সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি সুপিরিয়র মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর (SMI) এবং এরগোটিক লাইনের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম তৈরি করে, যা দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড় ব্যবহার করে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। এটি একটি ঘন ঘন ট্রেডিং মোমেন্টাম সিস্টেম কৌশল।

কৌশলের নীতি

এই কৌশলটি মূলত সুপিরিয়র মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর (SMI) এবং এরগোটিক লাইন ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

SMI দামের পরিবর্তনের গতির উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়, দুটি ভিন্ন সময়কালের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজের পার্থক্যকে পরম পার্থক্য দ্বারা ভাগ করে। এর গণনার সূত্র হল:

SMI = (দ্রুত EMA - ধীর EMA) / Abs(দ্রুত EMA - ধীর EMA)

যেখানে, দ্রুত EMA হল স্বল্প সময়ের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ এবং ধীর EMA হল দীর্ঘ সময়ের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ।

দামের পরিবর্তনের গতি গণনা করে, SMI বাজারের প্রবণতার পরিবর্তন নির্ধারণ করতে পারে। যখন SMI ০-এর উপরে উঠে যায়, তখন এটি বুলিশ সংকেত, এবং বিপরীত হলে এটি বেয়ারিশ সংকেত।

এরগোটিক লাইন হল SMI-এর এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ, যা ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। যখন SMI এরগোটিক লাইনের উপরে উঠে যায়, তখন এটি ক্রয় সংকেত, এবং যখন SMI এরগোটিক লাইনের নিচে নেমে যায়, তখন এটি বিক্রয় সংকেত।

এই কৌশলটি SMI এবং এরগোটিক লাইনের সমন্বয়ে একটি ল্যাগ-মুক্ত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম তৈরি করে, যা ঘন ঘন ট্রেডিং মোমেন্টাম সিস্টেম কৌশলের অন্তর্ভুক্ত।

কৌশলের সুবিধা

1. দামের পরিবর্তনের গতির উপর ভিত্তি করে প্রবণতা নির্ধারণ, যা প্রবণতার পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল;

2. এরগোটিক লাইন SMI সূচকের মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে, নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে;

3. ডুয়াল ট্র্যাক গঠন ব্যবহার করে, ক্রয়-বিক্রয় সংকেত স্পষ্ট;

4. ঘন ঘন ট্রেডিং, যা প্রবণতার মধ্যে দ্রুত দামের পরিবর্তন ধরতে সক্ষম;

5. ল্যাগ-মুক্ত, যা সময়মতো টার্নিং পয়েন্ট ধরতে পারে।

কৌশলের ঝুঁকি

1. মোমেন্টাম সিস্টেম হিসাবে, অস্থির বাজারে অনেক স্টপ-লসের ঝুঁকি থাকে;

2. ডুয়াল ট্র্যাকের ভুল সেটিং ঘন ঘন সংকেতের কারণ হতে পারে, যা অতিরিক্ত ট্রেডিংয়ের দিকে নিয়ে যায়;

3. স্বল্প সময়ের প্যারামিটারের ভুল সেটিং প্রচুর মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে;

4. বড় স্তরের প্রবণতার দিক বিবেচনা করে না, যা বিপরীত প্রবণতায় ট্রেড করতে পারে;

5. স্টপ-লসের নিয়ম কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে, অন্যথায় লোকসান বাড়তে পারে।

ঝুঁকি মোকাবেলায় নিম্নলিখিত দিকগুলি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:

1. ডুয়াল ট্র্যাক প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনা কমানো;

2. প্রবণতা ফিল্টারিং যুক্ত করে বিপরীত প্রবণতা এড়ানো;

3. স্টপ-লস কৌশল অন্তর্ভুক্ত করে একক ট্রেডের লোকসান নিয়ন্ত্রণ করা।

কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:

1. দ্রুত ও ধীর মুভিং এভারেজের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণ খোঁজা;

2. ভিন্ন ভিন্ন মূল্যের ইনপুট যেমন ওপেনিং প্রাইস, হাই প্রাইজ, লো প্রাইজ ইত্যাদি পরীক্ষা করা;

3. মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা;

4. ট্রেন্ড ইন্ডিকেটরের সাথে ফিল্টারিং করে বিপরীত প্রবণতা ট্রেড এড়ানো;

5. স্টপ-লস কৌশল যুক্ত করে একক ট্রেডের লোকসান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা;

6. ট্রেডের সংখ্যা বা লাভ-লস অনুপাত ইত্যাদি বিবেচনা করে অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়ানো;

7. বিভিন্ন পণ্যের উপযোগিতা পরীক্ষা করে সর্বোত্তম পণ্য খোঁজা;

8. অন্যান্য সূচকের সাথে সংমিশ্রণ অনুসন্ধান করে আরও সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করা।

সারাংশ

এই কৌশলটি সুপিরিয়র মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর এবং এরগোটিক লাইনের উপর ভিত্তি করে একটি ল্যাগ-মুক্ত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম তৈরি করে, যা ডুয়াল ট্র্যাকের মাধ্যমে স্পষ্ট ট্রেডিং সংকেত গঠন করে। এটি ঘন ঘন ট্রেডিং মোমেন্টাম কৌশলের অন্তর্ভুক্ত। সুবিধা হল প্রবণতার পরিবর্তন দ্রুত ধরতে পারে, অসুবিধা হল সহজেই অতিরিক্ত ট্রেডিং এবং বিপরীত প্রবণতা ট্রেডিংয়ের কারণ হতে পারে। আমরা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ-লস কৌশল, প্রবণতা ফিল্টারিং ইত্যাদি মাধ্যমে এটি উন্নত করে আরও সম্পূর্ণ কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত করতে পারি।