ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
একটি ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল বাজার অস্থিরতা বৃদ্ধি দ্বারা সৃষ্ট একটি ব্রেকআউট মূল্য ক্যাপচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে একটি সম্পদের অস্থিরতা পরিমাপ করার জন্য গড় সত্যিকারের অস্থিরতার পরিসীমা (এটিআর) ব্যবহার করে। যখন দামটি এটিআর দ্বারা নির্ধারিত দুটি ব্রেকআউট লাইন অতিক্রম করে তখন একটি ওভার এবং ডাউন সিগন্যাল তৈরি করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে এটিআর গণনা করে। তারপরে এটিআর অনুসারে ট্রেল আপ এবং ট্রেল ডাউন গণনা করে। যখন বন্ধের দামটি ট্রেল আপ হয়, তখন একটি মাল্টি-সিগন্যাল তৈরি হয়; যখন বন্ধের দামটি ট্রেল ডাউন হয়, তখন একটি খালি-সিগন্যাল তৈরি হয়। সংকেতটি আরও নিশ্চিত করার জন্য, বর্তমান কে-লাইন আকৃতির সত্তা অংশটি বন্ধ করা প্রয়োজন।
যখন ক্লোজ-অফ মূল্যগুলি উর্ধ্বগামী এবং নিম্নগামী হয়, তখন ব্রেকিং স্পেস রঙগুলি ব্রেকিংয়ের দিকটি পূরণ করে। এই বৈশিষ্ট্যটি বর্তমান প্রবণতার দিকটি দ্রুত সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
যখন একটি অতিরিক্ত সংকেত উত্পন্ন হয় এবং বর্তমানে কোনও অবস্থান নেই, তখন কৌশলটি খালি থাকে। যখন একটি কম সংকেত উত্পন্ন হয় এবং বর্তমানে কোনও অবস্থান নেই, তখন কৌশলটি খালি থাকে।
দৈর্ঘ্য প্যারামিটারটি অনিশ্চয়তার সময়কালের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ করে। একটি উচ্চ দৈর্ঘ্যের মান মানে দীর্ঘ মূল্যের ওঠানামার দিকে মনোযোগ দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, দৈর্ঘ্য 20 হলে, প্রতিটি লেনদেন প্রায় 100 কে লাইন অতিক্রম করে এবং একাধিক ওঠানামা অন্তর্ভুক্ত করে।
দৈর্ঘ্য হ্রাস করা আরও স্বল্পমেয়াদী মূল্যের অস্থিরতার দিকে মনোনিবেশ করতে পারে এবং লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়ে তুলতে পারে। দৈর্ঘ্য এবং গড় লেনদেনের দৈর্ঘ্যের মধ্যে কঠোরভাবে কোনও সম্পর্ক নেই, চেষ্টা এবং ত্রুটির মাধ্যমে সর্বোত্তম দৈর্ঘ্যের মান খুঁজে বের করা দরকার।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি ব্রেকআউট নীতি ব্যবহার করে, যা বাজারের ওঠানামা দ্বারা সৃষ্ট বৃহত্তর পরিস্থিতিকে ধরতে পারে। এটিআর সূচকটি গতিশীলভাবে ব্রেকআউট পয়েন্ট গণনা করে, নির্দিষ্ট প্যারামিটার ব্যবহার করা এড়ায়।
প্রকৃত K-লাইন ব্যবহার করে সংকেত নিশ্চিত করুন, মিথ্যা ব্রেকআপ ফিল্টার করুন। ব্রেকআপের ফাঁকটি পূরণ করুন রঙটি স্বজ্ঞাতভাবে প্রবণতার দিক নির্দেশ করে।
দৈর্ঘ্য প্যারামিটারটি কৌশলগতভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য নমনীয়তা প্রদান করে এবং নির্দিষ্ট বাজার অনুসারে প্যারামিটারটি অপ্টিমাইজ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ট্রেডিংয়ে বিপর্যয় ঘটানোর ঝুঁকি রয়েছে। একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করা যেতে পারে।
ব্রেকিং সিগন্যালের ফলে ভুল রিপোর্ট হতে পারে যার ফলে অতি সংক্ষিপ্ত লাইন লেনদেন হয়। ভুল রিপোর্ট দূর করার জন্য দৈর্ঘ্য প্যারামিটারটি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য পর্যাপ্ত লেনদেনের ডেটা সমর্থন প্রয়োজন। প্রাথমিক প্যারামিটারগুলির ভুল নির্বাচনটি লেনদেনের দুর্বল পারফরম্যান্সের কারণ হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এটিআর চক্রের মধ্যে ব্রিনব্যান্ডকে নতুন ব্রেকবিট গণনা পদ্ধতি হিসাবে চালু করা যেতে পারে। ব্রিনব্যান্ডের ব্রেকবিটটি ভুল রিপোর্টের হার হ্রাস করতে পারে।
ট্রেন্ডটি অনুসরণ করা যেতে পারে, কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, ট্রেন্ডটি অনুসরণ করে স্টপ করা যায়।
এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আপনি বিভিন্ন প্যারামিটার ব্যবহার করতে পারেন অথবা ট্রেডিং এড়িয়ে চলতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশলটি বাজারের অস্থিরতাকে কাজে লাগায়, যখন দামের বড় ব্রেকআউট হয় তখন ট্রেন্ডে প্রবেশ করে। এটিআর সূচকটি গতিশীলভাবে ব্রেকআউট পয়েন্ট নির্ধারণ করে, সত্ত্বা কে লাইন ফিল্টার জাল ব্রেকআউট করে। দৈর্ঘ্যের প্যারামিটারটি কৌশল চক্রের সামঞ্জস্য করার জন্য নমনীয়তা সরবরাহ করে। এই কৌশলটি মাঝারি-দীর্ঘ লাইন প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত, তবে ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy [Angel Algo]", overlay = true)
// Inputs
length = input(title="Length", defval=20)
// Calculate the average true range (ATR)
atr = ta.atr(length)
// Plot the ATR on the chart
plot(atr, color=color.blue, linewidth=2, title="ATR")
// Calculate the upper and lower breakouts
upper_breakout = high + atr
lower_breakout = low - atr
// Plot the upper and lower breakouts on the chart
ul = plot(upper_breakout[1], color = color.new(color.green, 100), linewidth=2, title="Upper Breakout Level")
ll = plot(lower_breakout[1], color = color.new(color.red, 100), linewidth=2, title="Lower Breakout Level")
// Create the signals
long_entry = ta.crossover(close, upper_breakout[1]) and barstate.isconfirmed
short_entry = ta.crossunder(close, lower_breakout[1]) and barstate.isconfirmed
active_signal_color =ta.barssince(long_entry) < ta.barssince(short_entry) ?
color.new(color.green,85) : color.new(color.red,85)
// Plot the signals on the chart
plotshape(long_entry and ta.barssince(long_entry[1]) > ta.barssince(short_entry[1]), location=location.belowbar, style=shape.triangleup,
color=color.green, size=size.normal, text = "Bullish breakout", textcolor = color.green)
plotshape(short_entry and ta.barssince(long_entry[1]) < ta.barssince(short_entry[1]), location=location.abovebar, style=shape.triangledown,
color=color.red, size=size.normal,text = "Bearish breakout", textcolor = color.red)
// Fill the space between the upper and lower levels with the color that indicates the latest signal direction
fill(ul,ll, color=active_signal_color)
long_condition = long_entry and strategy.position_size <= 0 and barstate.isconfirmed
short_condition = short_entry and strategy.position_size >= 0 and barstate.isconfirmed
if long_condition
strategy.entry("Volatility Breakout Long", strategy.long)
if short_condition
strategy.entry("Volatility Breakout Short", strategy.short)