পিভট নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ম্যানিপুলেশন কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি পিভট ইন্ডিকেটরের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা বর্তমান প্রবণতার দিক নির্ণয় করে এবং RSI ইন্ডিকেটরের সাথে মিলিয়ে বিপরীতমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে প্রবণতা অনুসরণ করে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি SMA মুভিং এভারেজ এবং RSI রিলেটিভ স্ট্রেংথ ইনডেক্স ব্যবহার করে পিভট ইন্ডিকেটর তৈরি করে। নির্দিষ্ট গণনা পদ্ধতি নিম্নরূপ:
- N দিনের SMA মুভিং এভারেজ গণনা করা
- M দিনের RSI ইন্ডিকেটর গণনা করা
- ক্লোজিং প্রাইস SMA-এর উপরে থাকলে, পিভট ইন্ডিকেটর = (RSI - 35) / (85 - 35)
- ক্লোজিং প্রাইস SMA-এর নিচে থাকলে, পিভট ইন্ডিকেটর = (RSI - 20) / (70 - 20)
- পিভট ইন্ডিকেটরের মান অনুযায়ী প্রবণতার দিক নির্ণয়
- পিভট ইন্ডিকেটর > 50 মানে বুলিশ (ঊর্ধ্বমুখী)
- পিভট ইন্ডিকেটর < 50 মানে বিয়ারিশ (নিম্নমুখী)
পিভট ইন্ডিকেটরের সংকেত অনুযায়ী, বিপরীতমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, অর্থাৎ বুলিশ হলে শর্ট (বিক্রি) এবং বিয়ারিশ হলে লং (কেনা) করা হয়, যাতে প্রবণতার দিক অনুসরণ করা যায়।
এই কৌশলের মূল বিষয় হলো পিভট ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে প্রবণতার দিক নির্ণয় করা এবং বিপরীতমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করা।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের প্রধান সুবিধাগুলো হলো:
-
পিভট ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্ণয় সঠিক। পিভট ইন্ডিকেটর মুভিং এভারেজ এবং RSI ইন্ডিকেটর উভয়কেই বিবেচনা করে, ফলে প্রবণতার মোড় বিন্দু সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারে।
-
বিপরীতমুখী কার্যক্রম কৌশল কার্যকরভাবে প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে। যখন প্রবণতা বিপরীত হয়, দ্রুত বিপরীতমুখী কার্যক্রম নিয়ে প্রবণতা অনুসরণ করা যায়।
-
RSI প্যারামিটার সেটিং কৌশলের সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। RSI প্যারামিটার যত ছোট, বাজারের পরিবর্তনের প্রতি তত বেশি সংবেদনশীল, বিভিন্ন বাজারের জন্য প্যারামিটার সমন্বয় করা যায়।
-
SMA সময়কাল নমনীয়ভাবে সমন্বয় করে বিভিন্ন সময়ের প্রবণতা বিশ্লেষণ করা যায়।
-
লং/শর্ট দিক পরিবর্তন করে বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।
-
তহবিল ব্যবহারের দক্ষতা বেশি, বড় পুঁজির প্রয়োজন ছাড়াই ভালো মুনাফা অর্জন সম্ভব।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
-
পিভট ইন্ডিকেটরের ভুল নির্ণয়ের ঝুঁকি, ডাইভারজেন্সের কারণে ভুল সিদ্ধান্ত হতে পারে।
-
বিপরীতমুখী কার্যক্রম কৌশলে লোকসানের ঝুঁকি বেশি, কঠোরভাবে স্টপ-লস নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।
-
প্রবণতা শক্তিশালী হলে সময়মতো বিপরীতমুখী কার্যক্রম নেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে, ফলে প্রবণতা মিস হতে পারে।
-
প্যারামিটার সেটিং ভুল হলে কৌশল অত্যধিক সংবেদনশীল বা ধীর হয়ে যেতে পারে।
-
লেনদেনের উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি, লেনদেন খরচ একটি বড় বোঝা।
সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপ:
-
মুভিং এভারেজ সময়কাল যথাযথভাবে নির্ধারণ করে ভুল নির্ণয় এড়ানো।
-
কঠোর স্টপ-লস স্থাপন করে একক লেনদেনের লোকসান নিয়ন্ত্রণ।
-
পর্যায়ক্রমে পজিশন খোলার মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস।
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন পরীক্ষা করে কৌশলের জন্য উপযুক্ত প্যারামিটার সংমিশ্রণ নির্বাচন।
-
স্টপ-লস কৌশল অপ্টিমাইজ করে লোকসান কমানো।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
ইন্ডিকেটর প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণ নির্বাচন। ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে সেরা প্যারামিটার নির্ধারণ করা যেতে পারে।
-
স্টপ-লস কৌশল অপ্টিমাইজ করা। কোসাইন ওয়েভ স্টপ-লস, ট্রেলিং স্টপ-লস ইত্যাদি ডায়নামিক স্টপ-লস পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।
-
অন্যান্য ইন্ডিকেটরের সাথে সংকেত ফিল্টার করা। MACD, KDJ ইত্যাদি ইন্ডিকেটর যুক্ত করে ভুল সংকেত এড়ানো যেতে পারে।
-
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশন। ইভোলিউশনারি অ্যালগরিদম, রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং ইত্যাদি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করা।
-
ভলিউম-প্রাইস সম্পর্ক বিবেচনা করে সময় নির্বাচন করা। যেমন, ভলিউম হঠাৎ বাড়লে তবেই এন্ট্রি বিবেচনা করা।
-
মডেল-ভিত্তিক স্টপ-লস ব্যবহার করা। শেয়ার মূল্যের গতিবিধির মডেল তৈরি করে ডায়নামিক স্টপ-লস প্রয়োগ।
-
হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ডেটা ব্যবহার করে স্টপ-লস অপ্টিমাইজেশন।
উপসংহার
এই কৌশলটি পিভট ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে প্রবণতার দিক নির্ণয় করে এবং বিপরীতমুখী কার্যক্রম মোড ব্যবহার করে প্রবণতা অনুসরণ করে, যা কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারে। সুবিধা হলো নির্ণয়ের নির্ভুলতা, নমনীয়তা এবং তহবিল ব্যবহারের দক্ষতা, তবে কিছু ভুল নির্ণয় এবং লোকসানের ঝুঁকিও রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ-লস অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে কৌশলের লাভজনকতা এবং স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। এই কৌশলটি একটি অপেক্ষাকৃত সাধারণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল, যার সামগ্রিক ধারণা স্পষ্ট এবং গভীর গবেষণার যোগ্য।
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/10/2017
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos- 1