StochRSI এবং ভলিউমের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ-সংক্ষিপ্ত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি স্টোচআরএসআই সূচক এবং লেনদেনের পরিমাণের সাথে মিলিত হয়, যখন স্টোচআরএসআই সূচকটি ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত দেয় এবং বিচার করে যে লেনদেনের পরিমাণটি গত 7 দিনের গড় লেনদেনের চেয়ে বেশি কিনা। কেবলমাত্র যখন সূচক সংকেত এবং লেনদেনের পরিমাণের শর্তগুলি একসাথে পূরণ করা হয় তখনই ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়। এই কৌশলটি স্টোচআরএসআই সূচকটি ব্যবহার করে ওভার ওভারসোলের অবস্থা নির্ধারণ করার জন্য এবং লেনদেনের পরিমাণের মাধ্যমে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য উচ্চ লেনদেনের পরিস্থিতিতে ক্রয় এবং বিক্রয় সুযোগগুলি সন্ধান করার জন্য।
কৌশল নীতি
প্রথমত, এই কৌশলটি 14 দিনের RSI এর মান গণনা করে এবং তারপর 14 দিনের স্টোক্যাস্টিক সূচকটি আরএসআইতে প্রয়োগ করে, স্টোকআরএসআইয়ের কে এবং ডি মানগুলি পাওয়া যায়। স্টোকআরএসআই সূচকটি ওভার-বই ওভার-সোল্ড অঞ্চলে সংকেত দেয়।
এরপরে, K এবং D মানের পার্থক্য গণনা করা হয়, যখন পার্থক্যটি 0 এর চেয়ে বেশি হয়, সূচক স্তরটি 1 হিসাবে সেট করা হয় এবং 0 এর চেয়ে কম হলে -1 হিসাবে সেট করা হয়। সূচক স্তরটি স্টোকআরএসআইয়ের ফাঁকা অবস্থা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
এরপরে, গত 7 দিনের জন্য গড় লেনদেনের পরিমাণ গণনা করুন। যখন K এর মানটি D এর মান অতিক্রম করে ((ইনডিকেটর স্তরটি নেতিবাচক থেকে ধনাত্মক হয়ে যায়), এবং যখন বন্ধের দামটি খোলার দামের চেয়ে বেশি হয় এবং লেনদেনের পরিমাণ গড়ের চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি একটি কেনার সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। যখন K এর মানটি D এর মান অতিক্রম করে ((ইনডিকেটর স্তরটি ধনাত্মক থেকে নেতিবাচক হয়ে যায়), এবং যখন বন্ধের দামটি খোলার দামের চেয়ে কম হয় এবং লেনদেনের পরিমাণ গড়ের চেয়ে বেশি হয়, তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।
সুতরাং, এই কৌশলটি স্টোকআরএসআই সূচকের সাথে যুক্ত করা হয়েছে যা বাজারের ওভারবয় ও ওভারসোলের অবস্থা নির্ধারণ করে এবং প্রকৃত শক্তিশালী পরিস্থিতিতে ট্রেডিং করার জন্য ভুয়া সংকেতগুলিকে ফিল্টার করার জন্য লেনদেনের পরিমাণ।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
StochRSI সূচকটি ওভার-বই ওভার-সোল্ডের অবস্থা সনাক্ত করতে পারে, বিপরীত ট্রেডিংয়ের সুযোগ ব্যবহার করে। ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টারিংয়ের সাথে একত্রে, মিথ্যে সংকেতগুলি সমন্বয় অঞ্চলে এড়ানো যায়।
ট্রেডিং ভলিউম শর্তগুলি কম পরিমাণে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারে। ট্রেডিংয়ের প্রবণতাটি কেবলমাত্র উচ্চ পরিমাণে ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে ট্রেড করা হয়, যা লাভের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
K এবং D মানের গড় লাইন ক্রস এবং লেনদেনের পরিমাণের শর্তগুলির সংমিশ্রণটি সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে।
কৌশলগত অপারেশন লজিক পরিষ্কার এবং সহজ, সহজেই বোঝা যায়, এটি পরিমাণগত লেনদেনের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
StochRSI সূচকটির সময়সূচীর সমস্যা রয়েছে, K এবং D মানের ক্রস সংকেতটি বিলম্বিত হতে পারে, যা খুব তাড়াতাড়ি বা খুব দেরিতে প্রবেশের কারণ হতে পারে। সূচকের সংবেদনশীলতা বাড়ানোর জন্য প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা দরকার।
ট্রেডিং ভলিউম বাড়ানোর প্রভাবের ফলে বাজার ধসে পড়লে কৌশলটি উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করা প্রয়োজন।
শুধুমাত্র স্টোকআরএসআই সূচকের উপর নির্ভর করা মিথ্যা বিরতির জন্য সংবেদনশীল, আরও অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন, অন্যান্য শর্তাধীন বিচার যুক্ত করা।
ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টার কিছু ট্রেডিং সুযোগ মিস করতে পারে। এটি আরও অপ্টিমাইজেশনের জন্য পেন্সিল, পেন্সিল শক্তি বিশ্লেষণের সাথে একত্রিত হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
স্টোকআরএসআই প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম কে-মান, ডি-মান প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন এবং সূচকের সংবেদনশীলতা বাড়ান।
ট্রেডিং ভলিউমের গড় রেখার সূচক বৃদ্ধি করুন, ট্রেডিং ভলিউমের প্রবণতা বিচার করুন এবং ট্রেডিং ভলিউমের পতনের সময় মিথ্যা সংকেত এড়ান।
অন্যান্য সূচক যেমন MACD, RSI ইত্যাদি যোগ করা হয়েছে যাতে সংকেতের নির্ভুলতা বাড়তে পারে।
স্টপ লস কৌশল বৃদ্ধি করুন, এটিআর এবং অন্যান্য সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস সেট করুন এবং একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
বিপরীতমুখী ও সমান্তরাল লেনদেনের পরিমাণ বিশ্লেষণ করুন, যাতে সমান্তরাল লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানোর ঝুঁকি এড়ানো যায়।
স্টোকআরএসআই এর পরামিতিগুলিকে বাজারের পর্যায়ে বিভিন্ন প্যারামিটার ব্যবহার করে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে যাতে এটি আরও অভিযোজিত হয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রথমে স্টচআরএসআই ব্যবহার করে ওভারবাইট ওভারসোলের অবস্থা এবং কে এবং ডি মানের ক্রসগুলি বিচার করে একটি ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করে। একই সাথে, ট্রেডিং ভলিউম সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে, কেবলমাত্র সত্যিকারের শক্তিশালী পরিস্থিতিতে কেনা এবং বিক্রি করা হয়। এই কৌশলটি সহজ সূচকগুলিকে সংহত করে, এটি একটি সহজেই বাস্তবায়িত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল তৈরি করে। আরও পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানো যায়। তবে ট্রেডিং ভলিউমের ঝুঁকি বাড়ানোর বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("StochRSI Volume Strategy", overlay = true)
// StochRSI inputs
smoothK = input.int(3, title="K")
smoothD = input.int(3, title="D")
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length")
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length")
// Calculate StochRSI
rsiValue = ta.rsi(close, lengthRSI)
k = ta.sma(ta.stoch(rsiValue, rsiValue, rsiValue, lengthStoch), smoothK)
d = ta.sma(k, smoothD)
// Calculate difference between lines
lineDifference = k - d
// Calculate indicator level based on line positions
level = lineDifference >= 0 ? 1 : -1
// Calculate mean of last 7 volume bars
meanVolume = ta.sma(volume, 7)
// Determine buy and sell conditions
buyCondition = level > -1 and level[1] <= -1 and close > open and volume > meanVolume
sellCondition = level < 1 and level[1] >= 1 and close < open and volume > meanVolume
// Execute buy and sell signals
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)
// Plot StochRSI levels
plot(level, title="Indicator Level", color=color.blue, linewidth=2)