অস্থিরতা ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-৩০ ১৬ঃ৫৮ঃ০৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ভোলাটিলিটি ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশলটি বাজার ভোলাটিলিটি বৃদ্ধির ফলে দামের ব্রেকআউটগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও সম্পদের অস্থিরতা পরিমাপ করতে গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) সূচক ব্যবহার করে। যখন দামটি এটিআর দ্বারা নির্ধারিত দুটি স্তরের উপরে বা নীচে ভেঙে যায় তখন দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি প্রথমে নির্বাচিত সময়ের জন্য এটিআর গণনা করে। এটি তারপরে একটি উপরের এবং নীচের ব্রেকআউট স্তর গণনা করতে এটিআর ব্যবহার করে। যখন বন্ধের দাম উপরের স্তরের উপরে ভেঙে যায়, তখন একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন বন্ধের দাম নিম্ন স্তরের নীচে ভেঙে যায়, তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয়। সংকেতগুলি আরও নিশ্চিত করতে, বর্তমান বারটি তার শরীরের অংশের জন্য বন্ধ করতে হবে।

যখন বন্ধের মূল্য উপরের বা নীচের স্তরগুলি ভেঙে দেয়, তখন ব্রেকআউট জোনটি ব্রেকআউট দিক নির্দেশ করে একটি রঙ দিয়ে ভরা হয়। এই বৈশিষ্ট্যটি প্রচলিত প্রবণতার দিকটি দ্রুত সনাক্ত করতে সহায়তা করে।

যখন একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয় এবং বর্তমান অবস্থান নেই, কৌশল দীর্ঘ যায়। যখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন হয় এবং বর্তমান অবস্থান নেই, কৌশল সংক্ষিপ্ত যায়।

দৈর্ঘ্য ইনপুটটি সেই সময়কাল নির্ধারণ করে যার মধ্যে অস্থিরতা পরিমাপ করা হয়। একটি উচ্চতর দৈর্ঘ্যের মান দীর্ঘ মূল্য চলাচলে ফোকাস করার পরামর্শ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, দৈর্ঘ্য 20 এ সেট করা হলে, প্রতিটি বাণিজ্য প্রায় 100 বার জুড়ে থাকে, একাধিক দোলগুলি ক্যাপচার করে।

দৈর্ঘ্যের মান হ্রাস করা স্বল্পমেয়াদী মূল্য চলাচল এবং সম্ভাব্য বাণিজ্য ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধিকে লক্ষ্যবস্তু করতে দেয়। দৈর্ঘ্য ইনপুট এবং গড় বাণিজ্য দৈর্ঘ্যের মধ্যে কোনও কঠোর সম্পর্ক নেই। পরীক্ষার মাধ্যমে সর্বোত্তম দৈর্ঘ্যের মানগুলি খুঁজে পাওয়া উচিত।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি বাজারের অস্থিরতা থেকে উদ্ভূত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলি ধরতে ব্রেকআউট নীতিগুলিকে মূলধন করে। এটিআর সূচক স্থির পরামিতি ব্যবহারের পরিবর্তে গতিশীলভাবে ব্রেকআউট স্তরগুলি গণনা করে।

সিগন্যাল নিশ্চিত করার জন্য সলিড বার বন্ধ ব্যবহার করে মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করে। ব্রেকআউট জোনটি পূরণ করা স্বজ্ঞাতভাবে প্রবণতার দিক নির্দেশ করে।

দৈর্ঘ্য ইনপুট নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার জন্য কৌশল অপ্টিমাইজ করার জন্য নমনীয়তা প্রদান করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ব্রেকআউট ট্রেডিং বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি বহন করে। স্টপ লসগুলি পৃথক ট্রেডগুলিতে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ব্রেকআউট সংকেতগুলি মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে যা অতিরিক্ত ট্রেডিংয়ের দিকে পরিচালিত করে। মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য দৈর্ঘ্যের মানগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য পর্যাপ্ত ট্রেডিং ডেটা প্রয়োজন। দুর্বল প্রাথমিক প্যারামিটারগুলি দুর্বল পারফরম্যান্সের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান সুযোগ

নতুন ব্রেকআউট স্তর গণনা করার জন্য ATR সময়ের মধ্যে বোলিংজার ব্যান্ড চালু করা যেতে পারে। বোলিংজার ব্রেকআউট মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।

ট্রেন্ডগুলি অবিলম্বে বন্ধ হওয়ার পরিবর্তে ব্রেকআউটের পরে আরও ট্র্যাক করা যায়। ট্রেলিং স্টপগুলি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

বিভিন্ন প্যারামিটার বা সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায় এড়ানোর জন্য পরিসীমা-বদ্ধ বাজারে বিবেচনা করা যেতে পারে যাতে whipsaws প্রতিরোধ করা যায়।

সিদ্ধান্ত

ভোলটাইলিটি ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশলটি যখন দামগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে ভেঙে যায় তখন ট্রেন্ডিং মুভমেন্টগুলিতে প্রবেশের জন্য বাজার ভোল্টেবিলিটি বৃদ্ধি করে। এটিআর সূচকটি গতিশীলভাবে ব্রেকআউট স্তরগুলি সেট করে এবং সলিড বারগুলি মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করে। দৈর্ঘ্যের ইনপুট কৌশলটি সময়কাল সামঞ্জস্য করার জন্য নমনীয়তা সরবরাহ করে। কৌশলটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত, তবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে ব্রেকআউট ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করা উচিত।

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy [Angel Algo]", overlay = true)

// Inputs
length = input(title="Length", defval=20)

// Calculate the average true range (ATR)
atr = ta.atr(length)

// Plot the ATR on the chart
plot(atr, color=color.blue, linewidth=2, title="ATR")

// Calculate the upper and lower breakouts
upper_breakout = high + atr
lower_breakout = low - atr

// Plot the upper and lower breakouts on the chart
ul = plot(upper_breakout[1], color = color.new(color.green, 100), linewidth=2, title="Upper Breakout Level")
ll = plot(lower_breakout[1], color = color.new(color.red, 100), linewidth=2, title="Lower Breakout Level")

// Create the signals
long_entry = ta.crossover(close, upper_breakout[1]) and barstate.isconfirmed
short_entry = ta.crossunder(close, lower_breakout[1]) and barstate.isconfirmed

active_signal_color =ta.barssince(long_entry) < ta.barssince(short_entry) ? 
   color.new(color.green,85) : color.new(color.red,85)

// Plot the signals on the chart
plotshape(long_entry and ta.barssince(long_entry[1]) > ta.barssince(short_entry[1]), location=location.belowbar, style=shape.triangleup, 
   color=color.green, size=size.normal, text = "Bullish breakout", textcolor = color.green)
plotshape(short_entry and ta.barssince(long_entry[1]) < ta.barssince(short_entry[1]), location=location.abovebar, style=shape.triangledown, 
   color=color.red, size=size.normal,text = "Bearish breakout",  textcolor = color.red)

// Fill the space between the upper and lower levels with the color that indicates the latest signal direction
fill(ul,ll, color=active_signal_color)   

long_condition = long_entry and strategy.position_size <= 0 and barstate.isconfirmed
short_condition = short_entry and strategy.position_size >= 0 and barstate.isconfirmed

if long_condition
    strategy.entry("Volatility Breakout Long", strategy.long)


if short_condition
    strategy.entry("Volatility Breakout Short", strategy.short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত