HULL SMA এবং EMA ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি HULL সমতল চলমান গড় এবং সূচকীয় চলমান গড়ের ক্রস-পরিস্থিতি গণনা করে বাজারের প্রবণতার দিকটি নির্ধারণ করে এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এটি মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলগুলির মধ্যে একটি।
কৌশল নীতি
৫ দিনের HULL স্ল্যাশ মুভিং এভারেজ গণনা করুন (HULL SMA) HULL SMA মূল্য পরিবর্তনের প্রতি আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে ওজনের মুভিং এভারেজ এবং পিরিয়ডের বর্গমূল গণনা করে।
৫ দিনের ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ (EMA) গণনা করুন। ইএমএ সাম্প্রতিক মূল্যের উপর বেশি ওজন দিয়ে গড় গণনা করে, এসএমএর তুলনায় আরও সংবেদনশীল।
HULL SMA এবং EMA এর ক্রসিংয়ের বিচার করে, এটি একটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
যখন HULL SMA একটি EMA অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়। এটি একটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতাকে নির্দেশ করে যা দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাকে অতিক্রম করে এবং দাম বাড়বে।
যখন HULL SMA EMA-এর নিচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়। এটি নির্দেশ করে যে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে এবং দাম কমে যাবে।
- HULL এসএমএকে দ্রুত লাইন হিসাবে এবং ইএমএকে ধীর লাইন হিসাবে ব্যবহার করে, বাজারের স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী প্রবণতাগুলির পরিবর্তনের মূল্যায়ন করে এবং দুটি চলমান গড়ের ক্রস ফর্ম্যাট অনুসারে ট্রেডিং সংকেত দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
HULL SMA মূল্য পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল, যা প্রবণতার পরিবর্তনকে আরও আগে সনাক্ত করতে পারে।
EMA দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করতে সক্ষম।
ফাস্ট লাইন ব্রেকিং স্লো লাইনের সংকেত দেয়, যা ট্রেন্ডের বিপর্যয়কে ধরতে এবং বাজারে সময়মতো প্রবেশ করতে পারে।
মুভিং এভারেজ প্যারামিটার সমন্বয় করে, বিভিন্ন সময়কালের লেনদেনের সাথে সামঞ্জস্য করা যায়।
এই পদ্ধতির সাহায্যে, আপনি একই সময়ে উত্থান এবং পতনের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারেন এবং উভয় দিকের ট্রেন্ডগুলিকে নমনীয়ভাবে ধরতে পারেন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ভূমিকম্পের সময় অনেক ভুল সংকেত তৈরি হতে পারে।
ট্রেন্ডের শক্তি এবং দুর্বলতা সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, দুর্বল ট্রেন্ডে পুনরাবৃত্তি ক্ষতি হতে পারে।
চলমান গড়ের ব্যবধান অনেক বেশি, যা কিছু অংশ মিস করতে পারে।
ফাস্ট লাইন এবং লো লাইন প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে যা ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমানকে প্রভাবিত করে।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি হতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং খরচ এবং স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকি বাড়তে পারে।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত হয়ে, প্রবণতা শক্তি এবং দুর্বলতা মূল্যায়ন, প্যারামিটার সেটগুলি অপ্টিমাইজ করা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উন্নতি করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
মার্কেটিং কন্ডিশন, আরএসআই, ইত্যাদির মতো সূচকগুলোকে ফিল্টার করে সময় নির্ধারণ করুন।
প্রবণতা শক্তির সূচক যেমন ADX যোগ করুন এবং দুর্বল প্রবণতা এড়াতে ট্রেড করুন।
চলমান গড় প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি সেট করুন এবং একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
ট্রেডের সংখ্যা এবং খরচ নিয়ন্ত্রণ বিবেচনা করে, পজিশন খোলার ফ্রিকোয়েন্সি সামঞ্জস্য করুন।
আরো সময়কাল বিশ্লেষণের সাথে মিলিত, ক্রস-সাইক্লিক ট্রেন্ড সংকেত সনাক্ত করা।
অটোমেটিক প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান প্রোগ্রাম তৈরি করুন, গতিশীলভাবে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্রুত লাইন হুল এসএমএ এবং ধীর লাইন ইএমএ এর ক্রস দ্বারা বাজার প্রবণতা বিচার করে এবং এটি একটি সাধারণ চলমান গড় ক্রস কৌশল। প্রচলিত চলমান গড়ের তুলনায় এই কৌশলটি আরও সংবেদনশীল হুল এসএমএ ব্যবহার করে, যা প্রবণতা পরিবর্তনকে আরও আগে সনাক্ত করতে পারে। তবে প্যারামিটার সেটিংটি অনুকূলিতকরণ করা এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাহায্যে ভুল সংকেত হ্রাস করা প্রয়োজন। যদি উন্নত ঝুঁকি এবং তহবিল পরিচালনার সাথে মিলিত হয় তবে এই কৌশলটি উচ্চতর কার্যকর হতে পারে।
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("HULL EMA Crossover", overlay = true, process_orders_on_close = true)
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © spiritedPerson95700
inSession = true
HULL_INP = input.int(5, "Hull EMA Value")
EMA_INP = input(5, "EMA Value")
/// Indicator
HULL_EMA = ta.hma(close, HULL_INP)
EMA = ta.ema(close, EMA_INP)
prevSignal = ''
if (prevSignal == '')
prevSignal := HULL_EMA > EMA ? 'buy' : 'sell'
/// buy and sell signal
buy = ta.crossover(HULL_EMA, EMA)
short = ta.crossover(EMA, HULL_EMA)
sell = short
cover = buy
if inSession
if buy
prevSignal := 'na'
strategy.entry("long", direction = strategy.long, comment = "Buy")
if sell
prevSignal := 'na'
strategy.close("long", comment = "Sell")
if short
strategy.entry("short", direction = strategy.short, comment = "Short")
if cover
strategy.close("short", comment = "Cover")
plot(HULL_EMA, color = color.green)
plot(EMA, color = color.blue)
// if ( hour(time) == 15 and minute(time) > 25 )
// strategy.close("long", comment="EOD")
// strategy.close("short", comment="EOD")
// buy := false
// sell := false
// prevSignal := ''