বলিঙ্গার ব্যান্ড দোলন ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বুলিন-ব্যান্ড এবং অ্যারন সূচকগুলিকে একত্রিত করে এবং বাজারের ঝড়ের ঝড়ের ক্ষতির মাধ্যমে লাভ করে। এই কৌশলটি ঝড়ের প্রবণতাযুক্ত বাজারে ভাল কাজ করে, ঝড়ের পরে সময়মতো প্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং স্টপ লস স্টপ শর্তগুলি সেট করে যখন উপযুক্ত হয় তখন পজিশন থেকে বেরিয়ে আসে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি সূচক ব্যবহার করে ট্রেডিং সুযোগ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করে।
প্রথমটি হল বুলিন বন্ড। বুলিন বন্ডটি মধ্যম, উপরের এবং নীচের ট্র্যাকের সমন্বয়ে গঠিত। মধ্যম ট্র্যাকটি n দিনের সমাপ্তির দামের একটি সরল চলমান গড়, উপরের ট্র্যাকটি মধ্যম ট্র্যাক + কে গুণমানের স্ট্যান্ডার্ড ডিভাইস, এবং নীচের ট্র্যাকটি মধ্যম ট্র্যাক-কে গুণমানের স্ট্যান্ডার্ড ডিভাইস। যখন দাম নিম্ন ট্র্যাক থেকে উপরে উঠে মধ্যম ট্র্যাকটি ভেঙে দেয়, তখন একটি কেনার সংকেত। যখন দাম উপরের ট্র্যাক থেকে নীচে মধ্যম ট্র্যাকটি ভেঙে যায়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত। এই কৌশলটি বুলিন বন্ডের ঝড়ের প্রবণত সুযোগের পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করতে ব্যবহার করে এবং মধ্যম ট্র্যাকের কাছাকাছি একটি ব্রেকডাউন হওয়ার সময় খেলতে থাকে।
এর পরে অ্যারন সূচকটি রয়েছে। অ্যারন সূচকটি তুলনামূলকভাবে দুর্বলতাকে প্রতিফলিত করে যেখানে দাম n দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পয়েন্টগুলিতে পৌঁছে যায়। অ্যারন সূচকটি প্রবণতা এবং সুযোগগুলি বিচার করতে পারে। যখন অ্যারন আপের মূল লাইনটি সেট করা থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বড় হয়, তখন এটি একটি ট্রেন্ডিং ট্রেন্ড বলে মনে করা হয়; যখন অ্যারন ডাউনের মূল লাইনটি সেট করা থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বড় হয়, তখন এটি একটি ট্রেন্ডিং ট্রেন্ড বলে মনে করা হয়। এই কৌশলটি অ্যারন সূচকের আপের মূল লাইনটি উচ্চতর ট্রেন্ডে রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য এবং ডাউনের মূল লাইনটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ব্যবহার করে।
এই দুটি সূচককে একত্রিত করে, এই কৌশলটি ব্রিন বন্ডের একটি ব্রেকডাউন ঘটে, যখন Aroon Up মূল লাইনটি হ্রাসের চেয়ে বেশি থাকে তখন কেনা। স্টপ লাইনটি ট্রিগার করা হয় বা Aroon Up মূল লাইনটি সেট করা মানের চেয়ে কম হলে প্লেইন করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
একাধিক সূচককে একত্রিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঠিকতা বাড়ানো। একক সূচক বাজার শব্দ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। এই কৌশলটি ব্রিনব্যান্ড এবং অ্যারন সূচকের সংমিশ্রণের মাধ্যমে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে।
সময়মত প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট ধরুন। ব্রিনের একটি শক্তিশালী প্রবণতা সনাক্তকরণ ক্ষমতা রয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদে মধ্যম ট্র্যাকটি ভেঙে যাওয়ার সুযোগের পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারে। অ্যারোন সূচক দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং অস্থিরতার সময় পুনরাবৃত্তি পজিশনগুলি এড়াতে পারে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। স্টপ লস কৌশল এবং অ্যারোন সূচকের ডাউন মেইন লাইনটি নেমে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। একই সাথে, কিছু পজিশন ট্রেডিং একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।
এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ কৌশলগুলির তুলনায় ঝড়ের পরিস্থিতিতে ভাল কাজ করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ব্রিন ব্যান্ডের ত্রুটি রয়েছে। যখন বাজারে হঠাৎ কোনো ঘটনা ঘটে তখন ব্রিন ব্যান্ডের প্রভাব পড়ে না।
Aroon প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন। বিভিন্ন বাজারে Aroon প্যারামিটারগুলিকে সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য সামঞ্জস্য করতে হবে।
থামার ক্ষতি খুব ছোট, আবার ট্রিগার হতে পারে। থামার ক্ষতির পরিধি যথাযথভাবে প্রশস্ত করা উচিত, যাতে থামার লাইনটি ট্রিগার হওয়ার পরে আবার ট্রিগার না হয়।
শক্তিশালী প্রবণতার সময় এড়ানো উচিত। কৌশলটি ঝাঁকুনির বাজারের জন্য প্রযোজ্য, শক্তিশালী প্রবণতার বাজারে দুর্বল পারফরম্যান্স, এড়ানো উচিত।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বুলিন-ব্যান্ড প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, স্বনির্ধারিত বুলিন-ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করুন। বুলিন-ব্যান্ড প্যারামিটারগুলিকে বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করার অনুমতি দিন, সূচকের নমনীয়তা বাড়ান।
অ্যারোন প্যারামিটারগুলির গতিশীল সেটিংগুলি অনুকূলিত করুন। বিভিন্ন মুদ্রা এবং লেনদেনের সময়কালের জন্য অ্যারোন প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে হবে, গতিশীল অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলি অধ্যয়ন করতে পারে।
অন্যান্য সূচক যেমন RSI সূচকগুলিকে অতিরিক্ত ক্রয় ও বিক্রয় এড়াতে ফিল্টার যুক্ত করুন। এটি কৌশলগত সিদ্ধান্তের সঠিকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে স্টপপয়েন্ট অপ্টিমাইজ করুন। অ্যালগরিদম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও অনুকূলিত স্টপপয়েন্ট পাওয়া যায়, যাতে স্টপপয়েন্ট পুনরায় ট্রিগার হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করা যায়।
যৌগিক শক্তি সূচক, মিথ্যা ভাঙ্গন এড়াতে। যেমন শক্তি সূচক ওবিভি, মিথ্যা ভাঙ্গন সংকেত এড়াতে পারে যা ব্রিন বন্ডে ঘটে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি আদর্শ ঝড়ের ধরণের ট্রেডিং কৌশল। এটি ব্রিনের বেন্ড এবং অ্যারোন সূচককে সংযুক্ত করে ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে এবং বাজারের স্বল্পমেয়াদী ঝড়কে কার্যকরভাবে ধরতে পারে। স্টপ লস এবং আংশিক পজিশন ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ঝুঁকি, ঝড়ের পরিস্থিতিতে উপযুক্ত। তবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার, ট্রেন্ডিং পরিস্থিতিতে ব্যবহার এড়ানো উচিত। যদি আরও অপ্টিমাইজ করা হয় তবে এটি একটি খুব কার্যকর পরিমাণযুক্ত কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-10-28 21:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © relevantLeader16058
//@version=4
// strategy(shorttitle='Bollinger bands And Aroon Scalping',title='Bollinger bands And Aroon Scalping (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
// BB inputs and calculations
lengthBB = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(src, lengthBB)
dev = mult * stdev(src, lengthBB)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
lengthAr = input(288, minval=1)
AroonUP = 100 * (highestbars(high, lengthAr+1) + lengthAr)/lengthAr
AroonDown = 100 * (lowestbars(low, lengthAr+1) + lengthAr)/lengthAr
Confirmation = input(90, "Aroon Confirmation")
Stop = input(70, "Aroon Stop")
Bullish = crossunder (close, basis)
Bearish = crossunder (close, upper)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = Bullish and AroonUP > Confirmation and window())
//Exit
strategy.close("long", when = Bearish or AroonUP < Stop and window())