ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একাধিক সূচক সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে বিটকয়েনের সূচক সময়সীমার মধ্যে ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজতে ব্যবহৃত হয়। প্রধানত MACD, RSI, Stoch RSI ইত্যাদি সূচকগুলি ব্যবহার করে, সমান্তরালের দিকনির্দেশের সাথে মিলিত হয়ে বর্তমান প্রবণতার দিকটি বিচার করে, ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত প্রেরণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত সূচকগুলি ব্যবহার করেঃ
MACD
(快线-慢线)তার সংকেত লাইন যখন MACD উপর সংকেত লাইন পেরিয়ে একটি কিনতে সংকেত, যখন 0 নিচে পেরিয়ে একটি বিক্রয় সংকেতRSI এর তুলনামূলক শক্তিশালী দুর্বলতা। RSI এর উপর সেট থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করার সময় এটি একটি ক্রয় সংকেত।
Stoch RSI. Stoch RSI সূচকটি RSI-এর ওভার-বই ওভার-সেলের চিত্র তুলে ধরেছে। Stoch RSI যখন সেট থ্রেশহোল্ডের নীচে থাকে তখন এটি একটি কেনার সংকেত দেয় এবং যখন সেট থ্রেশহোল্ডের উপরে থাকে তখন এটি একটি বিক্রির সংকেত দেয়।
গড়রেখার দিকনির্দেশনা। যখন বন্ধের দামের নীচে গড়রেখা অতিক্রম করা হয় তখন বিক্রির সংকেত দেওয়া হয়।
এই সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, এই কৌশলটির ট্রেডিং সংকেতগুলি নিম্নরূপঃ
ক্রয় সংকেতযখনঃ(Stoch RSI < 设定阈值) 且 (MACD上穿阈值 或 RSI上穿阈值)সময়
বিক্রয় সংকেতযখনঃ(MACD下穿0) 且 (收盘价下穿均线 或 Stoch RSI > 设定阈值)সময়
একাধিক সূচক ব্যবহার করে, আপনি বর্তমান প্রবণতার দিকটি আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারেন এবং ট্রেডিং সিগন্যালগুলি প্রবণতা পাল্টানোর সময় দিতে পারেন।
কৌশলগত সুবিধা
একাধিক সূচকের সমন্বয়ে বিচার সঠিকতা বাড়াতে পারে এবং একটি একক সূচকের কারণে ভুল সংকেত এড়াতে পারে।
MACD সূচকটি বর্তমান প্রবণতার দিক এবং শক্তি নির্ধারণ করতে পারে। RSI সূচকটি ওভার-বই ওভার-সোলের প্রতিফলন করে। স্টোক RSI ওভার-বই ওভার-সোলের RSI নির্ধারণ করে। গড় লাইন বর্তমান প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। এই সূচকগুলি একে অপরকে যাচাই করে, কার্যকারিতা বাড়ায়।
ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত একাধিক সূচক সমন্বয় করে, যা কিছু মিথ্যা সংকেতকে ফিল্টার করে এবং অপ্রয়োজনীয় লেনদেন এড়াতে পারে।
২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই কৌশলগত পর্যালোচনাটি ২০১৭ সালের শেষের দিকে বিটকয়েন-এর ব্যাপক উত্থানের ঘটনাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা এই পরিস্থিতিতে কৌশলটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে পারে।
কৌশলটিতে স্টপ লস সেটিং রয়েছে যা একক লেনদেনের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
যদিও একাধিক সূচক সমন্বয় সঠিকতা উন্নত করতে পারে, তবে সূচকগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে, যা একটি নির্দিষ্ট ভুল বিচার ঝুঁকি সৃষ্টি করে।
কৌশলগতভাবে অপ্টিমাইজ করা স্টপ লস স্তর, যা বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হতে পারে। স্টপ লস বেশি হলে একক ক্ষতি বাড়বে, স্টপ লস বেশি হলে স্টপ লস কেটে নেওয়া হবে।
ডেটলাইন স্তরের কৌশল, যা স্বল্প সময়ের মধ্যে বিস্তারিত অপারেশন করতে পারে না। হঠাৎ ঘটনাগুলি যখন স্বল্পমেয়াদী বড় ধরনের ওঠানামা সৃষ্টি করে তখন প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না।
কৌশলটি কেবলমাত্র কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে পুনরুদ্ধার করেছে, এবং সম্ভবত এটির জন্য অতিরিক্ত অভিযোজিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। কৌশলটির কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য এটিকে আরও দীর্ঘ সময়সীমার মধ্যে এবং আরও বেশি বাজারে পরীক্ষা করা দরকার।
অপ্টিমাইজেশান দিক
আরও ভাল মাল্টি-মিটার প্যারেজ কৌশল খুঁজতে আরও বেশি প্যারামিটার প্যারেজ পরীক্ষা করুন।
সূচক প্যারামিটারগুলিকে আরও উপযুক্ত প্যারামিটার মান খুঁজে পেতে অপ্টিমাইজ করুন।
বিভিন্ন স্তরের স্টপ লস পরীক্ষা করে দেখুন কোনটি সর্বোত্তম স্টপ লস এবং স্টপ লস অনুপাতের সমন্বয়
এটি একটি দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে পুনরাবৃত্তি করা হয় যাতে অতিরিক্ত মিলন এড়ানো যায়।
এই কৌশলটি আরও বেশি ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহার করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ম্যাকড, আরএসআই, স্টচ আরএসআই ইত্যাদির মতো একাধিক সূচকের সমন্বয় করে বর্তমান বিটকয়েন দৈনিক লাইন স্তরের প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে এবং প্রবণতা পরিবর্তনের সময় ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করে। একই সাথে ট্রেডিং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করে। এই কৌশলটি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে, তবে সামঞ্জস্যের ঝুঁকি এড়াতে আরও বেশি সময় এবং আরও বেশি বাজারে যাচাই করা দরকার। সূচক প্যারামিটার এবং স্টপ লস স্টপ সেটিংগুলি আরও অনুকূলিত করে আরও ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। এই কৌশলটি মাল্টি-ইনডিকেটর প্যারেমিটার কৌশলগুলির জন্য একটি প্রাথমিক ধারণা সরবরাহ করে যা আরও অনুসন্ধান এবং উন্নতির জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Original code is from CredibleHulk and modified by bennef
strategy("BTC Daily Strategy BF", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
/////////////// Input Params ///////////////
rsi_threshold = input(30)
rsi_length = input(4)
srsi_length = input(8)
srsi_smooth = input(4)
srsi_sell_threshold = input(57)
length = input(14)
dma_signal_threshold = input(-1)
fastLength = input(11)
slowlength = input(18)
MACDLength = input(6)
MACD_signal_threshold = input(-2)
short_loss_tol = input(5)
long_loss_tol = input(5)
stop_level_long = strategy.position_avg_price * (1 - long_loss_tol / 100.0)
stop_level_short = strategy.position_avg_price * (1 + short_loss_tol / 100.0)
/////////////// Signal generation ///////////////
// MACD
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
// RSI and Stochastic RSI
rs = rsi(close, rsi_length)
k = sma(stoch(rs, rs, rs, srsi_length), srsi_smooth)
// SMA
norm = sma(ohlc4, length)
threshold = close - norm
/////////////// Strategy ///////////////
long = ((crossover(delta, MACD_signal_threshold) or crossover(rs, rsi_threshold)) and k < srsi_sell_threshold)
short = (crossunder(delta, 0) or (crossunder(threshold, dma_signal_threshold) and k > srsi_sell_threshold))
if testPeriod()
strategy.entry("L", strategy.long, when = long)
strategy.entry("S", strategy.short, when = short)
strategy.exit("stop loss L", from_entry = "L", stop = stop_level_long)
strategy.exit("stop loss S", from_entry = "S", stop = stop_level_short)
/////////////// Plotting ///////////////
// MACD
plot(delta, color = delta > MACD_signal_threshold ? color.lime : delta < 0 ? color.red : color.yellow)
MACD_signal_threshold_line = hline(MACD_signal_threshold, color = color.yellow, title = "MACD Signal Threshold")
// RSI
plot(rs, color = rs > rsi_threshold ? color.lime : color.fuchsia)
rsi_threshold_line = hline(rsi_threshold, color = color.fuchsia, title = "RSI Threshold")
// Stochastic RSI
plot(k, color = k > srsi_sell_threshold ? color.lime : color.red)
srsi_sell_threshold_line = hline(srsi_sell_threshold, color = color.white, title = "Stoch RSI Threshold")
// SMA
plot(threshold / 100, color = threshold < dma_signal_threshold ? color.red : color.blue)
dma_signal_threshold_line = hline (dma_signal_threshold, color = color.blue, title = "DMA Signal Threshold")
bgcolor(long ? color.lime : short ? color.red : na, transp=50)