মোমেন্টাম ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের প্রবণতার দিকনির্দেশনা সনাক্ত করতে এবং প্রবণতার ভিত্তিতে ট্রেড করার জন্য ভিড্যা (ভেরিয়েবল ইন্ডেক্স মুভিং এভারেজ) সূচক ব্যবহার করে। এটি একটি পরিমাণগত প্রযুক্তিগত ট্রেডিং কৌশল।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে VIDYA সূচকটি গণনা করে। VIDYA সূচকটি দামের পরিবর্তনের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ডের পরিবর্তনের জন্য আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। বিশেষত, এটি চ্যান্ডে মোমেন্টাম ওসিলিয়েটর (CMO) এবং সাধারণ মুভিং এভারেজ (SMA) এর সাথে মিলিত হয়। CMO প্রবণতার শক্তি নির্ধারণের জন্য দামের উত্থান ও পতনের মধ্যে পার্থক্য পরিমাপ করে।
ভিডিয়ায় হিসাব করার পরে, কৌশলটি তার বক্ররেখার দিক থেকে প্রবণতার দিকটি নির্ধারণ করে। যখন ভিডিয়ায় বৃদ্ধি হয়, তখন আরও বেশি করা হয়; যখন ভিডিয়ায় হ্রাস হয়, তখন প্লেইন করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
VIDYA সূচকটি দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রবণতা পরিবর্তনকে প্রাথমিকভাবে ধরতে পারে, যা SMA এর মতো ঐতিহ্যবাহী সূচকগুলির তুলনায় অনেক বেশি সুবিধাজনক।
প্রবণতা শক্তি এবং প্রবণতা দিকের সাথে মিলিত, এটি শক্তিশালী এবং দুর্বল প্রবণতাকে কার্যকরভাবে আলাদা করতে পারে এবং বাজারের ঝড়ের মিথ্যা প্রবণতার দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে পারে।
কেবলমাত্র একটি একক ভিডায়া সূচকের উপর ভিত্তি করে, কৌশলটির সরলতা অর্জন করা হয়েছে। এটি সূচকের দ্বন্দ্ব এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে না।
দীর্ঘমেয়াদী ভিডিয়া সেটিং ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করা যায়, যা মূল প্রবণতার দিকনির্দেশনা বুঝতে সাহায্য করে।
কৌশলগত পর্যালোচনা ভাল কাজ করছে এবং প্রত্যাশিত লাভের ইতিবাচক সম্ভাবনা রয়েছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
VIDYA-এর বাজারে হঠাৎ কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানাতে দেরি হয়ে যেতে পারে, যার ফলে এটি স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের সুযোগকে অবিলম্বে কাজে লাগাতে পারে না।
দীর্ঘমেয়াদী ভিডিয়া সেটিংগুলি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল নয় এবং মাঝখানে একটি বড় প্রত্যাহারের সম্ভাবনা রয়েছে।
খাঁটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল, যা অস্থিরতার মধ্যে দুর্বল। অতিরিক্ত ফিল্টারিং শর্তগুলির সাথে মিলিত হয়ে পারফরম্যান্স বাড়ানো যেতে পারে।
ব্যাক-এন্ড ডেটা অসম্পূর্ণ, কৌশলটির স্থিতিশীলতা সম্পূর্ণরূপে যাচাই করা যায় না। বাস্তব লেনদেনের জন্য, প্যারামিটারগুলিকে বারবার অপ্টিমাইজেশান পরীক্ষা করা দরকার।
ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারগুলি খুব অস্থির, পজিশনের আকার এবং স্টপ লস শর্তগুলি সাবধানতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কঠোর ঝুঁকি পরিচালনা করতে হবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য সংবেদনশীলতা বাড়ানোর জন্য মূল্য সংযোজন সূচক বা অস্থিরতা সূচক পরীক্ষা করুন।
ভিডিয়ার সাথে অন্যান্য ট্রেন্ডিং ইন্ডিকেটরগুলির সমন্বয় পরীক্ষা করে, যা ইন্ডিকেটর ক্যাপিটালাইজেশন প্রভাব তৈরি করে।
ট্রেন্ডের বিপরীতমুখী প্রবণতা দেখা দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্টপ লস করার জন্য স্টপ লস কৌশলটি অপ্টিমাইজ করুন
পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশলকে অপ্টিমাইজ করুন, বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশনগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সি জাত এবং চক্রের পরামিতিগুলির অধীনে স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি পরিমাণগত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ভিড্যা সূচক ব্যবহার করে এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সহজ এবং কার্যকরভাবে ধরে রাখে। তবে কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে, যাতে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং বাস্তবসম্মত করার জন্য স্টপ লস, পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির আরও অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রবণতা কৌশল তৈরির জন্য একটি মৌলিক কাঠামো এবং ধারণা সরবরাহ করে, তবে বাস্তব প্রয়োগে সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করা দরকার।
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=5
// Author = TradeAutomation
strategy(title="VIDYA Trend Strategy", shorttitle="VIDYA Trend Strategy", process_orders_on_close=true, overlay=true, pyramiding=25, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=.075, slippage = 1, initial_capital = 1000000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=4)
// Backtest Date Range Inputs //
StartTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2000 08:00'), group="Date Range", title='Start Time')
EndTime = input(defval=timestamp('01 Jan 2099 00:00'), group="Date Range", title='End Time')
InDateRange = true
// Strategy Inputs //
len = input.int(title="VIDYA Length", defval=50, step=5,group="Trend Settings")
src = input.source(title="VIDYA Price Source",defval=ohlc4, group="Trend Settings")
// VIDYA Calculations //
valpha=2/(len+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=math.sum(vud1,9)
vDD=math.sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
var VIDYA = 0.0
VIDYA := na(VIDYA[1]) ? ta.sma(src, len) : nz(valpha*math.abs(vCMO)*src)+(1-valpha*math.abs(vCMO))*nz(VIDYA[1])
plot(VIDYA, title="VIDYA",color=(VIDYA > VIDYA[1]) ? color.green : (VIDYA<VIDYA[1]) ? color.red : (VIDYA==VIDYA[1]) ? color.gray : color.black, linewidth=2)
// Entry & Exit Signals //
if (InDateRange)
strategy.entry("Long", strategy.long, when = VIDYA>VIDYA[1])
strategy.close("Long", when = VIDYA<VIDYA[1])
if (not InDateRange)
strategy.close_all()