এহলার্স লিড ইন্ডিকেটর ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের মাস্টার জন এলেসের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এলেসের নেতৃত্বাধীন সূচকগুলি মূল্যের historicalতিহাসিক চক্রের বিচার করার জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এটি একটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত প্রেরণ করে। এই কৌশলটি বিপরীত প্রবণতা সংমিশ্রণ মূল্য এবং এলেস নেতৃত্বাধীন সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে প্রবণতা সংশ্লেষিত মূল্য (ডিট্রেন্ডেড সিন্থেটিক প্রাইস, ডিএসপি) গণনা করে, ডিএসপি একটি 3-স্তরের বাথওয়ার্টস ফিল্টার এবং 2-স্তরের বাথওয়ার্টস ফিল্টারের মানকে বাদ দিয়ে একটি ফাংশন পায় যা প্রকৃত মূল্যের আধিপত্য চক্রের সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ হয়।
তারপর ইহ্লার্স লিডিং ইন্ডিকেটর (ইএলআই) গণনা করা হয়, ইএলআই প্রবণতা বিচ্ছিন্ন সমন্বিত মূল্যের সরল চলমান গড় এবং প্রবণতা বিচ্ছিন্ন সমন্বিত মূল্যকে বাদ দিয়ে প্রাপ্ত হয়, যা চক্রের বিপর্যয়কে আগাম নির্দেশ করতে পারে।
অবশেষে, যখন ইলস সূচক লাইনটি ট্রেন্ডের সংমিশ্রণ মূল্যের দিকে নিয়ে যায়, তখন এটি একটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত দেয়। যদি এটি ELI এর উপরে DSP দিয়ে যায় তবে এটি একটি ক্রয় সংকেত দেয়; যদি এটি ELI এর নীচে DSP দিয়ে যায় তবে এটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ইলেস এর নেতৃত্বাধীন সূচকগুলি ব্যবহার করে মূল্যের গতিপথের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য টার্নপয়েন্টগুলি ব্যবহার করা হয়, যাতে দামের বিপরীতমুখী হওয়ার আগে অবস্থানগুলি স্থাপন করা যায়, যার ফলে উচ্চতর লাভের জন্য জায়গা পাওয়া যায়।
এছাড়াও, এই কৌশলটি ট্রেডিং সিগন্যালের বিচার করার জন্য প্রবণতা ছাড়াই মূল্যের সাথে মিলিত হয়, যা মূল্যের মধ্যে সম্পর্কিত নয় এমন নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি তথ্যকে ফিল্টার করে, কৌশলটি আরও বেশি দামের পর্যায়ক্রমিক আইনগুলিতে মনোনিবেশ করতে দেয় এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দ দ্বারা বিরক্ত হয় না।
ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশান
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিটি হ’ল ইলেস সূচকটি ভুলভাবে সনাক্তকরণের সংকেতের সম্ভাবনা নিয়ে নেতৃত্ব দেয়, যার ফলে ওভারফরোয়ার্ড পজিশনের ক্ষতি হয়। সূচকের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে সূচকের সংবেদনশীলতা অনুকূলিত করা যেতে পারে।
এছাড়াও, ব্যবসায়ীরা এই কৌশলটি কেবলমাত্র সুস্পষ্টভাবে পর্যায়ক্রমিক বৈচিত্র্যযুক্ত জাতের জন্য প্রয়োগ করতে হবে তা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। দামের গতিবিধি আরও বিশৃঙ্খল জাতের জন্য প্রভাবটি হ্রাস করা হবে। এই কৌশলটি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে জাতের পর্যায়ক্রমিকতা পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করে নিশ্চিতকরণ বা হোল্ডিং ম্যানেজমেন্ট কৌশলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। যেমন স্টপ লস লাইন সেট করা বা একক লেনদেনের আকার হ্রাস করা ইত্যাদি।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মূল্যের চক্রীয়তা নির্ধারণের জন্য এলাসের নেতৃত্বাধীন সূচক ব্যবহার করে এবং দামের নতুন রাউন্ড শুরু হওয়ার আগে একটি অবস্থান স্থাপন করে। এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এই কৌশলটি চক্রীয়তার সুস্পষ্ট জাতের জন্য ভাল কাজ করে, তবে এটির সাথে একটি নির্দিষ্ট ভুয়া সংকেত ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি পরিচালনার মাধ্যমে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করা যায়।
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2017
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)")
Length = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=red, linestyle=line)
xHL2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xEMA1_EMA2), color=blue, title="D_DSP")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", nRes), color=green, title="D_ELI")