ATR-ভিত্তিক ট্রেইলিং স্টপ কৌশল (শুধুমাত্র দীর্ঘ)
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি এটিআর সূচকের উপর ভিত্তি করে দুটি ভিন্ন প্যারামিটারের গতিশীল স্টপ লস মূল্য নির্ধারণ করে, একটি দ্রুত স্টপ এবং একটি ধীর স্টপ, দামটি বিভিন্ন স্টপ লস মূল্যকে ভেঙে দেওয়ার উপর ভিত্তি করে মাল্টি-অপারেশন বা স্টপ লস-এক্সিট পজিশন স্থাপন করার জন্য। কৌশলটির উদ্দেশ্যটি এটিআর সূচক ব্যবহার করে যুক্তিসঙ্গত স্টপ অবস্থান নির্ধারণ করা এবং স্টপ লস গ্যারান্টি দেওয়ার সময় যতটা সম্ভব মূল্যের বৃদ্ধি প্রবণতা অনুসরণ করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ATR সূচক ব্যবহার করে দুটি ভিন্ন প্যারামিটারের জন্য স্টপ অবস্থান গণনা করে। দ্রুত স্টপ 5 চক্রের ATR দ্বারা 0.5 দ্বারা স্টপ ব্যাপ্তি হিসাবে ব্যবহার করে; ধীর স্টপ 10 চক্রের ATR দ্বারা 3 দ্বারা স্টপ ব্যাপ্তি হিসাবে ব্যবহার করে। যখন মূল্য দ্রুত স্টপ মূল্য অতিক্রম করে, তখন একটি পল-পোজিশন তৈরি করে; যখন মূল্য ধীরে ধীরে স্টপ মূল্য অতিক্রম করে, তখন স্টপ অবস্থানটি ধীরে ধীরে স্টপ মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য করে।
এই যুক্তিটি হলঃ
ট্রেইল 1: 5 চক্রের এটিআর দ্বারা 0.5 দ্বারা দ্রুত স্টপ লস গণনা করুন
ধীর গতির স্টপ প্রাইস ট্রেইল 2:10 পিরিয়ড ATR গুণ 3
যখন দাম বৃদ্ধি পায় এবং ট্রেল 1 অতিক্রম করে তখন একটি পজিশন তৈরি করুন
যখন দাম বাড়তে থাকে এবং ট্রেইল ২ অতিক্রম করে, তখন স্টপ লস পজিশনটি ট্রেইল ২ এ পরিবর্তন করা হয়
যদি দামের বিপরীত দিকের পতন হয় এবং ট্রেইল 1 কে ভেঙে দেয়, তাহলে স্টপ লস পজিশনটি ট্রেইল 1 এ ফিরে আসবে
যদি দাম ট্রেইল ২-এর বিপরীতে আরো কমে যায়, তাহলে স্টপ লস ট্রেইল ২-এ যাবে
অবশেষে, যদি মূল্য স্টপ লস ট্রিগার করে, তাহলে স্টপ লস পজিশন থেকে বেরিয়ে আসে
এইভাবে, দাম বাড়ার সময় ট্রেন্ড চালানোর মুনাফা অনুসরণ করা যায় এবং দামের বিপরীত দিকে নেমে গেলে সময়মতো স্টপ লস করা যায়। একই সাথে, দুটি স্টপ লস দাম দ্রুত এবং ধীরে ধীরে স্টপ লস এবং ট্র্যাকিংয়ের মধ্যে সম্পর্ককে ভারসাম্য করতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
এটিআর সূচকটি গতিশীলভাবে স্টপ পজিশন সেট করে, বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গতভাবে স্টপ প্রস্থ সেট করতে পারে
ডাবল স্টপ-লস ম্যানেজমেন্ট স্টপ-লস এবং ট্র্যাকিংয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে, যা উভয়ই ক্ষতি হ্রাস করতে পারে
মাল্টি-ডাইরেকশন ট্রেন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং লাভজনক
কৌশলগত লজিক সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়
স্টপ লস নিয়ম কঠোরভাবে কার্যকর, সময়মতো স্টপ লস এবং ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ
কৌশলগত ঝুঁকি
ATR সূচক প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে স্টপ লস খুব হালকা বা খুব শক্ত হতে পারে
মাল্টি-ডাইরেকশনাল ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি রয়েছে, ট্রেডিংয়ের শীর্ষে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে
ডাবল স্টপ লস নিয়মটি জটিল এবং ভুলভাবে সেট করা প্যারামিটারগুলি কার্যকর হতে পারে
ইএমএ বা অন্যান্য ফিল্টারিং শর্তগুলিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে
ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং পজিশনিং ম্যানেজমেন্টের বাইরে, ওভারবয় ওভারসেলের ঝুঁকি রয়েছে
এই ঝুঁকির জন্য, এটিআর প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা, ফিল্টারিং শর্তাদি যুক্ত করা এবং তহবিল পরিচালনা জোরদার করে ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
ATR প্যারামিটার সমন্বয় অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন
ইএমএ-এর মতো সূচক যুক্ত করুন Filters in corresponds to Barriers
স্টোক আরএসআই ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত
পুনরায় প্রবেশের প্রক্রিয়াতে যোগদান, পজিশন ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করা
একক ক্ষতির অনুপাত নিয়ন্ত্রণে তহবিল পরিচালনার নিয়মগুলি অপ্টিমাইজ করুন
বিটিসি১০ ওএসবি ওয়ান-নেট পজিশনের সাথে মিলিত, সাধারণ দিকনির্দেশের ত্রুটি এড়ানো
ঘন্টা স্তর যোগ করার কৌশল বিবেচনা করুন
মাল্টি-মার্কেটেড প্লাস্টিকের রীতিতে উন্নীত করা
একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স ট্রেডিং ইঞ্জিন স্থাপন করুন
উপরের কয়েকটি পয়েন্ট অপ্টিমাইজ করে, আপনি ভুল লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারেন এবং কৌশল স্থিতিশীলতা এবং বিজয়ী হার বাড়িয়ে তুলতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক চিন্তাভাবনা পরিষ্কার, এটিআর সূচক দ্বি-ক্ষতিযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে একাধিক অবস্থান তৈরি করতে এবং স্টপ ট্র্যাকিংয়ের জন্য। কৌশলটির সুবিধা হ’ল স্টপ রুলগুলি কঠোর, ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, লজিক সহজেই বাস্তবায়িত হয়। নির্দিষ্ট দিকনির্দেশের ঝুঁকি রয়েছে, প্যারামিটার সমন্বয়কে অনুকূলিতকরণ, ফিল্টার শর্ত যুক্ত করা, তহবিল পরিচালনার উন্নতি ইত্যাদির মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস এবং কার্যকারিতা বাড়ানো যায়। যদি পরীক্ষার অনুকূলকরণ অব্যাহত থাকে তবে এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-10-25 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stop Strategy (Long Position Only)", overlay=true)
SC = input(close, "Source", input.source)
// Fast Trail
AP1 = input(5, "Fast ATR period", input.integer)
AF1 = input(0.5, "Fast ATR multiplier", input.float)
SL1 = AF1 * atr(AP1)
Trail1 = 0.0
Trail1 := iff(SC > nz(Trail1[1], 0) and SC[1] > nz(Trail1[1], 0), max(nz(Trail1[1], 0), SC - SL1), iff(SC < nz(Trail1[1], 0), SC + SL1, na))
// Slow Trail
AP2 = input(10, "Slow ATR period", input.integer)
AF2 = input(3, "Slow ATR multiplier", input.float)
SL2 = AF2 * atr(AP2)
Trail2 = 0.0
Trail2 := iff(SC > nz(Trail2[1], 0) and SC[1] > nz(Trail2[1], 0), max(nz(Trail2[1], 0), SC - SL2), iff(SC < nz(Trail2[1], 0), SC + SL2, na))
Green = Trail1 > Trail2 and close > Trail2 and low > Trail2
Buy = crossover(Trail1, Trail2)
plotshape(Buy, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = Buy)
var float trailingStopPrice = na
if (Trail2 > trailingStopPrice)
trailingStopPrice := Trail2
if (crossover(Trail1, Trail2))
trailingStopPrice := Trail2
strategy.exit("Exit", from_entry = "Buy", stop=trailingStopPrice)