এসএমআই এরগডিক অস্সিলেটর মোমেন্টাম ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০১ ১১ঃ১৯ঃ১৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি সুপরিয়র মম্পটম ইনডেক্স (এসএমআই) এবং এরগডিক লাইন ভিত্তিক একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম তৈরি করে, দ্রুত এবং ধীর গতির গড়ের সংমিশ্রণের মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এটি একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সির মম্পটম ট্রেডিং সিস্টেমের অন্তর্গত।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য সুপরিয়র ইমপুটম ইনডেক্স (এসএমআই) এবং এরগডিক লাইন ব্যবহার করে।

এসএমআই মূল্য পরিবর্তনের গতির পরিমাপ করে বিভিন্ন সময়ের দুটি এক্সপোনেন্সিয়াল চলমান গড়ের মধ্যে পার্থক্যকে পরম পার্থক্য দ্বারা ভাগ করে। এর সূত্রটি হলঃ

SMI = (দ্রুত EMA - ধীর EMA) / Abs ((দ্রুত EMA - ধীর EMA)

যেখানে দ্রুত EMA হল স্বল্পমেয়াদী EMA এবং ধীর EMA হল দীর্ঘমেয়াদী EMA।

দামের গতির গতি পরিমাপ করে, এসএমআই বাজারে প্রবণতা পরিবর্তন নির্ধারণ করতে পারে। শূন্যের উপরে একটি ক্রস একটি আপট্রেন্ডের পরামর্শ দেয় যখন শূন্যের নীচে একটি ক্রস একটি ডাউনট্রেন্ডের সংকেত দেয়।

এরগডিক লাইন হল এসএমআই এর একটি ইএমএ, যা ট্রেড সংকেত উৎপন্ন করে। এরগডিক লাইনের উপরে একটি ক্রস একটি ক্রয় সংকেত এবং এর নীচে একটি ক্রস একটি বিক্রয় সংকেত।

এসএমআই এবং এরগডিক লাইনকে একত্রিত করে, কৌশলটি একটি লেগ-মুক্ত প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম গঠন করে, এটিকে একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি গতির ট্রেডিং কৌশল করে তোলে।

সুবিধা

দামের গতির উপর ভিত্তি করে প্রবণতা পরিবর্তন সংবেদনশীল।
এর্গোডিক লাইন এসএমআই থেকে ভুয়া সংকেত ফিল্টার করে, যা নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত গঠন করে।
ডাবল রেল স্ট্রাকচার দ্বারা তৈরি স্পষ্ট ক্রয়/বিক্রয় সংকেত।
ট্রেডিংয়ের উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেন্ডের মধ্যে দ্রুত দামের গতিবিধিগুলি ধরতে।
কোন বিলম্ব নেই, সময়মতো ফেরা সম্ভব।

ঝুঁকি

একটি গতিশীল সিস্টেম হিসাবে ব্যাপ্তি বাজারে ঘন ঘন স্টপ লস প্রবণতা।
ভুল ডাবল রেল সেটিংগুলি ঘন ঘন সংকেতগুলির কারণে অত্যধিক ট্রেডিংয়ের কারণ হতে পারে।
স্বল্পমেয়াদী প্যারামিটার টিউনিং অতিরিক্ত মিথ্যা সংকেত হতে পারে।
প্রধান প্রবণতার দিক বিবেচনা না করেই বিপরীত প্রবণতার ট্রেডিং হতে পারে।
কঠোর স্টপ লস নিয়ম মেনে চলতে হবে, অন্যথায় ক্ষতি বাড়তে পারে।

ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি অপ্টিমাইজেশনের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

ভুল সংকেত কমাতে ডাবল রেল প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
বিপরীত প্রবণতা ট্রেড এড়াতে প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুন।
একক ট্রেড ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল বাস্তবায়ন করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে উন্নত করা যেতে পারেঃ

সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে দ্রুত এবং ধীর EMA পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
ওপেন, হাই, লো ইত্যাদির মতো বিভিন্ন মূল্য ইনপুট পরীক্ষা করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম অন্তর্ভুক্ত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।
বিপরীত প্রবণতা ট্রেড এড়াতে প্রবণতা ফিল্টার যোগ করুন।
একক ট্রেড ক্ষতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্টপ লস কৌশল বাস্তবায়ন করুন।
অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়াতে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং মুনাফা ফ্যাক্টর বিবেচনা করুন।
সর্বোত্তম সম্পদ খুঁজে পেতে বিভিন্ন পণ্য জুড়ে প্রয়োগযোগ্যতা পরীক্ষা করুন।
আরও বিস্তৃত সিস্টেম তৈরির জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণগুলি অনুসন্ধান করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি এসএমআই এবং এরগডিক লাইন ব্যবহার করে একটি লেগ-মুক্ত ট্রেন্ড অনুসরণকারী সিস্টেম তৈরি করে, ডাবল রেল কাঠামোর মাধ্যমে পরিষ্কার ট্রেড সংকেত উত্পন্ন করে। এটি একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি গতির ট্রেডিং কৌশলটির অন্তর্গত। সুবিধাটি দ্রুত প্রবণতা পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করছে যখন অসুবিধাগুলিতে ওভার-ট্রেডিং এবং কাউন্টার-ট্রেন্ড ট্রেড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরও শক্তিশালী পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম তৈরির জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস, ট্রেন্ড ফিল্টার ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নতি করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/11/2017
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by 
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages 
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the 
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine 
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths 
// and guide values.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="SMI Ergodic Oscillator")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
pos = iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
	   iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xSMI, color=green, title="Ergotic SMI")
plot(xEMA_SMI, color=red, title="SigLin")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত