ইম্পেন্টাম রিভার্সাল মাল্টি টাইমফ্রেম কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-৩০ ১০ঃ৪২ঃ৫৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একাধিক সময় স্কেলে প্রবণতা বিপরীত সনাক্ত করার জন্য বিভিন্ন সময়সীমা জুড়ে গতির সূচকগুলিকে একত্রিত করে। এটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীতগুলি এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার জন্য (সর্বোচ্চ-নিম্নতম) / ক্লোজ সূচকটি সনাক্ত করতে স্টোকাস্টিক দোলক ব্যবহার করে, যা একাধিক সময় মাত্রায় বিপরীত সনাক্তকরণকে সক্ষম করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশল দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত:

123 বিপরীতমুখী

এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীত চিহ্নিত করার জন্য মূল্য বিপরীতকরণের নিদর্শনগুলির সাথে ধীর রেখার নীচে স্টোকাস্টিক দ্রুত রেখার ক্রসিং ব্যবহার করে। বিশেষত, যখন দাম পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে বেশি বন্ধ হয় এবং স্টোকাস্টিক দ্রুত লাইন ধীর রেখার নীচে এবং 50 এর নীচে ক্রস করে তখন এটি দীর্ঘ হয়; যখন দাম পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে কম বন্ধ হয় এবং স্টোকাস্টিক দ্রুত লাইন ধীর রেখার উপরে এবং 50 এর উপরে ক্রস করে তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়। এই অংশটি ওভারকুপ / ওভারসোল্ড রিডিংয়ের উপর ভিত্তি করে গড় বিপরীতকরণের সেটআপগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে।

(সর্বোচ্চ-নিম্নতম) /বন্ধ সূচক

এই সূচকটি বর্তমান বারটির অস্থিরতা পরিমাপ করে। উচ্চতর মানগুলি হ্রাসযোগ্য অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য বিপরীতমুখী নির্দেশ করে, যখন কম মানগুলি হ্রাসযোগ্য অস্থিরতা এবং প্রবণতা অব্যাহত রাখার ইঙ্গিত দেয়। কৌশলটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিপরীতমুখী সনাক্ত করতে এই সূচকের এসএমএ ব্যবহার করে।

এই দুটি উপাদান একসাথে সংযুক্ত হলে, কৌশলটি স্বল্প ও মাঝারি থেকে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিপরীতমুখীতা সনাক্ত করতে সক্ষম হয়।

সুবিধা

মাল্টি-টাইমফ্রেম সূচকগুলির সাথে উন্নত নির্ভুলতা

সংক্ষিপ্ত ও মধ্য-দীর্ঘ মেয়াদী উভয় সূচক ব্যবহার করে সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয় এবং মিথ্যা সংকেত এড়ানো হয়।
নমনীয় সূচক পরামিতি

স্টোকাস্টিক এবং (এইচ-এল) /সি উভয় প্যারামিটারকে বাজারের ব্যবস্থার জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যা কৌশলটিকে শক্তিশালী করে তোলে।
সহজ এবং স্বজ্ঞাত যুক্তি

স্টোকাস্টিককে মূল এবং একটি ট্রেন্ড ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করে, ফ্রেমওয়ার্কটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়।
সম্প্রসারণযোগ্যতা

সহজ কাঠামোটি মাল্টিফ্যাক্টর মডেল তৈরির জন্য আরও সূচক সহজেই অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেয়।

ঝুঁকি

ধারাবাহিক প্রবণতা অব্যাহত থাকলে নিম্ন ফলপ্রসূ হতে পারে

গড় বিপরীত প্রকৃতি এটি শক্তিশালী প্রবণতা বাজারের জন্য কম আদর্শ করে তোলে।
মিথ্যা সংকেতের ঝুঁকি

স্টোক্যাস্টিক এবং (এইচ-এল) /সি অস্বাভাবিক বাজারে ভুল সংকেত দিতে পারে। মিথ্যা সংকেতগুলির ঝুঁকি পরিচালনা করা দরকার।
সূচক সেট করার জন্য দক্ষতা প্রয়োজন

পরিবর্তনশীল বাজারের জন্য পরামিতিগুলিকে অপ্টিমাইজ করতে হবে, অন্যথায় কর্মক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
উপযুক্ত অবস্থানের আকার প্রয়োজন

পজিশনের আকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা একটি বিপরীতমুখী কৌশল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

উন্নতির সুযোগ

মাল্টিফ্যাক্টর মডেলের আরও কারণ

মাল্টিফ্যাক্টর মডেল তৈরির জন্য ভলিউম, অন্যান্য বিপরীতমুখী সূচকগুলির মতো অতিরিক্ত কারণ যুক্ত করা যেতে পারে।
স্টপ লস বাস্তবায়ন করুন

সময়মতো স্টপ লস বা চলমান ভিত্তিতে একক ট্রেড ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন

জেনেটিক অ্যালগরিদমের মতো আরও পদ্ধতিগত প্যারামিটার টিউনিং পদ্ধতিগুলি অনুসন্ধান করা যেতে পারে।
মেশিন লার্নিং

এমএল অ্যালগরিদম বিপরীত পূর্বাভাসের নির্ভুলতা উন্নত করতে সহায়তা করতে পারে।
আবেগ বিশ্লেষণ

সামাজিক অনুভূতির মতো বিকল্প তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা বিপরীতমুখী পরিস্থিতির পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করতে পারে।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি সময়সীমা জুড়ে বিপরীততা সনাক্ত করতে স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী সূচকগুলিকে একত্রিত করে। এর নমনীয় পরামিতি, সহজ কাঠামো, প্রসারণযোগ্যতার মতো সুবিধা রয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপগুলিতে আরও কারণ, স্টপ লস, পরামিতি অপ্টিমাইজেশন, মেশিন লার্নিং অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যাতে লাভজনকতা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত হয়। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি উদ্ভাবনী কৌশল যা গবেষণা এবং প্রয়োগের মূল্যবান।

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/05/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  This histogram displays (high-low)/close
//  Can be applied to any time frame.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

HLCHist(input_barsback, input_percentorprice, input_smalength) =>
    xPrice = (high-low)/close
    xPriceHL = (high-low)
    xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice * 100, xPriceHL)
    xPrice1SMA = sma(abs(xPrice1), input_smalength)
    pos = 0.0
    pos := iff(xPrice1SMA[input_barsback] > abs(xPrice1), 1,
    	   iff(xPrice1SMA[input_barsback] < abs(xPrice1), -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & (H-L)/C Histogram", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
input_barsback = input(4, title="Look Back")
input_percentorprice = input(false, title="% change")
input_smalength = input(13, title="SMA Length")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHLCHist = HLCHist(input_barsback, input_percentorprice, input_smalength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHLCHist == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posHLCHist == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত