ডাবল EMA গোল্ডেন ক্রস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল ইএমএ গোল্ড ক্রস কৌশল একটি প্রচলিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এই কৌশলটি দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএ গড় লাইন ব্যবহার করে এবং তাদের ক্রস ফর্মের উপর নির্ভর করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। যখন স্বল্প পিরিয়ডের ইএমএ দীর্ঘ পিরিয়ডের ইএমএ অতিক্রম করে তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে; যখন স্বল্প পিরিয়ডের ইএমএ দীর্ঘ পিরিয়ডের ইএমএ অতিক্রম করে তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি মাঝারি-দীর্ঘ প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে এবং প্রবণতা শুরুর পর্যায়ে সময়মতো ব্যবসায়ের সুযোগ ক্যাপচার করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত অংশগুলি নিয়ে গঠিতঃ
দ্রুত লাইন EMA এবং ধীর লাইন EMA এর দৈর্ঘ্য সেট করুন। এখানে দ্রুত লাইন EMA দৈর্ঘ্য 12 এবং ধীর লাইন EMA দৈর্ঘ্য 26।
দ্রুত লাইন EMA এবং ধীর লাইন EMA গণনা করুন। দ্রুত লাইন EMA দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল এবং ধীর লাইন EMA আরও স্থিতিশীল।
ইএমএ এর ক্রসিংয়ের বিচার করে, একটি লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন করে। যখন দ্রুত লাইন ইএমএ উপর ধীর লাইন ইএমএ অতিক্রম করে, একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে; যখন দ্রুত লাইন ইএমএ নীচে ধীর লাইন ইএমএ অতিক্রম করে, একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
সিগন্যাল এন্ট্রি অনুসারে: অতিরিক্ত করার সময়, যদি বিপরীত ক্রেডিট পজিশন থাকে তবে প্রথমে ক্রেডিট পজিশনটি সমতল করুন, তারপরে আরও ক্রেডিট খুলুনঃ ক্রেডিট একই।
স্টপ লস সেট করুন যখন আপনি অতিরিক্ত কাজ করেন, দামটি পড়ার আগে নিম্ন স্তরের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত বন্ধ হয়ে যায় একইভাবে হ্রাস করুন
সিগন্যালের উপর নির্ভর করে খেলা শুরু করুন। দ্রুত লাইন ইএমএ এর নীচে দীর্ঘ লাইন ইএমএ অতিক্রম করার সময় একাধিক টিকিট সমতল করুন। দ্রুত লাইন ইএমএতে দীর্ঘ লাইন ইএমএ অতিক্রম করার সময় খালি টিকিট সমতল করুন।
এই কৌশলটি সহজ এবং সুস্পষ্ট, EMA এর দুটি লাইনের ক্রস দ্বারা ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং শক্তি নির্ধারণ করা হয়, যা ট্রেন্ডকে কার্যকরভাবে অনুসরণ করতে পারে। দ্রুত ইএমএ স্বল্পমেয়াদী মূল্য পরিবর্তনের জন্য সংবেদনশীল, ধীর ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার প্রতিক্রিয়াতে আরও স্থিতিশীল। দুটি লাইনের ক্রস প্রবণতা পরিবর্তন নির্ধারণের তুলনামূলকভাবে ক্লাসিক পদ্ধতি।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
ধারণাগুলি সহজ, বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। ইএমএ এবং ক্রসগুলি স্বীকৃত কার্যকর প্রযুক্তিগত সূচক এবং সংকেত।
এই পদ্ধতিতে, আপনি একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করতে পারেন এবং সময়মত প্রবণতা সুযোগ ক্যাপচার করতে পারেন।
দ্বৈত ইএমএ সেটিং ব্যবহার করে, স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দ দ্বারা বিরক্ত হওয়া এড়ানো যায়।
এখানে প্রবেশের নিয়ম, বেরিয়ে যাওয়ার নিয়ম এবং স্টপ লস নিয়ম রয়েছে, যার ফলে কোনো পজিশনই মরে যাবে না।
শুধুমাত্র অল্প সংখ্যক প্যারামিটার প্রয়োজন, এবং এটি অপ্রতিরোধ্যভাবে অপ্টিমাইজ করা সহজ নয়। প্যারামিটারগুলি সহজেই সমন্বয় করা যায়, যা নতুনদের শেখার জন্য উপযুক্ত।
রিটার্নিং ফলাফল ভাল এবং যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য মূল্যবান। এটি স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে বা অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে মিলিত হতে পারে।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ডাবল ইএমএ ক্রসগুলি ভুল সংকেত এবং ঘন ঘন ক্রস তৈরি করতে পারে। সঠিকভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা উচিত, ফিল্টারটি অবৈধ সংকেত।
অন্যান্য সূচকগুলির সাহায্যে নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন।
ডাবল ইএমএ কৌশলগুলি সহজেই উচ্চ এবং নিম্ন অনুসরণ করতে পারে, যথাযথভাবে পজিশনের আকার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, বা স্টপ স্টপ লস সেট করা উচিত।
রিটার্ন কার্ভের মধ্যে কিছু পরিমাণে ওভারফিট থাকতে পারে। স্থিতিশীলতার মূল্যায়নের জন্য প্যারামিটার সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করা উচিত।
সময়মত স্টপ না করা বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। যুক্তিসঙ্গত স্টপ অবস্থান স্থাপন করা উচিত।
ট্রেডিং ফি প্রকৃত মুনাফা প্রভাবিত করতে পারে। বিভিন্ন জাতের জন্য ফি ফ্যাক্টর বিবেচনা করা উচিত।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
ইএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন। ধাপে ধাপে অপ্টিমাইজেশন এবং মেশিন লার্নিং পদ্ধতিগুলি চালু করা যেতে পারে।
ট্রেন্ডিং ফিল্টার যুক্ত করুন, যেমন ADX, CCI ইত্যাদির মতো সূচকগুলি, যাতে ট্রেন্ডিংয়ের অনিশ্চয়তার অধীনে ভুল লেনদেন এড়ানো যায়।
ট্রেডিং ভলিউম, এনার্জি ফ্লাড ইত্যাদির মতো শক্তির পরিমাপকে বাড়ানো, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে প্রকৃত ট্রেডিং প্রেরণা রয়েছে।
একটি গতিশীল স্টপ-অফ ব্যবস্থা রয়েছে যা বাজার ওঠানামা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ-অফ অবস্থানগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে।
সংশ্লিষ্ট জাতের সাথে সমন্বয় করা হয় এবং প্রজাতির সাথে সংশ্লিষ্টতা ব্যবহার করে ঝুঁকি সমন্বয় করা হয়।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন, এআই ব্যবহার করুন প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, বৈশিষ্ট্য প্রকৌশল, সংকেত ফিল্টারিং ইত্যাদি।
লেনদেনের খরচ বিবেচনা করুন, স্টপ লস পয়েন্ট এবং পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করুন এবং লেনদেনের ঘনত্ব হ্রাস করুন।
বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য ডিজাইন প্যারামিটারগুলি কৌশলগুলিকে আরও অভিযোজিত করে তোলে।
সমন্বিত কৌশলগত কাঠামোর নকশা, অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে সমন্বয় করে, স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
এই অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলগুলি আরও নিখুঁত এবং স্থিতিশীল করা যেতে পারে, বাস্তব লেনদেনের ক্ষেত্রে আরও ধারাবাহিক এবং স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ডাবল ইএমএ ক্রস ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল উত্পাদন করে, যা কার্যকরভাবে মাঝারি এবং দীর্ঘ লাইন প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে। কৌশলটির সুবিধাটি সহজেই ব্যবহার করা যায়, ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং নতুনদের শেখার জন্য উপযুক্ত। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সহায়ক প্রযুক্তির সূচক যুক্ত করা, গতিশীল স্টপ লস সেট করা এবং ট্রেডিংয়ের ব্যয় বিবেচনা করার মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে। এই কৌশলটি স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে সংমিশ্রণ করা যেতে পারে, এটি খুব ভাল ব্যবহারযোগ্যতা রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "EMA Cross Strategy", shorttitle = "EMA Cross",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=21000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
StartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
StartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
StartDay = input(1, "Backtest Start Day")
UseStopLoss = input(true,"UseStopLoss")
window() => time >= timestamp(StartYear, StartMonth, StartDay,00,00) ? true : false
stopLoss = input(20, title = "Stop loss percentage(0.1%)")
maFastSource = input(defval = open, title = "Fast MA Source")
maFastLength = input(defval = 12, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource = input(defval = open, title = "Slow MA Source")
maSlowLength = input(defval = 26, title = "Slow MA Period", minval = 1)
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = ema(maSlowSource, maSlowLength)
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = #7a8598, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = #e08937, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
longEMA = crossover(maFast, maSlow)
exitLong = crossunder(maFast, maSlow)
shortEMA = crossover(maSlow, maFast)
exitShort = crossover(maFast, maSlow)
if (longEMA)
strategy.entry("LongId", strategy.long, when=window())
if (shortEMA)
strategy.entry("ShortId", strategy.short, when=window())
if (UseStopLoss)
strategy.exit("StopLoss", "LongId", loss = close * stopLoss / 1000 / syminfo.mintick)
strategy.exit("StopLoss", "ShortId", loss = close * stopLoss / 1000 / syminfo.mintick)