স্টোকাস্টিক আরএসআই এবং ভলিউম ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০২ ১৪ঃ১২ঃ১৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি স্টোকাস্টিক আরএসআই সূচক এবং ট্রেডিং ভলিউমকে একত্রিত করে। স্টোকাস্টিক আরএসআই সূচকটি অতিক্রম করার সময় এটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং কেবলমাত্র যখন ভলিউমটি গত 7 দিনের গড় ভলিউমের চেয়ে বেশি হয় তখনই ট্রেড করে। লক্ষ্যটি স্টোচআরএসআই সূচক ব্যবহার করে ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলি সনাক্ত করা এবং তারপরে শক্তিশালী প্রবণতার সময় ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি খুঁজে পেতে ভলিউম ব্যবহার করে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করা।

কৌশলগত যুক্তি

প্রথমত, ১৪ পেরিওডের আরএসআই গণনা করা হয়, এবং তারপরে স্টোক্যাস্টিক সূচকটি আরএসআইতে প্রয়োগ করা হয় স্টোকআরএসআই কে এবং ডি মান তৈরি করতে। স্টোকআরএসআই সূচকটি ওভারকপ এবং ওভারসোল্ড শর্তগুলিকে সংকেত দেয়।

তারপরে, কে এবং ডি মানগুলির মধ্যে পার্থক্য গণনা করা হয়। যখন পার্থক্যটি 0 এর উপরে থাকে, তখন সূচক স্তরটি 1 এ সেট করা হয় এবং যখন 0 এর নীচে থাকে, তখন এটি -1 এ সেট করা হয়। সূচক স্তরটি স্টকআরএসআইয়ের দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত অবস্থা নির্ধারণ করে।

পরবর্তী, গত 7 দিনের গড় ভলিউম গণনা করা হয়। যখন K মান D মানের উপরে অতিক্রম করে (দর্শক স্তর নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়), এবং বন্ধ খোলা তুলনায় উচ্চতর, এবং ভলিউম গড় চেয়ে বড়, এটি একটি কিনতে সংকেত দেয়। যখন K D এর নীচে অতিক্রম করে (দর্শক স্তর ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক পরিবর্তন হয়), এবং বন্ধ খোলা তুলনায় কম, এবং ভলিউম গড় চেয়ে বড়, এটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়।

সুতরাং সংক্ষেপে, কৌশলটি স্টোকআরএসআই সূচককে সংযুক্ত করে ওভারকুপ/ওভারসোল্ড শর্তগুলি চিহ্নিত করতে, এবং ভলিউমকে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে, শক্তিশালী প্রবণতার সময় ট্রেড করতে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

স্টকআরএসআই গড় রিভার্সন ট্রেডের জন্য অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় মাত্রা চিহ্নিত করে। পরিসীমা সীমাবদ্ধ বাজারের সময় ভলিউম মিথ্যা সংকেত এড়ায়।
ভলিউম শর্ত কম ভলিউম মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করে। শুধুমাত্র উচ্চ ভলিউম প্রবণতা সময় ট্রেডিং লাভজনকতা উন্নত।
কে/ডি ক্রসওভারের সমন্বয় এবং ভলিউম শক্তিশালী সংকেত প্রদান করে, মিথ্যা সংকেত এড়ানো।
সহজ এবং সহজেই বোঝা লজিক, আলগো ট্রেডিং বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

স্টোচআরএসআই কে/ডি ক্রসওভারে বিলম্ব করতে পারে। সংবেদনশীলতার জন্য পরামিতিগুলির অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
বাজারের ক্রাশের সময় ভলিউম এম্প্লিফিকেশন বিপুল ক্ষতির কারণ হতে পারে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস দরকার।
স্টকআরএসআই-এর উপর অত্যধিক নির্ভরতা ভুয়া ব্রেকআউটের সমস্যার কারণ হতে পারে।
ভলিউম ফিল্টার কিছু ট্রেডিং সুযোগ মিস করতে পারে. টিক বিশ্লেষণ যোগ করতে পারেন, অপ্টিমাইজেশান জন্য টিক ক্ষমতা.

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সংবেদনশীলতার জন্য সেরা K, D মান খুঁজে পেতে StochRSI পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
ভলিউমের প্রবণতা নির্ধারণ করতে ভলিউমের চলমান গড় যোগ করুন, ভলিউম কমে গেলে মিথ্যা সংকেত এড়ানো।
সঠিকতা বাড়ানোর জন্য কম্বো সিগন্যালের জন্য MACD, RSI এর মতো অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন।
ডায়নামিক স্টপ লস ম্যানেজমেন্টের জন্য ATR এর উপর ভিত্তি করে স্টপ লস যোগ করুন।
সমান্তরাল ভলিউম থেকে অত্যধিক ঝুঁকি এড়াতে সমান্তরাল এবং বিপরীত ভলিউম বিশ্লেষণ করুন।
বাজার ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত স্টকআরএসআই পরামিতি ব্যবহার করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি মূলত ওভারবয় / ওভারসোল্ড এবং সিগন্যালগুলির জন্য কে / ডি ক্রসওভারগুলি নির্ধারণের জন্য স্টকআরএসআই ব্যবহার করে। এটি মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং কেবল শক্তিশালী প্রবণতার সময় বাণিজ্য করার জন্য ভলিউম বিশ্লেষণ যুক্ত করে। সূচকগুলির সহজ সংহতকরণ একটি সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য অ্যালগো কৌশল তৈরি করে। আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশন স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা উন্নত করতে পারে। তবে ভলিউম পরিবর্ধনের ঝুঁকিগুলি পর্যবেক্ষণ করা দরকার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লসগুলি সুপারিশ করা হয়।

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("StochRSI Volume Strategy", overlay = true)

// StochRSI inputs
smoothK = input.int(3, title="K")
smoothD = input.int(3, title="D")
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length")
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length")

// Calculate StochRSI
rsiValue = ta.rsi(close, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsiValue, rsiValue, rsiValue, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)

// Calculate difference between lines
lineDifference = k - d

// Calculate indicator level based on line positions
level = lineDifference >= 0 ? 1 : -1

// Calculate mean of last 7 volume bars
meanVolume = ta.sma(volume, 7)

// Determine buy and sell conditions
buyCondition = level > -1 and level[1] <= -1 and close > open and volume > meanVolume
sellCondition = level < 1 and level[1] >= 1 and close < open and volume > meanVolume

// Execute buy and sell signals
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)

// Plot StochRSI levels
plot(level, title="Indicator Level", color=color.blue, linewidth=2)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত