গতি বিপরীতকরণ কম্বো কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-৩০ ১১ঃ৪৯ঃ২৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি আরও বেশি ট্রেডিং সুযোগ উন্মোচন করার জন্য দুটি গতির সূচককে একত্রিত করে। প্রথম সূচকটি হল উলফ জেন্সনের বইতে প্রস্তাবিত একটি স্টোকাস্টিক দোলক বিপরীতমুখী কৌশল। দ্বিতীয় সূচকটি হল জন এহলারস'র সিন্থেটিক মূল্য। উভয় সূচক একই সাথে কিনতে বা বিক্রয় সংকেত দেয় তখন কৌশলটি অবস্থান নেয়।

কৌশলগত যুক্তি

স্টোকাস্টিক দোলকের বিপরীতের পিছনে যুক্তি হলঃ যখন বন্ধটি আগের বন্ধের চেয়ে কম হয় এবং দ্রুত লাইনটি ধীর রেখার উপরে থাকে তখন 2 টি ধারাবাহিক দিনের জন্য বন্ধ করুন; যখন বন্ধটি আগের বন্ধের চেয়ে বেশি হয় এবং দ্রুত লাইনটি ধীর রেখার নীচে থাকে তখন শর্ট করুন।

ডিট্রেন্ডেড সিন্থেটিক প্রাইস (ডিএসপি) গণনা করা হয়ঃ

ডিএসপি = ইএমএ ((এইচএল/২, ০.২৫ চক্র) - ইএমএ ((এইচএল/২, ০.৫ চক্র)

যেখানে HL/2 হল উচ্চ এবং নিম্নের মাঝামাঝি, 0.25 চক্র EMA স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং 0.5 চক্র EMA দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা উপস্থাপন করে। DSP তার প্রভাবশালী চক্র থেকে মূল্য বিচ্যুতি দেখায়। DSP প্রান্তিকের উপরে ক্রস করার সময় কিনুন এবং নীচে ক্রস করার সময় বিক্রয় করুন।

এই কৌশলটি উভয় সূচক থেকে সংকেতগুলিকে একত্রিত করে। এটি কেবল তখনই অবস্থান প্রবেশ করে যখন উভয় সূচক একই সাথে সংকেত দেয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

অনিশ্চিত সংকেত দুটি সূচক দিয়ে ফিল্টার করা ভুল ট্রেড হ্রাস করে
সূচকগুলির মধ্যে বৈধতা সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়
স্টোকাস্টিক বিপরীতমুখী স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরা দেয়
ডিএসপি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা চিহ্নিত করে
দুটি সূচককে একত্রিত করা বিপরীতমুখী ঘটনাগুলি সনাক্ত করতে এবং প্রবণতা অনুসরণ করতে নমনীয়তা প্রদান করে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

স্টোক্যাস্টিক বিভিন্ন বাজারে দুর্বল পারফর্ম করে
ডিএসপি প্রবণতা বাঁক পয়েন্ট কাছাকাছি ভুল সংকেত দিতে পারে
শুধুমাত্র একই সময়ে সিগন্যাল ট্রেডিং দ্বারা কিছু সুযোগ মিস করা
সংমিশ্রণ প্রভাব অর্জনের জন্য সঠিক প্যারামিটার টিউনিং প্রয়োজন

উন্নতির নির্দেশাবলী

সূচক কর্মক্ষমতা অপ্টিমাইজ করার জন্য বিভিন্ন পরামিতি পরীক্ষা করুন
বিভিন্ন সূচক ওজন চেষ্টা করুন, যেমন বিলম্ব ডিএসপি সংকেত
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস যোগ করুন
মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল তৈরির জন্য আরও সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি দুটি ভিন্ন গতির সূচককে একত্রিত করে এবং বাণিজ্যের ফ্রিকোয়েন্সি বজায় রেখে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় ডাবল ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে সংকেত মান উন্নত করে। তবে পৃথক সূচকগুলির সীমাবদ্ধতাগুলি লক্ষ করা এবং পরামিতিগুলি সঠিকভাবে সামঞ্জস্য করা দরকার। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশানগুলির সাথে কৌশলটির বিস্তৃত বাজারে আলফা উত্পন্ন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the 
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting 
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle 
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_DSP(Length, SellBand, BuyBand) =>
    pos = 0.0
    xHL2 = hl2
    xEMA1 = ema(xHL2, Length)
    xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
    xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
    pos := iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
	         iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price) V 2", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
SellBand = input(-25)
BuyBand = input(25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP, SellBand, BuyBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত