বোলিংজার ব্যান্ডস ওসিলেশন ব্রুকথ্রো স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০১ ১৬ঃ৪৫ঃ৫৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি অস্থির বাজারে দোলন এবং অগ্রগতি থেকে লাভ করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড এবং অ্যারন সূচককে একত্রিত করে। এটি দোলনকারী ট্রেন্ডিং বাজারে ভাল কাজ করে, অগ্রগতির পরে সময়মতো প্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং স্টপ লস সেট করে এবং অবস্থানগুলি সঠিকভাবে প্রস্থান করতে মুনাফা শর্ত গ্রহণ করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত দুটি সূচক ব্যবহার করে ট্রেডিং সুযোগ এবং প্রস্থান পয়েন্ট চিহ্নিত করে।

প্রথমত, বোলিংজার ব্যান্ড। এটি একটি মাঝারি ব্যান্ড, একটি উপরের ব্যান্ড এবং একটি নীচের ব্যান্ড নিয়ে গঠিত। মাঝারি ব্যান্ডটি n সময়ের মধ্যে বন্ধের মূল্যের একটি সহজ চলমান গড়। উপরের ব্যান্ডটি হল মাঝারি ব্যান্ড + কে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন। নীচের ব্যান্ডটি হল মাঝারি ব্যান্ড - কে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন। নিম্ন ব্যান্ড থেকে মাঝারি ব্যান্ডের একটি উপরের অগ্রগতি দীর্ঘ প্রবেশের সংকেত দেয়। উপরের ব্যান্ড থেকে মাঝারি ব্যান্ডের একটি নিম্নগামী অগ্রগতি সংক্ষিপ্ত প্রবেশের সংকেত দেয়। কৌশলটি মধ্যবর্তী ব্যান্ডের অগ্রগতির আশেপাশে প্রবেশ করে, দোলন প্রবণতার মধ্যে সুযোগ পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে।

দ্বিতীয়ত, অ্যারন সূচক। এটি n সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের আপেক্ষিক শক্তি প্রতিফলিত করে। অ্যারন প্রবণতা এবং সুযোগগুলি নির্ধারণ করতে পারে। যখন অ্যারন আপ লাইনটি একটি প্রান্তিকের চেয়ে বেশি হয়, এটি একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে। যখন অ্যারন ডাউন লাইনটি একটি প্রান্তিকের চেয়ে বেশি হয়, এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে। কৌশলটি একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নিশ্চিত করতে অ্যারন আপ এবং স্টপ লস নির্ধারণের জন্য অ্যারন ডাউন ব্যবহার করে।

দুইটি সূচককে একত্রিত করে, যখন একটি বোলিংজার অগ্রগতি ঘটে এবং অ্যারন আপ একটি প্রান্তিকের চেয়ে বেশি হয় তখন কৌশলটি দীর্ঘ হয়। স্টপ লস ট্রিগার করা হলে বা অ্যারন আপ সেট মানের নীচে নেমে গেলে এটি অবস্থানটি বন্ধ করে দেয়।

সুবিধা

একাধিক সূচক একত্রিত করা নির্ভুলতা উন্নত করে। একক সূচক বাজারের গোলমালের জন্য সংবেদনশীল। বোলিংজার ব্যান্ড এবং অ্যারুনের সংমিশ্রণ মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে।
সময়মত ট্রেন্ড বিপরীত ধরুন। বোলিংজার ব্যান্ড শক্তিশালী ট্রেন্ড সনাক্তকরণ ক্ষমতা আছে এবং স্বল্পমেয়াদী অগ্রগতি সুযোগ সনাক্ত করতে পারেন। Aroon দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচার ব্যাপ্তি বাজারে অত্যধিক ট্রেড এড়াতে।
যথাযথ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ। স্টপ লস এবং অ্যারন ডাউন ডাউনসাইড ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। পজিশনের আকার প্রতি ট্রেড ক্ষতির সীমাও নির্ধারণ করে।
ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি অস্থির বাজারে আরও ভাল পারফর্ম করে।

ঝুঁকি

বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ভুল হতে পারে, হঠাৎ বাজার ঘটনাগুলি বোলিংজার ব্যান্ডগুলিকে অবৈধ করে দিতে পারে।
সেরা ফলাফলের জন্য বিভিন্ন বাজারে অ্যারুন পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা দরকার।
স্টপ লস খুব টাইট পুনরাবৃত্তি ট্রিগার সৃষ্টি করে। পুনরাবৃত্তি স্পর্শ এড়াতে স্টপ লস পরিসীমা সঠিকভাবে শিথিল করা উচিত।
শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেট এড়িয়ে চলুন। কৌশলটি দোলনশীল মার্কেটে উপযুক্ত। এটি শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটে খারাপভাবে কাজ করে।

অপ্টিমাইজেশন

বোলিংজার প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, অভিযোজিত বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করুন। আরও নমনীয়তার জন্য প্যারামিটারগুলির গতিশীল সমন্বয় করার অনুমতি দিন।
গতিশীল অ্যারন পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন। বিভিন্ন সম্পদ এবং সময়সীমার বিভিন্ন অ্যারন পরামিতি প্রয়োজন। গবেষণা গতিশীল অপ্টিমাইজেশান।
অতিরিক্ত ক্রয়/বিক্রয় এড়ানোর জন্য আরএসআই এর মতো ফিল্টার যুক্ত করুন। কৌশল সংকেতগুলির নির্ভুলতা আরও উন্নত করে।
স্টপ লস অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন। পুনরাবৃত্তি ট্রিগারগুলিকে হ্রাস করার জন্য অ্যালগরিদম প্রশিক্ষণ আরও ভাল স্টপ লস পদ্ধতি খুঁজে পেতে পারে।
ভলিউম ইন্ডিকেটরগুলি ভুল বোলিংজার ব্রেকআউট সিগন্যাল প্রতিরোধ করতে পারে।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে এটি একটি সাধারণ দোলন ট্রেডিং কৌশল। এটি বোলিংজার ব্যান্ড এবং অ্যারনকে একত্রিত করে ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করে, যা স্বল্পমেয়াদী বাজারের দোলনের উপর মূলধন করতে সক্ষম। যথাযথ স্টপ লস, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের সাথে এটি ব্যাপ্তি বাজারের জন্য উপযুক্ত। তবে ট্রেন্ডিং বাজারে এটি প্রয়োগ এড়াতে অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। আরও উন্নতির সাথে এটি একটি খুব ব্যবহারিক পরিমাণ কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 21:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © relevantLeader16058

//@version=4
// strategy(shorttitle='Bollinger bands And Aroon Scalping',title='Bollinger bands And Aroon Scalping (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"


// BB inputs and calculations
lengthBB = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, lengthBB)
dev = mult * stdev(src, lengthBB)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)


lengthAr = input(288, minval=1)
AroonUP = 100 * (highestbars(high, lengthAr+1) + lengthAr)/lengthAr
AroonDown = 100 * (lowestbars(low, lengthAr+1) + lengthAr)/lengthAr


Confirmation = input(90, "Aroon Confirmation")
Stop = input(70, "Aroon Stop")

Bullish = crossunder (close, basis)
Bearish = crossunder (close, upper)

//Entry 

strategy.entry(id="long", long = true, when = Bullish and AroonUP > Confirmation and window())

//Exit

strategy.close("long", when = Bearish or AroonUP < Stop and window())

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত